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| 华富可转债债券(005793) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2537254 | ||||||||
| 基金代码 | 005793 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华富可转债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 26日 华富可转债债券 2021年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 07月 01日起至 2021年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富可转债债券 基金主代码 005793 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 5月 21日 报告期末基金份额总额 30,465,939.50份 投资目标 本基金通过对可转债的积极投资，在严格控制风险的基础上，追求基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国内宏观经 济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研 究，判断证券市场的发展趋势，结合流动性、估值水平、风险偏好等 因素，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和 策略分析的基础上，通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略， 将基金资产在股票、可转债、普通债券和现金等资产间进行配置并动 态调整比例。 业绩比较基准 60%×中证可转换债券指数收益率+30%×上证国债指数收益率+10%× 沪深 300指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期 收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。本基金主 要投资于可转换债券和可交换债券，在债券型基金中属于风险水平相 对较高的投资品种。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 华富可转债债券 2021年第 3季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日） 1.本期已实现收益 1,495,131.97 2.本期利润 -433,894.07 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0299 4.期末基金资产净值 43,933,761.84 5.期末基金份额净值 1.4421 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 14.29% 1.47% 3.57% 0.48% 10.72% 0.99% 过去六个月 30.15% 1.21% 6.98% 0.40% 23.17% 0.81% 过去一年 19.40% 1.20% 9.88% 0.42% 9.52% 0.78% 过去三年 47.44% 1.13% 34.48% 0.52% 12.96% 0.61% 自基金合同 生效起至今 44.21% 1.08% 30.39% 0.51% 13.82% 0.57% 注：本基金业绩比较基准收益率＝60%×中证可转换债券指数收益率+30%×上证国债指数收益率 +10%×沪深 300指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华富可转债债券 2021年第 3季度报告 第 4页 共 12页 注：根据《华富可转债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金对债券资产的投资比例不 低于基金资的 80%，其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基 金资产的 80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到 期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金建仓期 为 2018年 5月 21日到 2018年 11月 21日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报 告期内，本基金严格执行了《华富可转债债券型证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 尹培俊 华富可转债债 券型基金基金 经理、华富收 益增强债券型 基金基金经 理、华富强化 回报债券型基 金基金经理、 华富安享债券 型基金基金经 理、华富华鑫 灵活配置混合 2018年 8月 28 日 - 15年 兰州大学工商管理硕士，研究生 学历。曾任上海君创财经顾问有 限公司顾问部项目经理、上海远 东资信评估有限公司集团部高级 分析师、新华财经有限公司信用 评级部高级分析师、上海新世纪 资信评估投资服务有限公司高级 分析师、德邦证券有限责任公司 固定收益部高级经理。2012年 7 月加入华富基金管理有限公司， 曾任固定收益部信用研究员、固 定收益部总监助理、固定收益部 华富可转债债券 2021年第 3季度报告 第 5页 共 12页 型基金基金经 理、华富安华 债券型基金基 金经理、华富 安盈一年持有 期债券型基金 基金经理、公 司总经理助 理、固定收益 部总监、公司 公募投资决策 委员会委员 副总监，2016年 5月 5日至 2018 年 9月 4日（9月 5日基金合同终 止）任华富诚鑫灵活配置混合型 基金基金经理、2014年 3月 6日 至 2019年 6月 20日任华富货币 市场基金基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期； 首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 华富可转债债券 2021年第 3季度报告 第 6页 共 12页 三季度，在工业品通胀、能耗双控、局部疫情反复等因素影响下国内经济明显走弱。9月 PMI 总体下降，制造业 PMI仍在荣枯线以下，显示出原材料价格高企对于下游企业景气度的压制，但 9月 BCI与 PMI出现了背离，BCI企业销售前瞻和利润前瞻指数分别较上月上升 5和 7.7个百分点 至 74.7和 55.7，显示新兴成长行业相对景气度仍在。通胀持续分化，工业品通胀高企而生活资 料价格低迷，8月 PPI同比达 9.5%，略超预期，煤炭、黑色金属、有色、化工、化纤涨幅显著, 8 月 CPI同比重新回到 1%以内；环比涨幅也只有 0.1%，低于 7月，非食品和核心 CPI同样疲弱。融 资环境方面，地产需求走弱和地方调控政策升温对居民部门贷款形成抑制，原材料价格高企且基 建支撑暂不明显导致企业企业融资需求亦疲软，8月社融数据新增社融 2.96万亿元，环比未有明 显超季节性，存量社融增速下降 0.4个点至 10.3%。 海外宏观主线主要在美联储政策、疫苗和中美关系三个方面。中美关系方面，两国元首在 9.10 的电话会晤、孟晚舟回国、美国 USTR贸易代表发表“中美贸易关系的新方法”等事件，表明中美 关系长期竞争环境下短期阶段性好转。疫情方面，三季度海外疫情因 delta变异毒株而一度升级， 近期逐渐好转，随着默沙东与 Ridgeback宣布新冠口服药物 Molnupiravir的临床数据取得突破， 未来疫情控制在像好的方向发展。美联储政策方面，9月 FOMC会议偏鹰、疫情逐步好转、财政部 TGA账户低位等原因下，美债利率与美元震荡上行，Taper在年底落地逐渐成为市场共识，但对于 资产的影响已经在逐渐消化。 从国内资本市场的表现来看，三季度 A股市场大幅震荡，市场在经历了对互联网平台、教培 等行业强监管导致的冲击之后探底回升，但进入 9月之后市场风格轮动加快，双碳主题下的周期 和公用事业行业大幅波动，中游制造业表现疲软，下游消费和低估值金融地产短期有所企稳，赚 钱效应迅速下滑；转债市场跟随 A股市场表现，转债指数创出阶段新高后开始大幅波动；由于经 济下行压力加大，债券市场三季度以来延续收益率下行的趋势，但 9月开始由于上游资源品价格 疯涨以及对于降准预期落空和四季度供给的担忧，债券市场也开始出现调整。本基金三季度整体 超配股票和转债资产，较好地把握了新能源、周期等转债品种的机会，产品净值在 9月份之前增 长较快，但 9月份受到股票市场大幅波动的影响，产品回撤较大，回吐了部分盈利。 展望四季度，市场仍将面临不确定的内外部环境，投资难度仍大。今年以来，特别是三季度 以来供给逻辑主导着市场表现，导致以需求逻辑为框架的投资时钟效用大幅弱化。在保供背景下， 财政政策和货币政策都缺乏着力点，内部要考虑经济下行和通胀上行的平衡，外部要考虑美联储 QE退出的冲击，同时在房地产失速的风险下也需要适度稳信用，市场对滞胀的担忧显著增强。面 临越来越多的不确定性，市场对未来的预期也产生了摇摆和短期定价体系的紊乱。因此，对于目 前市场的波动和投资难度，我倾向于更着眼于拉长久期思维来做应对。中美竞争、碳中和大背景 华富可转债债券 2021年第 3季度报告 第 7页 共 12页 没有出现变化，经济增速下台阶、经济结构转型没有出现变化，沿着这些中期逻辑出发去考虑市 场可能会相对清晰一点。从资产配置角度，股债估值性价比仍较为均衡，债券经过调整赔率改善， 胜率约束在通胀，但调整之后配置价值相对显现；风险资产分化仍然比较严重，但整体不贵，值 得重点关注的方向主要包括有确定增量空间的新兴成长及高端制造业机会、传统行业“剩”者为 王的机会、经过持续调整之后具备稳健增长潜力和估值吸引力的消费行业机会、以及部分供需关 系可能大幅逆转的行业机会。本基金股票投资会坚持以基本面和业绩驱动为主的投资理念，分享 优秀企业的成长和价值增长，转债投资将坚持在较低风险程度下，综合基本面驱动、策略轮动、 行业主题挖掘、条款博弈等各方面机会，稳健地做好配置策略，均衡投资，力争为基金持有人获 取合理的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，本基金份额净值为 1.4421元，累计份额净值为 1.4421元。报告期，本基金份 额净值增长率为 14.29%，同期业绩比较基准收益率为 3.57%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从 2020年 2月 26日起至本报告期末（2021年 09月 30日），本基金基金资产净值存在连续 六十个工作日低于 5000万元的情形，至本报告期期末（2021年 09月 30日）基金资产净值仍低 于 5000万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施， 并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 8,507,171.07 15.64 其中：股票 8,507,171.07 15.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 43,257,696.10 79.52 其中：债券 43,257,696.10 79.52 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 华富可转债债券 2021年第 3季度报告 第 8页 共 12页 7 银行存款和结算备付金合计 967,172.33 1.78 8 其他资产 1,665,779.02 3.06 9 合计 54,397,818.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 302,700.00 0.69 C 制造业 7,517,071.07 17.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 687,400.00 1.56 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,507,171.07 19.36 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 688598 金博股份 3,331 1,169,081.07 2.66 2 600745 闻泰科技 10,000 936,600.00 2.13 3 603678 火炬电子 12,000 846,600.00 1.93 4 002895 川恒股份 23,000 784,300.00 1.79 华富可转债债券 2021年第 3季度报告 第 9页 共 12页 5 688303 大全能源 11,000 768,460.00 1.75 6 603501 韦尔股份 3,000 727,830.00 1.66 7 601636 旗滨集团 40,000 693,200.00 1.58 8 300059 东方财富 20,000 687,400.00 1.56 9 603920 世运电路 50,000 638,000.00 1.45 10 002025 航天电器 10,000 618,000.00 1.41 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 948,065.00 2.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,345,813.50 3.06 其中：政策性金融债 1,345,813.50 3.06 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 40,963,817.60 93.24 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 43,257,696.10 98.46 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 110073 国投转债 42,000 4,832,100.00 11.00 2 110074 精达转债 12,000 2,273,880.00 5.18 3 111000 起帆转债 18,000 2,155,860.00 4.91 4 123035 利德转债 14,000 2,142,980.00 4.88 5 123111 东财转 3 13,000 2,015,260.00 4.59 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 华富可转债债券 2021年第 3季度报告 第 10页 共 12页 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,790.23 2 应收证券清算款 694,943.12 3 应收股利 - 4 应收利息 89,393.62 5 应收申购款 877,652.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,665,779.02 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 110073 国投转债 4,832,100.00 11.00 2 110074 精达转债 2,273,880.00 5.18 3 123035 利德转债 2,142,980.00 4.88 4 123097 美力转债 1,880,960.00 4.28 5 113044 大秦转债 1,582,800.00 3.60 6 123100 朗科转债 1,521,480.00 3.46 7 113603 东缆转债 1,414,700.00 3.22 8 128106 华统转债 1,387,870.00 3.16 9 123076 强力转债 1,353,560.00 3.08 10 128125 华阳转债 1,347,320.00 3.07 11 123050 聚飞转债 1,268,700.00 2.89 12 113614 健 20转债 1,216,980.00 2.77 13 113043 财通转债 1,129,200.00 2.57 华富可转债债券 2021年第 3季度报告 第 11页 共 12页 14 113619 世运转债 1,075,900.00 2.45 15 128109 楚江转债 1,071,520.00 2.44 16 128137 洁美转债 1,013,680.00 2.31 17 123099 普利转债 1,010,400.00 2.30 18 110053 苏银转债 934,080.00 2.13 19 128111 中矿转债 897,840.00 2.04 20 127020 中金转债 838,320.00 1.91 21 113593 沪工转债 738,900.00 1.68 22 113618 美诺转债 718,560.00 1.64 23 128123 国光转债 637,500.00 1.45 24 123053 宝通转债 597,950.00 1.36 25 123022 长信转债 574,920.00 1.31 26 128107 交科转债 566,500.00 1.29 27 123057 美联转债 364,620.00 0.83 28 118000 嘉元转债 359,060.00 0.82 29 132018 G三峡 EB1 130,840.00 0.30 30 128074 游族转债 107,280.00 0.24 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 5,690,818.05 报告期期间基金总申购份额 41,156,979.00 减：报告期期间基金总赎回份额 16,381,857.55 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 30,465,939.50 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 华富可转债债券 2021年第 3季度报告 第 12页 共 12页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 产品特有风险 无 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富可转债债券型证券投资基金基金合同 2、华富可转债债券型证券投资基金托管协议 3、华富可转债债券型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富可转债债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2021年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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