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| 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A(006763) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2313289 | ||||||||
| 基金代码 | 006763 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富养老2030三年持有混合（FOF）2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2021年 04月 22日 汇添富养老 2030三年持有混合（FOF）2021年第 1季度报告 第 2页 共 15页 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 03月 31日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富养老 2030三年持有混合（FOF） 基金主代码 006763 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 12月 27日 报告期末基金份额总额(份) 385,743,334.53 投资目标 本基金随着所设定目标日期的临近，逐步降低 权益类资产的配置比例，增加非权益类资产的 配置比例，采用成熟的资产配置策略，合理控 制投资组合波动风险，追求养老资产的长期稳 健增值。 投资策略 本基金采用目标日期策略，即随着所设定目标 日期 2030年的临近，逐步降低权益类资产的配 置比例，增加非权益类资产的配置比例。在严 格控制投资组合下行风险的前提下确定大类资 产配置比例，并通过全方位的定量和定性分析 方法精选出优质基金组成投资组合，以期达到 风险收益的优化平衡，实现基金资产的长期增 值。本基金的投资策略主要包括：资产配置策 汇添富养老 2030三年持有混合（FOF）2021年第 1季度报告 第 3页 共 15页 略、基金投资策略、股票投资策略、债券投资 策略、资产支持证券投资策略、权证投资策 略、存托凭证投资策略、风险管理策略。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率*X+中债综合指数收益率* （1-X）。X值详见本基金招募说明书（更新）。 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期风险和收 益水平高于债券型基金中基金和货币型基金中 基金，低于股票型基金中基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 01月 01日 - 2021年 03月 31 日) 1.本期已实现收益 25,509,520.58 2.本期利润 -12,139,101.00 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0331 4.期末基金资产净值 568,287,554.35 5.期末基金份额净值 1.4732 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 -1.56% 1.63% -1.38% 0.85% -0.18% 0.78% 过去六 个月 11.51% 1.32% 5.02% 0.72% 6.49% 0.60% 过去一 38.45% 1.13% 17.81% 0.73% 20.64% 0.40% 汇添富养老 2030三年持有混合（FOF）2021年第 1季度报告 第 4页 共 15页 年 自基金 合同生 效日起 至今 47.32% 0.98% 35.05% 0.77% 12.27% 0.21% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018年 12月 27日）起 6个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 （年） 说明 任职日期 离任日期 蔡健林 本基金的 基金经理 2018年 12 月 27日 11 国籍:中国。学 历:上海交通大 学硕士。从业资 汇添富养老 2030三年持有混合（FOF）2021年第 1季度报告 第 5页 共 15页 格:证券投资基 金从业资格。从 业经历:曾任太 平洋资产管理有 限责任公司高级 投资经理。2017 年 8月加入汇添 富基金管理股份 有限公司。2018 年 12月 27日至 今任汇添富养老 目标日期 2030 三年持有期混合 型基金中基金 （FOF）的基金 经理。2019年 4 月 29日至今任 汇添富养老目标 日期 2040五年 持有期混合型基 金中基金 （FOF）的基金 经理。2019年 5 月 17日至今任 汇添富养老目标 日期 2050五年 持有期混合型发 起式基金中基金 （FOF）的基金 经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 汇添富养老 2030三年持有混合（FOF）2021年第 1季度报告 第 6页 共 15页 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和 实现。具体情况如下： 一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管 控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券 有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和 事中公平交易的管控。 三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、 3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有 通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一 步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。 通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其 他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的 不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 9 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反 向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年一季度，国内经济延续复苏趋势，政策保持相对宽松；美国 1.9 万亿财政刺激 提升市场对未来经济增长预期，上游资源品短期的供需不匹配推升通胀，美国 10年期国债 收益率从年初 0.93%大幅抬升至 1.74%。市场对于高估值的优质资产进行重定价，前期表现 比较好的消费、医药和新能源等行业回调幅度较大。受益于行业需求爆发或产能供给大幅缩 汇添富养老 2030三年持有混合（FOF）2021年第 1季度报告 第 7页 共 15页 减、短期盈利特别好、且估值水平相对较低的造纸、钢铁、煤炭、建筑建材等行业表现较好。 当季沪深 300指数下跌 3.1%，创业板指数下跌 7%，3-5年 AAA企业债指数上涨 1%，国 债指数(7-10年)上涨 0.5%。我们的基金下跌 1.56%，接近业绩比较基准（下跌 1.38%）。 具体到操作上，坚持“风格策略相对均衡、精选优质基金、持仓适度集中、适时动态调 整”的操作思路和风格。权益资产配置上，以中长期视角配置符合中国经济转型方向、商业 模式优秀、行业盈利稳定性比较好的优质资产；对于市场短期的高波动，则通过适度动态调 整平抑波动。固定收益资产配置上，主要配置基金经理底层资产管理能力突出，还有一定折 价保护的战略配售基金。 市场波动性在加大，我们仍将保持良好且积极的心态，发挥资产配置和精选基金方面的 优势，为投资者获取较高的长期回报。衷心感谢广大投资者一如既往的理解和信任。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为-1.56%。同期业绩比较基准收益率为-1.38%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 553,873,729.90 94.24 3 固定收益投资 29,988,000.00 5.10 其中：债券 29,988,000.00 5.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 汇添富养老 2030三年持有混合（FOF）2021年第 1季度报告 第 8页 共 15页 7 银行存款和结算备付金合计 2,306,228.52 0.39 8 其他资产 1,588,332.71 0.27 9 合计 587,756,291.13 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金报告期末未投资境内股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 29,988,000.00 5.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 29,988,000.00 5.28 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名 称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 汇添富养老 2030三年持有混合（FOF）2021年第 1季度报告 第 9页 共 15页 （％） 1 019640 20国债 10 300,000 29,988,000.00 5.28 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 37,522.67 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 458,229.09 5 应收申购款 1,092,580.95 汇添富养老 2030三年持有混合（FOF）2021年第 1季度报告 第 10页 共 15页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,588,332.71 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6基金中基金 6.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金代 码 基金名 称 运 作 方 式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 （％） 是 否 属 于 基 金 管 理 人 及 管 理 人 关 联 方 汇添富养老 2030三年持有混合（FOF）2021年第 1季度报告 第 11页 共 15页 所 管 理 的 基 金 1 501188 汇添富 3年封 闭运作 战略配 售混合 (LOF) 契 约 型 开 放 式 63,425,487.00 77,848,442.74 13.70 是 2 501189 嘉实战 略配售 混合 (LOF) 契 约 型 开 放 式 47,555,183.00 58,255,099.18 10.25 否 3 000083 汇添富 消费行 业混合 契 约 型 开 放 式 5,769,285.21 47,054,290.17 8.28 是 4 001222 鹏华外 延成长 混合 契 约 型 开 放 15,843,847.93 35,411,000.12 6.23 否 汇添富养老 2030三年持有混合（FOF）2021年第 1季度报告 第 12页 共 15页 式 5 006408 添富消 费升级 混合 契 约 型 开 放 式 13,854,422.47 34,868,810.47 6.14 是 6 470021 汇添富 优选回 报混合 A 契 约 型 开 放 式 18,580,409.22 33,537,638.64 5.90 是 7 519068 汇添富 成长焦 点混合 契 约 型 开 放 式 9,317,541.61 30,637,008.57 5.39 是 8 000696 汇添富 环保行 业股票 契 约 型 开 放 式 15,296,278.77 30,363,113.36 5.34 是 9 470006 汇添富 医药保 健混合 A 契 约 型 开 10,000,000.00 30,270,000.00 5.33 是 汇添富养老 2030三年持有混合（FOF）2021年第 1季度报告 第 13页 共 15页 放 式 10 004424 汇添富 文体娱 乐混合 契 约 型 开 放 式 10,994,783.23 30,093,821.18 5.30 是 注：本基金本报告期末投资于本基金管理人以及关联方所管理基金的公允价值为 374,362,983.11元，占期末净值比例 65.88%。 6.2当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2021年 01月 01日至 2021年 03月 31日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） 2,000.00 - 当期交易基金产生的赎回费 （元） 209,754.26 209,754.26 当期持有基金产生的应支付销 售服务费（元） - - 当期持有基金产生的应支付管 理费（元） 1,456,290.62 1,000,610.50 当期持有基金产生的应支付托 管费（元） 258,799.86 181,223.98 当期交易基金产生的交易费 （元） 2,558.29 1,651.78 当期交易基金产生的转换费 （元） - - 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金 基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被 投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。 6.3本报告期持有的基金发生的重大影响事件 注：本基金本报告期持有的基金无重大影响事件。 汇添富养老 2030三年持有混合（FOF）2021年第 1季度报告 第 14页 共 15页 §7开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 340,711,867.40 本报告期基金总申购份额 45,031,467.13 减：本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 385,743,334.53 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §8基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 9.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富养老目标日期 2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）募 集的文件； 2、《汇添富养老目标日期 2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》； 3、《汇添富养老目标日期 2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富养老目标日期 2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）在指定报 刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 10.2存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富养老 2030三年持有混合（FOF）2021年第 1季度报告 第 15页 共 15页 10.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年 04月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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