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| 摩根动力精选混合C(013137) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2547651 | ||||||||
| 基金代码 | 013137 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根动力精选混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十七日 上投摩根动力精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根动力精选混合 基金主代码 006250 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 1月 29日 报告期末基金份额总额 562,043,019.50份 投资目标 本基金采用定量及定性研究方法，自下而上精选具有较高 增长潜力的公司， 在有效控制风险的前提下，力争实现 基金资产的长期增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等 多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪 等影响证券市场的重要因素进行深入分析，结合股票、债 券等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。 2、股票投资策略 上投摩根动力精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，深入分析中国经 济持续发展的动力，包括产业结构升级、新兴产业发展、 消费升级、一带一路区域联动等因素，挖掘个股的投资价 值，自下而上精选具有较高增长潜力的公司构建投资组 合，并在实际投资过程中进行调整优化。 3、债券投资策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对 财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟 踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模 等情况，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债 策略、可转债策略等多种投资策略，实施积极主动的组合 管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测， 对债券组合进行动态调整。 4、其他投资策略：包括股指期货投资策略、资产支持证 券投资策略、股票期权投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债 券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 上投摩根动力精选混合 A 上投摩根动力精选混合 C 下属分级基金的交易代码 006250 013137 报告期末下属分级基金的份 额总额 473,468,653.94份 88,574,365.56份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 上投摩根动力精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 上投摩根动力精选混合 A 上投摩根动力精选混合 C 1.本期已实现收益 229,346,015.98 8,459,339.42 2.本期利润 213,843,006.80 -3,486,933.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.4727 -0.0746 4.期末基金资产净值 1,719,055,529.83 321,456,583.38 5.期末基金份额净值 3.6308 3.6292 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本基金自 2021 年 7 月 30 日起，增设 C 类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、上投摩根动力精选混合 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 15.20% 3.05% -3.23% 0.88% 18.43% 2.17% 过去六个月 65.31% 2.63% 0.44% 0.80% 64.87% 1.83% 过去一年 94.33% 2.55% 6.90% 0.91% 87.43% 1.64% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 263.08% 2.04% 44.96% 1.05% 218.12% 0.99% 2、上投摩根动力精选混合 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 - - - - - - 上投摩根动力精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 5.56% 2.88% 1.63% 0.78% 3.93% 2.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩根动力精选混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年 1月 29日至 2021年 9月 30日) 1．上投摩根动力精选混合 A： 注：本基金合同生效日为 2019年 1月 29日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合 同规定。 2．上投摩根动力精选混合 C： 上投摩根动力精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 注：本基金本类份额生效日为 2021年 8月 2日，图示的时间段为本类份额生效日至本报告期 末。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合 同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张富盛 本基金 基金经 理 2019-01-29 - 12年 张富盛先生，上海交通大学金融学 学士，2007年 8月至 2010年 3月， 在德勤华永会计师事务所担任高 级税务咨询；2010年 3月至 2011 年 2月，在中国国际金融有限公司 担任分析师；2011年 2月至 2015 年 8月，在北京高华证券有限责任 公司担任投资研究部经理。自 2015 年 8 月起加入上投摩根基金 管理有限公司，历任行业专家、基 金经理助理、基金经理。自 2018 上投摩根动力精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 年 3 月起担任上投摩根转型动力 灵活配置混合型证券投资基金基 金经理，自 2019年 1月起同时担 任上投摩根动力精选混合型证券 投资基金基金经理。 注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2. 张富盛先生为本基金首任基金经理，其任职日期为本基金基金合同生效之日； 3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额 持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根动力精 选混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委 员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法 律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二 级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理 的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节 均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时， 按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本 公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行 为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公 平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易 和利益输送的异常交易行为。 上投摩根动力精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形：无。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021年三季度受疫情反弹及限产限电影响，全球商品供给不足，同时限电也推升了制造业成 本，国内经济出现一定放缓。三季度权益市场总体横盘震荡，板块之间分化较大，商品价格上涨 较多的周期股相对收益明显，在宽松流动性支撑下的高景气板块也有超额收益，包括新能源、半 导体和军工板块。本基金关注高景气度的新能源行业，通过审视估值和成长的匹配性，以中长期 维度，投资估值相对合理、竞争格局清晰、仍有较大成长空间的优质公司。 展望四季度，我们认为在缺电和大宗商品价格居高不下的背景下，经济仍将面临一定压力。 特别是四季度北方供暖和居民用电季节性提升情况下，我们认为高耗能企业的压力将更大。从流 动性层面，我们判断将维持适度宽松。我们认为四季度权益市场还是震荡和分化，业绩环比能进 一步提升的高景气度板块有望获得超额收益。我们仍看好碳中和政策给新能源行业的发展带来巨 大空间。具体看： 1、新能源汽车：今年以来的新能源车销量一直超出预期；多款新车型有望在年底和明年初量 产，从而进一步拉动整个产业链需求；从头部动力电池厂商的排产规划看，我们认为锂电中游材 料和上游资源仍将保持高景气度。 2、光伏：今年上游硅料价格上涨过多，整体需求受到一定抑制；产业出现明显分化，分布式 光伏好于地面集中电站装机。看 2-3 年，光伏产业链各环节利润分配有望合理化，从而加速光伏 为代表的非化石能源在能源体系中渗透率的提升。 3、风电：我们看到风电补贴逐步退出，加速了平价上网进程；风电在未来 2-3年有望快速放 量，我们将对比过去光伏发展的逻辑，挖掘一些竞争格局较好的细分行业的优质公司。 4、储能：新型电力系统需要建立以新能源为主体的新架构，新能源发电的不稳定，推动储能 成为电源侧必配的核心零部件，未来需求有望持续提升。 诚然，新能源行业中公司的个股估值相对较高，若流动性边际收紧将对公司估值压制较大， 但相关个股的业绩增速也较高，我们将深入研究产业，挖掘估值和业绩相对匹配的个股，力争为 基金持有人创造持续超额回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期上投摩根动力精选混合 A 份额净值增长率为:15.20%，同期业绩比较基准收益率 上投摩根动力精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 为:-3.23%， 上投摩根动力精选混合 C份额净值增长率为:5.56%，同期业绩比较基准收益率为:1.63%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 1,835,367,017.54 85.71 其中：股票 1,835,367,017.54 85.71 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 290,314,573.85 13.56 7 其他各项资产 15,630,706.32 0.73 8 合计 2,141,312,297.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 上投摩根动力精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 26,819,069.10 1.31 C 制造业 1,698,527,409.78 83.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,481,108.24 0.51 E 建筑业 28,483.92 0.00 F 批发和零售业 236,931.39 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 36,013.42 0.00 H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 73,359,789.05 3.60 J 金融业 112,849.20 0.01 K 房地产业 25,217,208.17 1.24 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 260,197.84 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 155,145.29 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 92,578.70 0.00 S 综合 - - 合计 1,835,367,017.54 89.95 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 300390 天华超净 1,251,344.0 0 131,589,477.86 6.45 2 300750 宁德时代 246,536.00 129,611,371.28 6.35 3 002709 天赐材料 836,916.00 127,311,661.92 6.24 4 002812 恩捷股份 448,777.00 125,711,413.24 6.16 5 603659 璞泰来 707,527.00 121,694,644.00 5.96 6 603799 华友钴业 1,174,782.0 0 121,472,458.80 5.95 7 600438 通威股份 2,035,885.0 0 103,707,981.90 5.08 上投摩根动力精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 11 8 300274 阳光电源 502,822.00 74,608,728.36 3.66 9 600406 国电南瑞 2,036,336.0 0 73,124,825.76 3.58 10 688116 天奈科技 436,994.00 65,584,059.52 3.21 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 481,511.46 上投摩根动力精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 50,667.69 5 应收申购款 15,098,527.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,630,706.32 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 300390 天华超净 32,055,094.61 1.57 非公开发行 限售 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 上投摩根动力精选混合 A 上投摩根动力精选混合 C 本报告期期初基金份额总额 431,012,652.69 - 报告期期间基金总申购份额 421,765,070.93 100,403,156.87 减：报告期期间基金总赎回份额 379,309,069.68 11,828,791.31 报告期期间基金拆分变动份额 - - 上投摩根动力精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 13 本报告期期末基金份额总额 473,468,653.94 88,574,365.56 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会准予上投摩根动力精选混合型证券投资基金注册的文件； 2、《上投摩根动力精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《上投摩根动力精选混合型证券投资基金托管协议》； 4、《上投摩根开放式基金业务规则》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照。 8.2存放地点 基金管理人或基金托管人住所。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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