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| 华安安利混合(009694) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2305139 | ||||||||
| 基金代码 | 009694 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安安利混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十一日 华安安利混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安安利混合 基金主代码 009694 交易代码 009694 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 9月 11日 报告期末基金份额总额 4,684,660.57份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长 期稳健增值。 投资策略 本基金采取相对灵活的资产配置策略。 本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、 市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面，采 取定量与定性相结合的分析方法，对证券市场投资机会与 风险进行综合研判。 华安安利混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 3 本基金管理人根据多因素框架的分析结果，给出股票、债 券和货币市场工具等资产投资机会的整体评估，作为资产 配置的重要依据。基金管理人将根据股市、债市等的相对 风险收益预期，调整股票、债券和货币市场工具等资产的 配置比例。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×45%+恒生指数收益率（经汇率调 整）×5%+中债综合全价指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 1.本期已实现收益 67,112,064.24 2.本期利润 9,970,239.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.0296 4.期末基金资产净值 5,245,023.31 5.期末基金份额净值 1.1196 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交 易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金于2020年09月11日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。 华安安利混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.04% 1.12% -0.94% 0.72% 0.98% 0.40% 过去六个月 11.99% 0.92% 4.77% 0.61% 7.22% 0.31% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 11.96% 0.87% 4.43% 0.59% 7.53% 0.28% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 华安安利混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020年 9月 11日至 2021年 3月 31日) 注：1、本基金于2020年9月11日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。 华安安利混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 5 2、基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有 关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 舒灏 本基金 的基金 经理 2020-09-11 - 12年 硕士研究生，12年证券、基 金行业从业经验。曾任海通 证券股份有限公司研究员。 2011年 6月加入华安基金， 历任投资研究部研究员、基 金投资部基金经理助理。 2018年 7月至 2019年 6月， 同时担任华安保本混合型 证券投资基金的基金经理。 2019年 6月起，同时担任华 安稳健回报混合型证券投 资基金的基金经理。2018 年 11 月起，同时担任华安 新机遇灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 2018年 12月起，同时担任 华安大安全主题灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理。2020年 1月起，同 时担任华安新泰利灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。2020年 9月起， 同时担任华安安利混合型 证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 华安安利混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 6 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金 合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安 基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等 方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投 资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系 统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资 组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组 合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等 各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平 的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合 平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所 一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进 行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规 监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先 到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若 是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下 达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签 量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与 下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资 组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平 交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券 华安安利混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 7 估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易 制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会 同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所 及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。 同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开 发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行 为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交 易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未 出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 在 2020年上涨后，2021年一季度 A股经历了较大的震荡，年初在基金发行加快、年报 预告超预期等因素刺激下，食品饮料、医药等核心资产带动指数快速拉升。春节后行情发生 逆转，随着美债利率上升，全球权益市场波动加大，核心资产大幅回调，而中小市值公司则 低位企稳，周期、环保等板块领涨。3月中旬以来市场企稳，开始平台震荡。 一季度市场大幅波动，我们认为主要原因在于：一是美债收益率上行，市场担心全球流 动性收紧，对估值在高位的板块形成压力；二是部分高位的板块估值较贵；三是随着疫情缓 解，全球经济复苏预期渐强，周期、制造业等行业估值较低，相对优势开始显现，股价有所 表现。 本基金 2021年一季度整体维持了中性仓位，维持较为均衡的行业配置，主要仓位集中 在消费、军工、周期、机械等板块。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 3月 31日，本基金份额净值为 1.1196元，本报告期份额净值增长率为 0.04%， 同期业绩比较基准增长率为-0.94%。 华安安利混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 8 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 受疫情影响，2020年全球经济都经受了较大打击，2021年上半年，随着疫苗逐步普及， 全球疫情逐步得到缓解，全球经济将逐步恢复。由于西方国家货币普遍超发，需求改善，而 供给受疫情影响，在经济复苏背景下，一季度全球大宗商品加速上涨，未来大宗商品价格预 计仍将在高位徘徊，全球通胀预期加强。通胀上行可能继续推高全球利率水平。 在内外需共振影响下，中国工业企业盈利预计将继续改善，去年下半年以来，工业企业 利润明显好转，预计这一趋势仍将持续。国内继续保持宽松货币和信用政策迫切性不强，预 计一季度后，中国社融增速将缓慢下行。 在国内外盈利改善，流动性相对不太宽松的背景下，今年上半年我们看好：一是景气度 向上，估值较低的制造业公司，包括部分机械、计算机等行业的公司；二是未来政策支持， 目前估值合理的板块，包括军工、新能源、部分央企等；三是部分顺周期板块，随着全球经 济回暖，以及国内碳中和政策落实，部分行业估值有望得到修复，如化工等。未来我们仍将 积极寻找符合中国经济发展方向，且业绩确定的成长性行业，筛选优质公司股票进行布局。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内基金持有人数不低于 200人；基金资产净值不存在连续超过 20个工作 日低于 5000万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 2,134,033.00 32.68 其中：股票 2,134,033.00 32.68 2 固定收益投资 49,910.00 0.76 其中：债券 49,910.00 0.76 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 华安安利混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 9 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,845,221.88 58.88 7 其他各项资产 501,908.61 7.68 8 合计 6,531,073.49 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,364,996.89 26.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 67,750.68 1.29 E 建筑业 172,088.00 3.28 F 批发和零售业 20,493.82 0.39 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 71,888.41 1.37 J 金融业 423,281.00 8.07 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 13,534.20 0.26 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 华安安利混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 10 S 综合 - - 合计 2,134,033.00 40.69 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600519 贵州茅台 200 401,800.00 7.66 2 601166 兴业银行 13,100 315,579.00 6.02 3 600000 浦发银行 9,800 107,702.00 2.05 4 601668 中国建筑 20,400 105,876.00 2.02 5 601012 隆基股份 1,200 105,600.00 2.01 6 688059 华锐精密 1,023 92,919.09 1.77 7 600585 海螺水泥 1,700 87,074.00 1.66 8 300696 爱乐达 1,800 79,002.00 1.51 9 688678 福立旺 4,198 73,381.04 1.40 10 000568 泸州老窖 300 67,506.00 1.29 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 49,910.00 0.95 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 49,910.00 0.95 华安安利混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 113616 韦尔转债 350 49,910.00 0.95 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活 跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益 的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据权益类 资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在 综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平 的基础上进行投资品种选择，以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 华安安利混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 12 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.12020年 8月 31日，兴业银行因同业投资用途不合规、授信管理不尽职等 违法违规行为，被中国银保监会福建监管局（闽银保监罚决字〔2020〕24 号） 给予没收违法所得 6,361,807.97元，并合计处以罚款 15,961,807.97元的行政 处罚。2020 年 9 月 4 日，兴业银行因为无证机构提供转接清算服务，且未落实 交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；为支付机 构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完 整性、可追溯性及支付全流程中的一致性等违法违规行为，被中国人民银行福州 中心支行（福银罚字〔2020〕35 号）给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并处 13,824,431.23元罚款的行政处罚。 2020年 8月 10日，浦发银行因未按专营部门制规定开展同业业务、同业投资资 金违规投向“四证”不全的房地产项目等违法违规事项，被中国银行保险监督管 理委员会上海监管局（沪银保监银罚决字〔2020〕12 号）责令改正，并处罚款 共计 2100 万元的行政处罚。2020 年 11 月 26 日，浦发银行因违反公正、公平、 诚信原则，违规开展外汇市场交易；违反银行交易记录管理规定，被国家外汇管 理局上海市分局（上海汇管罚字【2020】20200007 号）责令限期改正，并处罚 款 140万元人民币的行政处罚。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 华安安利混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 13 1 存出保证金 406,577.54 2 应收证券清算款 86,193.05 3 应收股利 - 4 应收利息 9,138.02 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 501,908.61 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 688059 华锐精密 92,919.09 1.77 新股流通受 限 2 688678 福立旺 73,381.04 1.40 新股流通受 限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 500,043,030.44 报告期期间基金总申购份额 4,678,144.64 减：报告期期间基金总赎回份额 500,036,514.51 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,684,660.57 华安安利混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 4,473,778.41 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,473,778.41 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 95.50 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2021-03-16 4,473,778.41 5,000,000.00 0.02% 合计 4,473,778.41 5,000,000.00 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210101-202102 22 146,99 9,000. 00 0.00 146,999, 000.00 0.00 0.00% 2 20210101-202103 21 145,99 9,000. 00 0.00 145,999, 000.00 0.00 0.00% 3 20210101-202103 23 147,99 9,000. 00 0.00 147,999, 000.00 0.00 0.00% 4 20210225-202103 22 58,999 ,000.0 0 0.00 58,999,0 00.00 0.00 0.00% 5 20210323-202103 31 0.00 4,473, 778.41 0.00 4,473,778.4 1 95.50% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 华安安利混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 15 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《华安安利混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安安利混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安安利混合型证券投资基金托管协议》 9.2存放地点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 http://www.huaan.com.cn。 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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