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| 汇添富收益快钱货币A(159005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2313364 | ||||||||
| 基金代码 | 159005 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富收益快钱货币2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021年 04月 22日 汇添富收益快钱货币 2021年第 1季度报告 第 2页 共 15页 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 03月 31日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富收益快钱货币 基金主代码 159005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 12月 23日 报告期末基金份额总额 (份) 274,039.00 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业 绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安 全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的投资策 略主要包括：滚动配置策略、久期控制策略、套利策略、时机选 择策略。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品 种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、 债券型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 汇添富收益快钱货币 A 汇添富收益快钱货币 B 汇添富收益快钱货币 2021年第 1季度报告 第 3页 共 15页 称 下属分级基金场内简称 添富快钱 下属分级基金的交易代 码 159005 159006 报告期末下属分级基金 的份额总额(份) 201,029.00 73,010.00 注：本基金的基金份额净值为人民币 100元。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 01月 01日 - 2021年 03月 31日) 汇添富收益快钱货币 A 汇添富收益快钱货币 B 1.本期已实现收益 68,773.45 12,882.74 2.本期利润 68,773.45 12,882.74 3.期末基金资产净值 20,102,900.00 7,301,000.00 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由 于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利 润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 单位：人民币元 汇添富收益快钱货币 A 阶段 份额净值收 益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去 三个 0.2939% 0.0005% 0.0875% 0.0000% 0.2064% 0.0005% 汇添富收益快钱货币 2021年第 1季度报告 第 4页 共 15页 月 过去 六个 月 0.5984% 0.0006% 0.1769% 0.0000% 0.4215% 0.0006% 过去 一年 0.9546% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 0.5997% 0.0009% 过去 三年 5.6722% 0.0023% 1.0656% 0.0000% 4.6066% 0.0023% 过去 五年 11.7065% 0.0025% 1.7753% 0.0000% 9.9312% 0.0025% 自基 金合 同生 效日 起至 今 16.1216% 0.0050% 2.2274% 0.0000% 13.8942% 0.0050% 汇添富收益快钱货币 B 阶段 份额净值收 益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去 三个 月 0.2955% 0.0015% 0.0875% 0.0000% 0.2080% 0.0015% 过去 六个 月 0.5809% 0.0017% 0.1769% 0.0000% 0.4040% 0.0017% 过去 一年 1.0440% 0.0013% 0.3549% 0.0000% 0.6891% 0.0013% 汇添富收益快钱货币 2021年第 1季度报告 第 5页 共 15页 过去 三年 6.2762% 0.0025% 1.0656% 0.0000% 5.2106% 0.0025% 过去 五年 12.8867% 0.0026% 1.7753% 0.0000% 11.1114% 0.0026% 自基 金合 同生 效日 起至 今 17.7125% 0.0051% 2.2274% 0.0000% 15.4851% 0.0051% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 汇添富收益快钱货币 2021年第 1季度报告 第 6页 共 15页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2014年 12月 23日）起 6个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 （年） 说明 任职日期 离任日期 温开强 本基金的 基金经理 2020年 02月 26日 9 国籍:中国。学历: 天津大学管理学 硕士。从业资格: 证券投资基金从 业资格,CFA。从业 经历:曾任长城基 金债券交易员、中 金基金交易主管， 高级经理。2016 年 8月加入汇添 富基金管理股份 有限公司。2016 年 8月 30日至 2019年 1月 25日 汇添富收益快钱货币 2021年第 1季度报告 第 7页 共 15页 任汇添富货币市 场基金的基金经 理助理。2016年 8 月 30日至 2020年 2月 26日任汇添 富理财 60天债券 型证券投资基金 的基金经理助理。 2016年 8月 30日 至今任汇添富理 财 14天债券型证 券投资基金的基 金经理助理。2016 年 8月 30日至 2019年 1月 25日 任汇添富添富通 货币市场基金的 基金经理助理。 2016年 8月 30日 至今任汇添富现 金宝货币市场基 金的基金经理助 理。2016年 8月 30日至 2018年 8 月 7日任汇添富 鑫禧债券型证券 投资基金的基金 经理助理。2018 年 8月 7日至今任 汇添富鑫禧债券 型证券投资基金 的基金经理。2019 年 1月 25日至今 任汇添富货币市 场基金的基金经 理。2019年 1月 25日至 2020年 10 月 30日任汇添富 利率债债券型证 券投资基金的基 金经理。2019年 1 月 25日至今任汇 添富添富通货币 市场基金的基金 经理。2020年 2 月 26日至今任汇 汇添富收益快钱货币 2021年第 1季度报告 第 8页 共 15页 添富理财 60天债 券型证券投资基 金的基金经理。 2020年 2月 26日 至今任汇添富收 益快钱货币市场 基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和 实现。具体情况如下： 一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管 控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券 有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和 事中公平交易的管控。 三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、 3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有 通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一 步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。 汇添富收益快钱货币 2021年第 1季度报告 第 9页 共 15页 通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其 他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的 不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 9 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反 向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 今年一季度疫苗接种面不断扩大，全球疫情逐步好转。与此同时，经济复苏趋势进一步 确认，恢复范围从局部到整体，节奏从慢变快。海外方面，拜登政府推出大规模财政刺激计 划，美国国债收益率快速攀升，以原油和铜为代表的国际大宗商品价格出现明显上涨。国内 方面，为管控疫情而“就地过年”政策节约返乡返城时间，有利于企业生产安排。从数据上 看，今年 1月至 3月的 PMI中前两个月是回落的，3月份再次回升。原因在于 1月受疫情影 响短期走弱，2月需求端受“就地过年”有所冲击，3月经济景气度出现超季节性反弹，制 造业供需两旺。央行每月公布的社会融资数据和人民币贷款数据持续超预期也再次印证了经 济恢复的强劲程度。政策方面，两会传递出继续稳固经济复苏，坚持政策不会急转弯的态度。 强调积极的财政政策要提质增效，更可持续；稳健的货币政策要灵活精准，合理适度。推动 实际贷款利率进一步降低，延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策。 尽管央行仍保持稳健的货币政策，但一季度银行间流动性出现大幅波折。元旦过后资金 过于宽松，而 1月末出现大幅飙升，随后 2月和 3月都非常平稳。存单市场跟随资金面的起 伏而大幅变化。以 3M国股行存单为代表的短期收益率在 2.1%至 3.0%之间波动，12M国股行 存单收益率则在 2.8%至 3.16%之间起伏。本基金考虑组合负债端的特点及存量规模较小，高 度重视组合的流动性管理，基金运作转向保守的投资思路。组合剩余期限保持极低水平，杠 杆率保持极低水平。报告期内以利率债和交易所逆回购为主要配置资产。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期 A 类基金份额净值收益率为 0.2939%;B 类基金份额净值收益率为 0.2955%。同期业绩比较基准收益率为 0.0875%。 汇添富收益快钱货币 2021年第 1季度报告 第 10页 共 15页 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金已连续 60个工作日基金资产净值低于五千万元，根据《公开募集证券投资基金 运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 20,036,389.90 72.67 其中：债券 20,036,389.90 72.67 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,000,000.00 7.25 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,135,481.96 11.37 4 其他各项资产 2,398,133.83 8.70 5 合计 27,570,005.69 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3基金投资组合平均剩余期限 汇添富收益快钱货币 2021年第 1季度报告 第 11页 共 15页 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 24 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 47 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 4 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 1 30天以内 61.07 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 36.62 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 合计 97.69 - 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 汇添富收益快钱货币 2021年第 1季度报告 第 12页 共 15页 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,036,389.90 73.12 其中：政策性金融债 20,036,389.90 73.12 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 20,036,389.90 73.12 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名 称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 180409 18农发 09 100,000 10,035,959.71 36.62 2 180304 18进出 04 100,000 10,000,430.19 36.49 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0747% 报告期内偏离度的最低值 -0.0476% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0281% 汇添富收益快钱货币 2021年第 1季度报告 第 13页 共 15页 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注: 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.50%情况说明 注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 99,275.80 2 应收证券清算款 1,500,345.21 3 应收利息 798,512.82 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,398,133.83 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富收益快钱货币 A 汇添富收益快钱货币 B 本报告期期初基金份额 240,889.00 36,000.00 汇添富收益快钱货币 2021年第 1季度报告 第 14页 共 15页 总额 本报告期基金总申购份 额 1,630,880.00 77,510.00 减：本报告期基金总赎回 份额 1,670,740.00 40,500.00 本报告期期末基金份额 总额 201,029.00 73,010.00 注：总申购份额含因份额升降级、二级市场买入等导致的强制调增份额。总赎回份额含因份 额升降级、二级市场卖出等导致的强制调减份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富收益快钱货币市场基金募集的文件； 2、《汇添富收益快钱货币市场基金基金合同》； 3、《汇添富收益快钱货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富收益快钱货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富收益快钱货币 2021年第 1季度报告 第 15页 共 15页 汇添富基金管理股份有限公司 2021年 04月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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