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| 广发沪港深龙头混合(005644) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2633227 | ||||||||
| 基金代码 | 005644 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年一月二十一日 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发沪港深龙头混合 基金主代码 005644 交易代码 005644 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 3月 21日 报告期末基金份额总额 1,644,623,190.35份 投资目标 本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票，在 深入研究的基础上，精选各行业的龙头股票进行投 资，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 本基金为一只混合型基金，其股票投资比例占基金 资产的比例为 60%-95%。在基金合同以及法律法规 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 3 所允许的范围内，本基金将根据对宏观经济环境、 所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行 综合分析，合理地进行股票、债券及现金类资产的 配置。 业绩比较基准 人民币计价的恒生指数收益率×65%+沪深 300指数 收益率×15%+中证全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属 于中高收益风险特征的基金。本基金资产投资于港 股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包 括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股 通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 10月 1日-2021年 12月 31日) 1.本期已实现收益 -6,038,317.08 2.本期利润 -177,170,428.11 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1049 4.期末基金资产净值 1,706,844,286.17 5.期末基金份额净值 1.0378 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 4 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -9.22% 1.29% -3.77% 0.72% -5.45% 0.57% 过去六个 月 -25.89% 1.80% -13.66% 0.93% -12.23% 0.87% 过去一年 -16.12% 1.75% -10.43% 0.92% -5.69% 0.83% 过去三年 22.98% 1.59% -1.19% 0.95% 24.17% 0.64% 自基金合 同生效起 至今 3.78% 1.47% -15.61% 0.95% 19.39% 0.52% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年 3月 21日至 2021年 12月 31日) 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 5 注：自 2020 年 7 月 23 日起，本基金的业绩比较基准由“恒生指数收益率 ×65%+沪深 300 指数收益率×15%+中证全债指数收益率×20%”变更为“人民币计 价的恒生指数收益率×65%+沪深 300 指数收益率×15%+中证全债指数收益率 ×20%”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张笑 天 本基金的基金 经理；广发港 股通优质增长 混合型证券投 资基金的基金 经理 2021-05- 17 - 9年 张笑天先生，理学硕士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾在华夏 基金管理有限公司国际 投资部先后任研究员、 投资经理，在博时基金 管理有限公司股票投资 部任投资经理。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 6 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1次， 为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年四季度，港股市场延续了三季度相对较弱的表现。虽然国内多个行 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 7 业此前出台的政策出现了一定程度的纠偏，能源紧缺以及资源品价格上涨的情况 也有明显缓和，但总体上，以可选消费和新经济为代表的下游需求仍然偏弱。疫 情后边际消费倾向走弱、效率与公平再平衡、地产行业下行周期等因素对消费需 求产生持续的拖累作用。新能源行业是为数不多景气度较高的行业，但在四季度 后半段也出现了明显的景气度与股价背离的情况。新能源运营商以及部分制造行 业受益于政策利好和成本下降，盈利增长预期更高。部分中小市值的个股有独立 表现，这类公司在股价偏底部位置、流动性相对有限，把握难度较大。必选消费 以及公用事业类个股由于其防御属性，总体上表现相对抗跌。目前港股主要指数 已经接近 2016 年年初的底部位置，估值已经进入有较大吸引力的区间。四季度 本基金仓位没有明显变化，在市场区域方面，根据基金合同要求主要配置了港股； 在行业方面，主要配置了互联网、新能源、消费和医药。 管理人认为目前总体上港股位于过度悲观的区间，原因包括行业政策、美元 指数较强、部分在美上市中国公司的个体事件、新经济以及可选消费较弱等因素。 展望 2022 年，这些因素对港股市场的压制力量会逐渐减小，同时政策纠偏和稳 增长会成为 2022年的主线，稳增长相关的地产链、基建以及制造业投资等板块， 以及可选消费和新经济板块在低基数和消费回暖的影响下，预计会有较好的表现。 互联网行业、食品饮料行业或将成为政策纠偏的龙头行业。在行业选择上，管理 人认为科技和消费依然是能长期跑赢的行业，同时将重点关注有政策利好的部分 新能源、制造行业的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为-9.22%，同期业绩比较基准收益率 为-3.77%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,504,735,508.06 86.81 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 8 其中：普通股 1,486,138,439.57 85.74 存托凭证 18,597,068.49 1.07 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 227,800,596.68 13.14 7 其他资产 760,979.76 0.04 8 合计 1,733,297,084.50 100.00 注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 1,228,725,380.79元， 占基金资产净值比例 71.99%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 210,235,865.36 12.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 34,285,289.29 2.01 F 批发和零售业 134,031.62 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 9 I 信息传输、软件和信息技术服务业 396,674.17 0.02 J 金融业 30,699,767.04 1.80 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 192,147.82 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 43,582.19 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 276,010,127.27 16.17 注：上述行业分类的数据已包含存托凭证。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 1,129.24 0.00 原材料 29,106,919.74 1.71 工业 47,076,753.92 2.76 非日常生活消费品 364,314,588.57 21.34 日常消费品 34,551,882.29 2.02 医疗保健 174,797,888.55 10.24 金融 124,244,127.11 7.28 信息技术 193,329,754.27 11.33 通信服务 190,635,945.19 11.17 公用事业 70,602,915.94 4.14 房地产 63,475.97 0.00 合计 1,228,725,380.79 71.99 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 00700 腾讯控股 421,300 157,346,989.18 9.22 2 06865 福莱特玻璃 3,324,000 107,621,015.04 6.31 3 00388 香港交易所 282,300 105,110,181.79 6.16 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 10 4 02020 安踏体育 1,008,200 96,361,175.01 5.65 5 03690 美团-W 486,538 89,662,647.87 5.25 6 01211 比亚迪股份 385,500 84,028,267.68 4.92 7 00968 信义光能 5,842,000 63,144,261.82 3.70 8 02359 药明康德 499,444 55,126,630.94 3.23 9 02269 药明生物 726,000 54,935,606.88 3.22 10 02380 中国电力 12,734,00 0 54,659,421.60 3.20 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，美团、腾讯控股有限公司在报 告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 11 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 608,204.03 2 应收证券清算款 133,008.37 3 应收股利 - 4 应收利息 19,767.36 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 760,979.76 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,725,314,899.90 报告期期间基金总申购份额 58,666,086.49 减：报告期期间基金总赎回份额 139,357,796.04 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 12 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,644,623,190.35 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,004,000.40 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,004,000.40 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 0.61 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金募集的文件 2.《广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 13 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二二年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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