最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 海通亚洲高收益债券H(968056) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2466076 | ||||||||
| 基金代码 | 968056 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中国建设银行股份有限公司海通亚洲高收益债券基金2021年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 未经审计 2021 年半年度报告 海通精选基金系列 （在香港成立的伞子式单位信托基金） 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 目录 页码 管理及行政 1 致份额持有人的基金管理人报告 2 财务状况表（未经审计） 3 – 4 全面收益表（未经审计） 5 份额持有人应占净资产变动表（未经审计） 6 – 7 现金流量表（未经审计） 8 投资组合（未经审计） 9 – 12 投资组合变动表（未经审计） 13 金融衍生工具详情（未经审计） 14 业绩表现记录（未经审计） 15 – 17 收益分配披露 18 – 19 1 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 管理及行政 基金管理人 海通国际资产管理（香港）有限公司 香港 德辅道中 189 号 李宝椿大厦 22楼 受托人兼基金注册登记机构 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司 香港 皇后大道中 1 号 基金管理人的董事 杨建新 孙彤 潘慕尧 陆伟贤 閻素萍（于 2021 年 3 月 29 日获委任） 审计师 罗兵咸永道会计师事务所 香港 中环 太子大厦 22 楼 律师 的近律师行 香港 中环 遮打道 18 号 历山大厦 5 楼 2 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 致份额持有人的基金管理人报告 市场回顾 2021 年首六个月，亚洲高收益债券市场基本处于区间震荡格局，6 月在跌势中结束了上半年。1 月开始的华夏 幸福信用风波，在第一季度严重冲击了中国房地产债市。尽管市场流动性充裕并且对接种疫苗后的全球经济复 苏充满期望，随着 2 月份美国国债收益率的飙升，债市出现了大幅的波动。第二季度，美国债收益率下降，然 而在若干信用事件的影响下，市场持续震荡。上半年，Markit iBoxx 美元亚洲（日本除外）中国高收益指数的 总回报率为-1.38%。 2021 年一季度，美国国债收益率大幅飙升，近几个月美联储开始讨论缩减购债规模，国债收益率亦随之下 跌。即使最近的美国宏观经济数据显示，制造业以及劳动力市场的复苏已经加速，政策制定者总体上仍为鸽 派。 市场展望 2021 年下半年，全球固定收益市场仍有很多不确定因素。Delta 变异病毒引起的新一轮疫情爆发为全球经济复 苏带来巨大威胁。 然而，基于以下因素，我们对亚洲高收益债券市场的中期前景仍持乐观态度。首先，美联储基调总体上仍为 鸽派，这将继续支持风险资产。其次，尽管近来投资者的情绪受到若干信用事件的影响，但是中国主要发行 人的基本面仍然良好。同时，中国将继续致力于去杠杆化的工作。个别事件不会造成系统性风险。最后，在 部分主要经济体加速疫苗接种的带动下，全球经济已经开始复苏。如果疫情持续得到缓解，风险资产将继续 反弹，有利于中国离岸美元债券市场。 海通国际资产管理（香港）有限公司 3 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 财务状况表（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日 （未经审计） （经审计） 于 2021 年 6 月 30 日 于 2020 年 12 月 31 日 美元 美元 资产 流动资产 按公允价值计入损益的金融资产 412,299,620 519,497,018 金融衍生工具 12 - 申购份额的应收款项 2,156,464 2,000,000 应收利息 8,647,924 11,522,273 现金及现金等价物 48,160,393 44,489,175 ––––––––––– ––––––––––– 总资产 471,264,413 577,508,466 ═════════ ═════════ 负债 流动负债 赎回份额的应付款项 10,000,000 38,585 应付收益分配 7,108,072 9,033,401 其他应付款项 431,833 514,495 ––––––––––– ––––––––––– 负债（不包括份额持有人应占净资产） 17,539,905 9,586,481 ═════════ ═════════ 份额持有人应占净资产（就本基金采用不同基准进行调整后） 453,724,508 567,921,985 就本基金采用不同基准计算份额持有人应占净资产而作出的调整 2,544 5,055 ––––––––––– ––––––––––– 份额持有人应占净资产（根据本基金的原版招募说明书） 453,727,052 567,927,040 ═════════ ═════════ 已发行份额数量 –A 类（美元）收益分配份额 10 - ═════════ ═════════ –A 类（人民币）收益分配份额 100 - ═════════ ═════════ –A 类（人民币对冲）收益分配份额 100 - ═════════ ═════════ –A 类（港元）收益分配份额 100 - ═════════ ═════════ –D 类（美元）收益分配份额 1,715,712 1,709,723 ═════════ ═════════ –D 类（港元）收益分配份额 24,983 32,439 ═════════ ═════════ –H类（人民币）收益分配份额 4,554 409,793 ═════════ ═════════ –H类（人民币对冲）收益分配份额 123 - ═════════ ═════════ –I 类（美元）收益分配份额 3,095,904 3,958,803 ═════════ ═════════ 4 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 财务状况表（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日 （未经审计） （经审计） 于 2021 年 6 月 30 日 于 2020 年 12 月 31 日 美元 美元 份额净值（根据本基金的原版招募说明书） –A 类（美元）收益分配份额 99.85 - ═════════ ═════════ –A 类（人民币）收益分配份额 15.29 - ═════════ ═════════ –A 类（人民币对冲）收益分配份额 15.41 - ═════════ ═════════ –A 类（港元）收益分配份额 12.83 - ═════════ ═════════ –D 类（美元）收益分配份额 90.45 96.07 ═════════ ═════════ –D 类（港元）收益分配份额 114.13 121.49 ═════════ ═════════ –H类（人民币）收益分配份额 14.8591 15.1761 ═════════ ═════════ –H类（人民币对冲）收益分配份额 15.3731 - ═════════ ═════════ –I 类（美元）收益分配份额 95.42 99.40 ═════════ ═════════ 附注：半年度报告已采用与本基金年度报告相同的会计政策和计算方法。 5 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 全面收益表（未经审计） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间 （未经审计） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 期间 （未经审计） 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期间 美元 美元 收入 银行存款利息收入 946 19,965 债券利息收入 16,414,533 17,758,996 出售按公允价值计入损益的金融资产的已变现收益╱（亏损） 791,051 (1,044,782) 按公允价值计入损益的金融资产及金融衍生工具价值的未变 现收益/亏损变动 (25,248,807) 1,172,100 外汇收益净额 17,460 693,918 –––––––––––––– –––––––––––––– 净（亏损）╱收入总额 (8,024,817) 18,600,197 –––––––––––––– –––––––––––––– 支出 管理费附注 2 2,224,486 2,331,450 受托人费用附注 1 309,040 318,445 行政管理费 - 2,407 保管及银行收费附注 1 39,907 39,387 审计师酬金 8,294 8,851 会计费附注 1 33,360 38,144 手续费附注 1 5,049 7,260 其他经营支出附注 1 69,842 50,900 –––––––––––––– –––––––––––––– 总经营支出 2,689,978 2,796,844 –––––––––––––– –––––––––––––– 收益分配前净（亏损）╱收入 (10,714,795) 15,803,353 财务成本 向份额持有人作出的收益分配 (12,490,824) (14,116,959) –––––––––––––– –––––––––––––– 收益分配后（亏损）╱收入 (23,205,619) 1,686,394 ═════════ ═════════ 就本基金采用不同基准计算份额持有人应占净资产而作出的 调整 (2,511) (2,477) –––––––––––––– –––––––––––––– 份额持有人应占净资产（减少）╱增加 (23,208,130) 1,683,917 ═════════ ═════════ 附注 1 于分别截至 2021 年 6 月 30 日止及 2020 年 6 月 30 日止期间，除向受托人或其关联人士支付的受托人费 用、保管及银行收费以及手续费外，向受托人或其关联人士支付的其他相关款项如下： （未经审计） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 期间 （未经审计） 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期间 美元 美元 会计费 2,975 2,983 其他经营支出 62,006 50,513 附注 2于分别截至 2021 年 6 月 30 日止及 2020 年 6 月 30 日止期间，除已向基金管理人支付的管理费外，未向基 金管理人或其关联人士支付其他款项。 6 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 份额持有人应占净资产变动表（未经审计） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间 （未经审计） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 期间 （未经审计） 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期间 美元 美元 于 1 月 1 日分类为金融负债/权益的份额持有人应占净资产 567,927,040 477,892,890 –––––––––––––– –––––––––––––– 申购份额所得款项 7,673,419 195,543,889 赎回份额所付款项 (98,665,277) (96,911,317) –––––––––––––– –––––––––––––– 份额交易净额（减少）╱增加 (90,991,858) 98,632,572 –––––––––––––– –––––––––––––– 份额持有人应占净资产（减少）╱增加 (23,208,130) 1,683,917 –––––––––––––– –––––––––––––– 于 6 月 30 日分类为金融负债的份额持有人应占净资产 453,727,052 578,209,379 ═════════ ═════════ 已发行份额数量 份额 份额 A 类（美元）收益分配份额 期初已发行份额 - - 发行份额 10 - 赎回份额 - - –––––––––––––– –––––––––––––– 期末已发行份额 10 - ═════════ ═════════ A 类（人民币）收益分配份额 期初已发行份额 - - 发行份额 100 - 赎回份额 - - –––––––––––––– –––––––––––––– 期末已发行份额 100 - ═════════ ═════════ A 类（人民币对冲）收益分配份额 期初已发行份额 - - 发行份额 100 - 赎回份额 - - –––––––––––––– –––––––––––––– 期末已发行份额 100 - ═════════ ═════════ A 类（港元）收益分配份额 期初已发行份额 - - 发行份额 100 - 赎回份额 - - –––––––––––––– –––––––––––––– 期末已发行份额 100 - ═════════ ═════════ 7 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 份额持有人应占净资产变动表（未经审计） （续） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间 （未经审计） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 期间 （未经审计） 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期间 已发行份额数量（续） 份额 份额 D 类（美元）收益分配份额 期初已发行份额 1,709,723 1,552,338 发行份额 5,989 170,029 赎回份额 - (12,327) –––––––––––––– –––––––––––––– 期末已发行份额 1,715,712 1,710,040 ═════════ ═════════ D 类（港元）收益分配份额 期初已发行份额 32,439 22,456 发行份额 2,278 29,558 赎回份额 (9,734) (6,788) –––––––––––––– –––––––––––––– 期末已发行份额 24,983 45,226 ═════════ ═════════ H 类（人民币）收益分配份额 期初已发行份额 409,793 23,077 发行份额 197 9,257,077 赎回份额 (405,436) (5,565,194) –––––––––––––– –––––––––––––– 期末已发行份额 4,554 3,714,960 ═════════ ═════════ H 类（人民币对冲）收益分配份额 期初已发行份额 - - 发行份额 222 - 赎回份额 (99) - –––––––––––––– –––––––––––––– 期末已发行份额 123 - ═════════ ═════════ I 类（美元）收益分配份额 期初已发行份额 3,958,803 3,293,160 发行份额 70,178 561,978 赎回份额 (933,077) (160,854) –––––––––––––– –––––––––––––– 期末已发行份额 3,095,904 3,694,284 ═════════ ═════════ 8 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 现金流量表（未经审计） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间 （未经审计） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 期间 （未经审计） 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期间 美元 美元 经营活动所得现金流量 份额持有人应占净资产（减少）╱增加 (23,208,130) 1,683,917 就以下各项作出调整： 本基金采用不同基准计算份额持有人应占净资产 2,511 2,477 利息收入 (16,415,479) (17,778,961) 向份额持有人作出的收益分配 12,490,824 14,116,959 –––––––––––––– –––––––––––––– (27,130,274) (1,975,608) 出售投资的应收款项净变动 - (1,995,722) 按公允价值计入损益的金融资产净变动 107,197,398 (86,250,291) 金融衍生工具净变动 (12) - 预付款项净变动 - (35) 其他应付款项净变动 (82,662) 110,082 –––––––––––––– –––––––––––––– 经营活动所得╱（所用）现金 79,984,450 (90,111,574) 已收利息 19,289,828 15,581,887 –––––––––––––– –––––––––––––– 经营活动的现金流入╱（流出）净额 99,274,278 (74,529,687) –––––––––––––– –––––––––––––– 募资活动所得现金流量 向份额持有人支付的收益分配 (14,416,153) (13,211,901) 申购份额所得款项 7,516,955 194,532,007 赎回份额所付款项 (88,703,862) (98,706,091) –––––––––––––– –––––––––––––– 募资活动的现金（流出）╱流入净额 (95,603,060) 82,614,015 –––––––––––––– –––––––––––––– 现金及现金等价物增加净额 3,671,218 8,084,328 期初现金及现金等价物 44,489,175 26,743,711 –––––––––––––– –––––––––––––– 期末现金及现金等价物 48,160,393 34,828,039 ═════════ ═════════ 现金及现金等价物余额分析： 现金存款 48,160,393 34,828,039 ═════════ ═════════ 9 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 投资组合（未经审计） 2021 年 6 月 30 日 持仓 公允价值 美元 所占净资 产的百分 比 上市债券 (90.87%) 英属维尔京群岛 (3.92%) Chinalco Capital Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 4% 25/08/2021 960,000 962,832 0.21 Huarong Finance 2019 Co Ltd (Reg S) 3.25% 13/11/2024 200,000 148,102 0.03 New Metro Global Ltd (Reg S) (Reg) 4.8% 15/12/2024 4,000,000 4,031,840 0.89 New Metro Global Ltd (Reg S) (Reg) 6.5% 20/05/2022 500,000 511,210 0.12 New Metro Global Ltd (Reg S) (Reg) 6.8% 05/08/2023 560,000 583,481 0.13 RKPF Overseas 2019 A Ltd (Reg S) (Reg) 6% 04/09/2025 1,100,000 1,145,903 0.25 RKPF Overseas 2019 A Ltd (Reg S) (Reg) 7.875% 01/02/2023 10,000,000 10,397,100 2.29 ───────── –––––– 17,780,468 3.92 ───────── –––––– 开曼群岛 (14.37%) Agile Group Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 5.75% 02/01/2025 4,300,000 4,365,876 0.96 Agile Group Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 6.05% 13/10/2025 1,000,000 1,015,480 0.22 CFLD Cayman Investment (Reg S) (Reg) 7.125% 08/04/2022 5,000,000 1,772,500 0.39 CFLD Cayman Investment (Reg S) (Reg) 8.6% 08/04/2024 5,250,000 1,877,715 0.41 CIFI Holdings Group (Reg S) (Reg) 6.45% 07/11/2024 2,500,000 2,650,725 0.58 Country Garden Holdings (Reg S) (Reg) 2.7% 12/07/2026 200,000 197,906 0.04 Country Garden Holdings (Reg S) (Reg) 3.3% 12/01/2031 3,000,000 2,830,050 0.62 Country Garden Holdings (Reg S) (Reg) 4.2% 06/02/2026 3,000,000 3,129,840 0.69 Country Garden Holdings (Reg S) (Reg) 4.8% 06/08/2030 2,000,000 2,091,820 0.46 Fantasia Holdings Group (Reg S) (Reg) 10.875% 09/01/2023 6,000,000 5,373,420 1.19 Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 5.625% 24/10/2024 3,500,000 3,625,265 0.80 Kaisa Group Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 11.5% 30/01/2023 437,000 443,000 0.10 Kaisa Group Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 11.7% 11/11/2025 1,450,000 1,369,453 0.30 Melco Resorts Finance (Ser Regs) (Reg) 5.25% 26/04/2026 7,000,000 7,283,080 1.61 Redsun Properties Group Ltd (Reg S) (Reg) 9.95% 11/04/2022 5,200,000 5,273,164 1.16 Ronshine China (Reg S) (Reg) 8.75% 25/10/2022 300,000 301,029 0.07 Ronshine China (Reg S) (Reg) 8.95% 22/01/2023\ 600,000 595,236 0.13 Seazen Group Ltd (Reg S) (Reg) 6% 12/08/2024 5,805,000 6,056,066 1.34 Shimao Group Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 5.6% 15/07/2026 800,000 842,136 0.19 Sunac China Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 6.65% 03/08/2024 2,000,000 2,007,620 0.44 Sunac China Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 7% 09/07/2025 5,000,000 4,930,650 1.09 Times China Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 6.6% 02/03/2023 1,500,000 1,526,235 0.34 Yankuang Group Cayman (Reg S) (Reg) 6% 30/01/2022 4,000,000 4,088,320 0.90 Zhenro Properties Group (Reg S) (Reg) 8.35% 10/03/2024 1,530,000 1,559,697 0.34 ───────── –––––– 65,206,283 14.37 ───────── –––––– 10 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 投资组合（未经审计）（续） 2021 年 6 月 30 日 持仓 公允价值 美元 所占净资 产的百分 比 上市债券 (90.87%)（续） 中国内地 (57.69%) Anton Oilfield Services Group (Reg S) (Reg) 7.5% 02/12/2022 1,250,000 1,235,187 0.27 Central China Real Estate (Reg S) (Reg) 7.25% 13/08/2024 2,010,000 1,735,655 0.38 Central China Real Estate (Reg S) (Reg) 7.65% 27/08/2023 1,000,000 947,180 0.21 China Aoyuan Group Ltd (Reg S) (Reg) 6.35% 08/02/2024 4,100,000 3,884,914 0.86 China Aoyuan Group Ltd (Reg S) (Reg) 7.95% 19/02/2023 8,000,000 7,946,960 1.75 China Aoyuan Group Ltd (Reg S) (Reg) 8.5% 23/01/2022 5,320,000 5,354,846 1.18 China Evergrande Group (Reg S) (Br) 8.75% 28/06/2025 6,020,000 4,015,400 0.88 China Evergrande Group (Reg S) (Reg) 9.5% 11/04/2022 2,000,000 1,713,020 0.38 China Evergrande Group (Reg) (Reg S) 8.25% 23/03/2022 4,000,000 3,426,000 0.76 China SCE Group Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 7.25% 19/04/2023 8,500,000 8,763,500 1.93 China SCE Group Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 7.375% 09/04/2024 9,575,000 9,932,818 2.19 China SCE Property Holdings (Reg) (Reg S) 5.875% 10/03/2022 3,350,000 3,391,071 0.75 CIFI Holdings Group (Reg S) (Reg) 4.375% 12/04/2027 2,000,000 1,966,540 0.43 CIFI Holdings Group (Reg S) (Reg) 5.95% 20/10/2025 2,000,000 2,119,560 0.47 CIFI Holdings Group (Reg S) (Reg) 6% 16/07/2025 6,000,000 6,333,900 1.40 CIFI Holdings Group (Reg S) (Reg) 6.55% 28/03/2024 11,310,000 11,905,358 2.62 CIFI Holdings Group (Reg S) Var Perp 29/12/2049 6,000,000 6,096,840 1.34 CIFI Holdings Group Co Ltd (Reg) (Reg S) 5.5% 23/01/2023 200,000 205,020 0.05 Country Garden Holdings (Reg S) (Reg) 6.5% 08/04/2024 2,330,000 2,475,811 0.55 Country Garden Holdings Co Ltd (Reg S) (Reg) 7.25% 08/04/2026 3,000,000 3,329,070 0.73 E-House (China) Enterprise Holdings (Reg S) (Reg) 7.625% 18/04/2022 3,000,000 3,021,870 0.67 Fantasia Holdings Group (Reg S) (Reg) 11.75% 17/04/2022 1,270,000 1,198,969 0.26 Fantasia Holdings Group (Reg S) (Reg) 11.875% 01/06/2023 3,000,000 2,647,800 0.58 Fantasia Holdings Group (Reg S) (Reg) 12.25% 18/10/2022 1,500,000 1,367,985 0.30 Fantasia Holdings Group (Reg S) 7.95% 05/07/2022 4,270,000 3,800,642 0.84 Future Land Development Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 6.15% 15/04/2023 10,650,000 10,910,286 2.40 Kaisa Group Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 10.5% 15/01/2025 5,000,000 4,711,800 1.04 Kaisa Group Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 11.25% 16/04/2025 5,750,000 5,468,020 1.21 Kaisa Group Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 11.5% 30/01/2023 9,355,000 8,826,255 1.95 Kaisa Group Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 9.95% 23/07/2025 7,600,000 6,860,976 1.51 KWG Group Holdings (Reg S) (Reg) 7.4% 05/03/2024 3,677,000 3,842,465 0.85 KWG Group Holdings (Reg S) 7.875% 01/09/2023 4,028,000 4,122,497 0.91 KWG Property Holding Ltd (Reg) (Reg S) 5.875% 10/11/2024 3,000,000 3,027,750 0.67 Logan Group Co Ltd (Reg S) (Reg) 4.5% 13/01/2028 5,000,000 4,868,450 1.07 Logan Group Co Ltd (Reg S) (Reg) 4.85% 14/12/2026 4,300,000 4,322,274 0.95 Logan Property Holdings (Reg S) (Reg) 5.75% 03/01/2022 500,000 506,435 0.11 Logan Property Holdings (Reg S) (Reg) 6.5% 16/07/2023 5,300,000 5,429,161 1.20 Logan Property Holdings (Reg S) (Reg) 6.9% 09/06/2024 10,200,000 10,751,106 2.37 Logan Property Holdings (Reg S) (Reg) 7.5% 25/08/2022 450,000 460,553 0.10 Logan Property Holdings (Reg) (Reg S) 5.25% 23/02/2023 2,800,000 2,836,064 0.63 11 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 投资组合（未经审计）（续） 2021 年 6 月 30 日 持仓 公允价值 美元 所占净资 产的百分 比 上市债券 (90.87%) （续） 中国内地 (57.69%)（续） Minmetals Bounteous Finance (Reg S) (Reg) 3.125% 27/07/2021 1,500,000 1,501,935 0.33 Powerlong Real Estate Holding Ltd (Reg S) (Reg) 5.95% 30/04/2025 400,000 413,440 0.09 Powerlong Real Estate Holding Ltd (Reg S) (Reg) 6.25% 10/08/2024 3,800,000 3,944,324 0.87 Powerlong Real Estate Holding Ltd (Reg S) (Reg) 7.125% 08/11/2022 5,300,000 5,515,498 1.22 Powerlong Real Estate Holding Ltd (Reg S) 6.95% 23/07/2023 1,800,000 1,860,192 0.41 Red Sun Properties Group (Reg S) (Reg ) 7.3% 13/01/2025 600,000 558,000 0.12 Ronshine China (Reg S) (Reg) 10.5% 01/03/2022 3,000,000 3,039,720 0.67 Ronshine China (Reg S) (Reg) 7.35% 15/12/2023 6,600,000 6,263,862 1.38 Ronshine China (Reg S) (Reg) 8.1% 09/06/2023 1,200,000 1,166,784 0.26 Seazen Group Ltd (Reg S) (Reg) 4.45 % 13/07/2025 4,400,000 4,369,992 0.96 Shimao Group Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 5.2% 30/01/2025 227,000 232,838 0.05 Sunac China Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 6.5% 09/07/2023 1,000,000 1,022,830 0.23 Sunac China Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 6.5% 10/01/2025 7,000,000 6,895,350 1.52 Sunac China Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 6.5% 26/01/2026 500,000 483,600 0.11 Sunac China Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 7.25% 14/06/2022 500,000 513,050 0.11 Sunac China Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 7.5% 01/02/2024 10,600,000 10,871,572 2.40 Sunac China Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 7.95% 08/08/2022 1,000,000 1,024,990 0.23 Sunac China Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 7.95% 11/10/2023 810,000 836,657 0.18 Times China Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 6.2% 22/03/2026 1,000,000 984,470 0.22 Times China Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 6.75% 08/07/2025 8,000,000 8,123,840 1.79 Times China Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 6.75% 16/07/2023 9,950,000 10,228,202 2.25 Times Property Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 5.75% 26/04/2022 580,000 584,304 0.13 Yuzhou Properties Co Ltd (Reg S) (Reg) 7.375% 13/01/2026 1,000,000 790,670 0.17 Yuzhou Properties Co Ltd (Reg S) (Reg) 7.7% 20/02/2025 500,000 429,190 0.09 Yuzhou Properties Co Ltd (Reg S) (Reg) 8.375% 30/10/2024 1,500,000 1,342,650 0.30 Yuzhou Properties Co Ltd (Reg S) (Reg) 8.5% 26/02/2024 2,000,000 1,830,640 0.40 Yuzhou Properties Co Ltd (Reg) (Reg S) Var Perp 31/12/2049 2,800,000 2,378,656 0.52 Zhenro Properties Group (Reg S) (Reg) 6.63% 07/01/2026 4,330,000 3,919,300 0.86 Zhenro Properties Group (Reg S) (Reg) 9.8% 20/08/2021 1,800,000 1,812,906 0.40 Zhenro Properties Group (Reg) (Reg S) Var Perp 31/12/2049 3,000,000 3,053,610 0.67 ───────── –––––– 261,753,080 57.69 ───────── –––––– 香港 (9.27%) Agile Group Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 6.7% 07/03/2022 7,000,000 7,168,350 1.58 CNAC (HK) Finbridge Co Ltd (Reg S) (Reg) 3% 22/09/2030 4,000,000 3,961,200 0.87 CNAC (HK) Finbridge Co Ltd (Reg S) (Reg) 3.375% 19/06/2024 3,660,000 3,837,107 0.85 Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd (Reg S) (Reg) 6% 06/09/2021 5,000,000 5,046,550 1.11 Melco Resorts Finance Ser Regs 4.875% 06/06/2025 10,020,000 10,277,514 2.26 RKI Overseas Finance 2016 B (Reg S) (Reg) 4.7% 06/09/2021 300,000 301,233 0.07 12 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 投资组合（未经审计）（续） 2021 年 6 月 30 日 持仓 公允价值 美元 所占净资 产的百分 比 上市债券 (90.87%) （续） 香港 (9.27%) （续） RKPF Overseas 2019 A Ltd (Reg S) (Reg) 6.7% 30/09/2024 4,000,000 4,251,680 0.94 Shimao Property Holdings (Reg S) (Reg) 6.125% 21/02/2024 3,000,000 3,099,660 0.68 Yancoal International Resources Development (Reg S) (Reg) 6% 29/11/2021 1,800,000 1,840,410 0.41 Yango Justice International Ltd (Reg S) (Reg) 10% 11/02/2023 775,000 783,293 0.17 Yango Justice International Ltd (Reg S) (Reg) 8.25% 25/11/2023 500,000 484,740 0.11 Yango Justice International Ltd (Reg S) (Reg) 9.25% 15/04/2023 1,000,000 991,830 0.22 ───────── –––––– 42,043,567 9.27 ───────── –––––– 印度尼西亚 (1.38%) Pertamina Persero PT (Reg S) 4.3% 20/05/2023 500,000 532,205 0.12 Pertamina Persero PT (Ser Regs) ( Reg S) (Reg) 1.4% 09/02/2026 2,000,000 1,964,340 0.43 Pertamina Persero PT (Ser Regs) (Reg) 2.3% 09/02/2031 2,000,000 1,922,760 0.42 Pertamina Persero PT (Ser Regs) (Reg) 3.1% 22/01/2030 1,800,000 1,853,100 0.41 ───────── –––––– 6,272,405 1.38 ───────── –––––– 澳门 (4.24%) MGM China Holdings Ltd (Ser Regs) (Reg) 5.375% 15/05/2024 2,000,000 2,058,200 0.46 MGM China Holdings Ltd (Ser Regs) (Reg) 5.875% 15/05/2026 4,500,000 4,728,240 1.04 Wynn Macau Ltd (Ser Regs) (Reg) 4.875% 01/10/2024 7,385,000 7,496,144 1.65 Wynn Macau Ltd Ser (Reg S) (Reg) 5.5% 01/10/2027 4,750,000 4,961,233 1.09 ───────── –––––– 19,243,817 4.24 ───────── –––––– 远期外汇合约 (0.00%) 12 0.00 投资总额（投资总成本 418,794,867 美元） 412,299,632 90.87 其他净资产 41,427,420 9.13 ───────── –––––– 于 2021 年 6 月 30 日总净资产 453,727,052 100.00 ═════════ ═════ 13 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 投资组合变动表（未经审计） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间 截至 2021 年 6 月 30 日持仓占净资 产百分比 截至 2020 年 12 月 31 日持仓占 净资产百分比 上市债券 英属维尔京群岛 3.92 5.70 开曼群岛 14.37 12.33 中国内地 57.69 59.39 香港 9.27 9.84 印度尼西亚 1.38 0.81 澳门 4.24 3.40 –––––– –––––– 总计 90.87 91.47 ═════ ═════ 14 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 金融衍生工具详情（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 远期外汇合约 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金未到期的远期外汇合约的详情如下： 金融资产 合约交付 交换 结算日期 交易对手方 公允价值 美元 1,543 美元 10,034 元离岸人民币 2021 年 7 月 30 日 香港上海汇丰银行 有限公司 5 1,892 美元 12,298 元离岸人民币 2021 年 7 月 30 日 香港上海汇丰银行 有限公司 7 ──────── 12 ════════ 15 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 业绩表现记录（未经审计） 2021 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 美元 2020 年 12 月 31 日 美元 2019 年 12 月 31 日 美元 净资产 A 类（美元）收益分配份额 1,004 - - A 类（人民币）收益分配份额 1,538 - - A 类（人民币对冲）收益分配份额 1,549 - - A 类（港元）收益分配份额 1,290 - - D 类（美元）收益分配份额 156,003,697 164,257,581 153,203,283 D 类（港元）收益分配份额 2,864,865 3,941,132 2,813,450 H类（人民币）收益分配份额 68,022 6,219,076 333,464 H类（人民币对冲）收益分配份额 1,899 - - I 类（美元）收益分配份额 294,783,188 393,509,251 321,542,693 份额净值 A 类（美元）收益分配份额 99.85 - - A 类（人民币）收益分配份额 15.29 - - A 类（人民币对冲）收益分配份额 15.41 - - A 类（港元）收益分配份额 12.83 - - D 类（美元）收益分配份额 90.45 96.07 98.69 D 类（港元）收益分配份额 114.13 121.49 125.28 H类（人民币）收益分配份额 14.8591 15.1761 14.4501 H类（人民币对冲）收益分配份额 15.3731 - - I 类（美元）收益分配份额 95.42 99.40 97.63 16 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 业绩表现记录（未经审计）（续） 2021 年 6 月 30 日 最高申购价 最低赎回价 财务期间 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 A 类（美元）收益分配份额 101.29 美元 99.13 美元 A 类（人民币）收益分配份额 101.16 元人民币 98.26 元人民币 A 类（人民币对冲）收益分配份额 101.34 元人民币 99.33 元人民币 A 类（港元）收益分配份额 101.20 港元 99.01 港元 D 类（美元）收益分配份额 96.15 美元 90.45 美元 D 类（港元）收益分配份额 942.63 港元 886.29 港元 H类（人民币）收益分配份额 98.3289 元人民 币 95.4984 元人民 币 H类（人民币对冲）收益分配份额 100.6786 元人民 币 99.1843 元人民 币 I 类（美元）收益分配份额 99.49 美元 95.42 美元 截至 2020 年 12 月 31 日止年度 D 类（美元）收益分配份额 99.76 美元 82.49 美元 D 类（港元）收益分配份额 983.90 港元 811.48 港元 H类（人民币）收益分配份额 102.9265 元人民 币 86.3493 元人民 币 I 类（美元）收益分配份额 101.37 美元 82.75 美元 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 D 类（美元）收益分配份额 100.30 美元 97.03 美元 D 类（港元）收益分配份额 1,004.24 港元 967.52 港元 H类（人民币）收益分配份额 102.0866 元人民 币 99.2788 元人民 币 I 类（美元）收益分配份额 99.64 美元 90.80 美元 17 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 业绩表现记录（未经审计）（续） 2021 年 6 月 30 日 财务期间（续） 截至 2018 年 12 月 31 日止年度 A 类（港元）收益分配份额 786.98 港元 758.91 港元 I 类（美元）收益分配份额 101.48 美元 90.50 美元 截至 2017 年 12 月 31 日止年度 A 类（港元）收益分配份额 805.50 港元 777.66 港元 I 类（美元）收益分配份额 104.01 美元 100.79 美元 I 类（港元）收益分配份额 802.41 港元 777.01 港元 2016 年 5 月 23 日（初始运作日期） 至 2016 年 12 月 31 日期间 A 类（港元）收益分配份额 796.12 港元 776.84 港元 I 类（美元）收益分配份额 103.24 美元 99.95 美元 I 类（港元）收益分配份额 800.47 港元 776.31 港元 18 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 收益分配披露 基金管理人拟每半年为本基金 I 类份额宣派一次收益分配， 并每月为 D 类份额宣派一次收益分配，并以相关 类别货币进行支付。份额持有人可选择以现金支付收益分配，或可将收益分配用于申购本基金的相关类别的额 外份额。 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 除息日 付款日 每份额 收益分配 收益分配 总额 D 类（美元）收益分配份额 1 月 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 5 日 0.66 美元 1,128,417 美元 2 月 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 5 日 0.66 美元 1,128,417 美元 3 月 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 12 日 0.66 美元 1,128,417 美元 4 月 2021 年 4 月 30 日 2021 年 5 月 7 日 0.55 美元 940,363 美元 5 月 2021 年 5 月 31 日 2021 年 6 月 7 日 0.55 美元 943,641 美元 6 月 2021 年 6 月 30 日 2021 年 7 月 8 日 0.55 美元 943,642 美元 D 类（港元）收益分配份额 1 月 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 5 日 6.60 港元 220,358 港元 2 月 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 5 日 6.60 港元 220,437 港元 3 月 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 12 日 6.60 港元 162,991 港元 4 月 2021 年 4 月 30 日 2021 年 5 月 7 日 5.50 港元 139,086 港元 5 月 2021 年 5 月 31 日 2021 年 6 月 7 日 5.50 港元 138,493 港元 6 月 2021 年 6 月 30 日 2021 年 7 月 8 日 5.50 港元 137,342 港元 I 类（美元）收益分配份额 6 月 2021 年 6 月 30 日 2021 年 7 月 7 日 2.00 美元 6,146,744 美元 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 除息日 付款日 每份额 收益分配 收益分配 总额 D 类（美元）收益分配份额 1 月 2020 年 1 月 31 日 2020 年 2 月 11 日 0.66 美元 1,025,205 美元 2 月 2020 年 2 月 28 日 2020 年 3 月 10 日 0.66 美元 1,025,205 美元 3 月 2020 年 3 月 31 日 2020 年 4 月 9 日 0.66 美元 1,129,079 美元 4 月 2020 年 4 月 29 日 2020 年 5 月 12 日 0.66 美元 1,129,079 美元 5 月 2020 年 5 月 29 日 2020 年 6 月 9 日 0.66 美元 1,128,626 美元 6 月 2020 年 6 月 30 日 2020 年 7 月 10 日 0.66 美元 1,128,626 美元 D 类（港元）收益分配份额 1 月 2020 年 1 月 31 日 2020 年 2 月 11 日 6.60 港元 196,465 港元 2 月 2020 年 2 月 28 日 2020 年 3 月 10 日 6.60 港元 162,340 港元 3 月 2020 年 3 月 31 日 2020 年 4 月 9 日 6.60 港元 190,696 港元 4 月 2020 年 4 月 29 日 2020 年 5 月 12 日 6.60 港元 286,470 港元 5 月 2020 年 5 月 29 日 2020 年 6 月 9 日 6.60 港元 286,318 港元 6 月 2020 年 6 月 30 日 2020 年 7 月 10 日 6.60 港元 298,489 港元 19 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 收益分配披露（续） 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 除息日 付款日 每份额 收益分配 收益分配 总额 I 类（美元）收益分配份额 6 月 2020 年 6 月 30 日 2020 年 7 月 8 日 2.00 美元 7,367,821 美元 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |