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| 信澳研究优选混合A(009511) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2303774 | ||||||||
| 基金代码 | 009511 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银研究优选混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年04月21日 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年04月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至2021年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银研究优选混合 基金主代码 009511 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年06月22日 报告期末基金份额总额 1,073,149,251.88份 投资目标 在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略主要有大类资产配置、股票 投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资 策略、股指期货投资策略。 业绩比较基准 中证500指数收益率×90%＋银行活期存款利率 (税后) ×10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预 期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于 股票型基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 3 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年01月01日 - 2021年03月31日） 1.本期已实现收益 42,101,118.63 2.本期利润 -60,539,925.39 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0491 4.期末基金资产净值 1,031,068,654.73 5.期末基金份额净值 0.9608 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如， 开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.52% 1.77% -1.55% 1.11% -5.97% 0.66% 过去六个月 0.07% 1.59% 0.99% 1.07% -0.92% 0.52% 自基金合同生效起至 今 -3.92% 1.51% 7.43% 1.24% -11.35% 0.27% 注：本基金基金合同生效日2020年6月22日至报告期末未满一年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 4 注：1、本基金基金合同于2020年6月22日生效，2020年8月21日开始办理申购、赎回、 转换、定期定额投资业务。 2、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%；每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投 资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 3、本基金基金合同生效日2020年6月22日至本报告期末未满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 冯明 远 本基金的基金经理、信达 澳银新能源股票基金、信 达澳银精华灵活配置混合 基金、信达澳银先进智造 股票基金、信达澳银科技 2020- 06-22 - 11 年 浙江大学工学硕士。2010 年9月，任平安证券综合研 究所研究员，2014年1月加 入信达澳银基金公司，历 任研究咨询部研究员、基 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 5 创新一年定开混合基金、 信达澳银核心科技混合基 金、信达澳银匠心臻选基 金和信达澳银星奕混合基 金的基金经理、联席投资 总监 金经理助理、信达澳银新 能源产业股票基金基金经 理（2016年10月19日起至 今）、信达澳银精华灵活 配置混合基金基金经理（2 017年12月27日起至今）、 信达澳银先进智造股票基 金（2019年1月17日起至 今）、信达澳银核心科技 混合基金基金经理（2019 年8月14日至今）、信达澳 银科技创新一年定开混合 基金基金经理（2020年5 月29日至今）、信达澳银 研究优选混合基金基金经 理（2020年6月22日至今） 和信达澳银匠心臻选两年 持有期混合（2020年10月3 0日至今）和信达澳银星奕 混合基金基金经理（2021 年1月22日至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管 理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产， 在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对 待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保 不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对 报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的 收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 6 季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差 进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易 进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量 的5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平 交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年 1 季度，本基金的配置以新能源、TMT、机械、化工等制造业领域为主。配 置方向包括锂电池、通信 5G、消费电子、半导体、先进装备、新材料领域，我们看好新 兴产业领域在产业升级、碳中和背景下的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.9608元，份额累计净值为0.9608元，本报告期 内，本基金份额净值增长率为-7.52%，同期业绩比较基准收益率为-1.55%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 974,453,878.90 93.86 其中：股票 974,453,878.90 93.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,326,261.22 0.22 其中：债券 2,326,261.22 0.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 7 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 计 58,092,601.50 5.60 8 其他资产 3,304,250.60 0.32 9 合计 1,038,176,992.22 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 852,788.50 0.08 B 采矿业 17,906,340.00 1.74 C 制造业 838,068,911.88 81.28 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 24,036.12 0.00 E 建筑业 3,269,061.00 0.32 F 批发和零售业 3,763,818.17 0.37 G 交通运输、仓储和邮政业 6,418,489.26 0.62 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 50,637,288.26 4.91 J 金融业 34,021,471.02 3.30 K 房地产业 3,965,279.85 0.38 L 租赁和商务服务业 13,045,293.18 1.27 M 科学研究和技术服务业 555,858.60 0.05 N 水利、环境和公共设施管 理业 145,093.68 0.01 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,780,149.38 0.17 S 综合 - - 合计 974,453,878.90 94.51 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 8 本基金报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 000049 德赛电 池 709,676 48,463,774.0 4 4.70 2 000725 京东方 Ａ 6,072,53 3 38,074,781.9 1 3.69 3 002876 三利谱 382,014 30,045,401.1 0 2.91 4 300408 三环集 团 574,868 24,075,471.8 4 2.34 5 600563 法拉电 子 215,252 21,378,828.6 4 2.07 6 002138 顺络电 子 634,409 21,049,690.6 2 2.04 7 300750 宁德时 代 59,851 19,282,196.6 7 1.87 8 600745 闻泰科 技 178,111 17,454,878.0 0 1.69 9 300083 创世纪 1,279,64 6 17,121,663.4 8 1.66 10 002139 拓邦股 份 1,542,33 4 17,042,790.7 0 1.65 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 9 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,326,261.22 0.23 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,326,261.22 0.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 128126 赣锋转2 6,714 1,089,883.62 0.11 2 113616 韦尔转债 6,350 905,510.00 0.09 3 128136 立讯转债 2,940 330,867.60 0.03 注：本基金报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 10 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 拓邦股份（002139）： 拓邦股份于2020年7月14日发布了《惠州拓邦受到惠州市仲恺高新技术产业开发区 国家税务局行政处罚》和《重庆拓邦受到重庆两江新区消防救援支队行政处罚》的公告， 主要内容分别为未按照规定开具发票和存在消防隐患，本基金管理人经过审慎分析，认 为不影响公司日常经营，公司已对上述事件作出整改，对公司营收无重大影响。 创世纪（300083）： 劲胜智能于 2020 年 5 月 8 日披露《关于收到广东证监局行政监管措施决定书的 公告》，内容主要为未及时披露与大客户终止合作引发的重大资产减值风险、年度报告 未披露向公司董事及关联方支付大额业绩奖励信息、以前年度存货跌价准备计提不充 分、销售货款违约金核算不准确、商誉减值测试预测的部分指标缺乏合理依据、年度报 告未披露公司监事违反承诺的情形、内幕信息知情人登记不完整等。 本基金管理人经过审慎分析，认为决定书中提及问题主要涉及原上市公司劲胜智 能。该警示不影响创世纪公司业务运行，不影响公司上市资质。 除以上证券外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部 门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 689,078.38 2 应收证券清算款 2,456,977.91 3 应收股利 - 4 应收利息 11,190.65 5 应收申购款 147,003.66 6 其他应收款 - 7 其他 - 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 11 8 合计 3,304,250.60 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 128126 赣锋转2 1,089,883.62 0.11 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,783,428,589.01 报告期期间基金总申购份额 94,669,949.50 减：报告期期间基金总赎回份额 804,949,286.63 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,073,149,251.88 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 12 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银研究优选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银研究优选混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备 查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 信达澳银基金管理有限公司 2021年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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