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| 九泰盈华量化混合(LOF)A(168106) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2588008 | ||||||||
| 基金代码 | 168106 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-12-07 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)清算报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：渤海银行股份有限公司 报告出具日期：二〇二一年十二月一日 报告公告日期：二〇二一年十二月七日 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）清算报告 2 目录 1、重要提示 .............................................................. 3 1.1 重要提示 .......................................................... 3 2、基金概况 .............................................................. 3 2.1 基金基本情况....................................................... 3 2.2 基金产品说明 ...................................................... 4 3、基金运作情况说明 ...................................................... 5 4、审计报告 .............................................................. 6 5、财务报告（经审计） .................................................... 8 5.1 清算资产负债表 .................................................... 8 5.2 清算损益表 ........................................................ 8 5.3 报表附注........................................................... 9 6、清算情况 ............................................................. 14 6.1 清算费用 ......................................................... 14 6.2 资产处置情况 ..................................................... 14 6.3 负债清偿情况 ..................................................... 14 6.4 截至本次清算期结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排 ............. 15 7、备查文件目录 ......................................................... 16 7.1 备查文件目录 ..................................................... 16 7.2 存放地点 ......................................................... 16 7.3 查阅方式 ......................................................... 16九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）清算报告 3 1、重要提示 1.1 重要提示 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由九泰锐华灵 活配置混合型证券投资基金转型而来，九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金是由九泰锐华定 增灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“九泰锐华定增混合”)转型而来。九泰锐华定增混 合系经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”) 证监许可[2016]2120 号文《关 于准予九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册。由九泰基金管 理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等有关规定和《九泰锐华定增灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 11 月 7 日至 2016 年 12 月 12 日向社会公开募 集。本基金的基金管理人为九泰基金管理有限公司，基金托管人为渤海银行股份有限公司，注 册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 根据《九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合 同”）“第五部分 基金的存续”及“第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算” 中的约定，“本基金在存续期内，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金合同终止，无须召开基金份额持有人大会”。 截至 2021 年 10 月 14 日，本基金基金资产净值连续 60 个工作日低于 5000 万元，已出现 上述触发基金合同终止的情形。根据基金合同有关约定，本基金管理人将按照基金合同的约定 对本基金进行清算并终止基金合同，且无须召开基金份额持有人大会。 本基金管理人于 2021 年 10 月 15 日发布了《九泰基金管理有限公司关于九泰盈华量化灵 活配置混合型证券投资基金（LOF）发生基金合同终止事由暨基金财产清算安排的公告》，宣布 本基金最后运作日为 2021 年 10 月 20 日，自 2021 年 10 月 21 日起进入清算程序。 本基金管理人九泰基金管理有限公司、基金托管人渤海银行股份有限公司、德勤华永会计 师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所共同成立基金财产清算小组，履行基金财 产清算程序，由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力 律师事务所对本基金清算报告出具法律意见。 2、基金概况 2.1 基金基本情况 基金名称 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(L OF)九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）清算报告 4 基金简称 九泰盈华量化混合 场内简称 九泰盈华LOF 基金主代码 168106 交易代码 168106 基金运作方式 契约型，上市开放式（LOF） 基金合同生效日 2018年12月19日 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 最后运作日（2021年10月20日）基金 份额总额 5,679,700.99份 基金各份额类别简称 九泰盈华量化混合A 九泰盈华量化混合C 基金各份额类别代码 168106 168107 最后运作日（2021年10月20日）各份 额类别的份额总额 1,775,875.39份 3,903,825.60份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过量化模型方法，精选股票进行投资， 在严格控制风险的前提下，力争基金资产的长期稳定 增值。 投资策略 本基金在股票投资过程中主要采用量化投资模型，指 导构建投资组合，强调投资纪律，切实贯彻量化投资 策略，力争在控制风险的前提下实现基金资产的长期 稳健增值。本基金大类资产配置策略主要通过对宏观 经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策 以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评 价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基上， 动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基 准的绝对回报。本基金投资策略还包括股票投资略、 债券投资策略、资产支持证券投资策略及股指期货投 资策略等。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富指 数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）清算报告 5 风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低 于股票型基金，属于中高风险收益特征的证券投资基 金品种。 3、基金运作情况说明 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由九泰锐华灵 活配置混合型证券投资基金转型而来，九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金是由九泰锐华定 增灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“九泰锐华定增混合”)转型而来。九泰锐华定增混 合系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2016]2120 号文《关于 准予九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册。九泰锐华定增混 合为契约型基金，存续期限为不定期。在《九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金基金合 同 》 生 效 后 设 置 两 年 的 封 闭 期 。 九 泰 锐 华 定 增 混 合 募 集 期 间 净 认 购 资 金 总 额 为 人 民 币 453,490,454.47 元(其 中 ，A 类基金份额净认购金额为人民币 32,784,125.24 元，折合 32,784,125.24 份基金份额；C 类基金份额净认购金额为人民币 420,706,329.23 元，折合 420,706,329.23 份基金份额)，在募集期间产生的利息为人民币 326,761.70 元(其中，A 类基 金份额产生的利息为人民币 17,987.96 元，C 类基金份额产生的利息为人民币 308,773.74 元)， 以上实收基金(本息)合计为人民币 453,817,156.89 元，折合 453,817,156.89 份基金份额。九 泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金合同生效日为 2018 年 12 月 19 日，本 基金合同生效份额为 453,817,156.89 份。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关 规定及基金合同的相关约定，“本基金在存续期内，连续60个工作日出现基金份额持有人数量 不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金合同终止，无须召开基金份额持有 人大会”。截至2021年10月14日，本基金基金资产净值连续60个工作日低于5000万元，已出现 上述触发基金合同终止的情形。根据基金合同有关约定，本基金管理人将按照基金合同的约定 对本基金进行清算并终止基金合同，且无须召开基金份额持有人大会。本基金管理人于2021 年10月15日发布了《九泰基金管理有限公司关于九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）发生基金合同终止事由暨基金财产清算安排的公告》，本基金于2021年10月21日起进入 清算程序。九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）清算报告 6 4、审计报告 德师报(审)字(21)第 S00528 号 九泰基金管理有限公司： 一、审计意见 我们审计了九泰基金管理有限公司(以下简称“贵公司”)作为基金管理人管理的九泰盈华 量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的清算财务报表，包括 2021 年 10 月 20 日(最后运作 日) 及 2021 年 10 月 28 日(清算结束日)的清算资产负债表，2021 年 10 月 21 日(清算开始日) 至 2021 年 10 月 28 日(清算结束日)止清算期间的清算损益表及清算财务报表附注。 我们认为，后附的清算财务报表在所有重大方面按照清算财务报表附注二所述的编制基础 编制。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财 务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、强调事项—编制基础以及对分发和使用的限制 我们提醒清算财务报表使用者关注清算财务报表附注二对编制基础的说明。九泰盈华量化 灵活配置混合型证券投资基金(LOF)清算财务报表仅为贵公司用于九泰盈华量化灵活配置混合 型证券投资基金(LOF)清算的相关监管报送或公告之目的而编制，因此该清算财务报表可能不 适用于其他用途。我们的报告仅用于上述目的，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。 本段内容不影响已发表的审计意见。九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）清算报告 7 四、管理层和治理层对财务报表的责任 贵公司管理层负责按照清算财务报表附注二所述的编制基础编制清算财务报表，并负责设 计、执行和维护必要的内部控制，以使清算财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 治理层负责监督九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的清算财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对清算财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理 保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准 则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期 错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报 是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我 们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应 对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的 风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效 性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)评价清算财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价清算财务报表是否按 照清算财务报表附注二所述编制基础编制。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我 们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：郝琪 中国注册会计师：杨婧 中国?上海 2021 年 11 月 29 日 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）清算报告 8 5、财务报告（经审计） 5.1 清算资产负债表 会计主体：九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日：2021 年 10 月 20 日（最后运作日）及 2021 年 10 月 28 日（清算结束日） 单位：人民币元 项目 附注五 2021 年 10 月 28 日 (清算结束日) 2021 年 10 月 20 日 (最后运作日) 资产： 银行存款 8,120,510.72 9,988,859.19 结算备付金 - - 存出保证金 188,409.21 188,409.21 交易性金融资产 - - 应收利息 5.3.5.1 (1) 9,537.06 7,994.57 资产总计 8,318,456.99 10,185,262.97 负债： 应付赎回款 5.3.5.2(1) - 1,281,456.67 应付管理人报酬 5.3.5.2 (1) - 7,251.98 应付托管费 5.3.5.2 (1) - 1,812.99 应付销售服务费 5.3.5.2 (1) - 2,702.12 应付交易费用 - - 其他负债 5.3.5.2 (2) 34,000.00 40,138.76 负债合计 34,000.00 1,333,362.52 所有者权益： 实收基金 5,310,327.81 5,679,700.99 未分配利润 2,974,129.18 3,172,199.46 所有者权益合计 5.3.5.3 8,284,456.99 8,851,900.45 负债和所有者权益总计 8,318,456.99 10,185,262.97 5.2 清算损益表 会计主体：九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 本报告期：2021 年 10 月 21 日（清算开始日）至 2021 年 10 月 28 日（清算结束日）止期 间 单位：人民币元 项目 附注五 2021 年 10 月 21 日（清 算开始日）至 2021 年 10 月 28 日(清算结束日)止 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）清算报告 9 期间 一、收入 2,146.86 1.利息收入 1,684.14 其中：存款利息收入 1,684.14 债券利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) - 其中：债券投资收益 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 4.其他收入(损失以"-"填列) 462.72 二、费用 -6,138.07 1.交易费用 - 2.其他费用 -6,138.07 三、利润总额 8,284.93 减：所得税费用 - 四、净利润 8,284.93 清算财务报表附注为清算财务报表的组成部分。 第 8 页至第 14 页的清算财务报表由下列负责人签署： _______卢伟忠 ____ ____严军 ____ _____荣静 _____ 法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 5.3 报表附注 5.3.1 概况 5.3.1.1 基本情况 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由九泰锐华灵 活配置混合型证券投资基金转型而来，九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金是由九泰锐华定 增灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“九泰锐华定增混合”)转型而来。九泰锐华定增混 合系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2016]2120 号文《关于 准予九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册。九泰锐华定增混 合为契约型基金，存续期限为不定期。在《九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 生 效 后设 置两 年的封 闭 期。 九泰 锐华定 增 混合 募集 期间净 认 购资 金总 额为人 民 币 453,490,454.47 元(其 中 ，A 类基金份额净认购金额为人民币 32,784,125.24 元，折合 32,784,125.24 份基金份额；C 类基金份额净认购金额为人民币 420,706,329.23 元，折合 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）清算报告 10 420,706,329.23 份基金份额)，在募集期间产生的利息为人民币 326,761.70 元(其中，A 类基 金份额产生的利息为人民币 17,987.96 元，C 类基金份额产生的利息为人民币 308,773.74 元)， 以上实收基金(本息)合计为人民币 453,817,156.89 元，折合 453,817,156.89 份基金份额。上 述募集资金已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。经向中国证监会备案后，基金合 同于 2016 年 12 月 19 日生效。本基金的基金管理人为九泰基金管理有限公司，基金托管人为 渤海银行股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 根据《九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《九泰锐华灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书》的相关约定，九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金封闭期届满日为 2018 年 12 月 18 日。在符合继续存续的条件下，封闭期结束后第一个工作日起，即 2018 年 12 月 19 日起，九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF)，基金名 称变更为“九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”。 根据本基金管理人于 2018 年 12 月 17 日发布的《关于九泰锐华灵活配置混合型证券投资 基金继续存续并转为上市开放式基金（LOF）及基金名称变更的公告》，九泰锐华灵活配置混合 型证券投资基金在符合继续存续的条件下，转换为上市开放式基金(LOF)，即“九泰盈华量化 灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”，本基金为契约型，上市开放式(LOF)，存续期限为不定 期。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的 投资范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行 的股票)，债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、 央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、 股指期货，货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数 (总值)财富指数收益率×40%。 5.3.1.2 清算原因 根据基金合同“第五部分 基金的存续”及“第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金 财产的清算”中的约定，“本基金在存续期内，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金合同终止，无须召开基金份额持有人 大会”。 截至 2021 年 10 月 14 日，本基金基金资产净值连续 60 个工作日低于 5000 万元，已出现 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）清算报告 11 上述触发基金合同终止的情形。根据基金合同有关约定，本基金管理人将按照基金合同的约定 对本基金进行清算并终止基金合同，且无须召开基金份额持有人大会。 本基金管理人于 2021 年 10 月 15 日发布了《九泰基金管理有限公司关于九泰盈华量化灵 活配置混合型证券投资基金（LOF）发生基金合同终止事由暨基金财产清算安排的公告》，宣布 本基金于 2021 年 10 月 21 日起进入清算程序。 5.3.1.3 清算期间 根据《关于九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的清算说明函》，本基金的清 算期间为 2021 年 10 月 21 日(清算开始日)至 2021 年 10 月 28 日(清算结束日)止。 5.3.2 清算财务报表的编制基础 本清算财务报表仅为本基金管理人用于本基金清算相关监管报送或公告之目的而编制，本 清算报表以非持续经营为基础编制。因此，本清算报表列示资产和负债时不再区分流动资产和 非流动资产、流动负债和非流动负债，期末资产项目以预计可收回金额列报，负债项目按照需 要偿付的金额列报；实收基金和未分配利润作为所有者权益项目进行列报。本清算报表仅列示 了 2021 年 10 月 20 日(最后运作日)及 2021 年 10 月 28 日(清算结束日)的清算资产负债表和 2021 年 10 月 21 日(清算开始日)至 2021 年 10 月 28 日(清算结束日)止清算期间的清算损益表 及重要报表项目说明。除上述内容外，本基金遵循《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算 业务指引》及其相关规定。 5.3.3 重要会计政策和会计估计 5.3.3.1 记账本位币 本清算财务报表以人民币为记账本位币。 5.3.3.2 金融资产和金融负债的分类 本基金在清算期间将所持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产及贷款和应收款项。 本基金将清算期间持有的金融负债全部划分为其他金融负债。其他金融负债包括各类应付 款项。 5.3.3.3 金融资产和金融负债的计量和终止确认 交易性金融资产在清算期间按照公允价值进行计量，公允价值变动形成的利得或损失以及 与该等金融资产相关的利息收入计入当期损益；贷款及应收款项按照未来预计可收回金额计量； 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）清算报告 12 其他金融负债按照未来应支付的款项金额计量。 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利 终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； (3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 5.3.3.4 应收利息的确认和计量 应收利息按照存款的本金与适用利率逐日计提并按照未来预计可收回金额进行计量。应收 债券利息按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣 代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提并按照未来预计可收回金额进 行计量。 5.3.3.5 应付款项的确认和计量 应付款项按照预计未来结算金额进行计量。 5.3.3.6 清算收益的确认和计量 清算收益按照实际发生的收益金额或未来应收取的款项金额计量。 5.3.3.7 清算费用的确认和计量 清算费用按照实际发生的费用金额或未来应支付的款项金额计量。 5.3.4 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干 优 惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收 方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小 企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关 于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服 务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和 实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人 为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）清算报告 13 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的 股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 5.3.5 重要报表项目说明 5.3.5.1 资产处置情况 (1)本基金 2021 年 10 月 20 日(最后运作日)应收利息为人民币 7,994.57 元，包括应收银 行存款利息人民币 7,677.17 元、应收期货账户利息人民币 73.68 元、应收结算保证金利息人 民币 243.72 元。截至 2021 年 10 月 28 日(清算结束日)应收利息为人民币 9,537.06 元，包括 应收银行存款利息人民币 9,225.50 元、应收结算保证金利息人民币 311.56 元，该款项将由本 基金管理人在清算款划出托管账户前以自有资金垫付至托管账户，垫付资金到账起产生的利息 归基金管理人所有。 5.3.5.2 负债清偿情况 (1)本基金 2021 年 10 月 20 日(最后运作日)的应付赎回款为人民币 1,281,456.67 元，应 付管理人报酬为人民币 7,251.98 元，应付托管费为人民币 1,812.99 元，应付销售服务费为人 民币 2,702.12 元，以上款项均已于清算期间支付。 (2)本基金 2021 年 10 月 20 日(最后运作日)的其他负债为人民币 40,138.76 元，其中应付 审计费用人民币 40,138.07 元和应付赎回费人民币 0.69 元。按照基金合同第二十一部分“基 金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金 清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。截至 2021 年 10 月 28 日(清算结束日)的其他负债为人民币 34,000.00 元，其中：应付清算律师费 为人民币 10,000.00 元，应付清算审计费为人民币 24,000.00 元。 5.3.5.3 资产处置及负债清偿后剩余资产分配情况 单位：人民币元 项目 金额 一、2021 年 10 月 20 日(最后运作日)所有者权益 8,851,900.45 加：清算期间净收益 8,284.93 减：基金净赎回金额(于 2021 年 10 月 21 日确认的 投资者赎回申请) 575,728.39 二、2021 年 10 月 28 日(清算结束日)所有者权益 8,284,456.99 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。自 2021 年10月28日(清算结束日)次日至清算款划出日前一日的银行存款和存出保证金产生的利息属 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）清算报告 14 于基金份额持有人所有，按实际适用的利率计算。本基金管理人将于清算款划出托管账户前以 自有资金垫付上述利息至托管账户，垫付资金到账日起孳生的利息归本基金管理人所有。 5.3.5.4 根据《九泰基金管理有限公司关于九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 发生基金合同终止事由暨基金财产清算安排的公告》，本基金进入清算程序后 (含进入清算程 序当日 )，停止计提基金管理费、基金托管费、销售服务费。 6、清算情况 自 2021 年 10 月 21 日（清算起始日）至 2021 年 10 月 28 日（清算结束日）止的清算期间， 本基金基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手 续进行。基金资产处置、负债清偿及基金净资产具体清算情况如下： 6.1 清算费用 根据基金合同中“第二十一部分 基金合同的变更、终于与基金财产的清算”的规定，清 算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财 产清算小组优先从基金财产中支付。本次清算期间共发生清算费用 34,000.00 元，其中：律师 费用 10,000.00 元，审计费用 24,000.00 元。上述费用已在基金清算财产中预提，待取得收费 发票后，由基金剩余财产优先清偿。 6.2 资产处置情况 （1）本基金最后运作日交易所结算保证金为人民币 188,409.21 元，已于 2021 年 11 月 2 日全部收回。 （2）本基金最后运作日应收利息为人民币 7,994.57 元，包括应收活期存款利息人民币 7,677.17 元、应收期货账户利息人民币 73.68 元、应收结算保证金利息人民币 243.72 元。 6.3 负债清偿情况 （1）本基金最后运作日应付赎回款为人民币 1,281,456.67 元，应付赎回款按照基金合同 约定的申赎原则分别于 2021 年 10 月 21 日支付 798,727.78 元，于 2021 年 10 月 22 日支付 482,728.89 元。 （2）本基金最后运作日应付赎回费为人民币 0.69 元，该款项已于 2021 年 10 月 21 日支 付完毕。 （3）本基金最后运作日应付管理费为人民币 7,251.98 元，该款项已于 2021 年 10 月 26 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）清算报告 15 日支付完毕。 （4）本基金最后运作日应付托管费为人民币 1,812.99 元，该款项已于 2021 年 10 月 26 日支付完毕。 （5）本基金最后运作日应付销售服务费为人民币 2,702.12 元，该款项已于 2021 年 10 月 26 日支付完毕。 6.4 截至本次清算期结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排 项目 金额/份额 一、最后运作日 2021 年 10 月 20 日基金净资产（单位：元） 8,851,900.45 加：清算期间净收益 8,284.93 减：基金净赎回金额 575,728.39 二、清算期结束日 2021 年 10 月 28 日基金净资产 8,284,456.99 其中：归属于 A 类基金份额的基金净资产 2,633,363.20 其中：归属于 C 类基金份额的基金净资产 5651,093.79 三、清算期结束日 2021 年 10 月 28 日基金总份额（单位：份） 5,310,327.81 其中：A 类基金份额数量 1,658,602.25 其中：C 类基金份额数量 3,651,725.56 截至本次清算期结束日 2021 年 10 月 28 日，本基金剩余财产（已扣除相关费用）为人民 币 8,284,456.99 元。根据本基金的基金合同约定，按基金份额持有人持有的基金份额比例进 行分配。自本次清算期结束日次日 2021 年 10 月 29 日至本次清算款划出前一日的银行存款产 生的利息亦归全体基金份额持有人所有。 本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出 具的法律意见书一并报中国证监会备案通过后在规定媒介向基金投资者公告。清算报告公告后， 基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。 为充分保护基金份额持有人利益，便于及时向基金份额持有人分配剩余全部资产，基金管 理人九泰基金管理有限公司将于基金剩余财产分配日以自有资金划入托管账户，用以垫付截至 基金剩余财产分配日未变现的应收利息（不含清算款划款日当日的应收利息）。基金管理人所 垫付的资金以及自基金剩余财产分配日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。本基金 的银行存款应收利息和银行划款汇划费为预计金额，可能与实际发生或支付金额存在差异，资 产支付时以银行实际结算金额为准。清算过程中基金管理人垫付资金与实际返还金额的差额由 基金管理人承担。 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）清算报告 16 7、备查文件目录 7.1 备查文件目录 7.1.1 《九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）清算财务报表及审计报告》 7.1.2 《上海市通力律师事务所关于<九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 清算报告>的法律意见》 7.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人、基金托管人处。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 基金财产清算小组 二〇二一年十二月一日 |
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| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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