财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
汇添富现金宝货币A(000330)  基金公开信息
流水号 2551988
基金代码 000330
公告日期 2021-10-27
编号 1
标题 汇添富现金宝货币市场基金2021年第3季度报告
信息全文
汇添富现金宝货币市场基金2021年第3季度
报告
2021年09月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年10月27日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年07月01日起至2021年09月30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富现金宝货币
基金主代码 000330
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年09月12日
报告期末基金份额总额(份) 77,484,979,912.64
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金具体投资策略包括：滚动配置策略，久期控制策略，套利策略，时机选择策略。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇添富现金宝货币A 汇添富现金宝货币B 汇添富现金宝货币C
下属分级基金的交易代码 000330 009588 009589
报告期末下属分级基金的份额总额(份) 77,438,627,030.40 6,210,176.43 40,142,705.81
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
汇添富现金宝货币A 汇添富现金宝货币B 汇添富现金宝货币C
1.本期已实现收益 419,354,897.23 45,625.57 912,321.20
2.本期利润 419,354,897.23 45,625.57 912,321.20
3.期末基金资产净值 77,438,627,030.40 6,210,176.43 40,142,705.81
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额
相等。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
单位：人民币元
汇添富现金宝货币A
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.5191% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.4297% 0.0003%
过去六个月 1.0413% 0.0003% 0.1779% 0.0000% 0.8634% 0.0003%
过去一年 2.2458% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 1.8909% 0.0010%
过去三年 7.5094% 0.0015% 1.0656% 0.0000% 6.4438% 0.0015%
过去五年 16.0787% 0.0025% 1.7753% 0.0000% 14.3034% 0.0025%
自基金合同生效日起至今 31.1268% 0.0030% 2.8593% 0.0000% 28.2675% 0.0030%
汇添富现金宝货币B
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差 ①－③ ②－④
④
过去三个月 0.5570% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.4676% 0.0003%
过去六个月 1.1172% 0.0003% 0.1779% 0.0000% 0.9393% 0.0003%
过去一年 2.3985% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 2.0436% 0.0010%
自基金合同生效日起至今 2.8788% 0.0011% 0.4394% 0.0000% 2.4394% 0.0011%
汇添富现金宝货币C
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.5799% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.4905% 0.0003%
过去六个月 1.1629% 0.0003% 0.1779% 0.0000% 0.9850% 0.0003%
过去一年 2.4910% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 2.1361% 0.0010%
自基 2.9503% 0.0011% 0.4317% 0.0000% 2.5186% 0.0011%
金合同生效日起至今
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：
1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年09月12日）起6个月，建仓期结束
时各项资产配置比例符合合同约定；
2、本基金于2020年7月2日新增B、C类份额，新增份额自实际有资产之日起披露业绩数
据。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明
任职日期 离任日期
蒋文玲 本基金的基金经理 2015年03月10日 15 国籍:中国。学历:上海财经大学经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员、债券风控研究员，浦银安盛基金管理公司基金经理。2014年1月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理。2014年4月8日至今任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年3月10日至2018年5月4日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月10日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2015年3
月10日至2019年8月28日任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月7日至2019年1月25日任汇添富货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月7日至2020年6月4日任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月7日至2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2019年9月4日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月15日至2020年3月23日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017
年6月23日至2019年8月28日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2019年9月17日任汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年8月2日至2019年9月17日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月13日至今任汇添富短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月24日至2021年8月20日任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至今任汇添富丰利短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至今任汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2020年10月30日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9
月10日至今任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年10月30日至今任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4次，投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交
易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度经济延续“类滞胀”格局，出口高点渐过，后疫情时代的消费及投资均较为低迷，
信贷和社融也逐步下行，反映出经济反弹动能不足，另一方面，以大宗商品、上游产业为主
导的PPI仍处于高位，但受制于需求的疲弱以及猪周期的供给恢复，CPI依然保持较低水平。
政策方面，为保持经济增长动能和充分就业，三季度货币政策较为宽松，央行在七月份
进行了全面降准，并通过MLF续作和公开市场操作持续投放资金，机构配置需求强烈，导致
债券收益率持续下行，与二季末相比，债券收益率普遍小幅下行，1年国债下行约10BP，10
年国债下行约20BP，10年国债收益率收在2.87%位置。
本基金在三季度投资较为乐观，主要是考虑到货币政策和基本面均对债券较为有利，剩
余期限有所拉长，同时进一步增加CD和短融的投资比例，在收益率下行的趋势中获得了较
好的效果，9月份开始对短端转为谨慎，剩余期限相应降低。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期A类基金份额净值收益率为0.5191%;B类基金份额净值收益率为
0.5570%;C类基金份额净值收益率为0.5799%。同期业绩比较基准收益率为0.0894%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 37,347,818,737.67 46.29
其中：债券 37,347,818,737.67 46.29
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 19,540,900,000.00 24.22
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 23,540,182,614.62 29.18
4 其他资产 253,760,467.81 0.31
5 合计 80,682,661,820.10 100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 2.85
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 3,159,808,720.83 4.08
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 81
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 29.31 4.08
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天（含）—60天 18.01 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天（含）—90天 21.39 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天（含）—120天 11.42 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天（含）—397天（含） 23.67 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 103.81 4.08
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 1,703,242,676.73 2.20
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,292,253,486.73 2.96
其中：政策性金融债 2,292,253,486.73 2.96
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 2,128,582,121.96 2.75
6 中期票据 571,435,304.46 0.74
7 同业存单 30,652,305,147.79 39.56
8 其他 - -
9 合计 37,347,818,737.67 48.20
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 112185434 21浙江泰隆商行CD020 8,000,000 792,549,586.55 1.02
2 200314 20进出14 7,200,000 720,364,087.71 0.93
3 112106020 21交通银行CD020 7,000,000 698,157,698.35 0.90
4 210201 21国开 6,800,000 680,134,669.22 0.88
01
5 112187346 21宁波银行CD228 6,000,000 597,927,979.58 0.77
6 112104012 21中国银行CD012 6,000,000 592,926,862.31 0.77
7 112009529 20浦发银行CD529 5,500,000 546,581,141.62 0.71
8 219935 21贴现国债35 5,000,000 499,053,174.72 0.64
9 112185938 21成都农商银行CD166 5,000,000 498,917,456.23 0.64
10 112116074 21上海银行CD074 5,000,000 498,272,036.12 0.64
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0498%
报告期内偏离度的最低值 0.0100%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0347%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注: 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.50%情况说明
注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行、交通银行股份有限公司、国
家开发银行、宁波银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限
公司、上海银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情
况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要
求。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 4,763,338.26
3 应收利息 248,997,129.55
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 253,760,467.81
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富现金宝货币A 汇添富现金宝货币B 汇添富现金宝货币C
本报告期期初基金份额总额 80,950,065,081.74 7,990,672.98 32,339,842.11
本报告期基金总申购份额 311,253,311,834.55 416,054,243.10 412,325,373.64
减：本报告期基金总赎回份额 314,764,749,885.89 417,834,739.65 404,522,509.94
本报告期期末基金份额总额 77,438,627,030.40 6,210,176.43 40,142,705.81
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 申购 2021年07月01日 120,000,000.00 120,000,000.00 -
2 申购 2021年07月05日 550,000,000.00 550,000,000.00 -
3 申购 2021年07月09日 80,000,000.00 80,000,000.00 -
4 赎回 2021年07月13日 220,000,000.00 -220,000,000.00 -
5 赎回 2021年07月15日 10,000,000.00 -10,000,000.00 -
6 赎回 2021年07月23日 30,000,000.00 -30,000,000.00 -
7 赎回 2021年07月28日 20,000,000.00 -20,000,000.00 -
8 申购 2021年07月30日 360,000,000.00 360,000,000.00 -
9 赎回 2021年08月03日 10,001,000.00 -10,001,000.00 -
10 申购 2021年08月03 480,000,000.00 480,000,000.00 -
日
11 赎回 2021年08月03日 15,000,000.00 -15,000,000.00 -
12 申购 2021年08月05日 50,000,000.00 50,000,000.00 -
13 赎回 2021年08月11日 60,000,000.00 -60,000,000.00 -
14 赎回 2021年08月12日 50,000,000.00 -50,000,000.00 -
15 申购 2021年08月18日 10,017,040.88 10,017,040.88 -
16 申购 2021年08月20日 70,000,000.00 70,000,000.00 -
17 赎回 2021年08月30日 5,000,000.00 -5,000,000.00 -
18 赎回 2021年08月31日 50,000,000.00 -50,000,000.00 -
19 赎回 2021年08月31日 20,000,000.00 -20,000,000.00 -
20 申购 2021年09月03日 360,000,000.00 360,000,000.00 -
21 赎回 2021年09月07日 50,000,000.00 -50,000,000.00 -
22 赎回 2021年09月07日 35,000,000.00 -35,000,000.00 -
23 赎回 2021年09月24日 80,000,000.00 -80,000,000.00 -
24 赎回 2021年09月24日 70,000,000.00 -70,000,000.00 -
25 赎回 2021年 30,000,000.00 -30,000,000.00 -
09月24日
26 赎回 2021年09月24日 10,001,000.00 -10,001,000.00 -
合计 2,845,019,040.88 1,315,015,040.88
注：除上述交易明细外，基金管理人的 470906875197 帐户本季度申购共计人民币
10,000,000.00 元，赎回共计人民币8,038,854.39元，适用费率为 0%。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
注：无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富现金宝货币市场基金募集的文件；
2、《汇添富现金宝货币市场基金基金合同》；
3、《汇添富现金宝货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富现金宝货币市场基金在规定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年10月27日
基金信息类型 投资组合
公告来源 中国证券监督管理委员会
↑返回页顶↑