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| 万家周期优势企业混合C(008492) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2535673 | ||||||||
| 基金代码 | 008492 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 万家周期优势企业混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 26 日 万家周期优势企业混合 2021 年第 3 季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家周期优势企业混合 基金主代码 008491 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 5 月 7 日 报告期末基金份额总额 10,830,543.91 份 投资目标 本基金主要投资于周期性行业中具备核心竞争 优势的相关企业，在严格控制风险和保持流动性 的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现 基金资产长期 稳健的增值。 投资策略 本基金具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、 股票投资策 （1）主题界定、（2）个股投资策略、 （3）存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、 可转换债券与可交换债券投资策略；5、股指期 货投资策略；6、国债期货投资策略；7、股票期 权投资策略；8、融资交易策略；9、信用衍生品 投资策略；10、证券公司短期公司债券投资策略； 11、资产支持证券投资策略；12、其他。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收 益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和 货币市场基金。 本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投 万家周期优势企业混合 2021 年第 3 季度报告 第 3 页 共 14 页 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大 的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯 可能带来的风险等。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家周期优势企业混合A 万家周期优势企业混 合 C 下属分级基金的交易代码 008491 008492 报告期末下属分级基金的份额总额 10,375,227.12 份 455,316.79 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ） 万家周期优势企业混合 A 万家周期优势企业混合 C 1．本期已实现收益 2,065,747.30 116,604.19 2．本期利润 1,863,846.75 116,573.67 3．加权平均基金份额本期利润 0.1811 0.2065 4．期末基金资产净值 12,327,370.83 538,534.29 5．期末基金份额净值 1.1882 1.1828 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家周期优势企业混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 18.13% 1.65% -5.15% 0.84% 23.28% 0.81% 自基金合 同生效起 至今 18.75% 1.44% -3.09% 0.77% 21.84% 0.67% 万家周期优势企业混合 2021 年第 3 季度报告 第 4 页 共 14 页 万家周期优势企业混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 17.97% 1.65% -5.15% 0.84% 23.12% 0.81% 自基金合 同生效起 至今 18.48% 1.44% -3.09% 0.77% 21.57% 0.67% 注：基金业绩比较基准增长率=沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收 益率×30% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 万家周期优势企业混合 2021 年第 3 季度报告 第 5 页 共 14 页 注：1、本基金合同生效日期为 2021 年 5 月 7 日，根据合同规定建仓期为 6 个月，截至报告期末 本基金仍在建仓期。 2、本基金由万家家丰中短债债券型证券投资基金变更注册而来。万家家丰中短债债券型证券投资 基金于 2021 年 3 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]919 号文准予变更注册，并 于 2021 年 5月 6日经万家家丰中短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过。自 2021 年 5 月 7 日起，原《万家家丰中短债债券型证券投资基金基金合同》失效，《万家周期优势企业混 合型证券投资基金基金合同》同时生效。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘洋 万 家 瑞 2021 年 5 - 10.5 年 上海社会科学院财政学硕 万家周期优势企业混合 2021 年第 3 季度报告 第 6 页 共 14 页 隆 混 合 型 证 券 投 资 基 金、万家 周 期 优 势 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理 月 7 日 士。2006 年 7 月至 2008 年 4 月在中国建设银行洛阳分 行担任国际业务部业务人 员；2012 年 7 月至 2015 年 4 月在宏源证券股份有限公 司研究所担任研究员；2015 年 4 月至 2015 年 10 月在沃 胜资产管理有限公司研究 部担任研究员；2015 年 11 月加入万家基金管理有限 公司，先后担任投资研究部 研究员、基金经理助理， 2018年9月起担任基金经理 职务。 注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配 的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询 价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行 事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后 万家周期优势企业混合 2021 年第 3 季度报告 第 7 页 共 14 页 控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 受疫情反复、灾害天气以及缺电等因素影响，三季度经济下行压力加大，固定资产投资增速 有所放缓，消费也相对疲弱。市场表现方面，三季度 A 股市场波动较大且分化严重，总体来看， 上游有色、煤炭、钢铁和电力板块表现较好，食品饮料、医药等板块表现较差。 三季度周期优势减仓了涨幅过大的军工和部分周期股标的，加仓了生猪养殖板块，猪周期尚 未见底，但养殖户已经深度亏损，产能有加速去化的趋势，从数据来看，能繁母猪月度存栏已经 环比下降三个月，部分生猪养殖股票已经跌到了价值区间，长线角度，优质公司当前已经有比较 好的配置价值。 展望四季度，随着海外经济运行和生产能力恢复平稳，国内出口增速有下行压力，市场对经 济增长的担忧可能会贯穿四季度。此外，大宗原材料价格大幅上涨也挤压了企业盈利。经济下行 压力较大，预计四季度有稳增长和货币政策再宽松的可能。配置思路上，倾向于从中长线维度寻 找投资机会。 结构上，继续看好生物育种板块，一方面，若转基因玉米种植放开，行业有望迎来巨大风口； 另一方面，全球粮食价格上涨和玉米种子自身供需矛盾将带来行业提价周期开启，种子行业景气 上行。此外，中长线看好代表未来方向的新能源板块投资机会，如风电、光伏和新能源车等。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家周期优势企业混合 A 基金份额净值为 1.1882 元，本报告期基金份额净值 增长率为 18.13%；截至本报告期末万家周期优势企业混合 C基金份额净值为 1.1828 元，本报告 期基金份额净值增长率为 17.97%；同期业绩比较基准收益率为-5.15%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金自 2021 年 7 月 1日至 2021 年 9 月 30 日，连续 64 个工作日基金资产净 值低于五千万元。我司已经将该基金情况向证监会报备并提出解决方案，目前我司正积极加强营 万家周期优势企业混合 2021 年第 3 季度报告 第 8 页 共 14 页 销，力争扩大本基金规模。 本报告期内，本基金基金份额持有人数量不存在低于二百人的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 12,062,741.44 93.37 其中：股票 12,062,741.44 93.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 399,066.78 3.09 其中：债券 399,066.78 3.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 446,013.94 3.45 8 其他资产 11,974.41 0.09 9 合计 12,919,796.57 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,833,870.00 29.80 B 采矿业 408,655.00 3.18 C 制造业 5,851,527.59 45.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 249,332.00 1.94 E 建筑业 119,426.00 0.93 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 72,296.00 0.56 J 金融业 59,200.00 0.46 万家周期优势企业混合 2021 年第 3 季度报告 第 9 页 共 14 页 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,594,306.59 82.34 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 347,427.67 2.70 B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 101,633.32 0.79 D 能源 601,794.21 4.68 E 金融 - - F 医疗保健 70,143.65 0.55 G 工业 182,290.19 1.42 H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 165,145.81 1.28 K 房地产 - - 合计 1,468,434.85 11.41 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002385 大北农 135,600 1,025,136.00 7.97 2 000998 隆平高科 43,800 938,634.00 7.30 3 002714 牧原股份 15,180 787,842.00 6.12 4 300087 荃银高科 23,200 672,800.00 5.23 5 002041 登海种业 32,400 668,736.00 5.20 6 600371 万向德农 45,400 481,240.00 3.74 7 002466 天齐锂业 4,600 467,268.00 3.63 8 002100 天康生物 53,400 460,308.00 3.58 9 002192 融捷股份 2,800 372,400.00 2.89 万家周期优势企业混合 2021 年第 3 季度报告 第 10 页 共 14 页 10 600499 科达制造 19,400 329,606.00 2.56 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 372,297.60 2.89 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 26,769.18 0.21 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 399,066.78 3.10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 019649 21 国债 01 3,720 372,297.60 2.89 2 127045 牧原转债 201 26,769.18 0.21 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 万家周期优势企业混合 2021 年第 3 季度报告 第 11 页 共 14 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。 基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量， 对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间 的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金可基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理， 提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值 等策略进行套期保值操作。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期内，本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 万家周期优势企业混合 2021 年第 3 季度报告 第 12 页 共 14 页 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,296.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,345.40 5 应收申购款 333.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 11,974.41 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家周期优势企业混合 A 万家周期优势企业混合 C 报告期期初基金份额总额 10,073,363.80 621,494.01 报告期期间基金总申购份额 457,764.69 417,524.87 减:报告期期间基金总赎回份额 155,901.37 583,702.09 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 10,375,227.12 455,316.79 万家周期优势企业混合 2021 年第 3 季度报告 第 13 页 共 14 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,000.20 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,000.20 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 92.34 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210701 - 20210930 10,001,000.20 - - 10,001,000.20 92.34% 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金 份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回 款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能 面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 万家周期优势企业混合 2021 年第 3 季度报告 第 14 页 共 14 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家周期优势企业混合型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。 5、万家周期优势企业混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家周期优势企业混合型证券投资基金托管协议》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2021 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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