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| 上投摩根红利回报混合A(000256) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2416041 | ||||||||
| 基金代码 | 000256 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根红利回报混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十一日 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根红利回报混合 基金主代码 000256 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 9月 18日 报告期末基金份额总额 15,505,747.57份 投资目标 以追求稳健收益为目标，严格控制下行风险，力争为投资 者创造长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金将主要投资于具有良好盈利能力和持续成长能力 的红利股票，红利股的投资比例不低于股票资产的 80%。 本基金将通过红利股筛选、公司质地评估和估值分析三个 步骤精选个股，构建股票投资组合。 业绩比较基准 中证综合债券指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40% 风险收益特征 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股 票型基金，高于债券型基金和货币市场基金 ，属于中等 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 风险收益水平的基金产品。 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管 理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进 行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收 益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险 等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管 理人和销售机构提供的评级结果为准。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 上投摩根红利回报混合 A 上投摩根红利回报混合 C 下属分级基金的交易代码 000256 002436 报告期末下属分级基金的份 额总额 10,569,948.68份 4,935,798.89份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 上投摩根红利回报混合 A 上投摩根红利回报混合 C 1.本期已实现收益 18,403.93 4,632.68 2.本期利润 -820.05 -7,624.99 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0001 -0.0013 4.期末基金资产净值 10,707,260.93 4,986,389.39 5.期末基金份额净值 1.0130 1.0102 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、上投摩根红利回报混合 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.01% 0.01% 2.13% 0.39% -2.14% -0.38% 过去六个月 0.70% 0.36% 1.41% 0.53% -0.71% -0.17% 过去一年 4.85% 0.39% 11.89% 0.53% -7.04% -0.14% 过去三年 11.54% 0.40% 28.19% 0.54% -16.65% -0.14% 过去五年 16.38% 0.33% 38.28% 0.47% -21.90% -0.14% 自基金合同 生效起至今 52.68% 0.31% 68.26% 0.59% -15.58% -0.28% 2、上投摩根红利回报混合 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.14% 0.01% 2.13% 0.39% -2.27% -0.38% 过去六个月 0.45% 0.36% 1.41% 0.53% -0.96% -0.17% 过去一年 4.32% 0.39% 11.89% 0.53% -7.57% -0.14% 过去三年 9.74% 0.40% 28.19% 0.54% -18.45% -0.14% 过去五年 13.26% 0.33% 38.28% 0.47% -25.02% -0.14% 自基金合同 生效起至今 15.18% 0.33% 36.39% 0.47% -21.21% -0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年 9月 18日至 2021年 6月 30日) 1．上投摩根红利回报混合 A： 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 注：本基金合同生效日为 2013年 9月 18日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合 同规定。 本基金自 2015年 10月 10日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数收益率*60%+沪 深 300指数收益率*40%”变更为“中证综合债券指数收益率*60%+沪深 300指数收益率*40%”。 2．上投摩根红利回报混合 C： 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 注：本基金本类份额生效日为 2016年 4月 18日，图示的时间段为本类份额生效日至本报告 期末。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合 同规定。 本基金自 2015年 10月 10日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数收益率*60%+沪 深 300指数收益率*40%”变更为“中证综合债券指数收益率*60%+沪深 300指数收益率*40%”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 聂曙光 本基金 基金经 理、债 券投资 部总监 2014-10-29 - 15年 聂曙光先生，自 2004 年 8 月至 2006 年 3 月在南京银行任债券分 析师；2006年 3月至 2009年 9月 在兴业银行任债券投资经理；2009 年 9月至 2014年 5月在中欧基金 管理有限公司先后担任研究员、基 金经理助理、基金经理、固定收益 部总监、固定收益事业部临时负责 人等职务。自 2014年 5月起加入 上投摩根基金管理有限公司，先后 担任基金经理、债券投资部总监兼 资深基金经理，自 2014年 8月起 担任上投摩根纯债债券型证券投 资基金基金经理，自 2014 年 10 月起同时担任上投摩根红利回报 混合型证券投资基金基金经理，自 2014年 11月起同时担任上投摩根 纯债丰利债券型证券投资基金基 金经理，自 2015年 1月起同时担 任上投摩根稳进回报混合型证券 投资基金基金经理，2015 年 4 月 至2018年11月同时担任上投摩根 天颐年丰混合型证券投资基金基 金经理，2016年 6月至 2020年 1 月同时担任上投摩根优信增利债 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 券型证券投资基金基金经理，2016 年 8月至 2020年 7月同时担任上 投摩根安鑫回报混合型证券投资 基金基金经理，2016年8月至2018 年 9 月同时担任上投摩根岁岁丰 定期开放债券型证券投资基金基 金经理，2017年 1月至 2018年 12 月同时担任上投摩根安瑞回报混 合型证券投资基金基金经理，自 2017 年 4 月起同时担任上投摩根 安通回报混合型证券投资基金基 金经理，2018年 9月至 2020年 5 月同时担任上投摩根安裕回报混 合型证券投资基金基金经理，2019 年 8月至 2021年 4月同时担任上 投摩根岁岁益定期开放债券型证 券投资基金，自 2019年 8月起同 时担任上投摩根丰瑞债券型证券 投资基金基金经理，自 2020 年 8 月起同时担任上投摩根瑞盛 87个 月定期开放债券型证券投资基金 基金经理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额 持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根红利回 报混合型证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵 循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现 个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内 调整完毕。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法 律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理 的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节 均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时， 按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本 公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行 为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公 平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易 和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形：无。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021第二季度总体延续了第一季度的复苏韧性，经济数据高位企稳。5月，工业企业两年平 均利润增速高位小幅回落，处于下行通道，工业增加值增速回落，PPI进一步上升至 9%，价格继 续攀升，行业间表现分化加剧。在 PPI 的支撑下，5 月固定资产投资两年平均增速较上月略有提 高，制造业投资修复加速，地产投资依然强劲，基建增速有望企稳。M1 延续年初以来下降的趋 势，M2小幅反弹。生产强于消费，消费依旧疲软，必需品消费表现好于非必需品消费。CPI维持 稳定，PPI陡峭上升趋势大概率或已结束。出口增速回落，进口增速上升。 货币政策方面，央行操作仍是以“稳”为主，整个季度净投放 1639 亿元，MLF 投放基本保持 对冲操作，仅在 4月中旬小额净投放 500亿元。资金利率在二季度基本保持稳定，除 DR001平均 值较上个季度上行 7bp至 1.97%以外，R001、DR007和R007平均值分别为 2.03%、2.16%和 2.25%， 较上个季度分别下行 2bp、5bp和 10bp。流动性宽松程度略超一季度时市场对二季度的预期。 债券市场方面，地方债供给明显低于预期，且受一季度主力配置机构偏谨慎，配置节奏明显 慢于往年导致第二季度配置压力较大的影响，叠加流动性宽松，推动 10年期国债和 10年期国开 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 债收益率在 4-5月份下行明显，收益率最低下探至 3.04%和 3.47%，分别较 3月底下行 15bp和 10bp， 后从 6月初略有回调，截至 6月底最后一个工作日，10年期国债和 10年期国开债收益率分别小 幅回调至 3.08%和 3.49%。股票市场二季度整体向上，但分化较大，新能源、CXO、半导体等高 景气行业受市场追捧。 展望第三季度，预计经济复苏的趋势仍将维持，流动性仍然维稳，债券供给压力持平或略有 上升，对债券市场仍然是多空交织的影响。股票市场估值面临一定压力，但业绩增长仍有支撑， 高景气板块仍有较好投资机会。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期上投摩根红利回报混合 A 份额净值增长率为:-0.01%，同期业绩比较基准收益率 为:2.13%, 上投摩根红利回报混合 C份额净值增长率为:-0.14%，同期业绩比较基准收益率为:2.13%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，出现该情况的 时间范围为 2021年 04月 01日至 2021年 06月 30日。 基金管理人拟调整本基金运作方式，加大营销力度，提升基金规模，方案已报监管机关。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 5,635,599.90 35.57 其中：债券 5,635,599.90 35.57 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 6,000,000.00 37.87 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,094,378.14 25.84 7 其他各项资产 114,741.96 0.72 8 合计 15,844,720.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 5,635,599.90 35.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,635,599.90 35.91 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019640 20国债 10 35,000 3,500,000.00 22.30 2 019645 20国债 15 21,290 2,135,599.90 13.61 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,948.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 110,813.82 5 应收申购款 979.66 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 114,741.96 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 上投摩根红利回报混合 A 上投摩根红利回报混合 C 本报告期期初基金份额总额 10,970,690.24 7,164,294.21 报告期期间基金总申购份额 529,107.90 22,204.21 减：报告期期间基金总赎回份额 929,849.46 2,250,699.53 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 10,569,948.68 4,935,798.89 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于 2021年 7月 14日发布《关于以通讯开会方式召开上投摩根红利回报混合型证 券投资基金基金份额持有人大会的公告》及相关提示性公告，经与基金托管人协商一致，提议召 开基金份额持有人大会终止本基金的基金合同。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予上投摩根红利回报混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同》； 3、《上投摩根红利回报混合型证券投资基金托管协议》； 4、《上投摩根开放式基金业务规则》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2存放地点 基金管理人或基金托管人住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇二一年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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