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| 信澳慧理财货币A(003171) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2303759 | ||||||||
| 基金代码 | 003171 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银慧理财货币市场基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:北京银行股份有限公司 报告送出日期:2021年04月21日 信达澳银慧理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年04月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至2021年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银慧理财货币 基金主代码 003171 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年09月18日 报告期末基金份额总额 8,128,070.82份 投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产 较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较 基准的稳定回报。 投资策略 本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定 和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类 投资品种进行定性分析和定量分析，确定和调 整参与的投资品种和各类投资品种的配置比 例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的 基础上，力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基 金中，是风险相对较低的基金产品类型。在一 般情况下，本基金风险和预期收益均低于债券 型基金、股票型基金和混合型基金。 信达澳银慧理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 页 3 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年01月01日 - 2021年03月31日） 1.本期已实现收益 42,940.55 2.本期利润 42,940.55 3.期末基金资产净值 8,128,070.82 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.3720% 0.0028% 0.3329% 0.0000% 0.0391% 0.0028% 过去六个月 0.9676% 0.0024% 0.6722% 0.0000% 0.2954% 0.0024% 过去一年 1.6420% 0.0020% 1.3472% 0.0000% 0.2948% 0.0020% 过去三年 6.1918% 0.0024% 4.0500% 0.0000% 2.1418% 0.0024% 自基金合同 生效起至今 11.6788% 0.0041% 6.1202% 0.0000% 5.5586% 0.0041% 注：本基金基金合同生效日 2016 年 9 月 18 日至报告期末未满五年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 信达澳银慧理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 页 4 注：1、本基金基金合同于2016年9月18日生效，2016年9月26日开始办理申购、赎回业 务。 2、本基金投资于以下金融工具：现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回 购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业 债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性 的货币市场工具。对于法律法规及监管机构今后允许货币市场基金投资其他金融工具， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金按规定在合同生效后六 个月内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 杨超 本基金的基金经理， 信达澳银慧管家货币 基金、信达澳银新目 标混合基金、信达澳 银安益纯债、信达澳 银信用债基金、信达 2021- 02-03 - 9年 复旦大学经济学硕士。2012 年7月至2015年7月担任中 泰证券有限公司研究员。20 15年9月加入信达澳银基金 管理有限公司，历任研究 员、基金经理助理、基金经 信达澳银慧理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 页 5 澳银鑫安（LOF）基金、 信达澳银稳定价值、 信达澳银安盛纯债基 金的基金经理 理。信达澳银新目标混合型 基金基金经理（2019年10月 24日起至今）、信达澳银新 征程混合型基金基金经理 （2019年10月24日起至202 1年1月22日）、信达澳银新 财富混合型基金基金经理 （2019年10月29日起至202 1年1月22日）、信达澳银信 用债债券基金基金经理（20 21年2月3日起至今）、信达 澳银鑫安债券基金（LOF） 基金经理（2021年2月3日起 至今）、信达澳银安益纯债 债券型基金基金经理（2021 年2月3日起至今）、 信达 澳银慧管家货币基金基金 经理（2021年2月3日起至 今）、信达澳银慧理财货币 基金基金经理（2021年2月3 日起至今）、信达澳银稳定 价值债券基金基金经理（20 21年2月3日起至今）、信达 澳银安盛纯债债券型基金 基金经理（2021年2月3日起 至今） 尹华 龙 原本的基金经理 2020- 07-25 2021- 02-03 9年 中山大学经济学硕士。2012 年7月至2015年7月任信达 澳银基金管理有限公司债 券研究员；2015年10月至20 17年5月任华润元大基金管 理有限公司高级研究员、基 金经理；2017年5月加入信 达澳银基金管理有限公司。 信达澳银信用债债券基金 基金经理（2018年5月4日起 至2021年2月3日）、信达澳 信达澳银慧理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 页 6 银鑫安债券基金（LOF）基 金经理（2018年5月4日起至 2021年2月3日）、信达澳银 安益纯债债券型基金基金 经理（2018年5月4日起至20 21年2月3日）、信达澳银安 和纯债债券型基金基金经 理（2019年3月11日起至201 9年9月17日）、信达澳银安 盛纯债债券型基金基金经 理（2019年12月26日起至20 21年2月3日）、信达澳银慧 管家货币基金基金经理（20 20年7月25日起至2021年2 月3日）、信达澳银慧理财 货币基金基金经理（2020年 7月25日起至2021年2月3 日）、信达澳银稳定价值债 券基金基金经理（2020年7 月25日起至2021年2月3 日）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管 理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产， 在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对 待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保 不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对 报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的 收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个 信达澳银慧理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 页 7 季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差 进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易 进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量 的5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平 交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度国内经济仍处于复苏阶段，1-2月经济生产数据表现较强，3月PMI也显示复 苏还在继续。随着经济恢复货币政策大概率边际收紧，资金价格或将整体呈现中枢稳， 边际趋紧，波动加大的特征。4-5月存在缴税、地方债放量和存单集中到期的压力，叠 加银行存款来源的不稳定性，存单价格预计重新上行。 资金市场方面，1月中旬流动性逐步收紧，短端利率快速上行。随着央行加大流动 性投放，2-3月流动性较为宽松，资金利率窄幅波动。以存单为代表的短端资产收益平 均下行20bp以上，给货币基金再投资带来压力。整体上看，1-3月份组合维持中性久期， 资产配置更为兼顾安全性和流动性，杠杆水平适中，获得了较好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本报告期内基金份额净值收益率为0.3720%，同期业绩比较基准收 益率为0.3329%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 2018年12月24日至2021年3月31日，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低 于五千万元的情形，本基金管理人已按照法规规定向监管机构报送说明报告，截至报告 期末本基金资产净值未达到五千万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 3,351,331.51 38.61 其中：债券 3,351,331.51 38.61 资产支持证券 - - 信达澳银慧理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 页 8 2 买入返售金融资产 3,000,000.00 34.56 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,278,078.72 26.24 4 其他资产 51,346.88 0.59 5 合计 8,680,757.11 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 1.54 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 55 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 46.52 6.15 其中：剩余存续期超过397天 - - 信达澳银慧理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 页 9 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 18.38 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 - - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 41.30 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） - - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 106.21 6.15 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 355,107.53 4.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,502,065.33 18.48 其中：政策性金融债 1,502,065.33 18.48 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,494,158.65 18.38 8 其他 - - 9 合计 3,351,331.51 41.23 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 信达澳银慧理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 页 10 序号 债券代码 债券名称 债券数 量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 108802 进出1902 15,000 1,502,065.33 18.48 2 112009331 20浦发银行CD331 15,000 1,494,158.65 18.38 3 019543 16国债15 3,550 355,107.53 4.37 注：本报告期末本基金仅持有上述债券。 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0291% 报告期内偏离度的最低值 -0.0320% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0132% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利 率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,487.55 2 应收证券清算款 - 信达澳银慧理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 页 11 3 应收利息 47,659.33 4 应收申购款 200.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 51,346.88 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 18,833,198.27 报告期期间基金总申购份额 16,185,177.81 报告期期间基金总赎回份额 26,890,305.26 报告期期末基金份额总额 8,128,070.82 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2021年1月1日-2 021年3月31日 5,335,525.47 20,006.54 - 5,355,532.01 65.89% 个 人 1 2021年1月1日-2 021年1月3日 10,026,799.48 - 10,026,799.48 - 0.00% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分 延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情 形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 信达澳银慧理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 页 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银慧理财货币市场基金基金合同》； 3、《信达澳银慧理财货币市场基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备 查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 信达澳银基金管理有限公司 2021年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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