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| 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A(009638) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2302796 | ||||||||
| 基金代码 | 009638 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十一日 华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰紫金周周购 12个月滚动债发起 基金主代码 009638 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 6月 18日 报告期末基金份额总额 262,391,357.14份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求 实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越 业绩比较基准的收益。 投资策略 在基金合同约定的投资范围内，本基金将通过对宏 观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家 产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏 观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、 券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法， 华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 3 确定资产在利率债和信用债之间的配置比例。同 时，根据市场利率的水平和本基金距下一运作期到 期日剩余期限，确定采取持有到期投资策略的债券 配置比例。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*95%+沪深 300 指数收益率*5% 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于 股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 华泰紫金周周购 12个月 滚动债发起 A 华泰紫金周周购 12个月 滚动债发起 C 下属分级基金的交易代 码 009638 009639 报告期末下属分级基金 的份额总额 249,124,297.67份 13,267,059.47份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 华泰紫金周周购 12个 月滚动债发起 A 华泰紫金周周购 12个 月滚动债发起 C 1.本期已实现收益 2,941,007.96 146,008.87 2.本期利润 3,260,002.95 162,929.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0131 0.0123 4.期末基金资产净值 258,046,071.14 13,709,849.56 华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 4 5.期末基金份额净值 1.0358 1.0334 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基 金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华泰紫金周周购 12个月滚动债发起 A： 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.28% 0.03% 0.73% 0.10% 0.55% -0.07% 过去六个月 2.52% 0.03% 2.60% 0.08% -0.08% -0.05% 自基金合同 生效起至今 3.58% 0.03% 2.88% 0.08% 0.70% -0.05% 2、华泰紫金周周购 12个月滚动债发起 C： 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.20% 0.03% 0.73% 0.10% 0.47% -0.07% 过去六个月 2.38% 0.03% 2.60% 0.08% -0.22% -0.05% 自基金合同 生效起至今 3.34% 0.03% 2.88% 0.08% 0.46% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020年 6月 18日至 2021年 3月 31日) 1．华泰紫金周周购 12个月滚动债发起 A： 华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 5 2．华泰紫金周周购 12个月滚动债发起 C： 注：1、本基金的合同生效日为 2020年 6月 18日，截至本报告期期末，本基金 已经完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定，运作未满 1年。 2、本基金业绩比较基准=中债综合财富(总值)指数收益率*95%+沪深 300 指数收 益率*5%。 华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 陈晨 本基金的基 金经理,公司 基金固收部 负责人 2020- 06-18 - 12 曾任职于巴克莱资本（香港）， 从事海外可转债市场的交易 和投资工作。2011 年至 2014 年，曾先后任职于申银万国研 究所和中投证券研究所，从事 债券研究工作。2014年加入华 泰证券（上海）资产管理有限 公司，担任固定收益投资经 理。2019年 3月起陆续担任华 泰紫金季季享定期开放债券 型发起式证券投资基金、华泰 紫金周周购3个月滚动持有债 券型证券投资基金等基金的 基金经理。 陈利 本基金的基 金经理 2020- 08-05 - 10 历任德邦证券股份有限公司 研究所研究员，德邦基金管理 有限公司投资研究部研究员、 基金经理助理、基金经理。 2017年 1月加入华泰证券（上 海）资产管理有限公司，2018 年5月起陆续担任华泰紫金天 天金交易型货币市场基金、华 泰紫金周周购 12 个月滚动持 有债券型发起式证券投资基 金等基金的基金经理。 注：1.上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准;首任基金经理的任 职日期为基金合同的生效日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规、中国证监会和《华泰紫金周周购 12 个月滚动持有债券型发起式证券投资 基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 7 格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体 合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符 合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。 公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范 的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库， 完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合 既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享 有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公 平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管 理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得 到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内 未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年 3月官方制造业 PMI为 51.9%，好于预期，经济延续扩张趋势。受春节 假期、疫情等影响，2021年 1月、2 月 PMI 较前期有所回落，分别为 51.3%和 50.6%， 但是 3月 PMI数据有回升，显示制造业供需仍然旺盛，从细项数据来看，3月生产指 数 53.9%，较上月回升 2 个百分点；新出口订单指数为 51.2%，较上月回升 2.4 个百 分点。 2021年 1-2月，规模以上工业增加值同比 35.1%，1-2 月工业增加值相对 2019 年 华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 8 复合同比增速为 8.1%，较去年 12月继续上升 0.8 个百分点，显示国内工业生产的热 度非常的高。需求端来看，1-2 月，固定资产投资完成额同比 35.0%，两年平均增长 1.7%，其中，房地产投资同比 38.3%，两年平均增长 7.6%，是投资中比较强劲的项目； 疫情扰动及就地过节对消费形成了一定的负面影响，社会消费品零售总额两年平均增 速为 3.2%，低于 2019年同期 5.0个百分点；出口受益外需增长维持高位，1-2月出口 增速高达 60.6%，虽然有低基数影响，但与 2019 年同期相比，出口同比增速也达到 32.7%，大超市场预期。总体而言，一季度，生产强于消费，外需强于内需，经济增 长前景总体向好。 价格指数方面，CPI虽有超预期但整体仍偏弱，大宗商品上涨推动 PPI大幅上行。 2月 CPI同比-0.2%，较 1月上行 0.1个百分点，2月 CPI环比 0.6% ；2 月 PPI同比 为 1.7%，较上月月上升 1.4个百分点，环比为 0.8%，展望后续，在国内需求改善和 国际大宗商品价格持续上涨的背景下，PPI或将加速上行。 债券市场方面，利率债在一季度先上后下。由于一季度经济恢复态势较为明确， 且 1月份末资金面阶段性较为紧张，10年国债收益率一路上行至 3.28%附近，春节后， 随着资金面的宽松及市场对利空的充分消化，利率债收益率有所下行。整体而言，利 率债市场处于震荡局面。 投资操作上，本基金在报告期内严格遵守相关法律法规，做好流动性管理的同时， 充分、深入研究宏观经济、货币政策等，合理运用杠杆及久期策略，努力为投资人赚 取收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期 A级基金净值收益率为 1.28%，C级基金净值收益率为 1.20%，同期业 绩比较基准收益率为 0.73%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 的情形； 2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情 形。 华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 9 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 278,808,667.60 96.40 其中：债券 263,767,667.60 91.20 资产支持证券 15,041,000.00 5.20 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 800,000.00 0.28 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 908,635.34 0.31 7 其他各项资产 8,701,427.00 3.01 8 合计 289,218,729.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 14,094,360.00 5.19 华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 10 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 78,866,313.50 29.02 5 企业短期融资券 109,399,600.00 40.26 6 中期票据 60,676,000.00 22.33 7 可转债（可交换债） 731,394.10 0.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 263,767,667.60 97.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 101800246 18海正 MTN001 150,000.00 15,171,000.00 5.58 2 019640 20国债 10 141,000.00 14,094,360.00 5.19 3 1480117 14遂川中 500,000.00 10,175,000.00 3.74 4 101800435 18乌经建 MTN001 100,000.00 10,126,000.00 3.73 5 101800506 18滨海高新 MTN001 100,000.00 10,122,000.00 3.72 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比（%） 1 168504 碧胜 01优 100,000.00 9,990,000.00 3.68 2 138784 20联荣 1A 50,000.00 5,051,000.00 1.86 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 11 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,922.79 2 应收证券清算款 791,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 7,908,504.21 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,701,427.00 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 12 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 127017 万青转债 34,842.00 0.01 2 128129 青农转债 22,551.90 0.01 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰紫金周周购12 个月滚动债发起A 华泰紫金周周购12 个月滚动债发起C 本报告期期初基金份额总额 249,124,297.67 13,226,857.59 本报告期基金总申购份额 - 40,201.88 减：本报告期基金总赎回份额 - - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 249,124,297.67 13,267,059.47 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华泰紫金周周购12个月 滚动债发起A 华泰紫金周周购12个月 滚动债发起C 报告期期初管理人持有的 本基金份额 10,003,200.27 - 本报告期买入/申购总份额 - - 本报告期卖出/赎回总份额 - - 华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 13 报告期期末管理人持有的 本基金份额 10,003,200.27 - 报告期期末持有的本基金 份额占基金总份额比例 （%） 4.02 - 注：期末持有的基金份额占基金总份额比例为期末持有份额占基金同类份额的比 例。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,003,2 00.27 3.81% 10,000,5 00.00 3.81% 3年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,003,2 00.27 3.81% 10,000,5 00.00 3.81% 3年 注：1、持有份额总数部分包含利息结转的份额。 2、占基金总份额比例为持有基金份额与各类基金份额合计数的比例。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2021年 2月 9日在本基金管理人官网及监管规定渠道发布《华 泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下 12 只证券投资基金修改基金合同和托管 华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 14 协议并更新招募说明书的公告》，根据 《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》 等法律法规，对本基金基金合同中的前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金份额 持有人大会、基金的投资、基金资产估值、基金费用与税收、基金的收益与分配、基 金的信息披露等章节增加侧袋机制相关内容并更新销售办法及信息披露相关术语。具 体内容请阅读相关公告以及本基金更新后的基金合同、招募说明书等基金法律文件。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会准予华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 注册的文件； 2、《华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、关于申请募集注册华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型证券投资基金之法 律意见书； 7、《华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 8、产品资料概要； 9、中国证监会要求的其他文件。 10.2存放地点 备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。 10.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 华泰证券（上海）资产管理有限公司 二〇二一年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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