最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 博时安瑞18个月定开债券C(002477) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2549874 | ||||||||
| 基金代码 | 002477 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十七日 博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2基金产品概况 基金简称 博时安瑞 18个月定开债 基金主代码 002476 基金运作方式 契约型基金。本基金以定期开放的方式运作。 基金合同生效日 2016年 3月 30日 报告期末基金份额总额 223,984,721.29份 投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、 稳健、持续增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法， 确定资产在非信用类固定收益类证券（国家债券、中央银行票据等）和信用 类固定收益类证券之间的配置比例。本基金的主要投资策略是买入与封闭期 相匹配的债券，并持有到期，或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券，获 得本金和票息收入；同时，根据所持债券信用状况变化，进行必要的动态调 整。本基金采用的投资策略包括：资产配置策略、固定收益类证券投资策略、 杠杆投资策略等。在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资 收益。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种。 业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型 博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 2 基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时安瑞 18个月定开债 A 博时安瑞 18个月定开债 C 下属分级基金的交易代码 002476 002477 报告期末下属分级基金的份 额总额 216,302,768.37份 7,681,952.92份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 博时安瑞 18个月定开债 A 博时安瑞 18个月定开债 C 1.本期已实现收益 2,430,584.66 75,750.52 2.本期利润 3,202,477.75 102,740.45 3.加权平均基金份额本期利润 0.0148 0.0134 4.期末基金资产净值 258,530,323.38 9,019,332.51 5.期末基金份额净值 1.195 1.174 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时安瑞18个月定开债A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.27% 0.06% 1.52% 0.05% -0.25% 0.01% 过去六个月 2.49% 0.05% 2.69% 0.04% -0.20% 0.01% 过去一年 4.18% 0.05% 4.76% 0.04% -0.58% 0.01% 过去三年 18.22% 0.08% 13.75% 0.06% 4.47% 0.02% 过去五年 21.42% 0.09% 18.30% 0.07% 3.12% 0.02% 自基金合同 生效起至今 25.79% 0.09% 20.80% 0.07% 4.99% 0.02% 2．博时安瑞18个月定开债C： 博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.12% 0.06% 1.52% 0.05% -0.40% 0.01% 过去六个月 2.35% 0.05% 2.69% 0.04% -0.34% 0.01% 过去一年 3.80% 0.05% 4.76% 0.04% -0.96% 0.01% 过去三年 16.53% 0.08% 13.75% 0.06% 2.78% 0.02% 过去五年 18.68% 0.09% 18.30% 0.07% 0.38% 0.02% 自基金合同 生效起至今 22.71% 0.09% 20.80% 0.07% 1.91% 0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时安瑞18个月定开债A： 2．博时安瑞18个月定开债C： §4 管理人报告 博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李汉楠 基金经理 2019-12-23 - 7.2 李汉楠先生，硕士。2014年至 2019年在 长城基金工作。2019 年加入博时基金管 理有限公司。曾任博时季季乐三个月持 有期债券型证券投资基金(2020 年 5 月 27日-2021年 8月 17日)基金经理。现任 博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投 资基金(2019 年 12 月 23 日—至今)、博 时荣升稳健添利18个月定期开放混合型 证券投资基金(2020年4月29日—至今)、 博时信用优选债券型证券投资基金 (2020年 5月 22日—至今)、博时富灿纯 债一年定期开放债券型发起式证券投资 基金(2021年 4月 13日—至今)、博时富 盛纯债一年定期开放债券型发起式证券 投资基金(2021年 8月 17日—至今)、博 时富汇纯债 3 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金(2021年 8月 17日—至 今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年 3季度，债券市场整体走牛。经济基本面方面，出口继续保持强劲，而自 3季度以来，国内工 业生产、投资、消费、PMI等各项数据开始逐月下滑，显示出内需走弱，经济动能整体有明显回落。大宗 商品价格在 3季度持续上涨推升 PPI走高，但有食品项价格回落的对冲，CPI整体仍保持在较低水平。货币 政策方面，7月中旬央行超预期全面降准，市场流动性一直保持较为宽松的状态，对债市构成强力支撑。在 经济基本面和货币政策双重利好下，3季度债市整体走牛，其中利率债收益率呈持续下行态势，而信用债收 益率则先下后上。3季度前半段，结构性“资产荒”助推信用债收益率继续下行，信用利差压缩到低位，后半 段随着地产行业流动性风险、信用风险的发展变化，地产债收益率普遍上行，带动信用债收益率整体抬升， 信用利差有所扩大。 展望后市，4季度经济增速仍不容乐观。经济发展已从过去的效率优先兼顾公平到现 在更加注重社会公平。在淡化经济增速，追求高质量发展的要求下，创新驱动、节能环保、社会公平的重 要性更加突出。当前的能耗双控对工业生产的影响在 4季度会显现，坚持“房住不炒”，地产行业不会大幅放 松，4季度经济基本面压力较大，利好债券。同时也应看到，当前债券收益率的绝对水平和相对水平仍在低 位，大幅下行缺乏空间，并且宽信用的政策在路上，预期有所增强，对债市构成一定的压制，总体看来，4 季度债市可能保持震荡态势，风险与机会并存。 投资策略及运作方面，本组合采取高等级、中短久期信用 债精选配置的策略，3季度保持信用债仓位稳定不变，参与了利率债的交易性机会，通过波段操作小幅增厚 了组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 09月 30日，本基金 A类基金份额净值为 1.195元，份额累计净值为 1.250元，本基金 C 类基金份额净值为 1.174元，份额累计净值为 1.221元，报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为 1.27%， 本基金 C类基金份额净值增长率为 1.12%，同期业绩基准增长率为 1.52%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 374,627,000.00 92.38 其中：债券 374,627,000.00 92.38 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,001,160.47 1.48 8 其他各项资产 24,880,399.69 6.14 9 合计 405,508,560.16 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 71,069,000.00 26.56 其中：政策性金融债 30,477,000.00 11.39 4 企业债券 80,617,000.00 30.13 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 202,424,000.00 75.66 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 20,517,000.00 7.67 10 合计 374,627,000.00 140.02 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 1 210210 21国开 10 300,000 30,477,000.00 11.39 2 175196 20银河 Y1 100,000 10,327,000.00 3.86 3 101801068 18浙能源MTN003 100,000 10,312,000.00 3.85 4 101800894 18中建MTN001 100,000 10,311,000.00 3.85 5 101800767 18越秀集团MTN003 100,000 10,289,000.00 3.85 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券中除 21国开 10(210210)的发行主体外，没有出现被 监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 主要违规事实：2021年 1月 8日，因存在：1、为违规的政府购买服务项目提供融资；2、项目资本金 管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况；3、违规变相发放土地储备贷款；4、设置不合理存 款考核要求，以贷转存，虚增存款；5、贷款风险分类不准确；6、向资产管理公司以外的主体批量转让不 良信贷资产；7、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量；8、向棚改业务代理结算行强制搭售低 收益理财产品；9、扶贫贷款存贷挂钩；10、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶 贫搬迁等违规行为，中国银行保险监督管理委员会北京监管局对国家开发银行处以罚款的行政处罚。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合 其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 19,552,424.31 博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 3 应收股利 - 4 应收利息 5,327,975.38 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,880,399.69 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时安瑞18个月定开债A 博时安瑞18个月定开债C 本报告期期初基金份额总额 216,302,768.37 7,681,952.92 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 216,302,768.37 7,681,952.92 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 9月 30日，博时基金公司共管理 296只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 16138亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4752亿元人民币，累计 分红逾 1509亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 其他大事件 2021年 9月 28日，由中国证券报社有限公司主办的第十八届中国基金业金牛奖评选结果正式揭晓，凭 借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时信用债纯债债券一举荣获了“五年期开放式债券型持续优胜金牛基 金”奖。 2021年 9月 27日，由证券时报报社有限公司主办的第十六届中国基金业明星基金奖正式公布，凭借出 色的业绩以及卓越的投资实力，博时天颐债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。 2021年 9月，由北京济安金信科技有限公司主办的第三届济安“群星汇”评选结果揭晓，凭借卓越的综 合管理实力和旗下基金产品出色的长期业绩，博时基金一举获得了“济安众星奖”、“济安五星奖”两项重量级 的公司奖项。博时旗下产品博时合惠货币（004841）获得了“基金产品单项奖-货币型”，博时合惠货币基金 经理魏桢则荣获了“五星基金明星奖”奖。 2021年 7月 6日，由上海证券报社有限公司主办的第十七届“金基金”奖的评选结果揭晓。凭借综合资 产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金荣获 2019年度金基金?海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下 基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得 2019年度金基金?灵活配置型基金三年期奖。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 9.1.5博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |