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| 中融融信双盈债券A(003334) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2303824 | ||||||||
| 基金代码 | 003334 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融融信双盈债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年04月21日 中融融信双盈债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月16日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至2021年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中融融信双盈 基金主代码 003334 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月02日 报告期末基金份额总额 15,720,070.32份 投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，积极主动调 整投资组合，追求基金资产的长期稳定增值，并力 争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 投资策略 1．债券投资策略 2．股票投资策略 3．中小企业私募债券投资策略 4．资产支持证券投资策略 5．权证投资策略 业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率×80%+沪深300指数收益 率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期 收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市 场基金。 基金管理人 中融基金管理有限公司 中融融信双盈债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 3页 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中融融信双盈A 中融融信双盈C 下属分级基金的交易代码 003334 003335 报告期末下属分级基金的份额总 额 5,992,512.86份 9,727,557.46份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日) 中融融信双盈A 中融融信双盈C 1.本期已实现收益 60,494.26 80,470.06 2.本期利润 -25,166.95 -46,661.10 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0039 -0.0046 4.期末基金资产净值 6,518,320.47 10,395,264.03 5.期末基金份额净值 1.0877 1.0686 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融融信双盈A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.39% 0.34% -0.69% 0.34% 0.30% 0.00% 过去六个月 2.05% 0.28% 2.77% 0.28% -0.72% 0.00% 过去一年 12.11% 0.39% 4.40% 0.27% 7.71% 0.12% 过去三年 15.27% 0.29% 11.35% 0.27% 3.92% 0.02% 自基金合同生 效起至今 8.77% 0.30% 9.60% 0.24% -0.83% 0.06% 中融融信双盈C净值表现 中融融信双盈债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 4页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.49% 0.34% -0.69% 0.34% 0.20% 0.00% 过去六个月 1.85% 0.28% 2.77% 0.28% -0.92% 0.00% 过去一年 11.63% 0.39% 4.40% 0.27% 7.23% 0.12% 过去三年 13.91% 0.29% 11.35% 0.27% 2.56% 0.02% 自基金合同生 效起至今 6.86% 0.30% 9.60% 0.24% -2.74% 0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中融融信双盈债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 5页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期， 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 朱柏 蓉 中融日日盈交易型货币市 场基金、中融融信双盈债 券型证券投资基金、中融 上海清算所银行间1-3年 高等级信用债指数发起式 证券投资基金、中融上海 清算所银行间1-3年中高 等级信用债指数发起式证 券投资基金、中融聚业3 个月定期开放债券型发起 2019- 01-30 - 7 朱柏蓉女士，中国国籍， 毕业于清华大学金融学专 业，研究生、硕士学位， 具有基金从业资格，证券 从业年限7年。2013年7月 至2014年10月曾任职于中 信建投基金管理有限公司 交易员。2014年11月至20 17年5月曾任职于泰康资 产管理有限公司固定收益 中融融信双盈债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 6页 式证券投资基金、中融聚 汇3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金、中 融中债1-5年国开行债券 指数证券投资基金、中融 景颐6个月持有期混合型 证券投资基金的基金经 理。 交易高级经理。2017年6 月加入中融基金管理有限 公司，现任固收投资部基 金经理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金 合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节 的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对 待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度经济延续稳定复苏的态势，外需和地产依然是主要拉动。具体来看，一季度 PMI持续在荣枯线以上，PPI持续走高。1-2月份全国规模以上工业企业实现利润总额 11140.1亿元，同比增长1.79倍，比2019年同期增长72.1%，两年平均增长31.2%。1-2月 中融融信双盈债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 7页 固定资产投资累计同比增长35%，比19年同期增长3.5%，两年平均增长1.7%。地产保持 了较强的韧性，地产投资同比增长38.3%，两年平均增长7.6%，制造业投资累计同比增 长37.3%，两年平均下降3.4%，基建投资累计同比增长36.6%，两年平均下降1.6%。流动 性方面，银行间市场前紧后松，资金成本略有上行。一季度债券市场收益率先上后下， 10年期国债收益率上行5BP至3.19%，国开上行幅度更大，10年国开上行10bp至3.57%，5 年国开上行10bp，3年和1年均上行20bp，1年以内国开债受益于资金宽松，有所下行。 信用利差有所收窄，结构性资产荒依然存在，中高等级信用债中AA+评级整体以下行为 主，2-3年AA+下行12bp，1年下行23bp；3年AAA上行6bp，2年下行1bp，1年下行12bp； 其中AA评级涨跌互现，1年短久期下行2bp，2-3年均小幅上行1bp。 债券方面, 本基金主要配置了利率债和中高等级信用债;权益方面,本基金坚持价值 投资的理念,精选了白酒、医药、消费电子等行业的龙头个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融融信双盈A基金份额净值为1.0877元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为-0.39%，同期业绩比较基准收益率为-0.69%；截至报告期末中融融信双 盈C基金份额净值为1.0686元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.49%，同期 业绩比较基准收益率为-0.69%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续20个工作日基金资产净值低于5000万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,256,546.00 6.91 其中：股票 1,256,546.00 6.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 15,691,734.70 86.35 其中：债券 15,691,734.70 86.35 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 中融融信双盈债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 8页 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 计 574,775.99 3.16 8 其他资产 649,706.85 3.58 9 合计 18,172,763.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 994,799.00 5.88 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 261,747.00 1.55 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,256,546.00 7.43 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 中融融信双盈债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 9页 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600276 恒瑞医药 3,100 285,479.00 1.69 2 600029 南方航空 38,100 261,747.00 1.55 3 002756 永兴材料 5,400 250,776.00 1.48 4 600519 贵州茅台 100 200,900.00 1.19 5 300760 迈瑞医疗 400 159,644.00 0.94 6 600745 闻泰科技 1,000 98,000.00 0.58 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 718,561.40 4.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 14,288,806.00 84.48 其中：政策性金融债 14,288,806.00 84.48 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 684,367.30 4.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 15,691,734.70 92.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 018006 国开1702 83,090 8,412,862.50 49.74 2 180204 18国开04 50,000 5,155,000.00 30.48 3 108604 国开1805 7,170 720,943.50 4.26 4 010107 21国债⑺ 7,130 718,561.40 4.25 中融融信双盈债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 10页 5 110075 南航转债 5,290 684,367.30 4.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除国开1702(018006),18国开04(180204),国开 1805(108604),南航转债(110075),南方航空(600029),贵州茅台(600519),迈瑞医疗 (300760)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 银保监会2020年12月25日发布对国家开发银行进行 处罚(银保监罚决字〔2020〕67号),国家外汇管理局北京外汇管理部2020年10月26日发 布对国家开发银行进行处罚(京汇罚〔2020〕33号),国家外汇管理局北京外汇管理部2020 年10月26日发布对国家开发银行进行处罚(京汇罚〔2020〕32号),民航中南局2020年04 月01日发布对中国南方航空股份有限公司进行处罚,上海浦东国际机场海关2020年04月 01日发布对中国南方航空股份有限公司进行处罚(浦机关检违字〔2020〕0001号),蕲春 县烟草专卖局2020年06月15日发布对贵州茅台酒股份有限公司进行处罚(蕲烟简处 【2020】第215号),蕲春县烟草专卖局2020年07月19日发布对贵州茅台酒股份有限公司 进行处罚(蕲烟简处【2020】第282号),广东省药品监督管理局2020年09月11日发布对深 圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司进行处罚,广东省药品监督管理局2020年09月24日发 布对深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司进行处罚,广东省药监局2020年11月25日发布 对深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司进行处罚。前述发行主体受到的处罚未影响其正 常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 中融融信双盈债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 11页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,798.88 2 应收证券清算款 299,910.37 3 应收股利 - 4 应收利息 346,997.60 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 649,706.85 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中融融信双盈A 中融融信双盈C 报告期期初基金份额总额 7,108,087.43 11,054,523.68 报告期期间基金总申购份额 71,077.21 74,501.79 减：报告期期间基金总赎回份额 1,186,651.78 1,401,468.01 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 5,992,512.86 9,727,557.46 申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 中融融信双盈债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 12页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融融信双盈债券型证券投资基金募集的文件 （2）《中融融信双盈债券型证券投资基金基金合同》 （3）《中融融信双盈债券型证券投资基金招募说明书》 （4）《中融融信双盈债券型证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的 复印件。 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 2021年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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