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| 建信收益增强债券C(531009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2406450 | ||||||||
| 基金代码 | 531009 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信收益增强债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 20日 建信收益增强债券 2021年第 2季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信收益增强债券 基金主代码 530009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 6月 2日 报告期末基金份额总额 63,637,890.06份 投资目标 在保持资产流动性的基础上，发挥投研团队在固定收 益、股票及金融衍生产品方面的综合研究实力，在有效 控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自 下而上的个券选择方法构建信用类债券投资组合，运用 基本面研究择机介入上市公司股票及参与新股申购，以 实现基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 30％×中债企业债总指数＋70％×中债国债总指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低 于混合型基金，但高于货币市场基金以及不涉及股票二 级市场投资的债券型基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信收益增强债券 A 建信收益增强债券 C 下属分级基金的交易代码 530009 531009 报告期末下属分级基金的份额总额 29,313,002.41份 34,324,887.65份 §3 主要财务指标和基金净值表现 建信收益增强债券 2021年第 2季度报告 第 3页 共 13页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日） 建信收益增强债券 A 建信收益增强债券 C 1.本期已实现收益 269,127.13 235,353.05 2.本期利润 1,092,399.82 1,127,467.97 3.加权平均基金份额本期利润 0.0360 0.0327 4.期末基金资产净值 52,285,368.27 58,327,504.15 5.期末基金份额净值 1.784 1.699 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信收益增强债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.06% 0.26% 1.43% 0.06% 0.63% 0.20% 过去六个月 -0.61% 0.42% 2.28% 0.06% -2.89% 0.36% 过去一年 6.32% 0.42% 2.68% 0.08% 3.64% 0.34% 过去三年 13.70% 0.35% 15.11% 0.10% -1.41% 0.25% 过去五年 15.99% 0.31% 19.72% 0.10% -3.73% 0.21% 自基金合同 生效起至今 98.59% 0.32% 63.60% 0.11% 34.99% 0.21% 建信收益增强债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.92% 0.26% 1.43% 0.06% 0.49% 0.20% 建信收益增强债券 2021年第 2季度报告 第 4页 共 13页 过去六个月 -0.82% 0.42% 2.28% 0.06% -3.10% 0.36% 过去一年 5.86% 0.42% 2.68% 0.08% 3.18% 0.34% 过去三年 12.29% 0.35% 15.11% 0.10% -2.82% 0.25% 过去五年 13.57% 0.31% 19.72% 0.10% -6.15% 0.21% 自基金合同 生效起至今 89.42% 0.32% 63.60% 0.11% 25.82% 0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信收益增强债券 2021年第 2季度报告 第 5页 共 13页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 彭紫云 本基金的 基金经理 2020年 4月 10 日 - 8年 彭紫云先生，硕士。2013年 7月加入建 信基金，历任研究部助理研究员、固定收 益投资债券研究员、基金经理助理和基金 经理。2019年 7月 17日起任建信纯债债 券型证券投资基金、建信双债增强债券型 证券投资基金、建信双息红利债券型证券 投资基金的基金经理；2020年 1月 3日 起任建信灵活配置混合型证券投资基 金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金的 基金经理；2020年 4月 10日至 2021年 3 月 9日任建信瑞福添利混合型证券投资 基金；2020年 4月 10日起任建信收益增 强债券型证券投资基金的基金经理；2020 年12月18日起任建信稳定丰利债券型证 券投资基金、建信稳定增利债券型证券投 资基金的基金经理。 吴尚伟 权益投资 部资深基 金经理兼 研究部副 总经理， 本基金的 基金经理 2020年 5月 8 日 - 15年 吴尚伟先生，权益投资部资深基金经理兼 研究部副总经理，硕士。2004年 9月至 2007年 4月任长城伟业期货经纪有限公 司深圳分公司投资顾问；2008年 8月至 2011年 7月任银华基金管理公司研究 员；2011年 7月加入我公司，历任研究 员、研究主管、研究部总监助理、权益投 资部基金经理兼研究部总经理助理、权益 投资部联席投资官兼研究部副总经理、权 益投资部资深基金经理兼研究部副总经 理。2014年 11月 25日起任建信内生动 力混合型证券投资基金的基金经理；2016 年 9月 29日至 2018年 2月 26日担任建 信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理，自 2018年 2月 27日起该 产品变更注册为建信丰裕多策略灵活配 建信收益增强债券 2021年第 2季度报告 第 6页 共 13页 置混合型证券投资基金，吴尚伟继续担任 该基金的基金经理；2017年 1月 24日起 任建信恒稳价值混合型证券投资基金的 基金经理；2018年 1月 30日起任建信安 心保本五号混合型证券投资基金的基金 经理，该基金于 2018年 2月 10日起转型 为建信弘利灵活配置混合型证券投资基 金，吴尚伟继续担任该基金的基金经理； 2020年 5月 8日起任建信收益增强债券 型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理；2020年 8 月 26日起任建信食品饮料行业股票型证 券投资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规 定和《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年 2季度，从需求端上看，固定资产投资增速有所提升。从分项上看，制造业投资恢复 加快，同比 20年增长 20.4%，两年复合增速转正至 1.3%；基础设施投资增速一般，房地产投资保 持较快增长，1-5月同比 20年增长 18.3%。二季度消费数据修复低于预期，1-5月社会消费品零 建信收益增强债券 2021年第 2季度报告 第 7页 共 13页 售总额同比两年复合增速为 4.3%，可选消费增速走弱。进出口方面，1-5月货物进出口总额美元 计价同比两年复合增速 12.6%。 通胀方面，1-5月份居民消费价格 CPI同比转正至 0.4%，其中 4、5月同比分别上升 0.9%和 1.3%。1-5月全国工业生产者出厂价格 PPI同比上升 4.4%，相比一季度上升较多，其中 4、5月当 月同比走势分别为 6.8%和 9.0%，主要是原油、铜、钢铁、煤炭等继续快速上涨所致。 资金面和政策层面，2021年二季度资金面保持低波动、低中枢的偏宽松环境，6月波动和资 金中枢有所上升，货币政策操作平稳中性，除半年末暂时加大投放外保持每日 100亿操作量，MLF 基本等额续作。从人民币汇率上看，一季度人民币汇率先升后贬，6月末人民币兑美元中间价收 于 6.4601，较一季度末升值 1.69%。 债券市场方面，4月市场关于资金面偏紧的预期未兑现，短端持续下行；5月资金继续宽松， 配置盘大量入场，带动交易盘情绪，短端由于此前下行较多而盘整，长端持续下行突破 1月低点； 6月初资金利率偏高时间较长，市场转为担忧资金面，加之点位已经较低，机构开始获利了结， 推动收益率向上反弹 10-15BP，下旬央行维稳预期，机构做多热情再起，由短至长加配，收益率 再下行。整体看二季度末 10年国开债收益率相比于一季度末 3.57%的位置小幅下行 8BP到 3.49%， 而 10年国债收益率下行 11BP到 3.08%，1年期国开债和 1年期国债全季度分别下行 25BP和 15BP 至 2.51%和 2.43%，期限利差走扩。 权益市场方面，二季度结构分化明显，受益于利率下行成长股表现较好，新能源、半导体等 板块反弹明显，二季度沪深 300上行 3.48%收于 5224.04。 本基金在报告期内主要配置短久期信用债获取稳定票息，同时在二季度拉长久期获取了资本 利得；权益方面，对高景气度行业进行了配置，包括食品饮料、医药、新能源等。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A净值增长率 2.06%，波动率 0.26%，本报告期本基金 C净值增长率 1.92%， 波动率 0.26%；业绩比较基准收益率 1.43%，波动率 0.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 18,802,280.00 12.94 建信收益增强债券 2021年第 2季度报告 第 8页 共 13页 其中：股票 18,802,280.00 12.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 118,918,306.60 81.84 其中：债券 118,918,306.60 81.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,175,563.33 4.25 8 其他资产 1,409,791.43 0.97 9 合计 145,305,941.36 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 18,802,280.00 17.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 18,802,280.00 17.00 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 建信收益增强债券 2021年第 2季度报告 第 9页 共 13页 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 000858 五 粮 液 12,000 3,574,680.00 3.23 2 600600 青岛啤酒 30,000 3,469,500.00 3.14 3 600519 贵州茅台 1,500 3,085,050.00 2.79 4 603589 口子窖 25,000 1,692,250.00 1.53 5 603501 韦尔股份 5,000 1,610,000.00 1.46 6 002701 奥瑞金 300,000 1,542,000.00 1.39 7 600597 光明乳业 60,000 864,600.00 0.78 8 600329 中新药业 30,000 842,700.00 0.76 9 603456 九洲药业 15,000 728,700.00 0.66 10 600884 杉杉股份 30,000 699,600.00 0.63 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 11,595,859.40 10.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,705,000.00 9.68 其中：政策性金融债 10,705,000.00 9.68 4 企业债券 11,379,900.00 10.29 5 企业短期融资券 50,039,000.00 45.24 6 中期票据 28,058,600.00 25.37 7 可转债（可交换债） 7,139,947.20 6.45 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 118,918,306.60 107.51 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 140205 14国开 05 100,000 10,705,000.00 9.68 建信收益增强债券 2021年第 2季度报告 第 10页 共 13页 2 012102214 21新投 SCP001 80,000 8,000,800.00 7.23 3 019645 20国债 15 79,590 7,983,672.90 7.22 4 101773001 17安庆城投 MTN001 70,000 7,122,500.00 6.44 5 112461 16龙控 02 70,000 7,034,300.00 6.36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 建信收益增强债券 2021年第 2季度报告 第 11页 共 13页 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 15,955.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,390,226.78 5 应收申购款 3,608.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,409,791.43 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 113044 大秦转债 3,611,111.90 3.26 2 127005 长证转债 1,121,029.80 1.01 3 113011 光大转债 604,483.40 0.55 4 110063 鹰 19转债 440,102.70 0.40 5 110043 无锡转债 84,510.00 0.08 6 110075 南航转债 9,831.20 0.01 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信收益增强债券 A 建信收益增强债券 C 报告期期初基金份额总额 30,923,526.59 34,738,764.54 报告期期间基金总申购份额 588,107.35 372,258.50 减:报告期期间基金总赎回份额 2,198,631.53 786,135.39 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 29,313,002.41 34,324,887.65 建信收益增强债券 2021年第 2季度报告 第 12页 共 13页 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信收益增强债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信收益增强债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信收益增强债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 建信收益增强债券 2021年第 2季度报告 第 13页 共 13页 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2021年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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