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| 融通增辉定开债券发起式(006163) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2401728 | ||||||||
| 基金代码 | 006163 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 20日 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 16复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 2021年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通增辉定开债券发起式 基金主代码 006163 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年 7月 19日 报告期末基金份额总额 1,917,239,927.18份 投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现 基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属 配置与个券选择策略、股票投资策略、权证投资策略以及资产支持证券 投资策略、中小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略等部分。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深 300指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平 均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场 基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日） 1.本期已实现收益 35,106,700.30 2.本期利润 47,648,887.29 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3页 共 12页 3.加权平均基金份额本期利润 0.0249 4.期末基金资产净值 2,134,739,476.65 5.期末基金份额净值 1.1134 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.28% 0.06% 1.09% 0.20% 1.19% -0.14% 过去六个月 4.67% 0.07% 0.73% 0.27% 3.94% -0.20% 过去一年 5.54% 0.08% 4.84% 0.26% 0.70% -0.18% 自基金合同 生效起至今 17.72% 0.07% 13.48% 0.26% 4.24% -0.19% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4页 共 12页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 朱浩然 本基金的 基金经理 2018年 7月 19 日 - 9年 朱浩然先生，中央财经大学经济学硕士， 9年证券、基金行业从业经历，具有基金 从业资格。2012年 6月至 2015年 7月就 职于华夏基金管理有限公司机构债券投 资部任研究员，2015年 8月至 2017年 2 月就职于上海毕朴斯投资管理合伙企业 任投资经理。2017年 2月加入融通基金 管理有限公司，历任固定收益部专户投资 经理、融通通颐定期开放债券型证券投资 基金基金经理、融通通和债券型证券投资 基金基金经理、融通通润债券型证券投资 基金基金经理、融通月月添利定期开放债 券型证券投资基金基金经理、融通通启一 年定期开放债券型证券投资基金基金经 理，现任融通通源短融债券型证券投资基 金基金经理、融通通福债券型证券投资基 金(LOF)基金经理、融通通祺债券型证券 投资基金基金经理、融通通玺债券型证券 投资基金基金经理、融通通瑞债券型证券 投资基金基金经理、融通增辉定期开放债 券型发起式证券投资基金基金经理、融通 增悦债券型证券投资基金基金经理、融通 通捷债券型证券投资基金基金经理、融通 稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关工作的时间为计算标准。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5页 共 12页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 海外方面，二季度欧美疫苗接种覆盖率提高，新兴经济体疫情形势边际好转。全球大宗商品 价格上涨，美国通胀超预期。最新的美联储议息会议纪要偏鹰，加息时点预期提前，但美债收益 率震荡下行，美元走强。 二季度国内经济数据呈现边际走弱的迹象，5月工业增加值两年复合增速较 4月回落，投资 方面制造业投资增速两年复合增速较 4月回落，基建投资增速仍不强，投资复合增速整体走弱。 房地产方面，商品房销售、投资较强，新开工、竣工改善。二季度进出口数据整体仍然亮眼。6 月挖掘机、水泥、螺纹钢、汽车等高频数据走弱，但外需的高频数据仍然比较强，如 BDI、运价 指数等。消费方面有所改善，但结构上汽车走弱，餐饮改善。 债券市场方面，4月债券收益率窄幅震荡为主，流动性稳定成为市场博弈的主线，对经济数 据反映钝化。4月底开始到 5月底，债券收益率震荡转为下行，主要驱动力来自于资金面宽松叠 加地方债供给节奏偏慢，货币政策执行报告提出文件的货币政策要灵活精准、合理适度，认为大 宗商品价格上涨推动 PPI走高但输入性通胀的风险总体可控，市场对政策担忧下降，大宗商品在 月中也开始走弱。6月开始债券重回震荡，月底金融时报发文表示没有根据的流动性预测可以休 矣，市场对资金面担忧下降，但前半月稳定的资金面却在季末开始收紧，工业品震荡走强。 组合在二季度前期维持了较高的久期和仓位，后期降低了久期和仓位，新增了短端利率债及 存单配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1134元，本报告期基金份额净值增长率为 2.28%，业绩 比较基准收益率为 1.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6页 共 12页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,015,869,500.00 98.19 其中：债券 3,015,869,500.00 98.19 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,276,784.66 0.24 8 其他资产 48,364,528.37 1.57 9 合计 3,071,510,813.03 100.00 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,488,214,500.00 69.71 其中：政策性金融债 305,168,500.00 14.30 4 企业债券 640,176,000.00 29.99 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 244,491,000.00 11.45 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 304,718,000.00 14.27 9 其他 338,270,000.00 15.85 10 合计 3,015,869,500.00 141.28 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 2028042 20兴业银行永续债 1,600,000 165,472,000.00 7.75 2 112120170 21广发银行 CD170 1,600,000 159,008,000.00 7.45 3 210202 21国开 02 1,500,000 150,135,000.00 7.03 4 210206 21国开 06 1,500,000 150,015,000.00 7.03 5 112111107 21平安银行 CD107 1,500,000 145,710,000.00 6.83 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7页 共 12页 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.7.1 本期国债期货投资政策 本基金的国债期货投资将以风险管理为原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高 投资组合的运作效率。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合国债现货市场和期货市场的 波动性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行操作，获取超额收益。 5.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.7.3 本期国债期货投资评价 无。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、本基金投资的前十名证券中的 20兴业银行永续债，其发行主体为兴业银行股份有限公司。 2020年 9月 4日，中国人民银行福州中心支行针对兴业银行股份有限公司为无证机构提供转 接清算服务，为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，未按规定履行客户身份 识别义务等五项违法违规行做出行政处罚决定（福银罚字〔2020〕35 号），决定给予其警告，没 收违法所得 10,875,088.15元，并处 13,824,431.23元罚款。 投资决策说明：兴业银行股份有限公司（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2020年 全年净利润中占比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周 转和债务偿还影响小。 2、本基金投资的前十名证券中的 20中国银行永续债 02，其发行主体为中国银行股份有限公 司。 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8页 共 12页 2020年 12 月 5日，中国银行保险监督管理委员会向中国银行股份有限公司做出了行政处罚 决定（银保监罚决字〔2020〕60 号），依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、 第四十六条和相关审慎经营规则，就产品管理不规范、风险管理不审慎、内控管理不健全、销售 管理不合规等违法违规行为，决定罚款合计 5050万元。 投资决策说明：中国银行股份有限公司（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2020年 全年净利润中占比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周 转和债务偿还影响小。 3、本基金投资的前十名证券中的 21国开 02、21国开 06，其发行主体为国家开发银行。 2020年 12月 25日，中国银行保险监督管理委员会向国家开发银行做出了行政处罚决定（银 保监罚决字〔2020〕67 号），依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六 条和相关审慎经营规则，就其为违规的政府购买服务项目提供融资、违规变相发放土地储备贷款、 项目资本金管理不到位等二十四项违法违规行为，决定罚款 4880万元。 投资决策说明：国家开发银行（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2020年全年净利 润中占比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周转和债务 偿还影响小。 4、本基金投资的前十名证券中的 21平安银行 CD107，其发行主体为平安银行股份有限公司。 2021年 5 月 28日，中国银保监会云南监管局向平安银行股份有限公司做出了行政处罚决定 （云银保监罚决字〔2021〕34号），依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五） 项，就其利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处 置本行其他贷款风险等违法违规行为，决定罚款合计 210万元。 投资决策说明：平安银行股份有限公司（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2020年 全年净利润中占比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周 转和债务偿还影响小。 5、本基金投资的前十名证券中的 20浦发银行永续债，其发行主体为上海浦东发展银行股份 有限公司。 2020年 8月 10日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局向上海浦东发展银行股份有 限公司做出了行政处罚决定（沪银保监银罚决字〔2020〕12 号），依据《中华人民共和国银行业 监督管理法》第四十六条第（五）项等规定，就其未按专营部门制规定开展同业业务、同业投资 资金违规投向“四证”不全的房地产项目等违法违规行为，决定责令改正，并处罚款共计 2100 万元。 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9页 共 12页 投资决策说明：浦发银行股份有限公司（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2020年 全年净利润中占比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周 转和债务偿还影响小。 6、本基金投资的前十名证券中的 21广发银行 CD170，其发行主体为广发银行股份有限公司。 2020年 7月 7日，中国银保监会广东监管局向广发银行股份有限公司做出了行政处罚决定（粤 银保监罚决字〔2020〕27号），依据《贷款风险分类指引》第十条、第十一条、第十二条，《银行 业金融机构从业人员处罚信息管理办法》第九条等规定，就其贷款分类、从业人员处罚信息报送、 信用卡“财智金”业务贷后管理严重违反审慎经营规则的违法违规行为，决定罚款合计 220万元。 投资决策说明：广发银行股份有限公司（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2020年 全年净利润中占比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周 转和债务偿还影响小。 7、本基金投资的前十名证券中的 20招商银行永续债 01，其发行主体为招商银行股份有限公 司。 2021年 5月 17日，中国银行保险监督管理委员会向招商银行股份有限公司做出了行政处 罚决定（银保监罚决字〔2021〕16 号），依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一、 四十五条、四十六条和相关审慎经营规则，就其理财资金池化运作、并表管理不到位等二十七项 违法违规行为，决定罚款 7170万元。 投资决策说明：招商银行股份有限公司（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2020年 全年净利润中占比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周 转和债务偿还影响小。 8、本基金投资的前十名证券中的 21邮储银行永续债 01，其发行主体为中国邮政储蓄银行股 份有限公司。 2020年 12月 25日，中国银行保险监督管理委员会向中国邮政储蓄银行股份有限公司做出了 行政处罚决定（银保监罚决字〔2020〕72 号），依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二 十一、四十六条，《中华人民共和国商业银行法》第四十三条、第五十五条、第七十四条和相关审 慎经营规则，就其同业投资业务接受第三方金融机构信用担保、同业投资投前调查不尽职等二十 六项违法违规行为，决定罚款 4450万元。 投资决策说明：中国邮政储蓄银行股份有限公司（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2020年全年净利润中占比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司 资金周转和债务偿还影响小。 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10页 共 12页 5.8.2 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 46,959.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 48,317,569.11 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 48,364,528.37 5.8.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,917,239,927.18 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期末基金份额总额 1,917,239,927.18 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,566,933.39 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,566,933.39 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.55 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金 总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金 总份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,566,933.39 0.55 10,000,527.83 0.52 不少于三年 基金管理人高级管理 - - - - - 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 11页 共 12页 人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,566,933.39 0.55 10,000,527.83 0.52 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 2021年 6月 11日，本基金管理人发布了《关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改基金 合同、托管协议的公告》，经与基金托管人协商一致，在对本基金的基金合同进行修订后，对本 基金的托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）中涉及的上述相关内容进行 相应修订，本基金修订后的基金合同、托管协议自 2021年 6月 11日起生效，基金管理人已履行 了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件 （二）《融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 （三）《融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 （四）《融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查阅。 融通基金管理有限公司 2021年 7月 20日 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 12页 共 12页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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