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北信瑞丰宜投宝货币B(000872)  基金公开信息
流水号 2239514
基金代码 000872
公告日期 2021-03-11
编号 4
标题 北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰宜投宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2021年第1号)
信息全文
北信瑞丰基金管理有限公司
北信瑞丰宜投宝货币市场基金招募
说明书(更新)摘要
(2021年第1号)
基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二〇二一年三月
重要提示
(一)本次基金募集的准予注册文件名称为:《关于核准北信瑞丰宜投宝货币市场基金
的募集的批复》(证监许可〔2014〕1124号),注册日期为:2014年10月24日。
(二)基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招 募说明书》
经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其 对本基金的投资价值
和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
(三)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及
《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本
基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)
基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原
则,在投资者作出投资决策后,须承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、管理
风险、流动性风险、本基金特有风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险等。
(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的 业绩并不
构成新基金业绩表现的保证。
(五)本基金为货币市场基金,投资者购买本货币市场基金并不等于将资金 作为存款
存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
(六)基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也 有可能损
失本金。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基
金合同》。
(七)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
(八)本更新招募说明书所载内容截止日为2021年3月9日,有关财务数据和净值表现
截止日为2020年12月31日(财务数据未经审计)。本基金托管人上海浦东发展银行已复核
了本次更新的招募说明书。
一、基金管理人
一、基金管理人概况
名称:北信瑞丰基金管理有限公司
住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号
办公地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方中心座6层、25层
法定代表人:李永东
设立日期: 2014年3月17日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监许可[2014]265号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.7亿元
存续期限:持续经营
联系电话:400-061-7297
股权结构:北信瑞丰基金管理有限公司是经中国证监会证监许可[2014]265号文批准,
由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司公司共同发起设立,注册资本达1.7亿元
人民币。目前股权结构:北京国际信托有限公司60%、莱州瑞海投资有限公司40%。
二、主要人员情况
1、董事会成员
李永东先生,董事长,中共党员,毕业于北京商学院研究生院,会计学硕士研究生。历
任中国人民银行营业管理部副主任科员,银监会北京局副处长、处长、副局级后备干部,中
国恒大金控集团总经理助理兼信托业务部总经理,中粮信托首席风险官兼副总经理,深圳市
明诚金融服务有限公司副总经理,现任北信瑞丰基金管理有限公司董事长。
吴京林先生,董事,中共党员,高级会计师,毕业于美国德大阿灵顿分校,获硕士学位。
历任北京市审计局职员,现任北京国际信托有限公司总会计师、北京国投汇成投资管理有限
公司董事长、富智阳光管理公司董事长。
杜海峰先生,董事,中共党员,毕业于中国人民大学商学院,获硕士学位。历任济南轨
道交通装备有限责任公司财务主管,北京科技风险投资股份有限公司财务经理,凡和(北京)
投资管理有限公司副总经理,现任北京国际信托有限公司固有资产管理事业部高级投资经
理。
朱彦先生,董事,中共党员,毕业于中国人民大学投资经济系基本建设经济专业,获学
士学位。历任北京国际信托投资公司计划财务部员工,海南赛格国际信托投资公司资金计划
部主管,海南华银国际信托投资公司北京证券营业部总经理,北京国际信托投资公司上海昆
明路证券营业部总经理,国都证券有限责任公司上海通北路证券营业部总经理,国都证券有
限责任公司上海长阳路证券营业部总经理,中欧基金管理有限公司督察长、副总经理,现任
北信瑞丰基金管理有限公司总经理。
王薇女士,董事,中共党员,会计师,毕业于首都经济贸易大学会计系,获学士学位。
历任北京万全会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所高级审计员、北京金象大药房
医药连锁有限责任公司内审专员,现任北京正润创业投资有限责任公司财务经理。
张磊先生,董事,毕业于华北电力大学,曾在华证会计师事务所、信永中和会计师事务
所、中国中化集团公司工作,现任益科正润投资集团有限公司投资管理部总监,怀集登云汽
配股份有限公司监事会主席。
李方先生,独立董事,中共党员,毕业于哈佛大学法学院,获硕士学位。历任宁夏电视
台干部、北京大学法学系讲师,现任北京市天元律师事务所合伙人。
岳彦芳女士,独立董事,硕士,51岁,现任中央财经大学会计学院副教授,硕士研究生
导师。
张青先生,独立董事,中共党员,教授,毕业于中国矿业大学(北京)经济管理系,获
博士学位。历任中国矿业大学管理学院副主任,现任复旦大学管理学院教授。
2、监事会成员
杨海坤先生,监事会主席,经济学硕士。历任山东省农业银行业务人员,山东证券登记
公司业务经理,山东证券公司投行部经理,上海甘证投资管理公司副总经理,卡斯特公司投
行部负责人、副总经理、总经理,现任正润创业投资公司副总经理、北信瑞丰基金管理有限
公司监事会主席。
黄蔚洁女士,监事,法学硕士。历任中国医药对外贸易公司投资与项目管理部项目助理、
法律事务部法务专员,现任北信瑞丰基金管理有限公司内控审计部副总经理(主持工作)。
姜晴女士,监事,中共党员,学士学位。曾任中加基金管理有限公司基金会计,现任北
信瑞丰基金管理有限公司基金运营部总经理
3、公司高级管理人员
李永东先生,董事长,中共党员,毕业于北京商学院研究生院,会计学硕士研究生。历
任中国人民银行营业管理部副主任科员,银监会北京局副处长、处长、副局级后备干部,中
国恒大金控集团总经理助理兼信托业务部总经理,中粮信托首席风险官兼副总经理,深圳市
明诚金融服务有限公司副总经理。现任北信瑞丰基金管理有限公司董事长。
朱彦先生,总经理,中共党员,毕业于中国人民大学投资经济系基本建设经济专业,获
学士学位。历任北京国际信托投资公司计划财务部员工,海南赛格国际信托投资公司资金计
划部主管,海南华银国际信托投资公司北京证券营业部总经理,北京国际信托投资公司上海
昆明路证券营业部总经理,国都证券有限责任公司上海通北路证券营业部总经理,国都证券
有限责任公司上海长阳路证券营业部总经理,中欧基金管理有限公司督察长、副总经理,现
任北信瑞丰基金管理有限公司总经理。
郭亚女士,督察长,中共党员,中国政法大学法学硕士,先后在司法部门、政府财政部
门工作20年。现任北信瑞丰基金管理有限公司督察长。
王忠波先生,副总经理,中共党员,中国社会科学院经济学博士后,从事证券行业二十
三年。历任银河基金管理有限公司研究总监,国联安基金管理有限公司总经理助理兼研究总
监,招商基金管理有限公司总经理助理,浙江观合资产管理有限公司合伙人。现任北信瑞丰
基金管理有限公司副总经理,分管投研条线。
魏红生先生,首席信息官,中国科学技术大学电子信息工程专业学士。历任奥鹏远程教
育中心有限公司软件工程师,北京协诚星测科技有限公司软件工程师,伟创力集团德丽科技
(珠海)有限公司高级工程师,复深蓝信息技术有限公司测试工程师,北信瑞丰基金管理有
限公司信息技术部信息技术工程师、信息技术部负责人。现任北信瑞丰基金管理有限公司首
席信息官。
4、本基金基金经理
陈皓先生,意大利威尼斯东方大学经济与组织专业博士学位,从事宏观研究及债券研究
相关工作6年。历任盛景网联企业管理顾问股份有限公司咨询顾问、合众人寿保险股份有限
公司制度管理经理。现任北信瑞丰基金管理有限公司固收投资部基金经理。
辇大吉先生,中国人民大学经济学学士,中国人民大学理论经济学硕士,从事证券业9
年。历任中债信用增进投资股份有限公司投资部交易员、投资经理。现任北信瑞丰基金管理
有限公司固收投资部基金经理。
5、本基金投资决策委员会成员
总经理朱彦先生,副总经理、基金经理王忠波先生,首席经济学家卢平先生,固收投资
部负责人、基金经理辇大吉先生,固收研究负责人靳晓龙先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管
理和运作基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证
券投资;
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告各类基金份额的每万份基金已实现收益
和七日年化收益率;
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10、编制季度、中期和年度基金报告;
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》
及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收
益;
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年
以上;
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能
够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理
成本的条件下得到有关资料的复印件;
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托
管人;
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当
承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任;
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管
理人应当将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金
认购人;
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26、建立并保存基金份额持有人名册;
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运
作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措
施,防止违法行为的发生。
2、基金管理人的禁止行为:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待公司管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相
关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规以及中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反法律法规、基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或泄露因职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者明示、
暗示他人从事相关的交易活动;
(8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(9)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格, 扰乱市场
秩序;
(10)贬损同行,以提高自己;
(11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份;
(12)以不正当手段谋求业务发展;
(13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(14)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最
大利益;
(2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定, 泄露在任
职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划
等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人发
展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施控制程
序与控制措施而形成的系统。基金管理人结合自身具体情况,建立了科学合理、控制严密、
运行高效的内部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。
1、内部控制目标
(1)保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则,自觉形 成守法经营、
规范运作的经营思想和经营理念。
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产
的安全完整,实现持续、稳定、健康发展。
(3)确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。
2、内部控制原则
(1)健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各级人员,
并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护
内部控制的有效执行。
(3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基金资产、固
有财产、其他资产的运作相互分离。
(4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。
(5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济
效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制内容
基金管理人的内部控制要求建立:不相容职务相分离的机制、完善的岗位责任制、规范
的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效的风险防范系统和快速
反应机制等。基金管理人遵守国家有关法律法规,遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎
性原则和适时性原则,制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括投资管理业务
控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部稽核控制等。
4、基金管理人关于内部控制制度声明书
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部控 制制度。
二、基金托管人
一、基金托管人概况
(一)基金托管人基本情况
名称: 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:郑杨
成立时间: 1992年10月19日
经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业务主要包括:
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代
理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代
理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;
国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买
卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、
见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中国人
民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式: 股份有限公司
注册资本: 293.52亿元人民币
存续期间: 持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人:胡波
联系电话:(021)61618888
上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服务的股份
制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快增长,
各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部,2005年更名为资产托管部,2013年
更名为资产托管与养老金业务部,2016年进行组织架构优化调整,并更名为资产托管部,
目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心
(含合肥分中心)五个职能处室。
目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全
球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资
产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项
托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。
(二)主要人员情况
郑杨,男,1966年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家经贸委经济法
规司调研处副处长;中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业务处处长;国家外汇管
理局资本项目司副司长;中国人民银行上海分行党委委员、副行长、国家外汇管理局上海市
分局副局长;中国人民银行上海总部党委委员、副主任兼外汇管理部主任;上海市金融工作
党委副书记、市金融办主任;上海市金融工作党委书记、市金融办主任;上海市金融工作党
委书记、市地方金融监管局(市金融工作局)局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事
长。
潘卫东,男,1966年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任宁波证券公司业务一部副经
理;上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、宁波分行副行长;上海
浦东发展银行产品开发部总经理;上海浦东发展银行昆明分行行长、党组书记;上海市金融
服务办公室挂职并任金融机构处处长;上海国际集团党委委员、总经理助理,上海国际集团
党委委员、副总经理,上海国际信托有限公司党委书记、董事长;上海浦东发展银行党委委
员、执行董事、副行长、财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长,
上海国际信托有限公司董事长。
孔建,男,1968年出生,博士研究生。历任工商银行山东省分行资金营运处副处长,上
海浦东发展银行济南分行信管处总经理,上海浦东发展银行济南分行行长助理、副行长、党
委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行金融市场业务工作党委委员,资产托管部总经理。
(三)基金托管业务经营情况
截止2020年12月31日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为10550.89亿元,
比去年末增加75.18%。托管证券投资基金共二百八十五只,分别为分别为国泰金龙行业精
选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长
信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、长信利众债券基金(LOF)、博时安
丰18个月基金(LOF)、易方达裕丰回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债
券基金、华富恒财定开债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、
北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安信
动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优选混合基
金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华REITs封
闭式基金、华富健康文娱基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、中银瑞利灵
活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基金、
银华远景债券基金、富安达长盈灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、
工银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券型基金、东
方红战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、兴
业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基
金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵
活配置混合基金、广发汇瑞3个月定期开放债券发起式证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基
金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴
业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、易方达瑞程混合
基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源
纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫
惠混合基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安沪深300指
数增强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、景顺长城中证500指数基金、鹏华丰康债券基
金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰6个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混
合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方
达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港
深精选混合基金、万家天添宝货币基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、中银证券安弘债券
基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制
造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、太
平改革红利精选灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金、国联安安稳灵活配置混
合型证券投资基金、前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金、前海开源弘丰债券型发起式
证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、
前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、
兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金、华安
安浦债券型证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开放债券型证券投
资基金、万家鑫悦纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金、永赢盈益
债券型证券投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基
金、中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型
证券投资基金、平安惠锦纯债债券型证券投资基金、华夏鼎通债券型证券投资基金、鑫元全
利债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、嘉实致盈债券型证券投
资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基
金、广发景智纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金、广发
中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债
券型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型
证券投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金、博时中债1-3年政策性金融债指数
证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债3个月定期开放债券型发
起式证券投资基金、南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证
券投资基金、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资
基金、嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、广发港股通优质增长混合型证券投
资基金、长安泓沣中短债债券型证券投资基金、中海信息产业精选混合型证券投资基金、民
生加银恒裕债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、平安惠泰纯
债债券型证券投资基金、中信建投景和中短债债券型证券投资基金、工银瑞信添慧债券型证
券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基
金、南方旭元债券型发起式证券投资基金、大成中债3-5年国开行债券指数基金、永赢众利
债券型证券投资基金、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金、中证长三角一体化
发展主题交易型开放式指数证券投资基金、新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金、银
华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、博时颐泽平衡养老目标三
年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起
式基金中基金(FOF)、汇添富汇鑫浮动净值货币市场基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基
金、恒生前海港股通精选混合型证券投资基金、鹏华丰鑫债券型证券投资基金、中证长三角
一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫灵活配置混合型证券
投资基金、华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金、中融睿享86个月定期开放债券
型基金、南方梦元短债债券型证券投资基金、鹏扬淳开债券型证券投资基金、华宝宝惠纯债
39个月定期开放债券型证券投资基金、建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、农银
汇理金益债券型证券投资基金、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金、同泰慧择
混合型证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金、嘉实致禄3个月定期
开放纯债债券型发起式证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、嘉实安元39个月定
期开放纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、长城
嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬
浦利中短债债券型证券投资基金、平安惠合纯债债券型证券投资基金、工银瑞信深证100交
易型开放式指数证券投资基金、鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金、景顺长城弘
利39个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金、
华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金、东方
红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券
投资基金、财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金、南方尊利一年定期开放债券型
发起式证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、鹏华尊裕一
年定期开放债券型发起式证券投资基金、鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基
金、兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰泽39个月定期开放债券型
证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、广发恒隆一年持有期
混合型证券投资基金、安信中证信用主体50债券指数证券投资基金、大成彭博巴克莱政策
性银行债券3-5年指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、
海富通富泽混合型证券投资基金、华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基
金、汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券投资
基金、农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、鹏扬景恒六个月持有期混合型
证券投资基金、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金、融通中债1-3年国开行
债券指数基金、太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、天弘永裕稳健养老目标一
年持有期混合型基金中基金(FOF)、中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金、南华中
证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金、金信核心竞争力灵活配置混合型证券
投资基金、华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金、博时价值臻选两年持有期灵
活配置混合型证券投资基金、东方红益丰纯债债券型证券投资基金、东方红鑫泰66个月定
期开放债券型证券投资基金、东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、富国
上海金交易型开放式证券投资基金、富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金、工银
瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发汇浦三年定期开放债券型证
券投资基金、国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、海富通惠增多策略
一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基
金、华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证
券投资基金、景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、景顺长城中债3-5年政策性金融
债指数证券投资基金、民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鹏华锦润86
个月定期开放债券型证券投资基金、鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金、
鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金、融通通恒63个月定期开放债券型证券投
资基金、上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金、新疆前海联合淳丰纯债87个月
定期开放债券型证券投资基金、兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金、兴业睿进
混合型证券投资基金、易方达悦享一年持有期混合型基金、易方达创新未来18个月封闭运
作混合型基金、银华汇益一年持有期混合型基金、永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投
资基金、长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金、招商添盛78个月定期开放债券型
证券投资基金、中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚景裕中短债
债券型证券投资基金、泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰达宏利乐盈
66个月定期开放债券型证券投资基金、创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基
金、淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金、西部利得尊泰86个月定期开放债券型
证券投资基金、西部利得聚禾灵活配置混合型基金、德邦锐泽86个月定期开放债券型证券
投资基金、德邦惠利混合型证券投资基金、光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投
资基金、蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金、国金惠丰39个月定期开放债券型
证券投资基金、九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金、华泰保兴久盈63个月定期开
放债券型证券投资基金、博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金、大成卓享一年持有期混
合型证券投资基金基金、东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金、广发研究精选
股票型证券投资基金、恒生前海恒颐五年定期开放债券型基金、华夏创新未来18个月封闭
运作混合型证券投资基金、汇添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金、汇添富
高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金、嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资
基金、农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、天弘睿新三个
月定期开放混合型证券投资基金、鑫元乾利债券型证券投资基金、兴业研究精选混合型证券
投资基金、中加瑞合纯债债券型证券投资基金、中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券
投资基金、中欧价值成长混合型证券投资基金、创金合信医药消费股票型证券投资基金、新
华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金、申万菱信安泰广利63个月定期开放债
券型证券投资基金、汇丰晋信惠安63个月定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债丰利债
券型证券投资基金、兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金等。
二、基金托管人的内部控制制度
1、本行内部控制目标为:确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管
规则和本行规章制度,形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行,保
证基金资产的安全和完整,确保业务活动信息的真实、准确、完整,保护基金份额持有人的
合法权益。
2、本行内部控制组织架构为:总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门,指导
业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头
管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控
管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构,并配备专职内控监
督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职责。
3、内部控制制度及措施: 本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业
务的决策、执行、监督全过程,渗透到各业务流程和各操作环节,覆盖到从事资产托管各级
组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点,各项业务流程体现“内
控优先”要求。
具体内控措施包括:培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理
念,营造浓厚的内控文化氛围,使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。
制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业
务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度;建立严格完善的资产隔离和资产保管制度,
托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算;对各类突发事件或故
障,建立完备有效的应急方案,定期组织灾备演练,建立重大事项报告制度;在基金运作办
公区域建立健全安全监控系统,利用录音、录像等技术手段实现风险控制;定期对业务情况
进行自查、内部稽核等措施进行监控,通过专项/全面审计等措施实施业务监控,排查风险
隐患。
三、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督依据
托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包
括:
(1)《中华人民共和国证券法》;
(2)《中华人民共和国证券投资基金法》;
(3)《公开募集证券投资基金运作管理办法》;;
(4)《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
(5)《基金合同》、《基金托管协议》;
(6)法律、法规、政策的其他规定。
2、监督内容
我行根据基金合同及托管协议约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资
比例、投资限制等进行严格监督,及时提示基金管理人违规风险。
3、监督方法
(1)资产托管部设置核算监督岗位,配备相应的业务人员,在授权范围内独立行使对
基金管理人投资交易行为的监督职责,规范基金运作,维护基金投资人的合法权益,不受任
何外界力量的干预;
(2)在日常运作中,凡可量化的监督指标,由核算监督岗通过托管业务的自动处理程
序进行监督,实现系统的自动跟踪和预警;
(3)对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等,采取人工监督的方
法。
4、监督结果的处理方式
(1)基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果,采取定期和不定期报告形式向基
金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时
日报、其他临时报告等;
(2)若基金托管人发现基金管理人违规违法操作,以电话、邮件、书面提示函的方式
通知基金管理人,指明违规事项,明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人
违规事项进行复查,如果基金管理人对违规事项未予纠正,基金托管人将报告中国证监会。
如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时,基金托管人应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正;
(3)针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查,应及时提供有
关情况和资料。
三、相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
名称:北信瑞丰基金管理有限公司
住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号
办公地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方中心座6层、25层
法定代表人:李永东
客服:400-061-7297
传真:(010)68619300
联系人:史晓沫
网址:www.bxrfund.com
2、其它销售机构
其他基金销售机构情况详见基金管理人发布的相关公告。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站列明。
二、登记机构
名称:北信瑞丰基金管理有限公司
住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号
办公地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方中心座6层、25层
法定代表人:李永东
电话:(010)68619323
传真:(010)68619300
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
联系人:孙睿
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:吕红、孙睿
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼
办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼
法定代表人:李丹
联系人:张勇
联系电话:(010)65338100
传真:(010)65338800
经办注册会计师:张勇、薛竞
四、基金的基本情况
一、基金的基本情况
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关
规定募集,经2014年10月24日中国证监会证监许可〔2014〕1124 号文件核准,向社会公
开募集。本基金为契约型开放式货币市场基金,基金存续期间为不定期。本基金2014年11
月7日起开始发售,每份基金的发售面值为1.00元人民币。截至2014年11月17日募集结
束,共募集基金份额 204,031,039.45份,有效认购户数为283户。 基金合同已于 2014 年
11月 20 日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
二、基金类型和存续期限
1、基金名称:北信瑞丰宜投宝货币市场基金
2、基金类型:货币基金
3、基金运作方式:契约型开放式基金
4、基金的存续期间:不定期
五、基金的投资
一、投资目标
在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
二、投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内
(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含
397天)的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认
可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后可以将其纳入投资范围。
三、投资策略
1、资产配置策略
本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、市场及其结构变
化和短期的资金供需等因素的分析,形成对市场短期利率走势的判断。在以上分析的基础上,
本基金将根据不同类别资产的收益率水平(不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再
投资便利性),结合各类资产的流动性特征(日均成交量、交易方式、市场流量)和风险特
征(信用等级、波动性),决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。
2、债券筛选策略
本基金将优先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种进行
投资以规避风险。在基金投资中对个券进行选择时,首先本基金将针对各券种的信用等级、
剩余期限和流动性进行初步筛选;第二步,本基金将评估其投资价值,进行再次筛选,这一
步主要针对各券种的收益率与剩余期限的结构合理性进行筛选;最后,在前两步筛选的基础
上,再评估各券种的到期收益率波动性与可投资量(流通量、日均成交量与冲击成本估算),
从而综合决定具体各个券种的投资比例。
3、现金流管理策略
作为现金管理工具,本基金具有较高的流动性要求。本基金将会紧密关注申购/赎回现
金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性监
控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。具体操作中,本基金将综合平衡基金资产
在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有
高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,也可采用持续
滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置等手段,从而争取在保持充分流动
性的基础上取得较高收益。
4、资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵
押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来
现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化
模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券
的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
5、其他金融工具的投资策略
如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体
收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合
衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险,谨慎投资。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行相应程序后,本基金可相应调整和
更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
四、基金管理人运用基金财产的决策依据、决策程序
1、投资决策依据
(1)有关法律、法规和基金合同的有关规定。
(2)经济运行态势和证券市场走势。
(3)投资对象的风险收益配比。
2、投资决策程序
(1)投资决策支持:研究人员、基金经理及相关人员根据独立研究及各咨询机构的研
究方案,向投资决策委员会提出宏观经济分析方案和投资策略方案等 决策支持。
(2)投资原则的制定:投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关
规定的前提下,根据研究人员和基金经理的有关方案,决定基金投资的主要原则,对基金投
资组合的资产配置比例等提出指导性意见。
(3)研究支持:研究分析人员根据投资决策委员会的决议,为基金经理提供各类分析
方案和投资建议;也可根据基金经理的要求进行有关的研究。
(4)制定投资决策:基金经理按照投资决策委员会决定的投资原则,根据研究分析人
员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。
(5)风险控制与评估:风险管理委员会定期召开会议,听取投资研究部、基金经理、
风险控制人员对基金投资组合进行的风险评估,并提出风险控制意见。
(6)组合的调整:基金经理有权根据环境的变化和实际的需要,在其权限范围内对组
合进行调整,超出其权限的调整,需报投资决策委员会审批。
五、投资限制
1、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票。
(2)可转换债券、可交换债券。
(3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外。
(4)信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具。
(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基
金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行
信息披露程序。
2、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)基金投资组合的平均剩余期限不超过120天,平均剩余存续期不得超过240天;
(2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
(3)根据本基金基金份额持有人集中度,对上述第(1)、(2)项投资组合实施如下调
整:
1)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金
投资组合的平均剩余期限应不得超过90 天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金
资产净值的比例合计不得低于20%;
2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金
投资组合的平均剩余期限应不得超过60 天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金
资产净值的比例合计不得低于30%;
(4)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持
证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(6)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎
回30%以上的情形外,本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%;
(7)本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得
展期;
(8)投资于具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,合计不得超过基金
资产净值的20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,合计不得
超过基金资产净值的5%;基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存
款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
(9)投资于固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但投资有存款
期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;
(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金
持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类
资产支持证券合计规模的10%;
(11)本基金应投资于信用级别评级为AAA 以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个
月内予以全部卖出;
(12)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低
于5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(13)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值占基金资产净值的比例合计不得超过
10%;
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比
例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(15)本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的
比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过
2%;
前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作
为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(17)法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。
除上述第(1)、(11)、(12)、(14)、(16)条外,因市场波动、基金份额持有人赎回、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的,基金管理人应当在
10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其
规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对
基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
3、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建
立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金
托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经
过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、投资禁止等作出
强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部门修
改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等,且该等调整或修改属
于非强制性的,则基金管理人与基金托管协商一致后,可按照法律法规或监管部门调整或修
改后的规定执行,而无需基金份额持有人大会审议决定,但基金管理人在执行法律法规或监
管部门调整或修改后的规定前,应向投资者履行信息披露义务并向监管机关报告或备案。
六、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率
活期存款是具备最高流动性的存款,本基金期望通过科学严谨的管理,使本基金达到类
似活期存款的流动性以及更高的收益,因此选择活期存款利率作为业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩
比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根
据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国
证监会备案,基金管理人应在调整前2日在中国证监会指定媒介上刊登公告,而无需召开基
金份额持有人大会。
七、风险收益特征
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。
八、基金的融资、融券
若法律法规或监管机构允许,本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
九、投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期限的计算
1、平均剩余期限(天)的计算公式如下:
2、平均剩余存续期限(天)的计算公式如下:
其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交易保
证金、证券清算款、买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银行存款、同业存单、剩
余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,期限在一年以内(含
一年)的逆回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债
券、中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)正回购、买断式回购产生的
待返售债券等。
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成本包
括债券投资成本和内在应收利息。
3、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定
(1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0天;证
券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算。
(2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实
际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,剩余期限
和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限和剩
余存续期限以存款协议中约定的通知期计算。
(3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天
数,以下情况除外:
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际
剩余天数计算;允许投资的含回售条款债券的剩余期限以计算日至回售日的实际剩余天数计
算。
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩
余天数计算。
(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期
日的实际剩余天数计算。
(5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际
剩余天数计算。
(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期
限。
(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到
期日的实际剩余天数计算。
(8)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国证监会的
规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。
(9)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。
十、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人
的利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
十一、投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据基金合同规定,于2021年1月20日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2020年12月31日,本报告中的财务资料未经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 3,040,529,174.03 54.82
其中:债券 2,982,965,174.03 53.78
资产支持证券 57,564,000.00 1.04
2 买入返售金融资产 1,954,795,027.20 35.25
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 284,101,215.57 5.12
4 其他资产 266,726,341.58 4.81
5 合计 5,546,151,758.38 100.00
2、 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 1.43
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 227,999,458.00 4.29
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:本报告期内,无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
3、基金投资组合平均剩余期限
(1) 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 41
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 50
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注:报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过120天的情况。
(2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 55.65 4.29
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 14.87 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 13.97 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-120天 9.07 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)-397天(含) 5.75 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 99.31 4.29
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
(1)按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 19,955,395.58 0.38
2 央行票据 - -
3 金融债券 553,389,608.00 10.41
其中:政策性金融债 250,208,356.18 4.71
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 520,020,302.19 9.78
6 中期票据 110,734,851.04 2.08
7 同业存单 1,778,865,017.22 33.46
8 其他 - -
9 合计 2,982,965,174.03 56.11
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
(3) 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820014 18天津银行01 3,000,000 303,181,251.82 5.70
2 112021336 20渤海银行CD336 2,000,000 199,071,951.16 3.74
3 112018391 20华夏银行CD391 1,500,000 149,680,993.09 2.82
4 112003136 20农业银行CD136 1,500,000 149,650,791.38 2.82
5 112019116 20恒丰银行CD116 1,500,000 149,064,279.44 2.80
6 112094491 20徽商银行CD020 1,500,000 149,052,358.19 2.80
7 112021501 20渤海银行CD501 1,500,000 147,895,059.89 2.78
8 112019443 20恒丰银行CD443 1,500,000 147,850,400.82 2.78
9 012001817 20津渤海SCP004 1,400,000 140,000,041.23 2.63
10 160403 16农发03 1,000,000 100,022,845.98 1.88
5、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0637%
报告期内偏离度的最低值 -0.0549%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0318%
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 168068 绿联3A1 560,000 56,000,000.00 1.05
2 168143 20安一A1 460,000 1,564,000.00 0.03
7、投资组合报告附注
(1)本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考
虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。
(2)本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利
率债券。
(3)本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
18天津银行01(1820014),于2020年11月4日被天津银保监局因违反审慎经营规则罚
款人民币50万元。
20华夏银行CD391(112018391) ,于2020年7月13日被中国银行保险监督管理委员会
因违反审慎经营规则罚款110万元
20农业银行CD136(112003136),于2020年3月9日、2020年4月22日、2020年7月
13日被中国银行保险监督管理委员会因内部管理与控制制度不健全或执行监督不力、信息
披露及资料、文件等上报违规、其他违规行为、信贷业务违规合计罚没5945.6万元。
20徽商银行CD020(112094491),于2020年8月7日被中国人民银行合肥中心支行因违
反银行结算账户业务规定,未按规定履行客户身份识别义务给予警告,并处罚款49.5万元。
(4)其他资产的构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 15,132.43
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 28,580,608.22
4 应收申购款 238,130,600.93
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 266,726,341.58
六、基金的业绩
基金业绩截止日为2020年12月31日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
北信瑞丰宜投宝A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2014年11月20日-2014年12月31日 0.4821% 0.0022% 0.0403% 0.0000% 0.4418% 0.0022%
2015年1月1日-2015年12月31日 2.3499% 0.0046% 0.3500% 0.0000% 1.9999% 0.0046%
2016年1月1日-2016年12月31日 2.1933% 0.0038% 0.3500% 0.0000% 1.8433% 0.0038%
2017年1月1日-2017年12月31日 3.7795% 0.0028% 0.3500% 0.0000% 3.4295% 0.0028%
2018年1月1日-2018年12月31日 3.5230% 0.0053% 0.3500% 0.0000% 3.1730% 0.0053%
2019年1月1日-2019年12月31日 2.6745% 0.0053% 0.3500% 0.0000% 2.3245% 0.0053%
2020年1月1日-2020年12月31日 1.9938% 0.0031% 0.3500% 0.0000% 1.6438% 0.0031%
2014年11月20日-2020年12月31日 18.2451% 0.0046% 2.1403% 0.0000% 16.1048% 0.0046%
北信瑞丰宜投宝B
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2014年11月20日-2014年12月31日 0.5087% 0.0022% 0.0403% 0.0000% 0.4684% 0.0022%
2015年1月1日- 2.6000% 0.0046% 0.3500% 0.0000% 2.2500% 0.0046%
2015年12月31日
2016年1月1日-2016年12月31日 2.4381% 0.0038% 0.3500% 0.0000% 2.0881% 0.0038%
2017年1月1日-2017年12月31日 4.0310% 0.0027% 0.3500% 0.0000% 3.6810% 0.0027%
2018年1月1日-2018年12月31日 3.7720% 0.0053% 0.3500% 0.0000% 3.4220% 0.0053%
2019年1月1日-2019年12月31日 2.9214% 0.0053% 0.3500% 0.0000% 2.5714% 0.0053%
2020年1月1日-2020年12月31日 2.2422% 0.0031% 0.3500% 0.0000% 1.8922% 0.0031%
2014年11月20日-2020年12月31日 20.0028% 0.0046% 2.1403% 0.0000% 17.8625% 0.0046%
七、基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,法律法规、中国证监会另有规定的
除外;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.27%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双
方核对后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.06%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.06%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双
方核对后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假
日、公休日等,支付日期顺延。
3.、基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持
有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金
份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费
率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费
计提的计算公式相同,具体如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管
人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金
财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不
可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
八、招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他有关法律法规的要求,进行了更新,主要更新内容如下:
一、更新了“重要提示”相关信息。
二、更新了“基金管理人”相关信息
三、更新了“基金托管人”相关信息。
四、更新了“基金的投资”相关信息。
五、更新了“基金的业绩”相关信息。
上述内容仅为摘要,需与本基金《招募说明书》(正文)所载之详细资料一并阅读。
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 中国证券监督管理委员会
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