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| 南方理财60天债券B(202306) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2202731 | ||||||||
| 基金代码 | 202306 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方理财60天债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021年 1月 22日 南方理财 60天债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 1 页 共 21 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 南方理财 60天债券型证券投资基金（转型前）本报告期自 2020年 10月 1日起至 2020 年 12月 15日止，南方理财 60天债券型证券投资基金（转型后）本报告期自 2020年 12月 16日（基金合同生效日）起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况（转型后） 基金简称 南方理财 60天债券 基金主代码 202305 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 12月 16日 报告期末基金份额总 额 391,800,890.04份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对 收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限 控制在 180天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险 并满足流动性的前提下，提高基金收益。具体投资策略包括：1、利 率策略；2、信用债投资策略；3、放大策略等。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 南方理财 60天债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 2 页 共 21 页 下属分级基金的基金 简称 南方理财60天债券A 南方理财60天债券B 南方理财 60天债券E 下属分级基金的交易 代码 202305 202306 001041 报告期末下属分级基 金的份额总额 169,333,259.41份 222,467,630.63份 - 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方理财 60 天”。 2.2 基金基本情况（转型前） 基金简称 南方理财 60天债券 基金主代码 202305 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 10月 19日 报告期末基金份额总 额 393,547,032.83份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对 收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限 控制在 180天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险 并满足流动性的前提下，提高基金收益。具体投资策略包括：1、利 率策略；2、信用债投资策略；3、放大策略等。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金 简称 南方理财60天债券A 南方理财60天债券B 南方理财 60天债券E 下属分级基金的交易 代码 202305 202306 001041 报告期末下属分级基 金的份额总额 171,079,402.20份 222,467,630.63份 0.00份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方理财 60 天”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 南方理财 60天债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 3 页 共 21 页 主要财务指标 报告期（2020年 12月 16日－2020年 12月 31日） 南方理财60天债券A 南方理财60天债券B 南方理财 60天债券E 1.本期已实现收益 164,844.60 243,675.82 - 2.本期利润 261,075.74 369,553.69 - 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0015 0.0017 - 4.期末基金资产净值 169,593,100.65 222,837,184.32 - 5.期末基金份额净值 1.0015 1.0017 - 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金于 2020年 12月 16日转型。本次转型主要涉及估值方法的变更，自 2020年 12月 16日起，本基金的估值方法不再采用“摊余成本法”，调整为采用“市值法”计量基 金资产净值。转型后的南方理财 60天债券型证券投资基金基金合同生效当期的相关数据和 指标按实际存续期计算。 3.2 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日－2020年 12月 15日） 南方理财60天债券A 南方理财60天债券B 南方理财 60天债券E 1.本期已实现收益 709,401.70 987,256.93 41.74 2.本期利润 709,401.70 987,256.93 41.74 3.期末基金资产净值 171,079,402.20 222,467,630.63 0.00 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本 基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的 金额相等。 3.3 基金净值表现（转型后） 3.3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方理财 60天债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同 0.15% 0.01% 0.06% 0.00% 0.09% 0.01% 南方理财 60天债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 4 页 共 21 页 生效起至今 南方理财 60天债券 B 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效起至今 0.17% 0.01% 0.06% 0.00% 0.11% 0.01% 注：本基金转型后 E级份额未有投资者持有。 3.3.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 南方理财 60天债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 5 页 共 21 页 注：本基金转型日期为 2020年 12月 16日,本基金合同于 2020年 12月 16日生效，截至本 报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末基金尚未 完成建仓。 3.4 基金净值表现（转型前） 3.4.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方理财 60天债券 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.3915% 0.0010% 0.2854% 0.0000% 0.1061% 0.0010% 过去六个 月 0.7761% 0.0023% 0.6320% 0.0000% 0.1441% 0.0023% 过去一年 1.7770% 0.0060% 1.3211% 0.0000% 0.4559% 0.0060% 过去三年 8.8599% 0.0058% 4.1331% 0.0000% 4.7268% 0.0058% 南方理财 60天债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 6 页 共 21 页 过去五年 16.6044% 0.0056% 7.0270% 0.0000% 9.5774% 0.0056% 自基金合 同生效起 至今 34.6765% 0.0078% 11.8231% 0.0000% 22.8534% 0.0078% 南方理财 60天债券 B 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.4528% 0.0010% 0.2854% 0.0000% 0.1674% 0.0010% 过去六个 月 0.9110% 0.0023% 0.6320% 0.0000% 0.2790% 0.0023% 过去一年 2.0600% 0.0060% 1.3211% 0.0000% 0.7389% 0.0060% 过去三年 9.7951% 0.0058% 4.1331% 0.0000% 5.6620% 0.0058% 过去五年 18.2852% 0.0056% 7.0270% 0.0000% 11.2582% 0.0056% 自基金合 同生效起 至今 37.8872% 0.0078% 11.8231% 0.0000% 26.0641% 0.0078% 南方理财 60天债券 E 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.2913% 0.0026% 0.2854% 0.0000% 0.0059% 0.0026% 过去六个 月 0.6864% 0.0028% 0.6320% 0.0000% 0.0544% 0.0028% 过去一年 1.7118% 0.0061% 1.3211% 0.0000% 0.3907% 0.0061% 过去三年 8.8982% 0.0059% 4.1331% 0.0000% 4.7651% 0.0059% 过去五年 16.7594% 0.0057% 7.0270% 0.0000% 9.7324% 0.0057% 自基金合 同生效起 20.7470% 0.0070% 8.2297% 0.0000% 12.5173% 0.0070% 南方理财 60天债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 7 页 共 21 页 至今 注:1、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。 2、本基金计算份额净值收益率时所选取的运作周期，是以基金合同生效日/新增类 别生效日为起始日并持有至报告期末的基金份额所经历的运作周期。 3、本基金 E类份额于 2020年 12月 10日赎空，相关收益数据按实际持有期间计算。 3.4.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方理财 60天债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 8 页 共 21 页 注：原南方理财 60天债券型证券投资基金本报告期自 2020年 10月 1日起至 2020年 12月 15日止，E类份额于 2020年 12月 10日赎空，相关数据和指标按该期限计算。 南方理财 60天债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 9 页 共 21 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王啸 本基金 基金经 理 2020年12 月 16日 - 7年 香港大学金融学硕士，具有基金从业资 格。2013年 8月加入南方基金，历任信 用分析师、转债研究员、新股研究员。 2016年 3月 18日至 2016年 12月 9日， 任南方通利、南方丰元、南方双元的基 金经理助理。2016年 12月 9日至 2018 年 2月 2日，任南方荣光、南方荣毅、 南方荣冠基金经理；2016年 12月 28日 至 2018年 12月 7日，任南方荣发基金 经理；2019年 5月 24日至 2020年 6月 16日，任南方高元基金经理；2016年 12 月 9日至今，任南方荣欢基金经理；2016 年 12月 28日至今，任南方荣安基金经 理；2019年 10月 23日至今，任南方荣 发基金经理；2019年 12月 20日至今， 任南方远利基金经理；2020年 2月 14 日至今，任南方鑫利基金经理；2020年 12月 15日至今，任南方理财 60天基金 经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 基金经理（或基金经理小组）简介（转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 董浩 本基金 基金经 理（已 2016年 11 月 17日 2020年12 月 16日 10年 南开大学金融学硕士，具有基金从业资 格。2010年 7月加入南方基金，历任交 易管理部债券交易员、固定收益部货币 南方理财 60天债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 10 页 共 21 页 离任） 理财类研究员；2014年 3月 31日至 2015 年 9月 11日，任南方现金通基金经理助 理；2015年 9月 11日至 2016年 8月 17 日，任南方 50债基金经理；2015年 9 月 11日至 2018年 7月 4日，任南方中 票基金经理；2017年 8月 9日至 2019 年 10月 15日，任南方天天宝基金经理； 2018年 12月 5日至 2020年 5月 22日， 任南方 3-5年农发债基金经理；2019年 3 月 15日至 2020年 5月 22日，任南方 7-10 年国开债基金经理；2016年 11月 17日 至 2020年 12月 15日，任南方理财 60 天基金经理；2015年 9月 11日至今，任 南方现金通基金经理；2016年 2月 3日 至今，任南方日添益货币基金经理；2016 年 8月 17日至今，任南方 10年国债基 金经理；2018年 11月 8日至今，任南方 1-3年国开债基金经理；2019年 5月 24 日至今，任南方收益宝基金经理；2020 年 3月 5日至今，任南方 0-5年江苏城投 债基金经理；2020年 4月 17日至今，任 南方 1-5年国开债基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基 金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 南方理财 60天债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 11 页 共 21 页 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情况。 4.5 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度经济继续修复。1-11月工业增加值同比增长 2.3%，较三季度继续修复；固定资 产投资累计同比增长 2.6%,社会消费品零售总额累计同比下滑 4.8%，消费跌幅收窄。1-11 月 CPI平均增长 2.7%，受到猪周期下行的拖累，CPI趋于回落；PPI平均下滑 2.0%，原油、 黑色等工业品价格的回暖带动 PPI筑底回升。11月末 M2同比增长 10.7%，四季度信贷和社 融增量较三季度回落，社融增速基本见顶。 美联储四季度维持利率不变，维持 QE购买量不变。欧央行四季度维持三大利率不变， 并进一步增加了紧急购债计划规模。国内央行四季度未进行降准降息。四季度美元指数下 跌4.14%，人民币对美元汇率中间价升值2852个基点。全季度来看，银行间隔夜、7天回购 加权利率均值为 1.70%、2.50%，分别较上季度下行 17BP和上行 17BP。 市场层面，四季度货币市场收益率下行，曲线陡峭化。其中，1年国债、1年国开收益 率分别下行 17BP、28BP，3个月 AAA等级同业存单下行 12BP，6个月 AAA等级同业存单下行 26BP，1年 AAA等级同业存单下行 17BP。本基金已顺利完成了转型。 展望 2021年一季度，经济层面，四季度 PMI仍维持在扩张区间。通胀方面，预计一季 度 CPI回落到-0.5%左右，PPI底部回升至 0.5%左右。政策方面，央行年末投放力度显著加 大，目前来看，在信用风险和降低实体融资成本的影响下，央行货币政策有所放松，但长 期来看，货币政策应当还是会跟随基本面情况进行调整。我们认为，一季度货币政策基调 仍以宽松为主，货币市场利率中枢或进一步下行。 4.6 报告期内基金的业绩表现 截至转型后报告期末，本报告期（2020 年 12 月 16 日-2020 年 12 月 31 日）本基金 A 份额净值为 1.0015元，份额净值增长率为 0.15%，同期业绩基准增长率为 0.06%；本基金 B 份额净值为1.0017元，份额净值增长率为0.17%，同期业绩基准增长率为0.06%；本基金持 有人未实际持有本基金 E类份额。 南方理财 60天债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 12 页 共 21 页 截至转型前报告期末，本报告期（2020 年 10 月 01 日-2020 年 12 月 15 日）本基金 A 份额净值收益率为 0.3915%，同期业绩基准收益率为 0.2854%；本基金 B份额净值收益率为 0.4528%，同期业绩基准收益率为0.2854%；本基金E份额净值收益率为0.2913%，同期业绩 基准收益率为 0.2854%。 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告（转型后） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 482,575,900.00 89.20 其中：债券 482,575,900.00 89.20 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 50,000,195.00 9.24 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,215,888.43 0.22 8 其他资产 7,212,173.03 1.33 9 合计 541,004,156.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 南方理财 60天债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 13 页 共 21 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 44,941,500.00 11.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,082,000.00 25.50 其中：政策性金融债 79,999,000.00 20.39 4 企业债券 28,496,400.00 7.26 5 企业短期融资券 240,174,000.00 61.20 6 中期票据 20,197,000.00 5.15 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 48,685,000.00 12.41 9 其他 - - 10 合计 482,575,900.00 122.97 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 200201 20国开 01 500,000 50,005,000.00 12.74 2 112015063 20民生银行CD063 500,000 48,685,000.00 12.41 3 019640 20国债 10 450,000 44,941,500.00 11.45 4 012001812 20中航资本 SCP003 200,000 20,032,000.00 5.10 5 160206 16国开 06 200,000 20,018,000.00 5.10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 南方理财 60天债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 14 页 共 21 页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除 16国开 06（证券代码 160206）、20国开 01（证券 代码 200201）、20民生银行 CD063（证券代码 112015063）外其他证券的发行主体未有被监 管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、16国开 06（证券代码 160206）、20国开 01（证券代码 200201） 根据中国银保监会公告，2020 年 12月 25 日，因国家开发银行存在“为违规的政府购 买服务项目提供融资”等 24项违规情形，中国银保监会决定对其处罚款 4880万元。 2、20民生银行 CD063（证券代码 112015063） 2020年 7月 14日，中国民生银行股份有限公司因“违反宏观调控政策，违规为房地产 企业缴纳土地出让金提供融资”等 30项违规行为，被中国银保监会处没收违法所得 296.47 万元，罚款 10486.47万元，罚没合计 10782.94万元的行政处罚。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,458.25 2 应收证券清算款 110,584.30 3 应收股利 - 南方理财 60天债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 15 页 共 21 页 4 应收利息 7,015,969.48 5 应收申购款 83,161.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,212,173.03 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 投资组合报告（转型前） 6.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 219,510,888.90 55.68 其中：债券 219,510,888.90 55.68 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 150,100,545.16 38.07 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 21,791,213.96 5.53 4 其他资产 2,865,132.83 0.73 5 合计 394,267,780.85 100.00 6.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.53 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 6.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 南方理财 60天债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 16 页 共 21 页 本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超 过基金资产净值的 40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 6.3 基金投资组合平均剩余期限 6.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 53 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 78 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18 6.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180 天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 6.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 48.75 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 2 30天（含）-60天 17.78 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 3 60天（含）-90天 17.71 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 4 90天（含）-120天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 120天（含）-397天（含） 15.19 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 合计 99.43 - 6.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 6.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 南方理财 60天债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 17 页 共 21 页 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 49,837,371.62 12.66 2 央行票据 - - 3 金融债券 99,948,138.94 25.39 其中：政策性金融债 99,948,138.94 25.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 20,000,002.80 5.08 6 中期票据 - - 7 同业存单 49,725,375.54 12.63 8 其他 - - 9 合计 219,510,888.90 55.76 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 6.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 200201 20国开 01 700,000 69,982,907.63 17.78 2 019640 20国债 10 500,000 49,837,371.62 12.66 3 112015063 20民生银行CD063 500,000 49,725,375.54 12.63 4 160206 16国开 06 200,000 20,005,458.73 5.08 5 012001040 20陆金开 SCP001 200,000 20,000,002.80 5.08 6 200406 20农发 06 100,000 9,959,772.58 2.53 6.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0213% 报告期内偏离度的最低值 -0.0132% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0094% 6.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 6.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 6.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 南方理财 60天债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 18 页 共 21 页 6.9 投资组合报告附注 6.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利 率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 6.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关 证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除 16国开 06（证券代码 160206）、20国开 01（证券 代码 200201）、20民生银行 CD063（证券代码 112015063）外其他证券的发行主体未有被监 管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、16国开 06（证券代码 160206）、20国开 01（证券代码 200201） 根据中国银保监会公告，2020 年 12月 25 日，因国家开发银行存在“为违规的政府购 买服务项目提供融资”等 24项违规情形，中国银保监会决定对其处罚款 4880万元。 2、20民生银行 CD063（证券代码 112015063） 2020年 7月 14日，中国民生银行股份有限公司因“违反宏观调控政策，违规为房地产 企业缴纳土地出让金提供融资”等 30项违规行为，被中国银保监会处没收违法所得 296.47 万元，罚款 10486.47万元，罚没合计 10782.94万元的行政处罚。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 6.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,458.25 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,862,674.58 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,865,132.83 南方理财 60天债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 19 页 共 21 页 6.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §7 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 项目 南方理财 60天债券 A 南方理财60天债券B 南方理财 60天债券E 基金合同生效日 (2020年 12月 16日) 基金份额总额 171,079,402.20 222,467,630.63 - 基金合同生效日起至 报告期期末基金总申 购份额 985,885.68 - - 减：基金合同生效日 起至报告期期末基金 总赎回份额 2,732,028.47 - - 基金合同生效日起至 报告期期末基金拆分 变动份额（份额减少 以"-"填列） - - - 报告期期末基金份额 总额 169,333,259.41 222,467,630.63 - §8 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 项目 南方理财60天债券A 南方理财60天债券B 南方理财 60天债券E 报告期期初基金份额 总额 194,542,595.11 220,851,312.11 22,213.85 报告期期间基金总申 购份额 929,606.03 1,616,318.52 0.03 报告期期间基金总赎 回份额 24,392,798.94 - 22,213.88 报告期期末基金份额 总额 171,079,402.20 222,467,630.63 - §9 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 9.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 南方理财 60天债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 20 页 共 21 页 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 9.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §10 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前） 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §11 影响投资者决策的其他重要信息（转型后） 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20201216- 20201231 216,661,976.63 11,077.40 - 216,673,054.03 55.30% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 影响投资者决策的其他重要信息（转型前） 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 南方理财 60天债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 21 页 共 21 页 间 机构 1 20201001- 20201215 215,095,793.86 1,566,182.77 - 216,661,976.63 55.04% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《南方理财 60天债券型证券投资基金基金合同》； 2、《南方理财 60天债券型证券投资基金托管协议》； 3、《南方理财 60天债券型证券投资基金基金合同》； 4、《南方理财 60天债券型证券投资基金托管协议》； 5、南方理财 60天债券型证券投资基金 2020年 4季度报告原文。 13.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 13.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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