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| 长信利息收益货币A(519999) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2416321 | ||||||||
| 基金代码 | 519999 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信利息收益开放式证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 21日 长信利息收益货币 2021年第 2季度报告 第 2 页 共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2021年 7月 19日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 2021年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信利息收益货币 场内简称 长信利息 基金主代码 519999 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 3月 19日 报告期末基金份额总额 40,588,223,300.67份 投资目标 在尽可能保证基金财产安全和高流动性的基础上，追 求超过银行存款的收益水平。 投资策略 1、利率预期策略 通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的 分析，形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平 均剩余期限。 2、资产配置策略 根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动性、 收益性及风险情况，确定组合的资产配置，在保证组 合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。 3、无风险套利策略 由于市场分割，使银行间市场与交易所市场的资金面 和市场短期利率在一定时间可能存在定价偏离。同时 在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利 机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎 参与。 4、现金流预算管理策略 通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，采 长信利息收益货币 2021年第 2季度报告 第 3 页 共 16 页 取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以 满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上，将 采用滚动投资策略，以提高基金资产的流动性。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险水平 低于债券型、混合型和股票型基金，属于预期收益和 预期风险偏低的基金品种。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B 下属分级基金的场内简称 利息 A 利息 B 下属分级基金的交易代码 519999 519998 报告期末下属分级基金的份额总额 39,075,647,667.40份 1,512,575,633.27份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 4月 1日 － 2021年 6月 30日 ） 长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B 1. 本期已实现收益 189,349,661.54 6,575,133.02 2．本期利润 189,349,661.54 6,575,133.02 3．期末基金资产净值 39,075,647,667.40 1,512,575,633.27 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信利息收益货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5394% 0.0013% 0.0885% 0.0000% 0.4509% 0.0013% 长信利息收益货币 2021年第 2季度报告 第 4 页 共 16 页 过去六个月 1.1154% 0.0010% 0.1761% 0.0000% 0.9393% 0.0010% 过去一年 2.1496% 0.0012% 0.3555% 0.0000% 1.7941% 0.0012% 过去三年 7.1142% 0.0015% 1.0712% 0.0000% 6.0430% 0.0015% 过去五年 14.7107% 0.0024% 1.7911% 0.0000% 12.9196% 0.0024% 自基金合同 生效起至今 66.7814% 0.0061% 20.4027% 0.0032% 46.3787% 0.0029% 长信利息收益货币 B 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5993% 0.0013% 0.0885% 0.0000% 0.5108% 0.0013% 过去六个月 1.2355% 0.0010% 0.1761% 0.0000% 1.0594% 0.0010% 过去一年 2.3942% 0.0012% 0.3555% 0.0000% 2.0387% 0.0012% 过去三年 7.8241% 0.0015% 1.0712% 0.0000% 6.7529% 0.0015% 过去五年 16.0262% 0.0024% 1.7911% 0.0000% 14.2351% 0.0024% 自基金合同 生效起至今 44.4235% 0.0037% 4.0349% 0.0001% 40.3886% 0.0036% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长信利息收益货币 2021年第 2季度报告 第 5 页 共 16 页 注：1、长信利息收益货币 A图示日期为 2004年 3月 19日至 2021年 6月 30日，长信利息收益货 币 B图示日期为 2010年 11月 25日(本基金分级日）至 2021年 6月 30日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 3个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各 项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日 期 证券从 业年限 说明 陆莹 长信利息收益开 放式证券投资基 金、长信易进混合 型证券投资基金、 长信稳健纯债债 券型证券投资基 金、长信长金通货 币市场基金、长信 稳鑫三个月定期 开放债券型发起 式证券投资基金、 2016年 12 月 30日 - 11年 管理学学士，毕业于上海交通 大学，2010年 7月加入长信 基金管理有限责任公司，曾任 基金事务部基金会计，交易管 理部债券交易员、交易主管， 债券交易部副总监、总监、长 信稳裕三个月定期开放债券 型发起式证券投资基金、长信 纯债半年债券型证券投资基 金和长信稳通三个月定期开 放债券型发起式证券投资基 长信利息收益货币 2021年第 2季度报告 第 6 页 共 16 页 长信富瑞两年定 期开放债券型证 券投资基金、长信 中债 1-3 年政策 性金融债指数证 券投资基金和长 信浦瑞 87 个月定 期开放债券型证 券投资基金的基 金经理、现金理财 部总监 金的基金经理。现任现金理财 部总监、长信利息收益开放式 证券投资基金、长信易进混合 型证券投资基金、长信稳健纯 债债券型证券投资基金、长信 长金通货币市场基金、长信稳 鑫三个月定期开放债券型发 起式证券投资基金、长信富瑞 两年定期开放债券型证券投 资基金、长信中债 1-3年政策 性金融债指数证券投资基金 和长信浦瑞 87个月定期开放 债券型证券投资基金的基金 经理。 段博卿 曾任本基金的基 金经理 2019年 11 月 29日 2021年 4月 15 日 5年 曾任本基金的基金经理 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 长信利息收益货币 2021年第 2季度报告 第 7 页 共 16 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾二季度，同业存单收益率整体呈下行走势，4月至 5月中旬资金超预期宽松，各期限存 单有不同幅度下行，AAA级 1M存单最低下行至 2%以下。6月初考虑到跨半年末时点，叠加地方债 发行提速，现金管理类理财新规正式发布等因素，同业存单利率小幅上行 10-15bp。6月下旬国内 存款基准利率上限由基准倍数改为基准加点，有效降低国内银行存款成本，且央行净投放跨半年 末资金稳定市场，同业存单利率有所回落。相较一季度末，二季度末的 AAA级 3M、6M和 1Y存单 利率分别下行 22bp、15bp和 19bp。在二季度中，我们适当拉长了组合剩余期限，保持中等杠杆 水平，较好地抓住了市场收益率波动的机会，保持了较好的组合收益。 展望三季度，关注央行公开市场操作情况，预计货币政策仍然以稳为主，但 7月 MLF到期 4000 亿叠加缴税及地方债供给，短端利率仍有一定上行压力。三季度同业存单利率可能偏震荡走势， 但波动幅度有限，同时我们将加强对银行主体的信用风险筛查。未来我们将保持中等偏高的组合 剩余期限，提升组合静态收益，密切观察经济基本面和资金面的变化，提高存单的交易频率，抓 住市场调整带来的配置机会，保持组合较好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日，本报告期内长信利息收益货币 A净值收益率为 0.5394%，长信利息 收益货币 B净值收益率为 0.5993%，同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 长信利息收益货币 2021年第 2季度报告 第 8 页 共 16 页 1 固定收益投资 19,322,100,617.60 45.55 其中：债券 19,322,100,617.60 45.55 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,599,860,019.79 3.77 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 21,307,253,185.68 50.23 4 其他资产 187,933,087.38 0.44 5 合计 42,417,146,910.45 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元）） 占基金资产净值的比例（％ 1 报告期内债券回购融资余额 - 3.30 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 1,806,052,016.97 4.45 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 116 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：报告期内投资组合平均剩余期限不存在超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 21.05 4.45 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 长信利息收益货币 2021年第 2季度报告 第 9 页 共 16 页 2 30天(含)-60天 10.82 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 16.93 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 14.68 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 40.57 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 104.04 4.45 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：报告期内投资组合平均剩余存续期不存在超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 79,690,838.58 0.20 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,911,262,626.15 7.17 其中：政策性金融债 2,054,272,797.92 5.06 4 企业债券 273,023,230.44 0.67 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 16,058,123,922.43 39.56 8 其他 - - 9 合计 19,322,100,617.60 47.61 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 180313 18进出 13 6,700,000 672,291,335.31 1.66 2 112010345 20兴业银行 CD345 5,100,000 508,159,158.62 1.25 3 112010243 20兴业银行 CD243 5,000,000 499,923,788.43 1.23 4 112197523 21成都银行 CD095 5,000,000 499,565,970.64 1.23 5 112017180 20光大银行 CD180 5,000,000 498,548,211.89 1.23 6 112181278 21徽商银行 CD062 5,000,000 494,590,903.89 1.22 长信利息收益货币 2021年第 2季度报告 第 10 页 共 16 页 7 112104011 21中国银行 CD011 5,000,000 493,864,404.21 1.22 8 112110171 21兴业银行 CD171 5,000,000 488,588,707.41 1.20 9 112111115 21平安银行 CD115 5,000,000 488,512,056.14 1.20 10 112007116 20招商银行 CD116 4,500,000 448,681,130.43 1.11 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0486% 报告期内偏离度的最低值 0.0022% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0235% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体徽商银行股份有限公司于 2020年 9月 30日 收到中国银保监会安徽监管局行政处罚信息公开表（皖银保监罚决字〔2020〕25号），根据《中 华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项，经查，徽商银行股份有限公司存在：一、 同业业务专营部门管理不到位；二、信贷资产非真实转让；三、同业投资严重不审慎；四、同业 投资风险分类不实。综上，安徽银保监局决定对徽商银行股份有限公司罚款 290万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中，报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体平安 银行股份有限公司于 2020年 10月 16日收到宁波银保监局行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字 〔2020〕66号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，经查，平安银行股份 有限公司贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等。综上， 长信利息收益货币 2021年第 2季度报告 第 11 页 共 16 页 宁波银保监局决定对平安银行股份有限公司合计罚款人民币 100万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中，报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体平安 银行股份有限公司于 2021年 5月 28日收到中国银保监会云南监管局行政处罚信息公开表（云银 保监罚决字〔2021〕34号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项， 经查，平安银行股份有限公司利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委 托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位， 贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资；流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金 部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单；固定资产贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分 回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品。综上，中国银保监会云 南监管局决定对平安银行股份有限公司罚款人民币 210万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体兴业银行股份有限公司于 2020年 8月 31日 收到中国银保监会福建监管局行政处罚信息公开表（闽银保监罚决字〔2020〕24号），根据《中 华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、四十六条、《中华人民共和国商业银行法》第七十 四条，经查，兴业银行存在同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、 理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保。综 上，中国银保监会福建监管局决定对兴业银行股份有限公司处以没收违法所得 6,361,807.97元， 并合计处以罚款 15,961,807.97元。 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国银行股份有限公司于 2020年 12月 1日 收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕60号），根据《中 华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，中国银 行“原油宝”产品风险事件相关违法违规行为主要包括：产品管理不规范，包括保证金相关合同 条款不清晰、产品后评价工作不独立、未对产品开展压力测试相关工作等；风险管理不审慎，包 括市场风险限额设置存在缺陷、市场风险限额调整和超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未 按要求及时整改等；内控管理不健全，包括绩效考核和激励机制不合理、消费者权益保护履职不 足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管理等；销售管理不合规，包括个别客户 年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大或者片面宣传、采取赠送实物等方式销售 产品等。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对中国银行股份有限公司罚款 5050万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国银行股份有限公司于 2021年 5月 17日 收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2021〕11号），根据《中 华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中华人民共和国商业银行法》第四 长信利息收益货币 2021年第 2季度报告 第 12 页 共 16 页 十条、第七十四条和相关审慎经营规则，经查，中国银行在业务过程中存在一、向未纳入预算的 政府购买服务项目发放贷款；二、违规向关系人发放信用贷款；三、向无资金缺口企业发放流动 资金贷款；四、存款月末冲时点；五、为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票；六、贷款管理 不严，信贷资金被挪用；七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人账户；八、理财产品质 押贸易融资业务风险控制有效性不足；九、超比例发放并购贷款；十、向未经备案的跨境并购业 务提供并购贷款；十一、违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷款；十二、超授权期限办 理汇出汇款融资业务；十三、与名单外交易对手开展同业业务；十四、违规为他行开立投融资性 同业账户；十五、以同业返存方式不当吸收存款；十六、自营和代客理财业务未能实现风险隔离； 十七、面向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票；十八、未按规定向投资者充分披露理财 产品投资非标准化债权风险状况；十九、违规向四证不全房地产项目提供融资；二十、理财资金 违规用于支付土地款或置换股东购地借款；二十一、理财资金违规用于土地储备项目；二十二、 理财非标融资入股商业银行；二十三、理财非标融资用于商业银行注册验资；二十四、超授信额 度提供理财非标融资；二十五、买入返售业务标的资产不合规；二十六、个人住房贷款业务搭售 保险产品；二十七、单家分支行代销 3 家以上保险公司保险产品；二十八、主承销债券包销余券 未通过风险处置专户处置；二十九、通过平移贷款延缓风险暴露；三十、债券投资业务未分类， 表内人民币债券未计提减值准备；三十一、与资产管理公司合作设立有限合伙基金，不洁净转让 不良资产；三十二、迟报案件信息；三十三、案件问责不到位；三十四、提供质价不符的服务； 三十五、违规收取福费廷风险承担费；三十六、违规向部分已签约代发工资客户；收取年费。综 上，中国银行保险监督管理委员会决定对中国银行股份有限公司罚没 8761.355万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体招商银行股份有限公司于 2021年 5月 17日 收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2021〕16号），根据《中华 人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，经 查，招商银行股份有限公司存在一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保 本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结 构性衍生产品；三、理财产品之间风险隔离不到位；四、理财资金投资非标准化债权资产认定不 准确，实际余额超监管标准；五、同业投资接受第三方金融机构信用担保；六、理财资金池化运 作；七、利用理财产品准备金调节收益；八、高净值客户认定不审慎；九、并表管理不到位，通 过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛；十、投资集合资金信托计划的理 财产品未执行合格投资者标准；十一、投资集合资金信托计划人数超限；十二、面向不合格个人 投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品；十三、信贷资产非真实转让；十四、全权 长信利息收益货币 2021年第 2季度报告 第 13 页 共 16 页 委托业务不规范；十五、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停 办业务；十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权； 十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失； 十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯；十九、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目； 二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保； 二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目；二十二、理财资金认 购商业银行增发的股票；二十三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资 本行主承债券以承接表内类信贷资产；二十四、为定制公募基金提供投资顾问；二十五、为本行 承销债券兑付提供资金支持；二十六、协助发行人以非市场化的价格发行债券；二十七、瞒报案 件信息。综上，中国银行保险监督管理委员会给予公司罚款 7170万元。 对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后 将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决 策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未 对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规 定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余五名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 314,771.08 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 187,599,005.28 4 应收申购款 19,311.02 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 187,933,087.38 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B 报告期期初基金份额总额 24,794,560,056.41 1,007,566,267.55 长信利息收益货币 2021年第 2季度报告 第 14 页 共 16 页 报告期期间基金总申购份额 146,467,935,981.81 526,540,882.55 报告期期间基金总赎回份额 132,186,848,370.82 21,531,516.83 报告期期末基金份额总额 39,075,647,667.40 1,512,575,633.27 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2021年 4月 1日 16,576.73 16,576.73 0.00% 2 红利再投 2021年 4月 2日 16,792.41 16,792.41 0.00% 3 红利再投 2021年 4月 6日 66,112.01 66,112.01 0.00% 4 红利再投 2021年 4月 7日 34,722.02 34,722.02 0.00% 5 红利再投 2021年 4月 8日 17,374.78 17,374.78 0.00% 6 红利再投 2021年 4月 9日 17,247.30 17,247.30 0.00% 7 红利再投 2021年 4月 12日 49,269.17 49,269.17 0.00% 8 红利再投 2021年 4月 13日 26,232.37 26,232.37 0.00% 9 红利再投 2021年 4月 14日 16,068.51 16,068.51 0.00% 10 红利再投 2021年 4月 15日 15,478.08 15,478.08 0.00% 11 红利再投 2021年 4月 16日 14,247.06 14,247.06 0.00% 12 红利再投 2021年 4月 19日 42,479.89 42,479.89 0.00% 13 红利再投 2021年 4月 20日 20,261.70 20,261.70 0.00% 14 红利再投 2021年 4月 21日 17,063.63 17,063.63 0.00% 15 红利再投 2021年 4月 22日 15,666.44 15,666.44 0.00% 16 红利再投 2021年 4月 23日 15,865.21 15,865.21 0.00% 17 红利再投 2021年 4月 26日 48,198.61 48,198.61 0.00% 18 红利再投 2021年 4月 27日 18,329.33 18,329.33 0.00% 19 红利再投 2021年 4月 28日 16,032.55 16,032.55 0.00% 20 红利再投 2021年 4月 29日 15,951.06 15,951.06 0.00% 21 红利再投 2021年 4月 30日 16,003.71 16,003.71 0.00% 22 红利再投 2021年 5月 6日 95,144.96 95,144.96 0.00% 23 红利再投 2021年 5月 7日 15,523.76 15,523.76 0.00% 24 红利再投 2021年 5月 10日 46,165.29 46,165.29 0.00% 25 红利再投 2021年 5月 11日 15,277.20 15,277.20 0.00% 26 红利再投 2021年 5月 12日 14,905.97 14,905.97 0.00% 27 红利再投 2021年 5月 13日 14,998.00 14,998.00 0.00% 28 红利再投 2021年 5月 14日 14,571.49 14,571.49 0.00% 29 红利再投 2021年 5月 17日 43,387.87 43,387.87 0.00% 30 红利再投 2021年 5月 18日 14,507.69 14,507.69 0.00% 31 红利再投 2021年 5月 19日 14,579.29 14,579.29 0.00% 32 红利再投 2021年 5月 20日 14,686.34 14,686.34 0.00% 33 红利再投 2021年 5月 21日 14,927.94 14,927.94 0.00% 长信利息收益货币 2021年第 2季度报告 第 15 页 共 16 页 34 红利再投 2021年 5月 24日 44,227.99 44,227.99 0.00% 35 红利再投 2021年 5月 25日 14,675.77 14,675.77 0.00% 36 红利再投 2021年 5月 26日 14,484.64 14,484.64 0.00% 37 红利再投 2021年 5月 27日 14,594.50 14,594.50 0.00% 38 红利再投 2021年 5月 28日 14,504.11 14,504.11 0.00% 39 红利再投 2021年 5月 31日 43,475.89 43,475.89 0.00% 40 红利再投 2021年 6月 1日 14,363.94 14,363.94 0.00% 41 红利再投 2021年 6月 2日 14,448.07 14,448.07 0.00% 42 红利再投 2021年 6月 3日 14,481.32 14,481.32 0.00% 43 红利再投 2021年 6月 4日 14,613.56 14,613.56 0.00% 44 红利再投 2021年 6月 7日 43,929.93 43,929.93 0.00% 45 红利再投 2021年 6月 8日 24,772.20 24,772.20 0.00% 46 红利再投 2021年 6月 9日 24,822.95 24,822.95 0.00% 47 红利再投 2021年 6月 10日 14,863.00 14,863.00 0.00% 48 红利再投 2021年 6月 11日 14,754.16 14,754.16 0.00% 49 红利再投 2021年 6月 15日 58,409.75 58,409.75 0.00% 50 红利再投 2021年 6月 16日 26,001.18 26,001.18 0.00% 51 红利再投 2021年 6月 17日 19,087.82 19,087.82 0.00% 52 红利再投 2021年 6月 18日 15,098.88 15,098.88 0.00% 53 红利再投 2021年 6月 21日 45,165.21 45,165.21 0.00% 54 红利再投 2021年 6月 22日 25,453.28 25,453.28 0.00% 55 红利再投 2021年 6月 23日 21,966.12 21,966.12 0.00% 56 红利再投 2021年 6月 24日 15,422.02 15,422.02 0.00% 57 红利再投 2021年 6月 25日 15,605.56 15,605.56 0.00% 58 红利再投 2021年 6月 28日 47,101.57 47,101.57 0.00% 59 红利再投 2021年 6月 29日 20,208.63 20,208.63 0.00% 60 红利再投 2021年 6月 30日 22,121.43 22,121.43 0.00% 合计 1,493,301.85 1,493,301.85 注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书中公布的费率执行。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 长信利息收益货币 2021年第 2季度报告 第 16 页 共 16 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》； 3、《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》； 4、《长信利息收益开放式证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2021年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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