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| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2302795 | ||||||||
| 基金代码 | 008982 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十一日 华泰紫金智鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰紫金智鑫 3月定开债券发起 基金主代码 008982 交易代码 008982 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 2月 26日 报告期末基金份 额总额 510,044,450.05份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基 金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准 的收益。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作，在封闭期与开放期 采取不同的投资策略。本基金封闭期的投资组合久期与封 闭期剩余期限进行适当匹配的基础上，基金管理人将视债 华泰紫金智鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 3 券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定债券 投资组合管理策略，确定部分债券采取持有到期策略，部 分债券将采取积极的投资策略，以获取较高的债券组合投 资收益。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方 便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比 例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流 动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场 基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 1.本期已实现收益 3,311,807.71 2.本期利润 411,346.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.0008 4.期末基金资产净值 492,944,743.16 5.期末基金份额净值 0.9665 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 华泰紫金智鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值 增长 率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.08% 0.20% 0.20% 0.04% -0.12% 0.16% 过去六个月 -4.42% 0.48% 0.84% 0.04% -5.26% 0.44% 过去一年 -3.78% 0.34% -1.68% 0.08% -2.10% 0.26% 自基金合同 生效起至今 -3.35% 0.32% -1.06% 0.08% -2.29% 0.24% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 华泰紫金智鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020年 2月 26日至 2021年 3月 31日) 注：1、本基金的合同生效日为 2020年 2月 26日，本基金建仓期为自基金 合同生效之日起 6个月，截至本报告期末，本基金建仓已完成，建仓期结束时各 项资产配置比例均符合合同约定。 2、本基金业绩比较基准=中债综合指数收益率。 华泰紫金智鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 阮毅 本基金 的基金 经理 2020- 04-07 - 10 2011年 6月加入上海浦东发展银行总行资 产管理部，历任债券交易员、产品经理、 投资经理和固收专户投资主管，专户管理 规模超过 1000亿，管理产品曾获证券时报 评选最佳开放式产品奖项，2018年 5月加 入华泰证券（上海）资产管理有限公司。 2018 年 10 月起陆续担任华泰紫金智盈债 券型证券投资基金、华泰紫金智惠定期开 放债券型证券投资基金、华泰紫金丰利中 短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫 金智鑫 3个月定期开放债券型发起式证券 投资基金等基金的基金经理。 李博 良 本基金 的基金 经理 2020- 02-26 - 8 2013年加入华泰证券从事资产管理业务， 2015 年进入华泰证券(上海)资产管理有限 公司从事固定收益产品投资及交易工作。 2017年 8月起陆续担任华泰紫金零钱宝货 币市场基金、华泰紫金智盈债券型证券投 资基金、华泰紫金丰泰纯债债券型发起式 证券投资基金等基金的基金经理。 杨义 山 本基金 的基金 经理 2020- 04-09 - 3 2009 年至 2013 年曾任韬睿惠悦咨询公司 分析师；2013 年至 2018 年任职深圳证券 信息有限公司，历任研究员、资深研究员， 从事证券指数研发和相关金融研究工作； 2018 年加入华泰证券(上海)资产管理有限 公司，先后任职于固收投资部、基金固收 部。2019 年 11 月起陆续担任华泰紫金丰 益中短债债券型发起式证券投资基金、华 泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投 资基金等基金的基金经理。 注：1.上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准;首任基金经理 的任职日期为基金合同的生效日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关 华泰紫金智鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 6 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金智鑫 3个月定期开放债券型发起式证券 投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资 比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个 基金组合。 公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学 规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工 作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股 票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系， 在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议 和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、 监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动 和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交 易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 华泰紫金智鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 7 1、宏观经济分析 1-2月经济数据很大程度上超出了市场预期，强势的生产和低于预期的投资 分化明显。1-2月工业增加值年化同比增速 8.1%，环比折年率超过 15%，而需求 端则存在内需弱、外需强的分化，受益于海外疫后的强劲复苏，外需表现强势， 出口增速维持高位，但除了房地产外的内需，如制造业投资（-3.4%）、基建投资 （-1.6%）及消费（2.7%）表现较为弱势。 2、市场回顾 虽然经济数据整体较为强劲，但市场的主线逻辑却落在了资金面上，而行情 走势也可谓一波三折。复盘一季度债券市场走势大致可以分为三个阶段：（1）永 煤事件冲击下，宽松小周期的延续导致了债券市场跨年行情超预期；（2）春节前 央行提前收紧流动性，“小钱荒”对市场预期形成纠偏，利率出现大幅上行；（3） 节后海外再通胀预期升温叠加美债利率大幅上行，而国内因微观结构因素导致市 场出现利空钝化下的反弹修复行情。 从利率变动情况来看，一季度中债总全价指数下跌 0.21%，国债全价指数上 涨 0.27%，中债企业债总全价指数下跌 0.20%。收益率曲线上，一季度收益率曲 线呈现熊平走势，其中 1年国债收益率从 2.47%的水平上行至 2.58%，5年国债 收益率从 2.95%的水平上行至 2.98%，10年国债收益率从 3.14%上行至 3.19%。 3、运作分析 组合从年初开始，对市场维持谨慎观点，在央行制造了“小钱荒”引发的利率 快速调整后，增配了超调的短久期高等级信用及银行存单等品种，资本利得对组 合收益有一定的增厚，不过组合的杠杆和久期依然维持在较低水平，继续等待更 好的加仓机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期净值收益率为 0.08%，同期业绩比较基准收益率为 0.20%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本基金 2021年 1月 1日至 2021年 3月 31日人数不满二百人； 2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元 的情形。 华泰紫金智鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 8 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 515,600,100.00 97.98 其中：债券 515,600,100.00 97.98 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,006,812.55 0.19 7 其他各项资产 9,630,787.93 1.83 8 合计 526,237,700.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 华泰紫金智鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 9 3 金融债券 410,612,000.00 83.30 其中：政策性金融债 390,480,000.00 79.21 4 企业债券 75,069,000.00 15.23 5 企业短期融资券 10,351,100.00 2.10 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,568,000.00 3.97 9 其他 - - 10 合计 515,600,100.00 104.60 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 200309 20进出 09 1,300,000.00 130,065,000.00 26.39 2 200211 20国开 11 1,100,000.00 109,890,000.00 22.29 3 180212 18国开 12 500,000.00 50,265,000.00 10.20 4 190207 19国开 07 500,000.00 50,195,000.00 10.18 5 200216 20国开 16 500,000.00 50,065,000.00 10.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 华泰紫金智鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 10 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 39,742.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,591,045.90 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,630,787.93 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 华泰紫金智鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 11 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 510,044,450.05 本报告期基金总申购份额 - 减：本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 510,044,450.05 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,450.05 本报告期买入/申购总份额 - 本报告期卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,450.05 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.96 注：期末持有的基金份额占基金总份额比例为期末持有份额占基金同类份额 的比例。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总 数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 华泰紫金智鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 12 基金管理人固有资 金 10,000,450. 05 1.96% 10,000,000. 00 1.96% 3年 基金管理人高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,450. 05 1.96% 10,000,000. 00 1.96% 3年 注：1、持有份额总数部分包含利息结转的份额。 2、占基金总份额比例为持有基金份额与各类基金份额合计数的比例。 §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2021-01-01至 2021-03-31 500,044,000 .00 0.00 0.00 500,044,000.00 98.04% 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回可 能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；本基金不向个人投资者公开销售。 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能 使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出 现较大波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时， 在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申 请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请， 对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、发起式基金在成立三年后继续存续的，单一机构投资者赎回后，若本基金连续60个 工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，其他投资者存在 终止基金合同的风险；本基金合同生效未满三年。 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓 位调整困难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定 的投资目的及投资策略。 华泰紫金智鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 13 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2021年 2月 9日在本基金管理人官网及监管规定渠道发布 《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下 12 只证券投资基金修改基金合 同和托管协议并更新招募说明书的公告》，根据 《公开募集证券投资基金侧袋机 制指引（试行）》 等法律法规，对本基金基金合同中的前言、释义、基金份额的 申购与赎回、基金份额持有人大会、基金的投资、基金资产估值、基金费用与税 收、基金的收益与分配、基金的信息披露等章节增加侧袋机制相关内容并更新销 售办法及信息披露相关术语。具体内容请阅读相关公告以及本基金更新后的基金 合同、招募说明书等基金法律文件。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件； 2、《华泰紫金智鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《华泰紫金智鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、《华泰紫金智鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内披露的各项公告； 9、产品资料概要； 10、中国证监会规定的其他备查文件。 10.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。 10.3 查阅方式 部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。 客服电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。 华泰证券（上海）资产管理有限公司 二〇二一年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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