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| 博时安瑞18个月定开债券A(002476) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2652141 | ||||||||
| 基金代码 | 002476 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年一月二十四日 博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 20日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2基金产品概况 基金简称 博时安瑞 18个月定开债 基金主代码 002476 基金运作方式 契约型基金。本基金以定期开放的方式运作。 基金合同生效日 2016年 3月 30日 报告期末基金份额总额 223,984,721.29份 投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、 稳健、持续增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法， 确定资产在非信用类固定收益类证券（国家债券、中央银行票据等）和信用 类固定收益类证券之间的配置比例。本基金的主要投资策略是买入与封闭期 相匹配的债券，并持有到期，或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券，获 得本金和票息收入；同时，根据所持债券信用状况变化，进行必要的动态调 整。本基金采用的投资策略包括：资产配置策略、固定收益类证券投资策略、 杠杆投资策略等。在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资 收益。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种。 业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型 博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 2 基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时安瑞 18个月定开债 A 博时安瑞 18个月定开债 C 下属分级基金的交易代码 002476 002477 报告期末下属分级基金的份 额总额 216,302,768.37份 7,681,952.92份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 10月 1日-2021年 12月 31日) 博时安瑞 18个月定开债 A 博时安瑞 18个月定开债 C 1.本期已实现收益 1,722,235.01 50,913.76 2.本期利润 3,029,443.46 96,493.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.0140 0.0126 4.期末基金资产净值 261,559,766.84 9,115,826.32 5.期末基金份额净值 1.209 1.187 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时安瑞18个月定开债A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.17% 0.04% 1.14% 0.04% 0.03% 0.00% 过去六个月 2.46% 0.05% 2.68% 0.05% -0.22% 0.00% 过去一年 4.58% 0.05% 4.73% 0.04% -0.15% 0.01% 过去三年 16.33% 0.08% 12.31% 0.06% 4.02% 0.02% 过去五年 25.88% 0.08% 21.21% 0.06% 4.67% 0.02% 自基金合同 生效起至今 27.26% 0.09% 22.17% 0.06% 5.09% 0.03% 2．博时安瑞18个月定开债C： 博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 3 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.11% 0.04% 1.14% 0.04% -0.03% 0.00% 过去六个月 2.24% 0.05% 2.68% 0.05% -0.44% 0.00% 过去一年 4.21% 0.05% 4.73% 0.04% -0.52% 0.01% 过去三年 14.67% 0.08% 12.31% 0.06% 2.36% 0.02% 过去五年 23.08% 0.08% 21.21% 0.06% 1.87% 0.02% 自基金合同 生效起至今 24.07% 0.09% 22.17% 0.06% 1.90% 0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时安瑞18个月定开债A： 2．博时安瑞18个月定开债C： §4 管理人报告 博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 4 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李汉楠 基金经理 2019-12-23 - 7.4 李汉楠先生，硕士。2014年至 2019年在 长城基金工作。2019 年加入博时基金管 理有限公司。曾任博时季季乐三个月持 有期债券型证券投资基金(2020 年 5 月 27日-2021年 8月 17日)基金经理。现任 博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投 资基金(2019 年 12 月 23 日—至今)、博 时荣升稳健添利18个月定期开放混合型 证券投资基金(2020年4月29日—至今)、 博时信用优选债券型证券投资基金 (2020年 5月 22日—至今)、博时富灿纯 债一年定期开放债券型发起式证券投资 基金(2021年 4月 13日—至今)、博时富 盛纯债一年定期开放债券型发起式证券 投资基金(2021年 8月 17日—至今)、博 时富汇纯债 3 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金(2021年 8月 17日—至 今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 7次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的 博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 5 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年 4季度，债券收益率先上后下，整体走牛。经济基本面方面，受前期能耗双控、地产行业持续 收紧等因素影响，4季度经济动能延续回落态势，国内工业生产、投资、消费等各项数据持续低位运行，正 如中央经济工作会议指出的，当前经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。货币政策方面， 4季度流动性始终保持充裕，为应对新的经济下行压力，央行于 12月适时降准，货币政策进一步宽松兑现。 债市运行节奏上，9月国常会提出新增 3000亿支小再贷款以及监管频繁针对地产行业发声引发宽信用预期 升温；9月至 10月中旬，国内大宗商品价格出现明显上涨，动力煤期货价格在短时间内翻倍，“类滞胀”的 担忧短期加剧。在这两个因素主导下，债市收益率在 10月初至 10月中旬有一定幅度上行。10月下旬至 4 季度末，在通胀降温、经济下行压力加大、货币宽松预期兑现的影响下，债券收益率重回下行通道。信用 债方面，4季度，地产债价格在行业流动性风险、信用风险持续发酵背景下延续下跌。而城投债、高等级产 业债、银行二级资本债、永续债等受到追逐，收益率显著下行，债市结构性“资产荒”仍在充分演绎。 展望 后市，面对新的经济下行压力，12月中央经济工作会议后“稳增长”的政策动员力度明显加强，宽信用的大 方向较为确定，但宽信用的主体和力度尚不明确。在坚持房住不炒、地方政府隐性债务不增、严肃财政纪 律等约束条件下，宽信用的效果尚待观察和验证。货币政策稳健灵活，资金保持宽松，在未来一个季度内， 在宽信用见效前，基本面对债市仍是有利的。同时也应看到，当前债券收益率的绝对水平和相对水平已在 低位，缺乏大幅下行的空间，并且稳增长的政策在路上，对债市构成压制，总体看来，2022年 1季度债市 收益率可能保持低位震荡态势，风险与机会并存。投资策略及运作方面，本组合采取高等级、中短久期信 用债精选配置的策略，4季度保持信用债仓位稳定不变，参与了利率债的交易性机会，通过波段操作小幅以 增厚组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 12月 31日，本基金 A类基金份额净值为 1.209元，份额累计净值为 1.264元，本基金 C 类基金份额净值为 1.187元，份额累计净值为 1.234元，报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为 1.17%， 本基金 C类基金份额净值增长率为 1.11%，同期业绩基准增长率为 1.14%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 6 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 335,405,000.00 97.17 其中：债券 335,405,000.00 97.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,813,605.53 1.39 8 其他各项资产 4,966,422.61 1.44 9 合计 345,185,028.14 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 41,203,000.00 15.22 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 80,635,000.00 29.79 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 192,806,000.00 71.23 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 20,761,000.00 7.67 10 合计 335,405,000.00 123.91 博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 7 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 175196 20银河 Y1 100,000 10,461,000.00 3.86 2 1921021 19重庆农商二 级 100,000 10,365,000.00 3.83 3 2128017 21中信银行永 续债 100,000 10,353,000.00 3.82 4 101801068 18浙能源 MTN003 100,000 10,335,000.00 3.82 5 101800894 18中建MTN001 100,000 10,331,000.00 3.82 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券中除 21中信银行永续债(2128017)、18中建 MTN001(101800894)、21交通银行永续债(2128022)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 主要违规事实：2021年 2月 5日，因存在 1、未按规定履行客户身份识别义务；2、未按规定保存客户 身份资料和交易记录；3、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4、与身份不明的客户进行交易等 违规行为，中国人民银行对中信银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。 主要违规事实：2021年 10月 18日，因中国建筑股份有限公司存在危大工程管理不到位的情形，重庆 市住房和城乡建设委员会对其处以罚款等处罚。 主要违规事实：2021年 7月 16日，因存在：1、理财业务和同业业务制度不健全；2、理财业务数据与 事实不符；3、部分理财业务发展与监管导向不符；4、理财业务风险隔离不到位，利用本行表内自有资金 博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 8 为本行表外理财产品提供融资；5、理财资金违规投向土地储备项目；6、理财产品相互交易调节收益；7、 面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券；8、公募理财产品投资单只证券超限额；9、理 财资金违规投向交易所上市交易的股票；10、理财资金投资非标资产比照贷款管理不到位等违规行为，中 国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合 其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,966,422.61 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,966,422.61 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时安瑞18个月定开债A 博时安瑞18个月定开债C 本报告期期初基金份额总额 216,302,768.37 7,681,952.92 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 216,302,768.37 7,681,952.92 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 9 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 12月 31日，博时基金公司共管理 311只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 16687亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5366亿元人民币，累计 分红逾 1561亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 其他大事件 2021年 12月 15日，人民银行公示了 2020年度金融科技发展奖获奖项目，博时基金“新一代投资决策 支持系统”荣获二等奖。 2021年 12月 1日，广东省人民政府官网发布《关于 2020年广东金融创新奖评选结果的通报》，博时基 金“新一代投资决策支持系统”荣获三等奖。 2021年 11月 20日，第五届中国海外基金金牛奖评选揭晓，博时基金海外全资子公司博时基金（国际） 有限公司旗下的博时大中华债券基金凭借优异的业绩，荣膺“一年期金牛海外中国债券基金”奖。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 10 9.1.3《博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年一月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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