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| 民生加银添鑫纯债债券A(007102) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2415465 | ||||||||
| 基金代码 | 007102 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 7 月 21 日 民生加银添鑫纯债债券 2021 年第 2 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 2021年 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银添鑫纯债债券 基金主代码 007102 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 8月 14日 报告期末基金份额总额 355,999,014.61份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下， 通过积极主动的投资管理，力争使基金份额持有人获 得超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动 性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变 化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场 运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘 价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准的投 资收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中国债券综合指数收益 率。 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水 平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 民生加银添鑫纯债债券 A 民生加银添鑫纯债债券 C 民生加银添鑫纯债债券 2021 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页 下属分级基金的交易代码 007102 007103 报告期末下属分级基金的份额总额 347,882,601.63份 8,116,412.98份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日） 民生加银添鑫纯债债券 A 民生加银添鑫纯债债券 C 1.本期已实现收益 7,698,848.11 124,584.86 2.本期利润 6,357,756.91 92,643.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.0125 0.0106 4.期末基金资产净值 372,057,241.87 8,618,457.75 5.期末基金份额净值 1.0695 1.0619 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银添鑫纯债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.10% 0.04% 0.45% 0.03% 0.65% 0.01% 过去六个月 1.67% 0.05% 0.65% 0.04% 1.02% 0.01% 过去一年 2.67% 0.07% -0.20% 0.06% 2.87% 0.01% 自基金合同 生效起至今 6.95% 0.06% 0.94% 0.07% 6.01% -0.01% 民生加银添鑫纯债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 民生加银添鑫纯债债券 2021 年第 2 季度报告 第 4 页 共 12 页 过去三个月 1.00% 0.04% 0.45% 0.03% 0.55% 0.01% 过去六个月 1.48% 0.05% 0.65% 0.04% 0.83% 0.01% 过去一年 2.29% 0.07% -0.20% 0.06% 2.49% 0.01% 自基金合同 生效起至今 6.19% 0.06% 0.94% 0.07% 5.25% -0.01% 注：业绩比较基准=中国债券综合指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 民生加银添鑫纯债债券 2021 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页 注：本基金合同于 2019 年 8 月 14日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至 建仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的 约定。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陆欣 本基金基 金经理、 固定收益 部总监 2019年 8月 14 日 - 15.0年 复旦大学数量经济学硕士，CPA，中国准 精算师，15年证券从业经历。曾任中国 银行全球金融市场部上海交易中心债券 交易员、债券研究员；光大保德信基金 管理有限公司高级债券研究员、宏观分 析师、债券基金经理、固定收益副总 监；工银瑞信基金管理有限公司债券基 金经理、固定收益副总监。2018年 8月 加入民生加银基金管理有限公司，任固 定收益部总监、固收资产条线投资决策 委员会主席、公司投资决策委员会成 员、基金经理。自 2018年 9月至今担任 民生加银鑫享债券型证券投资基金、民 生加银平稳添利定期开放债券型证券投 资基金基金经理。自 2019年 5月至今担 任民生加银中债 1-3年农发行债券指数 证券投资基金基金经理；自 2019年 8月 起至今担任民生加银添鑫纯债债券型证 券投资基金基金经理；自 2020年 1月至 今担任民生加银聚享 39个月定期开放纯 债债券型证券投资基金基金经理；自 2020年 5月至今担任民生加银中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金 经理；自 2020年 8月至今担任民生加银 家盈 6个月持有期债券型证券投资基金 基金经理；自 2019年 5月至 2020年 8 月担任民生加银兴盈债券型证券投资基 金基金经理；自 2019年 7月至 2020年 8月担任民生加银聚益纯债债券型证券 民生加银添鑫纯债债券 2021 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页 投资基金基金经理；自 2018年 9月至 2019年 11月担任民生加银和鑫定期开 放债券型发起式证券投资基金基金经 理；自 2018年 9月至 2019 年 12月担任 民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券 投资基金基金经理；自 2019年 11月至 2021年 2月担任民生加银嘉盈债券型证 券投资基金基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填 写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制 度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了 有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 民生加银添鑫纯债债券 2021 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年 2季度经济增长持续反弹，但是反弹力度有所减弱。通胀环比有所回升，特别是 PPI 受到大宗商品价格上涨，环比回升明显。债券市场受到通胀等因素影响，经历了先下后上的震荡 走势。货币政策在 2季度保持了短端流动性的合理充裕，对稳定债券市场起到了至关重要的作 用。10年国债收益率在 2季度先上后下，中高等级信用债走势和利率债保持一致，呈现震荡走 势，但是幅度较利率债略小。中高收益信用债收益率随着信用风险的缓释，收益率有所下行，低 资质过剩产能产业债和城投债收益率下行较多。 报告期内本基金规模略有萎缩，在收益率水平逐步上升的情况下逐步提升组合久期水平，减 持短久期 ABS和高等级永续债券，增加组合杠杆，提升中高等级信用债的仓位水平，保持组合合 理杠杆水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末民生加银添鑫纯债债券 A的基金份额净值为 1.0695元，本报告期基金份额净 值增长率为 1.10%，同期业绩比较基准收益率为 0.45%；截至本报告期末民生加银添鑫纯债债券 C 的基金份额净值为 1.0619元，本报告期基金份额净值增长率为 1.00%，同期业绩比较基准收益率 为 0.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 446,230,372.60 92.76 民生加银添鑫纯债债券 2021 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页 其中：债券 416,242,372.60 86.53 资产支持证券 29,988,000.00 6.23 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,607,931.51 3.04 8 其他资产 20,218,180.20 4.20 9 合计 481,056,484.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,120,000.00 5.29 其中：政策性金融债 20,120,000.00 5.29 4 企业债券 291,107,672.60 76.47 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 105,014,700.00 27.59 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 416,242,372.60 109.34 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （%） 民生加银添鑫纯债债券 2021 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页 1 163722 20时代 09 300,000 30,198,000.00 7.93 2 163377 20融创 02 300,000 29,595,000.00 7.77 3 163911 20奥园 02 300,000 29,073,000.00 7.64 4 149066 20宝龙 02 289,000 28,790,180.00 7.56 5 102000728 20大连万达 MTN001 250,000 23,707,500.00 6.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 168919 联保 13优 300,000 29,988,000.00 7.88 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 国家开发银行因违法违规被银保监会处罚（银保监罚决字〔2020〕67号，作出处罚决定日期： 2020年 12月 25日）。 民生加银添鑫纯债债券 2021 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,497.37 2 应收证券清算款 8,333,296.03 3 应收股利 - 4 应收利息 11,835,773.90 5 应收申购款 39,612.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,218,180.20 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银添鑫纯债债券 A 民生加银添鑫纯债债券 C 报告期期初基金份额总额 622,027,765.11 9,435,973.87 报告期期间基金总申购份额 153,790.79 329,137.84 减:报告期期间基金总赎回份额 274,298,954.27 1,648,698.73 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 347,882,601.63 8,116,412.98 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 民生加银添鑫纯债债券 2021 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页 注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20210401~20210630 191,937,619.96 - 18,864,365.21 173,073,254.75 48.62 2 20210401~20210630 178,052,745.27 - 53,000,000.00 125,052,745.27 35.13 3 20210401~20210601 191,021,012.42 - 191,021,012.42 - - 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大 额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致 流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发 巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日 以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回 申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不 利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波 动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定 面临合同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人发布了如下公告： （1）2021年 4月 21日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2021年第一季度报告提 示性公告 （2）2021年 4月 21日 民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金 2021年第一季度报告 （3）2021年 4月 30日 民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份资料信息 的公告 民生加银添鑫纯债债券 2021 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页 （4）2021年 6月 30日 关于民生加银基金管理有限公司旗下部分基金修订基金合同、托管 协议的公告 （5）2021年 6月 30日 民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金基金合同 （6）2021年 6月 30日 民生加银添鑫纯债债债券型证券投资基金托管协议 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1中国证监会准予基金募集注册的文件； 2《民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 3《民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》； 4《民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》； 5法律意见书； 6基金管理人业务资格批件、营业执照； 7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2021 年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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