最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 明亚价值长青C(009129) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2546394 | ||||||||
| 基金代码 | 009129 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 明亚价值长青混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：明亚基金管理有限责任公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日 明亚价值长青 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 明亚价值长青 交易代码 009128 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 4 月 24 日 报告期末基金份额总额 41,444,766.39 份 投资目标 本基金秉承价值投资的理念，通过选股策略结合资产配 置策略，在控制投资风险的前提下，力求实现基金资产 的长期、稳定增值。 投资策略 本基金通过各大类资产的预期收益率和风险收益特征的 相对变化，形成对不同大类资产市场的预测和判断，进 而确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工 具的比例；在股票投资方面，本基金采用“自下而上” 的策略，结合定性分析和定量分析的方法，选择估值合 理、具有长期竞争优势的个股。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率 *10%+中债综合全价（总值）指数收益率*40%。 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币 市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 明亚基金管理有限责任公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 明亚价值长青 A 明亚价值长青 C 下属分级基金的交易代码 009128 009129 报告期末下属分级基金的份额总额 37,038,350.08 份 4,406,416.31 份 明亚价值长青 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ） 明亚价值长青 A 明亚价值长青 C 1．本期已实现收益 -5,415,381.79 -403,843.66 2．本期利润 -5,264,237.25 -409,806.56 3．加权平均基金份额本期利润 -0.1436 -0.1747 4．期末基金资产净值 44,866,665.46 5,314,341.41 5．期末基金份额净值 1.2114 1.2060 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、 基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 明亚价值长青 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -10.56% 0.99% -4.42% 0.72% -6.14% 0.27% 过去六个月 -5.46% 0.90% -2.46% 0.64% -3.00% 0.26% 过去一年 12.04% 1.01% 4.67% 0.70% 7.37% 0.31% 自基金合同成 立至今 21.14% 0.92% 13.90% 0.72% 7.24% 0.20% 明亚价值长青 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -10.63% 0.99% -4.42% 0.72% -6.21% 0.27% 过去六个月 -5.59% 0.91% -2.46% 0.64% -3.13% 0.27% 过去一年 11.72% 1.01% 4.67% 0.70% 7.05% 0.31% 自基金合同成 立至今 20.60% 0.92% 13.90% 0.72% 6.70% 0.20% 明亚价值长青 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 明亚价值长青 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 3.3 其他指标 无。 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王占海 本基金的 基 金 经 理、公司 权益投资 部副总监 2020 年 5 月 26 日 - 9 年 厦门大学王亚南经济研究院、金融 计量经济学博士。曾任国信证券股 份有限公司资产管理总部量化策 略研究员和投资主办、深圳潼骁资 产管理有限公司研究员。自 2019 年 7月加入明亚基金管理有限责任 公司，担任权益投资部副总监，负 责量化投资策略的研发工作。 明亚价值长青 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 李正清 本基金的 基金经理 （ 已 离 任） 2020 年 4 月 24 日 2021年8月6 日 22 年 南开大学经济学硕士、卡内基?梅 隆大学公共政策及管理硕士和金 融 工 程 硕 士 。 曾 任 职 于 UBS Warburg 、 ITG 、 Mapleridge Capital、凯思博资本、涌泉资本、 明亚基金管理有限责任公司等资 产管理机构。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”指公司完 成基金经理变更注册/离职注销的日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”指中国证券投资基金业协会核准任职注册的日期，“离 任日期”指公司完成基金经理变更注册/离职注销的日期； 3、证券从业年限按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内，不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的情况。基金管理人严格遵守《中 华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《明亚价值长青混合型证 券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，通过系统和人工等各种方式在各 业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未发现违反公平交 易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为，未出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 3 季度宏观流动性边际收紧，经济下行压力凸显，叠加美联储 Taper 预期渐强的影响，A 股市 明亚价值长青 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 场延续了震荡的走势，但在结构上表现出了严重的分化。从风格上来说，市值下沉是最为突出的 特征。无论是小盘价值指数还是小盘成长指数，走势都相对较好。而大盘价值指数和大盘成长指 数，则是震荡走低的调整态势。在此期间，行业景气度和公司盈利增速成为行业配置和个股选择 的重要考虑因素。行业方面，电力设备及新能源、化工、有色、汽车、机械、军工等，走势具有 一定的持续性。而这些行业里面，除了军工以外，或多或少都与新能源汽车产业的迅速发展存在 着关联。受“双碳”政策的影响，煤炭、钢铁等上游行业也在 3 季度迎来了高光时刻。 在 3 季度末尾，投资者风险偏好降低，主要是对部分行业高估值与业绩可持续性的担忧，市 场风格又有所变化：以上证 50、沪深 300 为代表的大盘股重获青睐。经济下行压力下，一是部分 行业违约风险加大，随着房地产管控的边际放松，低估值的银行、地产板块都有所表现；二是大 消费、医药等行业的盈利稳定性逐步得到验证，前期的调整让估值回落，配置价值凸显，白酒、 医药等行业从底部起来后有了一定的涨幅。 本基金通过分析各大类资产的预期收益和预期风险的相对变化，确定不同类型资产的持仓水 平。在股票资产配置方面，首先依据量化模型初步确定行业配比和行业内个股的配比，依照能够 承受的最大回撤水平确定股票持仓；其次结合基本面分析进行双重验证，最终确定估值合理且具 有长期竞争优势的个股。截至 3 季度末，本基金在医药、食品饮料、银行、电力设备及新能源、 军工、通信等行业保持了适度配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末明亚价值长青 A 基金份额净值为 1.2114 元，本报告期基金份额净值增长率为 -10.56%；截至本报告期末明亚价值长青 C 基金份额净值为 1.2060 元，本报告期基金份额净值增 长率为-10.63%；同期业绩比较基准收益率为-4.42%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或基金资产净值不 足五千万元的情况。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 32,021,712.00 63.55 明亚价值长青 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 其中：股票 32,021,712.00 63.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,003,300.00 5.96 其中：债券 3,003,300.00 5.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,000,090.00 17.86 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,332,585.57 12.57 8 其他资产 27,290.75 0.05 9 合计 50,384,978.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 21,291,522.00 42.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,551,200.00 5.08 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 3,534,250.00 7.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,644,740.00 9.26 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 32,021,712.00 63.81 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股。 明亚价值长青 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603259 药明康德 16,300 2,490,640.00 4.96 2 600036 招商银行 45,000 2,270,250.00 4.52 3 000858 五粮液 10,000 2,193,900.00 4.37 4 300760 迈瑞医疗 5,600 2,158,352.00 4.30 5 300759 康龙化成 10,000 2,154,100.00 4.29 6 300037 新宙邦 13,000 2,015,000.00 4.02 7 600900 长江电力 90,000 1,980,000.00 3.95 8 603659 璞泰来 10,000 1,720,000.00 3.43 9 300450 先导智能 23,000 1,605,860.00 3.20 10 600809 山西汾酒 5,000 1,577,500.00 3.14 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,003,300.00 5.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,003,300.00 5.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019654 21 国债 06 30,000 3,003,300.00 5.98 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 明亚价值长青 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） 0.00 股指期货投资本期收益（元） -9,120.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 0.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在法律法规及本基金合同允许的范围内进行股指期货的投资。本基金在 2021 年 3 季度 进行股指期货投资时，依据风险管理的原则，以对冲现货持仓风险和套期保值为目的，采用流动 性好、交易活跃的股指期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合期货定价模 型确认标的的合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保 值操作。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 明亚价值长青 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内，本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易 所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票，没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 27,191.74 5 应收申购款 99.01 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 27,290.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算结果四舍五入，分项之和与合计可能存在尾差。 明亚价值长青 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 明亚价值长青 A 明亚价值长青 C 报告期期初基金份额总额 37,338,814.63 1,113,174.28 报告期期间基金总申购份额 764,142.98 3,400,338.84 减:报告期期间基金总赎回份额 1,064,607.53 107,096.81 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 37,038,350.08 4,406,416.31 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 35,044,652.15 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 35,044,652.15 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 84.56 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 明亚价值长青 2021年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 § 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2021 年 7 月 1 日-2021年9月 30 日 35,044,652.15 0.00 0.00 35,044,652.15 84.56% 个人 1 - - - - - - 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的 情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风 险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发 生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的 赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能是基金资产净值收到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同 终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 明亚价值长青 2021年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予明亚价值长青混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《明亚价值长青混合型证券投资基金基金合同》； 3、《明亚价值长青混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内明亚价值长青混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 深圳市南山区前海深港基金小镇 42 栋 501、514 室 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅，也可按工本费购买复印件。 明亚基金管理有限责任公司 2021 年 10 月 27 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |