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| 富国新机遇灵活配置混合A(004674) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2544534 | ||||||||
| 基金代码 | 004674 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二一年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 送出日期： 2021年 10月 27日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10 月 25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 2021年 9月 30日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国新机遇灵活配置混合 基金主代码 004674 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 11月 14日 报告期末基金份额 总额（单位：份） 503,040,863.65 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准 的投资回报和资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略，并通过战 略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合，持续、 动态、优化确定投资组合的资产配置比例；在股票投资方 面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法和“自下 而上”的选股策略，通过定量筛选和基本面分析，挑选出 优质的上市公司股票进行投资；在债券投资方面，本基金 将采用“自上而下”的投资策略对债券类资产进行合理有 效的配置，并在此框架下进行具有针对性的债券选择。本 基金的存托凭证投资策略、新三板精选层股票投资策略、 中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略和权 证投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率× 80% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股 票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资 全国中小企业股份转让系统挂牌股票，会面临参与挂牌公 司股票交易产生的公司风险、流动性风险、信息风险等特 有风险。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 富国新机遇灵活配置混 合 A 富国新机遇灵活配置混合 C 下属分级基金的交 易代码 004674 004675 报告期末下属分级 基金的份额总额 （单位：份） 410,020,215.24 93,020,648.41 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 3 主要财务指标 富国新机遇灵活配置混 合 A 报告期（2021年07月01日-2021 年 09月 30日） 富国新机遇灵活配置混 合 C 报告期（2021年 07月 01日 -2021年 09月 30日） 1.本期已实现收益 55,004,523.93 4,073,018.56 2.本期利润 -19,973,139.90 -3,445,971.18 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0696 -0.1106 4.期末基金资产净值 779,708,950.20 158,645,642.84 5.期末基金份额净值 1.9016 1.7055 注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）富国新机遇灵活配置混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.15% 1.36% -0.68% 0.25% -2.47% 1.11% 过去六个月 7.13% 1.24% 0.41% 0.22% 6.72% 1.02% 过去一年 31.21% 1.34% 3.20% 0.25% 28.01% 1.09% 过去三年 100.06% 1.08% 12.53% 0.26% 87.53% 0.82% 自基金合同 生效起至今 90.16% 0.97% 10.90% 0.26% 79.26% 0.71% （2）富国新机遇灵活配置混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.27% 1.36% -0.68% 0.25% -2.59% 1.11% 过去六个月 6.86% 1.24% 0.41% 0.22% 6.45% 1.02% 过去一年 30.56% 1.34% 3.20% 0.25% 27.36% 1.09% 过去三年 70.52% 1.05% 11.37% 0.29% 59.15% 0.76% 4 自基金合同 生效起至今 70.55% 1.00% 10.48% 0.28% 60.07% 0.72% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国新机遇灵活配置混合 A 基金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2021年 9月 30日。 2、本基金于 2017年 11月 14日成立，建仓期 6个月，从 2017年 11月 14日起 至 2018年 5月 13日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （2）自基金合同生效以来富国新机遇灵活配置混合 C 基金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 5 注：1、截止日期为 2021年 9月 30日。 2、本基金于 2017年 11月 14日成立，建仓期 6个月，从 2017年 11月 14日起 至 2018年 5月 13日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 3、本基金 C类份额于 2018年 2月 14日至 2019年 3月 21日无份额，期间累计 份额净值增长率保持不变。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 孙彬 本基金基 金经理 2019-08-28 － 9.5 硕士，曾任国泰基金管理有限 公司助理金融分析师，国泰基 金管理有限公司研究员；自 6 2016年 7月加入富国基金管理 有限公司，历任权益投资经理； 现任富国基金权益投资部权益 投资总监助理兼权益基金经 理。自 2019年 5月起任富国价 值优势混合型证券投资基金基 金经理，2019年 8月起任富国 新机遇灵活配置混合型发起式 证券投资基金、富国新活力灵 活配置混合型发起式证券投资 基金基金经理，2020年 5月起 任富国融享18个月定期开放混 合型证券投资基金基金经理， 2021年 4月起任富国融泰三个 月定期开放混合型发起式证券 投资基金基金经理，2021年 6 月起任富国沪深 300基本面精 选股票型证券投资基金基金经 理。具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国新机遇灵活配置混合型发起式证 券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民 共和国证券法》、《富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期 7 稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 8 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度上证 50指数下跌 8.62%，沪深 300指数下跌 6.85%，中证 800指数下 跌 4.36%。从申万一级行业看，采掘、公用事业、有色、钢铁及化工涨幅居前； 医药、社服、食品饮料跌幅居前。上游及价格弹性资产大幅跑赢市场。A股股权 风险溢价处于合理位置，部分行业估值从全球比较来看依旧具备较好的估值优势。 本基金均衡配置，仓位平稳，在三季度超配了消费、社服、机械及化工，低配了 家电及地产产业链。本季度相对业绩基准略跑输。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率 A级为-3.15%，C级为-3.27%，同期业绩 比较基准收益率 A级为-0.68%，C级为-0.68% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 869,893,290.80 92.51 其中：股票 869,893,290.80 92.51 2 固定收益投资 10,006,000.00 1.06 其中：债券 10,006,000.00 1.06 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 9 6 银行存款和结算备付金合计 50,918,706.60 5.41 7 其他资产 9,548,491.62 1.02 8 合计 940,366,489.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 5,766.30 0.00 B 采矿业 13,854,050.00 1.48 C 制造业 503,013,925.97 53.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 59,405.76 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 25,763,518.65 2.75 H 住宿和餐饮业 7,921,105.12 0.84 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 24,855,320.71 2.65 J 金融业 160,751,965.00 17.13 K 房地产业 14,980,000.00 1.60 L 租赁和商务服务业 42,071,079.00 4.48 M 科学研究和技术服务业 31,189,270.64 3.32 N 水利、环境和公共设施管理业 13,475,546.03 1.44 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 31,948,412.40 3.40 R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00 S 综合 － － 合计 869,893,290.80 92.70 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 30,000 54,900,000.00 5.85 10 2 002142 宁波银行 1,306,500 45,923,475.00 4.89 3 600036 招商银行 856,300 43,200,335.00 4.60 4 300014 亿纬锂能 360,000 35,650,800.00 3.80 5 300059 东方财富 1,000,000 34,370,000.00 3.66 6 601888 中国中免 125,791 32,705,660.00 3.49 7 300759 康龙化成 144,700 31,169,827.00 3.32 8 603599 广信股份 897,924 29,290,280.88 3.12 9 300015 爱尔眼科 502,386 26,827,412.40 2.86 10 002352 顺丰控股 394,239 25,763,518.65 2.75 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让 系统挂牌股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 10,006,000.00 1.07 其中：政策性金融债 10,006,000.00 1.07 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 10,006,000.00 1.07 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 210201 21国开 01 100,000 10,006,000.00 1.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“宁波银行”的发行主体宁波银行股 份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：授信业务未履行关系人回避制度、 贷后管理不到位的违法违规事实，宁波银保监局于 2020年 10月 16日对公司做 出罚款 30 万元，并责令公司对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分的行 12 政处罚（甬银保监罚决字〔2020〕48 号）；由于存在：作为债务融资工具主承 销商，在相关债务融资工具承销及发行工作开展中，存在违反银行间市场相关自 律管理规则的行为，中国银行间市场交易商协会于 2020年 12月 31日对公司予 以警告、暂停其债务融资工具相关业务 2个月，暂停业务期间，宁波银行不得担 任债务融资工具簿记管理人的自律处分（中国银行间市场交易商协会 2020 年第 18次自律处分会议审议决定）；由于存在代理销售保险不规范的违法违规事实， 宁波银保监局于 2021年 6月 10日对公司做出罚款人民币 25万元的行政处罚（甬 银保监罚决字〔2021〕36 号）；由于存在：违规为存款人多头开立银行结算账 户；超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；占压财政 存款；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告和可疑 交易报告；与身份不明的客户进行交易的违法违规事实，中国人民银行宁波市中 心支行于 2021年 7月 13日对公司做出警告，罚款 286.2万元的行政处罚（甬银 处罚字〔2021〕2号）；由于存在违反规定办理经常项目外汇业务，违反规定办 理资本项目资金收付的情况，国家外汇管理局宁波市分局于 2021年 7月 13日对 公司做出责令改正，罚款 100万元，没收违法所得 1048476.65元的行政处罚（甬 外管罚〔2021〕7号）；由于存在：贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储；开发 贷款支用审核不严；房地产贷款放款和支用环节审核不严；贷款资金违规流入房 市；房地产贷款资金回流借款人；票据业务开展不审慎的违法违规事实，宁波银 保监局于 2021年 7月 30日对公司做出罚款人民币 275万元的行政处罚（甬银保 监罚决字〔2021〕57号）。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“招商银行”的发行主体招商银行股 份有限公司（以下简称“公司”），由于存在违反规定办理结汇、售汇的行为， 国家外汇管理局深圳市分局于 2020年 11月 27日对公司做出责令改正，处以罚 款人民币 55 万元，没收违法所得 128.82 万元人民币的行政处罚（深外管检 [2020]92 号）；由于存在：为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产 品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业 务资格的银行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位；理财资金投 资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准等 27 项违法违规事实， 中国银行保险监督管理委员会于 2021年 5月 17日对公司做出罚款 7170万元的 13 行政处罚（银保监罚决字〔2021〕16号）。 基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余 8名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 159,536.48 2 应收证券清算款 8,039,834.03 3 应收股利 － 4 应收利息 172,486.28 5 应收申购款 1,176,634.83 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 9,548,491.62 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 14 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 富国新机遇灵活配置混合 A 富国新机遇灵活配置混合 C 报告期期初基金份额总额 320,660,507.86 26,461,201.97 报告期期间基金总申购份额 220,193,315.72 82,777,029.84 减：报告期期间基金总赎回份额 130,833,608.34 16,217,583.40 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 410,020,215.24 93,020,648.41 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,450.05 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,450.05 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.99 注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 （份） 持有份额 占基金总 份额比例 （%） 发起份额总数 （份） 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固有资金 10,000,450.05 1.99 10,000,450.05 1.99 3年 基金管理人高级管理人 员 － － － － － 基金经理等人员 － － － － － 15 基金管理人股东 － － － － － 其他 － － － － － 合计 10,000,450.05 1.99 10,000,450.05 1.99 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的 文件 2、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 3、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 10.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 10.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2021年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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