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| 诺安货币A(320002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2650992 | ||||||||
| 基金代码 | 320002 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安货币市场基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 01月 24日 诺安货币市场基金 2021年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 21日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 01日起至 2021年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺安货币 基金主代码 320002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 12月 06日 报告期末基金份额总额 515,192,042.22份 投资目标 确保本金的安全性和资产的流动性,力争为投资者提供高于投 资基准的稳定收益。 投资策略 根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判 断短期利率的走势,进行自上而下的整体资产策略配置和资产 组合配置;同时,根据定量和定性方法,在个别回购品种、债券品 种和市场时机方面进行主动式选择。 业绩比较基准 当期银行个人活期储蓄利率（税后） 风险收益特征 本基金流动性高,风险低并且收益稳定。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 诺安货币 A 诺安货币 B 下属分级基金的交易代码 320002 320019 报告期末下属分级基金的份额总额 301,620,459.98份 213,571,582.24份 §3 主要财务指标和基金净值表现 诺安货币市场基金 2021年第 4季度报告 3 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 01日-2021年 12月 31日） 诺安货币 A 诺安货币 B 1.本期已实现收益 1,280,137.74 1,096,886.11 2.本期利润 1,280,137.74 1,096,886.11 3.期末基金资产净值 301,620,459.98 213,571,582.24 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核 算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、自 2012年 02月 21日起，本基金分设为两级基金份额：A级基金份额和 B级基金份额，详情请参阅相 关公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺安货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5340% 0.0044% 0.0894% 0.0000% 0.4446% 0.0044% 过去六个月 0.9929% 0.0039% 0.1789% 0.0000% 0.8140% 0.0039% 过去一年 2.0736% 0.0040% 0.3549% 0.0000% 1.7187% 0.0040% 过去三年 6.0366% 0.0038% 1.0656% 0.0000% 4.9710% 0.0038% 过去五年 13.4833% 0.0041% 1.7753% 0.0000% 11.7080% 0.0041% 自基金合同生效起至 今 60.3769% 0.0050% 7.3196% 0.0003% 53.0573% 0.0047% 诺安货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5944% 0.0044% 0.0894% 0.0000% 0.5050% 0.0044% 过去六个月 1.1148% 0.0039% 0.1789% 0.0000% 0.9359% 0.0039% 过去一年 2.3180% 0.0040% 0.3549% 0.0000% 1.9631% 0.0040% 诺安货币市场基金 2021年第 4季度报告 4 过去三年 6.8054% 0.0038% 1.0656% 0.0000% 5.7398% 0.0038% 过去五年 14.8560% 0.0041% 1.7753% 0.0000% 13.0807% 0.0041% 自基金合同生效起至 今 37.2324% 0.0047% 3.5508% 0.0001% 33.6816% 0.0046% 注：1、本基金的利润分配方式是“每日分配，按月支付”。 2、本基金的业绩比较基准为：当期银行个人活期储蓄利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 诺安货币 A 诺安货币 B 诺安货币市场基金 2021年第 4季度报告 5 注：本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 谢志华 本基金基金经理 2016年 02 月 20日 2021年 11 月 13日 16年 理学硕士，具有基金从业 资格。曾先后任职于华泰 证券有限责任公司、招商 基金管理有限公司，从事 固定收益类品种的研究、 投资工作。曾于 2010 年 8 月至 2012 年 8 月任招 商安心收益债券基金经 理，2011 年 3 月至 2012 年8月任招商安瑞进取债 券基金经理。2012年 8月 加入诺安基金管理有限 公司，历任投资经理、公 司总经理助理、固定收益 事业部总经理。2013年11 诺安货币市场基金 2021年第 4季度报告 6 月至 2016 年 2 月任诺安 泰鑫一年定期开放债券 基金经理，2015年 3月至 2016 年 2 月任诺安裕鑫 收益两年定期开放债券 基金经理，2013年 6月至 2016 年 3 月任诺安信用 债券一年定期开放债券 基金经理，2014年 6月至 2016 年 3 月任诺安永鑫 收益一年定期开放债券 基金经理，2013年 8月至 2016 年 3 月任诺安稳固 收益一年定期开放债券 基金经理，2014年 11月 至 2017 年 6 月任诺安保 本混合基金经理，2015年 12 月至 2017 年 12 月任 诺安利鑫保本混合及诺 安景鑫保本混合基金经 理，2016 年 1 月至 2018 年1月任诺安益鑫保本混 合基金经理，2016年 2月 至 2018 年 3 月任诺安安 鑫保本混合基金经理， 2017年 12月至 2018年 1 月任诺安利鑫混合基金 经理，2016年 4月至 2018 年5月任诺安和鑫保本混 合基金经理，2014 年 11 月至 2018 年 6 月任诺安 汇鑫保本混合基金经理， 2017年 12月至 2018年 7 月任诺安景鑫混合基金 经理，2017年 6月至 2019 年1月任诺安行业轮动混 合基金经理，2013年 5月 至 2019 年 6 月任诺安鸿 鑫保本混合基金经理， 2013年 5月至 2021年 11 诺安货币市场基金 2021年第 4季度报告 7 月任诺安纯债定期开放 债券基金经理，2013年12 月至 2021年 11月任诺安 优化收益债券基金经理， 2014 年 11 月至 2021 年 11 月任诺安聚利债券基 金经理，2016 年 2 月至 2021年 11月任诺安理财 宝货币、诺安聚鑫宝货币 及诺安货币基金经理， 2018年 5月至 2021年 11 月任诺安天天宝货币基 金经理，2018 年 7 月至 2021年 11月任诺安汇利 混合基金经理，2019年 3 月至 2021年 11月任诺安 鼎利混合基金经理。 岳帅 本基金基金经理 2016年 09 月 06日 - 12年 硕士，具有基金从业资 格。曾先后任职于红塔证 券股份有限公司，任分析 师助理；银河期货有限公 司，任客户经理；平安利 顺货币经纪有限公司，任 债券交易员。2013年 4月 加入诺安基金管理有限 公司，任债券交易员。 2017年 8月至 2018年 8 月任诺安信用债券一年 定期开放债券型证券投 资基金基金经理。2016年 9月起任诺安货币市场基 金基金经理，2017年 8月 起任诺安泰鑫一年定期 开放债券型证券投资基 金基金经理，2018年 9月 起任诺安浙享定期开放 债券型发起式证券投资 基金基金经理，2019年10 月起任诺安天天宝货币 市场基金基金经理。 诺安货币市场基金 2021年第 4季度报告 8 注：①此处基金经理的任职日期、离职日期均为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期间，诺安货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法 律法规，遵守了《诺安货币市场基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发 生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完 善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二 级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管 理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据 其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公 司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责 和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程 序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台 对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照 时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的 投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到 各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购 之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确 定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比 例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向 交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格 诺安货币市场基金 2021年第 4季度报告 9 优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年四季度因双限双控、地产政策收紧和政府债务严控等政策影响，国内经济下行压力持续加 大，市场预期宽松的货币政策会加码，但是由于四季度稳增长压力较小，季度初宽松不及预期，债市明 显回调；后随着经济数据疲软，市场对宽货币和宽信用预期再次升温，央行呵护流动性并于 12月份实施 降准，同月 1年期 LPR下调 5BP，5年期维持不变，中央政策端双限双控和地产政策等边际放松，宽信用 发力持续加码。整体看，四季度债市先上后下，总体下行幅度 10-25BP，且以中长久期信用债下行幅度最 大。 本基金在以流动性管理作为重点的同时努力提高收益。相机抉择增加短融、存单配置，灵活进行逆 回购和存款运作，在流动性的关键时点，安排相应的资金到期，使资产保持较强的流动性，以满足投资 者日常的申购、赎回需求。管理人始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高 于投资基准的稳定收益”的原则，注重信用风险的控制，严格执行内部债券评级制度，确保资产的安全 性。在投资管理过程中，注重控制投资、交易及操作风险，对基金资产进行合理配置。 操作上，管理人四季度在妥善应对组合流动性风险的基础上，适时拉长了组合剩余期限，并连续适 度释放收益，提高了组合收益水平。未来管理人将继续灵活进行逆回购和存款操作，在保证资产的流动 性和安全性的基础上，秉持债券分散化投资的原则，通过动态调整债券资产比例，力争为投资者创造更 高的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 1、截至报告期末，本基金投资组合的剩余期限为 80天，影子定价偏离度为 0.0704%。 2、本报告期内，诺安货币 A份额净值收益率为 0.5340%，同期业绩比较基准收益率为 0.0894%；诺 安货币 B份额净值收益率为 0.5944%，同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。 诺安货币市场基金 2021年第 4季度报告 10 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 348,601,054.93 64.62 其中：债券 348,601,054.93 64.62 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 123,072,864.61 22.82 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 46,851,707.50 8.69 4 其他资产 20,897,297.16 3.87 5 合计 539,422,924.20 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 3.66 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 22,949,845.57 4.45 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 80 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 诺安货币市场基金 2021年第 4季度报告 11 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 28.13 4.45 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 9.69 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 17.42 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 27.05 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 18.36 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 合计 100.65 4.45 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 19,958,800.58 3.87 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,000,100.75 1.94 其中：政策性金融债 10,000,100.75 1.94 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 149,993,129.50 29.11 6 中期票据 - - 7 同业存单 168,649,024.10 32.74 8 其他 - - 诺安货币市场基金 2021年第 4季度报告 12 9 合计 348,601,054.93 67.66 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 112110128 21兴业银行 CD128 500,000 49,715,681.64 9.65 2 112121138 21渤海银行 CD138 300,000 29,776,196.03 5.78 3 112117095 21光大银行 CD095 300,000 29,750,154.57 5.77 4 012102942 21陕延油 SCP007 200,000 20,009,877.66 3.88 5 012102288 21山东金融 SCP002 200,000 20,007,358.40 3.88 6 012103601 21湘高速 SCP006 200,000 20,003,525.73 3.88 7 012103220 21武金控 SCP003 200,000 20,000,343.89 3.88 8 012103780 21电网 SCP023 200,000 19,996,345.52 3.88 9 012102862 21海通恒信 SCP011 200,000 19,992,823.28 3.88 10 012104049 21京能洁能 SCP006 200,000 19,981,880.01 3.88 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1290% 报告期内偏离度的最低值 0.0400% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0908% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 诺安货币市场基金 2021年第 4季度报告 13 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买 入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体，除了兴业银行，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情 形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2021年 8月 13日，兴业银行股份有限公司（简称“兴业银行”）因违反信用信息采集、提供、查询 及相关管理规定，被中国人民银行采取罚款 5万元的行政处罚。 截至本报告期末，21兴业银行 CD128（112110128）为本基金前十大重仓债券。从投资的角度看，我 们认为该公司估值较低，有恢复增长的潜力，且处罚金额较小，上述行政处罚并不影响公司的偿债能 力。因此本基金才继续持有 21兴业银行 CD128（112110128）。本基金对相关债券的投资符合法律法规和 公司制度。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,672,287.37 4 应收申购款 19,225,009.79 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 20,897,297.16 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 诺安货币市场基金 2021年第 4季度报告 14 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 诺安货币 A 诺安货币 B 报告期期初基金份额总额 195,163,078.82 230,475,542.63 报告期期间基金总申购份额 407,087,151.86 237,703,257.15 减：报告期期间基金总赎回份额 300,629,770.70 254,607,217.54 报告期期末基金份额总额 301,620,459.98 213,571,582.24 注：总申购份额含红利再投、转换入、级别调整调入份额，总赎回份额含转换出、级别调整调出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 - - - - - - 个人 1 - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情形，敬请投资者留意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 （1）本基金管理人于 2021年 10月 29日披露了《诺安基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师 事务所的公告》，自 2021年 10月 27日起，本基金的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 （2）本基金管理人于 2021年 11月 1日披露了《诺安基金管理有限公司关于法定代表人变更的公 告》，公司法定代表人变更为李强先生。 诺安货币市场基金 2021年第 4季度报告 15 （3）本基金管理人于 2021年 12月 10日披露了《诺安基金管理有限公司关于督察长任职的公告》， 自 2021年 12月 9日起，李学君女士担任公司督察长。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安货币市场基金设立的文件。 ②《诺安货币市场基金基金合同》。 ③《诺安货币市场基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤本报告期内诺安货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至 基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2022年 01月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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