最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 前海联合泳益纯债债券A(007358) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2311928 | ||||||||
| 基金代码 | 007358 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 22日 新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合泳益纯债 交易代码 007358 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 5月 23日 报告期末基金份额总额 1,022,274.56份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过 积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基 准的收益。 投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司 研究相结合，通过定量分析增强组合策略操作的 方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配 置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长 期积累的行业、公司研究成果，利用自主开发的 信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券 种，以尽量获取最大化的信用溢价。 本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、行 业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。首先， 本基金在宏观周期研究的基础上，决定整体组合 的久期、杠杆率策略。其次，本基金通过预测收 益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行 久期配置；当收益率曲线走势难以判断时，参考 基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合 收益超过基准收益；然后，本基金通过息差策略、 个券挖掘策略的补充获得超额收益；最后，通过 正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券， 从而获得杠杆放大收益。通过甄别具有估值优 新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 势、基本面改善的公司，采取高度分散策略，重 点布局优势债券，力争增加组合的绝对超额收 益。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于 货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合泳益纯债 A 前海联合泳益纯债 C 下属分级基金的交易代码 007358 007359 报告期末下属分级基金的份额总额 520,392.81份 501,881.75份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 1月 1日 － 2021年 3月 31日 ） 前海联合泳益纯债 A 前海联合泳益纯债 C 1．本期已实现收益 1,891,175.38 1,107.97 2．本期利润 2,171,940.73 1,976.37 3．加权平均基金份额本期利润 0.0041 0.0049 4．期末基金资产净值 534,486.44 515,259.13 5．期末基金份额净值 1.0271 1.0267 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合泳益纯债 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.94% 0.06% 0.20% 0.04% 0.74% 0.02% 过去六个 月 2.85% 0.06% 0.84% 0.04% 2.01% 0.02% 新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 过去一年 3.40% 0.12% -1.68% 0.08% 5.08% 0.04% 自基金合 同生效起 至今 26.58% 0.81% 1.58% 0.07% 25.00% 0.74% 前海联合泳益纯债 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.81% 0.17% 0.20% 0.04% 1.61% 0.13% 过去六个 月 3.64% 0.13% 0.84% 0.04% 2.80% 0.09% 过去一年 3.05% 0.12% -1.68% 0.08% 4.73% 0.04% 自基金合 同生效起 至今 7.87% 0.09% 1.58% 0.07% 6.29% 0.02% 注：本基金业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 敬夏玺 本基金 的基金 经理 2020 年 3 月 26日 - 10年 敬夏玺先生，中央财经大学 金融学硕士，10年基金投资 研究、交易经验。2011年 7 月至 2016 年 5 月任职于融 通基金，历任债券交易员、 固定收益部投资经理，管理 公司债券专户产品。2010年 7月至 2011年 7月任工银瑞 信基金中央交易室交易员。 2016年 5月加入前海联合基 金。现任新疆前海联合泳益 纯债债券型证券投资基金 兼新疆前海联合泓元纯债 定期开放债券型发起式证 券投资基金、新疆前海联合 新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 添鑫 3个月定期开放债券型 证券投资基金、新疆前海联 合泓瑞定期开放债券型发 起式证券投资基金、新疆前 海联合淳安纯债 3年定期开 放债券型证券投资基金、新 疆前海联合泳嘉纯债债券 型证券投资基金、新疆前海 联合泓旭纯债 1年定期开放 债券型发起式证券投资基 金和新疆前海联合淳丰纯 债 87 个月定期开放债券型 证券投资基金的基金经理。 2016年 8月至 2019年 1月 曾任新疆前海联合海盈货 币市场基金的基金经理， 2018年 9月至 2019年 12月 曾任新疆前海联合润丰灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2016 年 11 月至 2020 年 3 月曾任新疆 前海联合添利债券型发起 式证券投资基金的基金经 理，2017年 5月至 2020年 3 月曾任新疆前海联合汇盈 货币市场基金的基金经理。 2019年 12月至 2021年 1月 新疆前海联合润盈短债债 券型证券投资基金的基金 经理。 张雅洁 本基金 的基金 经理（已 离任） 2019 年 5 月 23日 2021年 3月 5 日 11年 张雅洁女士，悉尼大学及中 央昆士兰大学金融与会计 双硕士，11年证券基金投资 研究经验。2013 年 6 月至 2015年 9月在博时基金从事 固定收益研究和投资工作， 曾担任博时上证企债 30ETF 等基金的基金经理助理， 2010年 2月至 2013年 5月 在融通基金从事信用债研 究工作。2015年 9月加入前 海联合基金，现任新疆前海 联合添惠纯债债券型证券 投资基金兼新疆前海联合 泳嘉纯债债券型证券投资 新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 基金和新疆前海联合泰瑞 纯债债券型证券投资基金 的基金经理。2016 年 10 月 至 2019 年 9 月曾任新疆前 海联合添鑫一年定期开放 债券型证券投资基金（后转 型为新疆前海联合添鑫 3个 月定期开放债券型证券投 资基金）的基金经理。2016 年 11月至 2019年 9月曾任 新疆前海联合添利债券型 发起式证券投资基金的基 金经理。2015 年 12 月至 2021年 2月新疆前海联合海 盈货币市场基金的基金经 理。2016年 12月至 2021年 3 月新疆前海联合添和纯债 债券型证券投资基金的基 金经理。2019年 5月至 2021 年 3月新疆前海联合泳益纯 债债券型证券投资基金的 基金经理。2017 年 8 月至 2021年 3月新疆前海联合永 兴纯债债券型证券投资基 金的基金经理。2018年 9月 至 2021 年 3 月新疆前海联 合泳祺纯债债券型证券投 资基金的基金经理。2019年 1月至 2021年 2月新疆前海 联合泳盛纯债债券型证券 投资基金的基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对 外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益。基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例 新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各 个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法 权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年一季度，国内经济基本面继续改善，在疫苗全球逐步推进的条件下，外需表现依旧强 劲。随着美国疫苗普及率快速提升 ，经济快速反弹的预期强烈，导致美债收益率快速上行，导致 全球资本市场面临重新定价压力，但由于国内货币政策及债券收益率的调整先于海外，因此国内 债券市场表现相对稳定。本组合维持了中短久期高等级债券的配置，在资金面较稳定的时候维持 了一定的杠杆操作。 展望未来一个季度，在经济基本面继续改善的预期下，债券市场可能仍未到趋势性看多的窗 口，未来需要关注海外经济复苏进程，以及国内经济数据的边际变化，来调整组合的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末前海联合泳益纯债 A基金份额净值为 1.0271元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.94%；截至本报告期末前海联合泳益纯债 C基金份额净值为 1.0267元，本报告期基金份额 净值增长率为 1.81%；同期业绩比较基准收益率为 0.20%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金从 2021年 1月 26日起至 2021年 3月 31日止，连续 42个工作日基金资 产净值低于 5000万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 849,660.00 75.52 其中：债券 849,660.00 75.52 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 257,481.94 22.88 8 其他资产 17,992.35 1.60 9 合计 1,125,134.29 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 849,660.00 80.94 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 849,660.00 80.94 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019640 20国债 10 8,500 849,660.00 80.94 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 市投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 62.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,929.94 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,992.35 新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 前海联合泳益纯债 A 前海联合泳益纯债 C 报告期期初基金份额总额 1,794,207,598.63 1,000,815.23 报告期期间基金总申购份额 1,499,920.16 501,176.56 减:报告期期间基金总赎回份额 1,795,187,125.98 1,000,110.04 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 520,392.81 501,881.75 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 972,876.90 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 972,876.90 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 95.17 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2021年 2月 4 日 488,328.94 500,000.00 - 2 申购 2021年 2月 4 日 484,547.96 500,000.00 0.80% 合计 972,876.90 1,000,000.00 新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20210204-202103 31 - 972,876.9 0 - 972,876.9 0 95.17 % 2 20210101-202101 26 1,794,203,821. 66 - 1,794,203,821. 66 - - 3 20210127-202102 04 - 981,250.7 7 981,250.77 - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人 未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试 行）》等法律法规及各基金基金合同等规定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案， 本基金管理人就旗下 25只证券投资基金增加侧袋机制相关内容并相应对相关法律文件进行修订， 有关详细信息请参见本基金管理人于 2021年 3月 29日发布的相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金基金合同》； 新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 3、《新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 9.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2021年 4月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |