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| 博时稳定价值债券A(050106) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2315904 | ||||||||
| 基金代码 | 050106 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时稳定价值债券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十二日 博时稳定价值债券投资基金 2021年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 20日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2基金产品概况 基金简称 博时稳定价值债券 基金主代码 050006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年 9月 6日 报告期末基金份额总额 262,244,734.76份 投资目标 本基金为主动式管理的债券型基金。本基金通过对宏观经济分析和债券等固 定收益市场分析，对基金投资组合做出相应的调整，力争为投资者获取超越 业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金为债券型基金。投资策略主要包括普通债券投资策略、可转换债券投 资策略、股票等权益类投资策略三个部分内容。普通债券投资策略主要是根 据自上而下和自下而上的分析方法对宏观经济和债券市场的走势做出分析， 基于当前债券市场的状况，本基金具体的投资策略主要有骑乘策略、息差策 略及利差策略等。可转换债券投资策略利用可转换债券的债券底价和到期收 益率来判断转债的债性，增强本金投资的安全性；本基金利用可转换债券溢 价率来判断转债的股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种， 获取超额收益。股票等权益类投资策略主要是参与一级市场新股申购或增发 新股等，包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。本 基金不直接从二级市场买入股票或权证，但因可转债转股所形成的股票及股 票派发或因分离交易可转债分离交易的权证等除外。 业绩比较基准 中证综合债券指数 风险收益特征 本基金属于证券市场中的中等风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金， 低于股票型基金。 博时稳定价值债券投资基金 2021年第 1季度报告 2 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时稳定价值债券 A 博时稳定价值债券 B 下属分级基金的交易代码 050106（前端）、051106（后端） 050006 报告期末下属分级基金的份 额总额 129,579,642.12份 132,665,092.64份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 博时稳定价值债券 A 博时稳定价值债券 B 1.本期已实现收益 4,444,086.33 4,469,141.11 2.本期利润 1,029,553.68 1,487,555.24 3.加权平均基金份额本期利润 0.0091 0.0120 4.期末基金资产净值 224,415,251.18 223,609,409.29 5.期末基金份额净值 1.732 1.686 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时稳定价值债券A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.81% 0.29% 0.95% 0.04% -0.14% 0.25% 过去六个月 2.30% 0.25% 2.17% 0.04% 0.13% 0.21% 过去一年 5.61% 0.25% 1.33% 0.07% 4.28% 0.18% 过去三年 17.90% 0.17% 15.29% 0.07% 2.61% 0.10% 过去五年 20.11% 0.15% 19.08% 0.07% 1.03% 0.08% 自基金合同 生效起至今 132.80% 0.46% 72.00% 0.08% 60.80% 0.38% 2．博时稳定价值债券B： 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 博时稳定价值债券投资基金 2021年第 1季度报告 3 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 0.78% 0.29% 0.95% 0.04% -0.17% 0.25% 过去六个月 2.12% 0.25% 2.17% 0.04% -0.05% 0.21% 过去一年 5.31% 0.25% 1.33% 0.07% 3.98% 0.18% 过去三年 16.84% 0.17% 15.29% 0.07% 1.55% 0.10% 过去五年 18.32% 0.15% 19.08% 0.07% -0.76% 0.08% 自基金合同 生效起至今 122.86% 0.46% 72.00% 0.08% 50.86% 0.38% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时稳定价值债券A： 2．博时稳定价值债券B： §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 博时稳定价值债券投资基金 2021年第 1季度报告 4 陈凯杨 公司董事总 经理/固定 收益总部公 募基金组负 责人/基金 经理 2020-07-23 - 15.4 陈凯杨先生，硕士。2003 年起先后在深 圳发展银行、博时基金、长城基金工作。 2009年 1月再次加入博时基金管理有限 公司。历任固定收益研究员、特定资产 投资经理、博时理财 30天债券型证券投 资基金(2013 年 1 月 28 日-2015 年 9 月 11日)基金经理、固定收益总部现金管理 组投资副总监、博时外服货币市场基金 (2015年 6月 15日-2016年 7月 20日)、 博时岁岁增利一年定期开放债券型证券 投资基金(2013 年 6 月 26日-2016 年 12 月 15 日)、博时裕瑞纯债债券型证券投 资基金(2015年 6月 30日-2016年 12月 15日)、博时裕盈纯债债券型证券投资基 金(2015年9月29日-2016年12月15日)、 博时裕恒纯债债券型证券投资基金 (2015年 10月 23日-2016年 12月 15日)、 博时裕荣纯债债券型证券投资基金 (2015年 11月 6日-2016年 12月 15日)、 博时裕泰纯债债券型证券投资基金 (2015年 11月 19日-2016年 12月 27日)、 博时裕晟纯债债券型证券投资基金 (2015年 11月 19日-2016年 12月 27日)、 博时裕丰纯债债券型证券投资基金 (2015年 11月 25日-2016年 12月 27日)、 博时裕和纯债债券型证券投资基金 (2015年 11月 27日-2016年 12月 27日)、 博时裕坤纯债债券型证券投资基金 (2015年 11月 30日-2016年 12月 27日)、 博时裕嘉纯债债券型证券投资基金 (2015年 12月 2日-2016年 12月 27日)、 博时裕康纯债债券型证券投资基金 (2015年 12月 3日-2016年 12月 27日)、 博时裕达纯债债券型证券投资基金 (2015年 12月 3日-2016年 12月 27日)、 博时安心收益定期开放债券型证券投资 基金(2012年 12月 6日-2016年 12月 28 日)、博时裕腾纯债债券型证券投资基金 (2016年 1月 18日-2017年 5月 8日)、 博时裕安纯债债券型证券投资基金 (2016年 3月 4日-2017年 5月 8日)、博 时裕新纯债债券型证券投资基金(2016 年 3月 30日-2017年 5月 8日)、博时裕 发纯债债券型证券投资基金(2016年4月 博时稳定价值债券投资基金 2021年第 1季度报告 5 6日-2017年 5月 8日)、博时裕景纯债债 券型证券投资基金(2016 年 4 月 28 日 -2017 年 5 月 8 日)、博时裕乾纯债债券 型证券投资基金(2016年 1月 15日-2017 年 5 月 31 日)、博时裕通纯债债券型证 券投资基金(2016年 4月 29日-2017年 5 月 31日)、博时安和 18个月定期开放债 券型证券投资基金(2016 年 1 月 26 日 -2017年 10月 26日)、博时安源 18个月 定期开放债券型证券投资基金(2016年 6 月 16日-2018年 3月 8日)、博时安誉 18 个月定期开放债券型证券投资基金 (2015年 12月 23日-2018年 3月 15日)、 博时安泰 18个月定期开放债券型证券投 资基金(2016年 2月 4日-2018年 3月 15 日)、博时安祺一年定期开放债券型证券 投资基金(2016年 9月 29日-2018年 3月 15 日)、博时安诚 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(2016年11月10日-2018 年 5 月 28 日)、博时裕信纯债债券型证 券投资基金(2016年 10月 25日-2018年 8月 23日)的基金经理、固定收益总部现 金管理组负责人、博时现金收益证券投 资基金(2015 年 5 月 22 日-2019 年 2 月 25日)、博时裕顺纯债债券型证券投资基 金(2016年 6月 23日-2019年 8月 19日)、 博时安怡 6 个月定期开放债券型证券投 资基金(2016年 4月 15日-2019年 12月 16日)、博时月月薪定期支付债券型证券 投资基金(2013年 7月 25日-2020年 5月 13 日)、博时安瑞 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(2016年 3月 30日-2020 年 5 月 13 日)、博时裕弘纯债债券型证 券投资基金(2016年 6月 17日-2020年 5 月 13 日)、博时裕昂纯债债券型证券投 资基金(2016 年 7 月 15 日-2020 年 5 月 13日)、博时裕泉纯债债券型证券投资基 金(2016年 9月 7日-2020年 5月 13日)、 博时裕诚纯债债券型证券投资基金 (2016年 10月 31日-2020年 5月 13日)、 博时合惠货币市场基金(2017 年 5 月 31 日-2020年 5月 13日)、博时富华纯债债 券型证券投资基金(2018 年 9 月 19 日 -2020年 5月 13日)、博时裕盛纯债债券 博时稳定价值债券投资基金 2021年第 1季度报告 6 型证券投资基金(2019 年 3 月 4 日-2020 年 5 月 13 日)、博时裕创纯债债券型证 券投资基金(2019年 3月 4 日-2020 年 5 月 13 日)、博时富发纯债债券型证券投 资基金(2019年 3月 4日-2020年 5月 13 日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金 (2019年 3月 11日-2020年 5月 13日)、 博时裕恒纯债债券型证券投资基金 (2019年 3月 11日-2020年 5月 13日)、 博时裕坤纯债 3 个月定期开放债券型发 起式证券投资基金(2019 年 3 月 11 日 -2020年 5月 13日)、博时裕泰纯债债券 型证券投资基金(2019年 3月 11日-2020 年 5 月 13 日)、博时裕荣纯债债券型证 券投资基金(2019年 3月 11日-2020年 5 月 13 日)、博时富添纯债债券型证券投 资基金(2019年 11月 20日-2021年 3月 18日)、博时信用债纯债债券型证券投资 基金(2020年 3月 11日-2021年 3月 18 日)的基金经理。现任公司董事总经理兼 固定收益总部公募基金组负责人、博时 双月薪定期支付债券型证券投资基金 (2013 年 10 月 22 日—至今)、博时安康 18 个月定期开放债券型证券投资基金 (LOF)(2017 年 2 月 17 日—至今)、博时 富益纯债债券型证券投资基金(2018年 5 月 9日—至今)、博时聚瑞纯债 6个月定 期开放债券型发起式证券投资基金 (2018 年 11 月 22 日—至今)、博时富乐 纯债债券型证券投资基金(2019 年 9 月 17日—至今)、博时富信纯债债券型证券 投资基金(2020 年 3 月 5 日—至今)、博 时稳定价值债券投资基金(2020 年 7 月 23日—至今)的基金经理。 邓欣雨 固定收益总 部指数与创 新组投资总 监助理/基 金经理 2020-02-24 - 12.7 邓欣雨先生，硕士。2008 年硕士研究生 毕业后加入博时基金管理有限公司。历 任固定收益研究员、固定收益研究员兼 基金经理助理、博时聚瑞纯债债券型证 券投资基金(2016 年 5 月 26 日-2017 年 11月 8日)、博时富祥纯债债券型证券投 资基金(2016年 11月 10日-2017年 11月 16日)、博时聚利纯债债券型证券投资基 金(2016年9月18日-2017年11月22日)、 博时兴盛货币市场基金(2016年 12月 21 博时稳定价值债券投资基金 2021年第 1季度报告 7 日-2017 年 12 月 29 日)、博时泰和债券 型证券投资基金(2016年 5月 25日-2018 年 3 月 9 日)、博时兴荣货币市场基金 (2017年 2月 24日-2018年 3月 19日)、 博时悦楚纯债债券型证券投资基金 (2016年 9月 9日-2018年 4月 9日)、博 时双债增强债券型证券投资基金(2015 年 7月 16日-2018年 5月 5日)、博时慧 选纯债债券型证券投资基金(2016 年 12 月 19日-2018 年 7月 30日)、博时慧选 纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券 投资基金(2018年 7月 30日-2018年 8月 9 日)、博时利发纯债债券型证券投资基 金(2016年 9月 7日-2018年 11月 6日)、 博时景发纯债债券型证券投资基金 (2016年 8月 3日-2018年 11月 19日)、 博时转债增强债券型证券投资基金 (2013年 9月 25日-2019年 1月 28日)、 博时富元纯债债券型证券投资基金 (2017年 2月 16日-2019年 2月 25日)、 博时裕利纯债债券型证券投资基金 (2016年 5月 9日-2019年 3月 4日)、博 时聚盈纯债债券型证券投资基金(2016 年 7月 27日-2019年 3月 4日)、博时聚 润纯债债券型证券投资基金(2016年8月 30日-2019年 3月 4日)、博时富发纯债 债券型证券投资基金(2016 年 9 月 7 日 -2019 年 3 月 4 日)、博时富诚纯债债券 型证券投资基金(2017年 3月 17日-2019 年 3月 4日)、博时富和纯债债券型证券 投资基金(2017年 8月 30日-2019年 3月 4日)、博时稳悦 63个月定期开放债券型 证券投资基金(2020年 1月 13日-2021年 2月 25日)的基金经理。现任固定收益总 部指数与创新组投资总监助理兼博时稳 健回报债券型证券投资基金（LOF）(2018 年 4 月 23 日—至今)、博时转债增强债 券型证券投资基金(2019年 4月 25日— 至今)、博时稳定价值债券投资基金(2020 年 2 月 24 日—至今)、博时中证可转债 及可交换债券交易型开放式指数证券投 资基金(2020 年 3 月 6 日—至今)的基金 经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 博时稳定价值债券投资基金 2021年第 1季度报告 8 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 11次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年一季度，市场流动性基本维持前期较为宽松状态，债券收益率处于窄幅震荡局面，中债总财富 （总值）指数上涨 0.68%。从债券收益率看，1年国债收益率震荡上行 10bp至 2.6%，10年国债收益率在 3.1%-3.3%之间波动，季末处于 3.2%，基本持平，3年中期票据收益率在 3.60%（AAA）、3.85%（AA+）、 43.%（AA）。A股市场震荡调整，相比 2020年 4季度波动有所加大，沪深 300指数下跌 3.13%、上证指数 下跌 0.90%、创业板指数下跌 7.00%，同期中证转债指数下跌 0.40%。 一季度，市场对疫情后的海外发达经济体复苏给予较高期待，10年美债收益率快速上行超市场预期， 同时原油价格也上涨明显，给权益市场带来了一波调整压力。国内货币政策仍维持偏宽松状态，收紧力度 应低于预期，信用收缩较为平缓。股票市场分化挺明显，从申万一级行业看，钢铁、公用事业、银行、休 闲服务和建筑装饰等板块表现较好且有不错的正收益，而国防军工、非银金融、通信和计算机等板块表现 落后，负收益明显，可转债方面基本映射正股市场，2020年疫情受损明显的行业表现靠前。纯债方面，票 息收益是主要收益来源，但防范信用风险需重点关注。 操作方面，纯债维持偏短久期策略，转债注重正股业绩与估值的匹配度，适当加强阶段性交易。 博时稳定价值债券投资基金 2021年第 1季度报告 9 回首一季度权益市场，以“茅指数”引领前半季度的上涨行情令人印象深刻，演绎出极端的“一九行情”， 收益应超出之前对年度回报的预期，但后期回落也非常快，“抱团股”的瓦解令人措手不及，市场进入到中小 盘价值的再平衡状态。短端一个季度，再次刻画出人性的贪婪，投资上容易犯去追逐超出能力范围收益的 错误，以平常心赚取自己认知范围内收益显得非常重要，我们回顾过去是为了未来更好的成长以及尽量避 免犯同样的错误。展望未来，在权益市场偏震荡和货币政策缺乏宽松空间局面下，可转债市场的估值中枢 下行风险相对偏大，同时平价难以形成上行力量，对转债指数回报持偏中性态度，交易上重视逆向思维， 在震荡市中建议自下而上挖掘个券，并关注平衡型品种。纯债方面防控信用风险仍是重点，关注熊市尾期 市场逐渐出现的机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 03月 31日，本基金 A类基金份额净值为 1.732元，份额累计净值为 2.116元，本基金 B 类基金份额净值为 1.686元，份额累计净值为 2.047元，报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为 0.81%， 本基金 B类基金份额净值增长率为 0.78%，同期业绩基准增长率为 0.95%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 9,647,865.94 2.09 其中：股票 9,647,865.94 2.09 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 359,502,154.81 77.85 其中：债券 359,502,154.81 77.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 70,000,000.00 15.16 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,932,857.34 3.67 8 其他各项资产 5,692,853.21 1.23 9 合计 461,775,731.30 100.00 博时稳定价值债券投资基金 2021年第 1季度报告 10 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,647,865.94 2.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,647,865.94 2.15 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 603218 日月股份 115,464 3,967,343.04 0.89 2 002408 齐翔腾达 365,135 3,264,306.90 0.73 3 601012 隆基股份 27,457 2,416,216.00 0.54 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 44,626,656.00 9.96 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 161,322,200.00 36.01 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 79,036,500.00 17.64 7 可转债（可交换债） 74,516,798.81 16.63 8 同业存单 - - 博时稳定价值债券投资基金 2021年第 1季度报告 11 9 其他 - - 10 合计 359,502,154.81 80.24 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 019645 20国债 15 263,880 26,490,913.20 5.91 2 143610 18新工 01 200,000 20,030,000.00 4.47 3 175165 20万向 01 200,000 19,986,000.00 4.46 4 019640 20国债 10 181,430 18,135,742.80 4.05 5 102000504 20镇江交通 MTN002 150,000 15,034,500.00 3.36 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券中除 18东风 04(155078)的发行主体外，没有出现被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 主要违规事实：2020年 10月 28日，因存在未在 2020年 2月 1日至 2020年 5月 26日期间交付具 指明格式的申报表给公司注册处处长的违规行为，香港特别行政区东区裁判法院对东风汽车集团股份 有限公司处以罚款的行政处罚。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结 合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 博时稳定价值债券投资基金 2021年第 1季度报告 12 1 存出保证金 16,596.77 2 应收证券清算款 654,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 4,834,973.08 5 应收申购款 187,283.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,692,853.21 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 128064 司尔转债 6,737,429.88 1.50 2 132018 G三峡 EB1 5,886,697.60 1.31 3 127006 敖东转债 3,836,141.40 0.86 4 128128 齐翔转 2 3,054,727.20 0.68 5 113017 吉视转债 2,840,680.00 0.63 6 110067 华安转债 2,778,919.80 0.62 7 113545 金能转债 2,572,830.70 0.57 8 113037 紫银转债 2,242,240.00 0.50 9 113013 国君转债 2,006,131.40 0.45 10 127020 中金转债 1,913,083.50 0.43 11 128119 龙大转债 1,839,177.30 0.41 12 128108 蓝帆转债 1,820,292.80 0.41 13 123044 红相转债 1,783,305.60 0.40 14 113025 明泰转债 1,675,234.80 0.37 15 127011 中鼎转 2 1,652,383.70 0.37 16 110073 国投转债 1,406,083.90 0.31 17 113508 新凤转债 1,056,968.00 0.24 18 127017 万青转债 992,997.00 0.22 19 128034 江银转债 841,189.50 0.19 20 128083 新北转债 799,603.20 0.18 21 110043 无锡转债 767,312.50 0.17 22 110061 川投转债 747,363.90 0.17 23 123060 苏试转债 693,826.74 0.15 24 110059 浦发转债 687,063.00 0.15 25 113012 骆驼转债 673,326.00 0.15 26 123058 欣旺转债 294,430.83 0.07 27 110065 淮矿转债 71,449.00 0.02 28 113504 艾华转债 9,716.00 0.00 29 110070 凌钢转债 1,022.90 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 博时稳定价值债券投资基金 2021年第 1季度报告 13 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时稳定价值债券A 博时稳定价值债券B 本报告期期初基金份额总额 80,331,770.19 126,040,798.03 报告期基金总申购份额 56,843,761.45 25,546,096.02 减：报告期基金总赎回份额 7,595,889.52 18,921,801.41 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 129,579,642.12 132,665,092.64 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 3月 31日，博时基金公司共管理 259只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 14651亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4208 亿元人民币，累计分红逾 1426亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 博时稳定价值债券投资基金 2021年第 1季度报告 14 其他大事件： 2021年 03月 27日，在华夏时报主办的华夏机构投资者年会暨第十四届金蝉奖颁奖盛典中，博时基金 荣获年度品牌基金公司奖。 2021年 03月 26日，由广东时代传媒集团举办的“影响力中国时代峰会 2021”在广东广州举办，博时基 金荣获《时代周报》第五届时代金融金桔奖“最佳财富管理机构奖”。 2021年 03月 18日，由易趣财经传媒、《金融理财》杂志社主办的 2020年度第十一届“金貔貅奖”颁奖 晚宴暨中国金融创新与发展论坛在北京维景国际大酒店成功召开，博时基金获 2020年度第十一届金貔貅奖 “年度金牌基金公司”。 2021年 03月 08日，在《投资洞见与委托》（Insights & Mandate）举办的 2021年度专业投资大奖评选 中，博时国际荣获五项年度大奖，包括“最佳机构法人投资经理”、“年度最佳 CEO”、“年度最佳 CIO（固定 收益）”三项市场表现大奖，“亚洲年度最佳人民币投资公司”一项区域表现大奖，以及“中国离岸债券基金（3 年）”一项投资表现大奖。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会批准博时稳定价值债券投资基金设立的文件 9.1.2《博时稳定价值债券投资基金基金合同》 9.1.3《博时稳定价值债券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时稳定价值债券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时稳定价值债券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司。 博时一线通： 95105568（免长途话费） 博时稳定价值债券投资基金 2021年第 1季度报告 15 博时基金管理有限公司 二〇二一年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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