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| 华宝中证沪港深500ETF(517060) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2648544 | ||||||||
| 基金代码 | 517060 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 1月 24日 华宝中证沪港深 500ETF2021年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝中证沪港深 500ETF 场内简称 沪港深 ETF500 基金主代码 517060 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 3月 5日 报告期末基金份额总额 24,767,199.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基 金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投 资组合进行相应地调整。 对于出现市场流动性不足、港股通额度受限、因法律法规原因个别成 份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基 金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替 代。 业绩比较基准 中证沪港深 500指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟 踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收 益特征相似。 基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波 华宝中证沪港深 500ETF2021年第 4季度报告 第 3页 共 12页 动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风 险等。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日） 1.本期已实现收益 -232,087.76 2.本期利润 -391,380.83 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0150 4.期末基金资产净值 22,432,793.89 5.期末基金份额净值 0.9057 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.85% 0.72% -1.16% 0.76% -0.69% -0.04% 过去六个月 -11.24% 1.01% -10.95% 1.06% -0.29% -0.05% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -9.43% 0.93% -12.03% 1.05% 2.60% -0.12% 注：（1）基金业绩基准：中证沪港深 500指数收益率； （2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如 非交易日）。 华宝中证沪港深 500ETF2021年第 4季度报告 第 4页 共 12页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定，截至 2021年 09月 05日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 3.3 其他指标 无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 蒋俊阳 本基金基 金经理 2021-03-05 - 13年 硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光 大证券研究所从事研究工作。2018年 10 月加入华宝基金管理有限公司担任基金 经理助理。2020年 7月起任华宝中证电 子 50交易型开放式指数证券投资基金基 金经理，2020年 12月起任华宝中证细分 食品饮料产业主题交易型开放式指数证 券投资基金基金经理，2021年 3月起任 华宝中证沪港深 500交易型开放式指数 证券投资基金基金经理，2021年 6月起 任华宝深证创新 100交易型开放式指数 证券投资基金基金经理，2021年 7月起 任华宝中证细分食品饮料产业主题交易 型开放式指数证券投资基金发起式联接 华宝中证沪港深 500ETF2021年第 4季度报告 第 5页 共 12页 基金基金经理，2021年 7月起任华宝中 证电子 50交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金基金经理，2021年 9 月起任华宝深证创新 100交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金基金 经理，2021年 11月起任华宝中证 800地 产交易型开放式指数证券投资基金基金 经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝中证沪港深 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他 相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年四季度，Omicron病毒扩散引发经济修复放缓担忧，美欧等主要经济体通胀水平再创 华宝中证沪港深 500ETF2021年第 4季度报告 第 6页 共 12页 新高，国内经济相对有韧性，需求稳定，工业生产保持平稳，通胀风险趋缓。A股整体呈现结构 性行情，不同板块表现差异明显。展望 2022年，政治局会议明确指出经济工作要稳字当头，稳增 长、稳预期必要性凸显。2021年四季度，传媒、国防军工、通信、电子等行业表现较好，采掘、 钢铁、银行、房地产等行业表现较弱。本报告期中，作为大盘蓝筹股代表的沪深 300指数上涨了 1.52%；而作为港股通代表的恒生港股通指数下跌了 4.88%。在本报告期中，中证沪港深 500指数 累计下跌了 1.16%。 本报告期本基金为正常运作期，我们在操作中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策 略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误 差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为-1.85%，业绩比较基准收益率为-1.16%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至本报告期末，本基金基金资产净值存在连续超过六十个工作日低于五千万元的情形。根 据相关规定，本基金管理人已拟定了相应的解决方案，并已将方案报告监管机构。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 20,831,105.05 91.08 其中：股票 20,831,105.05 91.08 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,034,108.27 8.89 8 其他资产 5,831.29 0.03 9 合计 22,871,044.61 100.00 注：1、此处股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项不含可退替代款估值增值，两者 在金额上可能不相等。 华宝中证沪港深 500ETF2021年第 4季度报告 第 7页 共 12页 2、通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 8,683,048.57元，占基金资产净值的比例为 38.71%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 84,730.00 0.38 B 采矿业 222,854.00 0.99 C 制造业 7,769,637.38 34.64 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 221,336.00 0.99 E 建筑业 115,906.00 0.52 F 批发和零售业 54,588.30 0.24 G 交通运输、仓储和邮政业 300,157.90 1.34 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 326,528.50 1.46 J 金融业 2,344,998.00 10.45 K 房地产业 146,155.80 0.65 L 租赁和商务服务业 145,741.00 0.65 M 科学研究和技术服务业 237,893.40 1.06 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 2,358.00 0.01 Q 卫生和社会工作 138,252.20 0.62 R 文化、体育和娱乐业 36,920.00 0.16 S 综合 - - 合计 12,148,056.48 54.15 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 245,026.54 1.09 原材料 132,745.54 0.59 工业 489,860.96 2.18 非日常生活消费品 1,469,586.13 6.55 日常消费品 477,686.89 2.13 医疗保健 550,992.91 2.46 金融 1,972,582.64 8.79 华宝中证沪港深 500ETF2021年第 4季度报告 第 8页 共 12页 信息技术 614,974.20 2.74 通信服务 1,647,733.81 7.35 公用事业 237,323.93 1.06 房地产 844,535.02 3.76 合计 8,683,048.57 38.71 注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 00700 腾讯控股 3,700 1,381,874.82 6.16 2 600519 贵州茅台 400 820,000.00 3.66 3 03690 美团-W 3,200 589,718.53 2.63 4 601318 中国平安 6,400 322,624.00 1.44 4 02318 中国平安 4,500 206,587.08 0.92 5 300750 宁德时代 800 470,400.00 2.10 6 01299 友邦保险 6,200 398,432.83 1.78 7 00939 建设银行 70,000 309,052.80 1.38 7 601939 建设银行 2,800 16,408.00 0.07 8 600036 招商银行 6,300 306,873.00 1.37 9 002594 比亚迪 600 160,872.00 0.72 9 01211 比亚迪股份 500 108,986.08 0.49 10 01398 工商银行 50,000 179,872.00 0.80 10 601398 工商银行 13,900 64,357.00 0.29 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 01114 BRILLIANCE CHI 20,000 119,369.60 0.53 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 华宝中证沪港深 500ETF2021年第 4季度报告 第 9页 共 12页 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 02997 新城发展 配股权证 95 0.00 0.00 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 沪港深 ETF基金截至 2021年 12月 31日持仓前十名证券中的招商银行（600036）的发行人招 商银行股份有限公司于 2021年 5月 21日公告，因公司存在以下违规行为：一、为同业投资提供 第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；二、违规 协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；三、理财产品之间风险隔离不到位； 四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准；五、同业投资接受第三 华宝中证沪港深 500ETF2021年第 4季度报告 第 10页 共 12页 方金融机构信用担保；六、理财资金池化运作；七、利用理财产品准备金调节收益；八、高净值 客户认定不审慎；九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品 销售门槛；十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准；十一、投资集合资金 信托计划人数超限；十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品； 十三、信贷资产非真实转让；十四、全权委托业务不规范；十五、未按要求向监管机构报告理财 投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务；十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让 以本行信用卡债权设立的信托次级受益权；十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整 改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失；十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯；十九、贷款、 理财或同业投资资金违规投向土地储备项目；二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向 地方政府提供融资并要求地方政府提供担保；二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或 四证不全的房地产项目；二十二、理财资金认购商业银行增发的股票；二十三、违规为企业发行 短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产；二十四、为 定制公募基金提供投资顾问；二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持；二十六、协助发行人 以非市场化的价格发行债券；二十七、瞒报案件信息；于 2021年 5月 17日收到中国银行保险监 督管理委员会罚款 7170万元的处罚。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资 价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金 投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,365.18 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 2,241.53 4 应收利息 224.58 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,831.29 华宝中证沪港深 500ETF2021年第 4季度报告 第 11页 共 12页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 27,767,199.00 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 3,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 24,767,199.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 华宝中证沪港深 500ETF2021年第 4季度报告 第 12页 共 12页 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝中证沪港深 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同； 华宝中证沪港深 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书； 华宝中证沪港深 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2022年 1月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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