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| 鹏华普天债券A(160602) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2632113 | ||||||||
| 基金代码 | 160602 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华普天债券证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日 鹏华普天债券 2021年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10 月 01日起至 2021年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华普天债券 基金主代码 160602 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 7月 12日 报告期末基金份额总额 287,423,400.53 份 投资目标 普天债券投资基金以分享中国经济成长和资本长期稳健 增值为宗旨，主要投资于债券及新股配售和增发，在充 分控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 （1）本基金为债券型基金。为保证明确的投资风格，普 天债券投资基金设定了稳定的仓位比例。在正常市场状 况下，本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低 于基金资产的 80%，股票等权益类品种的投资比例不超 过基金资产的 20%，现金或到期日在一年以内的政府债 券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 （2）债券投资方法： ①确定债券投资组合的目标久期 利率水平的变化对债券投资的回报会产生巨大的影响， 但我们认为没有人能够对其趋势做出持续和精确的预 测。鉴于利率预测错误可能增加投资组合的风险从而导 致业绩表现恶化，我们不对其作赌注式的投资。为控制 风险，我们采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。 普天债券投资基金以收益率与安全性为导向进行配置。 鹏华普天债券 2021年第 4季度报告 第 3页 共 13页 ②确定期限结构配置 各类债券资产在期限结构上的配置是我们所选择的收益 率曲线策略在资产配置过程中的具体体现。其做法是， 根据我们对收益率曲线形状的变化预期，采用总收益分 析法在下述的三种基础类型中进行选择： a.子弹组合：即使组合的现金流集中在投资期到期日附 近； b.杠铃组合：即使组合的现金流尽量呈两极分布； c.梯形组合：即使组合的现金流在投资期内尽可能平均 分布。 ③确定类属配置 债券资产在类属间的配置是收益率利差策略在资产配置 过程中的具体体现，系根据国债、金融债、政府保证公 司债券、其它高质量的公司债券以及可转换债券之间的 相对价值决定。我们考察它们的相对价值以等价税后收 益为基础，以其历史价格关系的数量分析为依据，同时 兼顾特定类属收益的基本面分析。 ④个券选择 由基金小组通过“利率期限结构模型”拟合出市场即期 利率曲线和市场预期的远期利率曲线，再根据对宏观经 济、替代市场、利差因素以及技术因素等方面的分析预 测不同情景下的远期利率曲线，然后对债券进行绝对收 益和相对收益分析并归类，最后得出普天债券投资基金 的投资组合。 ⑤可转债投资方法 普天债券投资基金可转债投资方法如下： a.如股票收益低于预期，则持有可转债到期； b.如到期前，可转债价格提供高于预期之收益水平，则 卖出该券种； c.如到期前，可转债和股票价格之间存在较大利差，则 将可转债转为股票，并在短期内及时变现。 （3）股票投资方法： 参与新股配售与增发。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均 的风险和预期收益低于股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华普天债券 A 鹏华普天债券 B 下属分级基金的交易代码 160602 160608 报告期末下属分级基金的份额总额 261,110,990.76 份 26,312,409.77 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 注：无。 鹏华普天债券 2021年第 4季度报告 第 4页 共 13页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 10月 1 日-2021 年 12月 31日） 鹏华普天债券 A 鹏华普天债券 B 1.本期已实现收益 2,411,964.26 204,006.27 2.本期利润 3,848,701.37 340,366.15 3.加权平均基金份额本期利润 0.0144 0.0128 4.期末基金资产净值 343,453,639.74 33,271,202.15 5.期末基金份额净值 1.315 1.264 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华普天债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.07% 0.03% 1.25% 0.04% -0.18% -0.01% 过去六个月 2.16% 0.04% 2.97% 0.05% -0.81% -0.01% 过去一年 4.07% 0.04% 5.23% 0.05% -1.16% -0.01% 过去三年 8.81% 0.07% 13.41% 0.06% -4.60% 0.01% 过去五年 18.63% 0.09% 22.96% 0.06% -4.33% 0.03% 自基金合同 生效起至今 149.13% 0.21% 81.16% 0.10% 67.97% 0.11% 鹏华普天债券 B 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 鹏华普天债券 2021年第 4季度报告 第 5页 共 13页 ④ 过去三个月 0.96% 0.03% 1.25% 0.04% -0.29% -0.01% 过去六个月 2.00% 0.04% 2.97% 0.05% -0.97% -0.01% 过去一年 3.73% 0.04% 5.23% 0.05% -1.50% -0.01% 过去三年 7.81% 0.07% 13.41% 0.06% -5.60% 0.01% 过去五年 16.81% 0.09% 22.96% 0.06% -6.15% 0.03% 自基金合同 生效起至今 131.54% 0.21% 81.16% 0.10% 50.38% 0.11% 注：业绩比较基准=中证综合债指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华普天债券 2021年第 4季度报告 第 6页 共 13页 注：1、本基金基金合同于 2003年 07月 12日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘涛 基金经理 2017-05-24 - 8年 刘涛先生，国籍中国，金融学硕士，8年 证券从业经验。2013年 4月加盟鹏华基 金管理有限公司，从事债券投资研究工 作，历任固定收益部债券研究员、公募债 券投资部副总经理/基金经理，现担任债 券投资一部副总经理/基金经理。2016年 05月至今担任鹏华丰融定期开放债券型 证券投资基金基金经理,2016年 05 月至 2018年 08月担任鹏华国有企业债债券型 证券投资基金基金经理,2016年 11 月至 今担任鹏华丰禄债券型证券投资基金基 金经理,2017年 02月至 2018年 06 月担 任鹏华丰达债券型证券投资基金基金经 理,2017年 02月至 2017 年 09月担任鹏 华丰安债券型证券投资基金基金经 理,2017年 02月至 2019 年 08月担任鹏 鹏华普天债券 2021年第 4季度报告 第 7页 共 13页 华丰腾债券型证券投资基金基金经 理,2017年 02月至 2019 年 02月担任鹏 华丰恒债券型证券投资基金基金经 理,2017年 05月至 2020 年 02月担任鹏 华丰瑞债券型证券投资基金基金经 理,2017年 05月至今担任鹏华普天债券 证券投资基金基金经理,2018年 03 月至 2018年 12月担任鹏华实业债纯债债券型 证券投资基金基金经理,2018年 03 月至 2019年 08月担任鹏华弘盛灵活配置混合 型证券投资基金基金经理,2018 年 07月 至今担任鹏华尊悦 3个月定期开放债券 型发起式证券投资基金基金经理,2018 年 10月至 2019 年 11月担任鹏华中短债 3个月定期开放债券型证券投资基金基 金经理,2018年 12月至今担任鹏华永诚 一年定期开放债券型证券投资基金基金 经理,2019年 03月至 2020年 06月担任 鹏华永融一年定期开放债券型证券投资 基金基金经理,2019年 03月至今担任鹏 华永润一年定期开放债券型证券投资基 金基金经理,2019 年 10 月至 2021 年 02 月担任鹏华稳利短债债券型证券投资基 金基金经理,2019 年 12 月至今担任鹏华 尊泰一年定期开放债券型发起式证券投 资基金基金经理,2020 年 06月至今担任 鹏华普利债券型证券投资基金基金经 理,2020年 08月至今担任鹏华年年红一 年持有期债券型证券投资基金基金经 理,2020年 10月至今担任鹏华丰瑞债券 型证券投资基金基金经理,2021 年 08月 至今担任鹏华永融一年定期开放债券型 证券投资基金基金经理,2021年 08 月至 今担任鹏华丰宁债券型证券投资基金基 金经理,刘涛先生具备基金从业资格。本 报告期内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 鹏华普天债券 2021年第 4季度报告 第 8页 共 13页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度债市先跌后涨。10月初随着上游商品大幅上涨，债市出现下跌，10月底随着央行宽松 力度加大，债市出现企稳上涨。在债券的配置上，我们先守后攻，前期以偏短中高等级信用债配 置为主，后期逐步买入中长久期利率债拉长久期，从而使得组合净值在本季度债市波动的情况下 表现稳健。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期 A类份额净值增长率为 1.07%，同期业绩比较基准增长率为 1.25%， B类份额净值增长率为 0.96%，同期业绩比较基准增长率为 1.25%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 鹏华普天债券 2021年第 4季度报告 第 9页 共 13页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 456,713,088.40 97.13 其中：债券 456,713,088.40 97.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,404,055.54 0.51 8 其他资产 11,101,654.50 2.36 9 合计 470,218,798.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 63,549,800.00 16.87 其中：政策性金融债 50,496,000.00 13.40 4 企业债券 139,678,838.40 37.08 5 企业短期融资券 95,407,650.00 25.33 6 中期票据 157,711,800.00 41.86 7 可转债（可交换债） 365,000.00 0.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 456,713,088.40 121.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 鹏华普天债券 2021年第 4季度报告 第 10页 共 13页 净值比例（%） 1 190305 19进出 05 300,000 30,426,000.00 8.08 2 102100578 21 华润资产 MTN002 220,000 22,290,400.00 5.92 3 101900459 19 苏州国际 MTN002 200,000 20,802,000.00 5.52 4 1680196 16 武国资 200,000 20,356,000.00 5.40 5 102000864 20九龙江(疫 情防控 债)MTN003 200,000 20,232,000.00 5.37 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 福州建工集团有限公司 福州建工集团有限公司在报告期内受到福州市城市管理委员会、龙岩市城市管理局、漳州高新技 术产业开发区应急管理局、福州市晋安区城市综合执法局等监管机构的行政处罚。 鹏华普天债券 2021年第 4季度报告 第 11页 共 13页 中国进出口银行 2021 年 7月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国进出口银行的以下违法违规行为：一、 违规投资企业股权；二、个别高管人员未经核准实际履职；三、监管数据漏报错报；四、违规向 地方政府购买服务提供融资；五、违规变相发放土地储备贷款；六、向用地未获国务院批准的项 目发放贷款；七、违规开展租金保理业务变相支持地方政府举债；八、租金保理业务基础交易不 真实；九、向租赁公司发放用途不合规的流动资金贷款；十、违规向个别医疗机构新增融资；十 一、个别并购贷款金额占比超出监管上限；十二、借并购贷款之名违规发放股权收购贷款；十三、 违规向未取得“四证”的固定资产项目发放贷款；十四、违规发放流动资金贷款用于固定资产投 资；十五、授信额度核定不审慎；十六、向无实际用款需求的企业发放贷款导致损失；十七、突 破产能过剩行业限额要求授信；十八、项目贷款未按规定设定抵质押担保；十九、贷款风险分类 不审慎；二十、信贷资产买断业务贷前调查不尽职；二十一、向借款人转嫁评估费用；二十二、 同业业务交易对手名单制管理落实不到位；二十三、贸易背景审查不审慎；二十四、对以往监管 通报问题整改不到位，对公司处以罚款 7345.6万元。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,707.83 2 应收证券清算款 1,300,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 8,926,135.35 5 应收申购款 869,811.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,101,654.50 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 鹏华普天债券 2021年第 4季度报告 第 12页 共 13页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华普天债券 A 鹏华普天债券 B 报告期期初基金份额总额 274,322,282.16 28,832,738.80 报告期期间基金总申购份额 2,271,956.46 9,934,372.42 减:报告期期间基金总赎回份额 15,483,247.86 12,454,701.45 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 261,110,990.76 26,312,409.77 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20211001~20211231 76,863,182.17 - - 76,863,182.17 26.74 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回 而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 鹏华普天债券 2021年第 4季度报告 第 13页 共 13页 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华普天债券证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华普天债券证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华普天债券证券投资基金 2021 年第 4季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2022 年 1 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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