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汇添富货币D(000650)  基金公开信息
流水号 274396
基金代码 000650
公告日期 2009-04-21
编号 1
标题 汇添富货币市场基金2009年第1季度报告
信息全文 1 汇添富货币市场基金2009年第1季度报告 2009年3月31日 基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2009年4月21日 汇添富货币市场基金 2009 年第 1 季度报告 2
§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称： 汇添富货币
基金运作方式： 契约型开放式
交易代码 519518
基金合同生效日： 2006年3月23日
报告期末基金份额总额： 6,802,829,803.68份
投资目标： 力求在本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略： 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
业绩比较基准： 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。
风险收益特征： 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。
基金管理人： 汇添富基金管理有限公司
基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称: 汇添富货币A 汇添富货币B
下属两级基金的交易代码: 519518 519517
汇添富货币市场基金 2009 年第 1 季度报告 3
报告期末下属两级基金的份额总额: 425,872,247.45份 6,376,957,556.23份

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标 单位：人民币元
主要财务指标 A级报告期（2009年1月1日至3月31日） B级报告期（2009年1月1日至3月31日）
1.本期已实现收益 1,899,300.94 30,532,227.76
2.本期利润 1,899,300.94 30,532,227.76
3.期末基金资产净值 425,872,247.45 6,376,957,556.23

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期A级基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
本报告期 0.2603% 0.0042% 0.3270% 0.0026% -0.0667% 0.0016%

本报告期B级基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
本报告期 0.3200% 0.0042% 0.3270% 0.0026% -0.0070% 0.0016%

注：本基金从本《基金合同》生效之日起至2009年2月15日采用的业绩比较基准为同期一年定期存款利率。从2009年2月16日起，本基金业绩比较基准为同期活期存款利率。
3.2.2自基金合同生效以来A级基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变汇添富货币市场基金 2009 年第 1 季度报告 4
动的比较 自基金合同生效以来B级基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006年3月23日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金从本《基金合同》生效之日起至2009年2月15日采用的业绩比较基准为同期一年定期存款利率。从2009年2月16日起，本基金业绩比较基准为同期活期存款利率。
§4 管理人报告 汇添富货币市场基金 2009 年第 1 季度报告 5
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王珏池 本基金的基金经理、汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。 2005年11月8日 - 15年 国籍：中国。学历：澳门科技大学管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司任交易主管，2005年11月8日至今任汇添富货币市场基金的基金经理、2007年11月3日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。
陆文磊 本基金的基金经理，汇添富增强收益债券型证券投资 2009年1月21日 - 7年 国籍：中国。学历：华东师范大学金融学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任申银万国证券研究所宏观经济、固定收益资深高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理有限公司，任固定收益高级经理，2007年12月13日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理，2009年1月21日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。
汇添富货币市场基金 2009 年第 1 季度报告 6
基金的基金经理。

注：1、基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 2、基金经理的证券从业年限按其从事证券研究分析、投资管理等业务的年限计算。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为货币市场基金，截止报告期，与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 一、行情和操作回顾 一季度，受全球金融危机持续影响，中国经济出现放缓的趋势。CPI出现了六年以来首次负值，警示通缩风险；工业增加值、PMI等指标也出现下滑，宏观经济指标显示经济前景不容乐观。央行在宏观调控方面进行积极应对，信贷规模大幅提高成为一大亮点；同时，央行维持包括利率、准备金率在内的各项宏观经济指标稳定，并营造了较为宽松的市场环境。货币市场上，代表货币市场收益率的一年期央票收益率在去年末连续下降后，至本季度出现了钝化，反映出市场成员预期货币市场收益已经见底。 汇添富货币市场基金 2009 年第 1 季度报告 7
本季，本基金执行保持投资组合剩余期限相对较短，各投资品种比例相对均衡的投资策略。在投资配置上，央行票据的收益率过低，我们适当降低了投资比例，同时，我们提高了企业短期融资券的投资比例，以获取收益；投资期限方面，我们着重投资剩余期限较短的债券品种，保持投资组合剩余期限在较短位置。 二、行情展望 展望二季度，大规模信贷扩张以及低利率环境必将对中国经济产生巨大影响，大型银行的超额准备金率的快速下降将改变货币市场的现有格局；而在货币政策方面，预计央行为了防止经济的大起大落，继续降息的意愿也不强烈，因此货币市场收益率水平下降的幅度相当有限。 我们认为2009年二季度货币市场资金面会出现一些波动，央行的公开市场操作将会阶段性地影响货币市场环境。本基金将采用提高银行存款、债券回购以及购买优质企业短期融资券的投资比例等策略来保证组合流动性，并获取一定的收益，同时，适度降低组合的剩余期限规避市场风险。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 5,608,393,977.48 69.94
其中：债券 5,608,393,977.48 69.94
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 2,345,022,038.84 29.24
4 其他资产 65,348,814.41 0.81
5 合计 8,018,764,830.73 100.00

5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 83,017,802,198.64 14.03
其中：买断式回购融资 - -
汇添富货币市场基金 2009 年第 1 季度报告 8
2 报告期末债券回购融资余额 1,206,498,295.25 17.74
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 104
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 82

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 37.83 17.74
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.41 -
2 30天(含)-60天 6.02 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 11.65 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.44 -
4 90天(含)-180天 36.11 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)-397天（含） 25.31 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 116.92 17.74

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 汇添富货币市场基金 2009 年第 1 季度报告 9
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 1,960,818,832.69 28.82
3 金融债券 653,294,012.09 9.60
其中：政策性金融债 653,294,012.09 9.60
4 企业债券 27,942,709.52 0.41
5 企业短期融资券 2,966,338,423.18 43.61
6 其他 - -
7 合计 5,608,393,977.48 82.44
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 57,739,315.78 0.85

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(%)
1 0801104 08央票104 9,900,000.00 983,911,314.32 14.46
2 0801117 08央票117 2,740,000.00 270,140,168.71 3.97
3 0881212 08国电集CP02 2,500,000.00 254,389,610.64 3.74
4 0881137 08鞍钢CP01 2,300,000.00 232,444,993.21 3.42
5 0801049 08央票49 2,300,000.00 229,335,726.20 3.37
6 080415 08农发15 2,200,000.00 222,131,759.36 3.27
7 0881257 08中石化CP01 2,200,000.00 220,395,231.72 3.24
8 0881219 08电网CP02 2,000,000.00 202,695,269.44 2.98
9 080304 08进出04 2,000,000.00 200,000,000.00 2.94
10 0881127 08铁道CP01 1,700,000.00 171,488,366.31 2.52

5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 18
报告期内偏离度的最高值(%) 0.31
报告期内偏离度的最低值(%) 0.13
汇添富货币市场基金 2009 年第 1 季度报告 10
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值(%) 0.21

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
5.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 63,527,613.29
4 应收申购款 1,571,201.12
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 65,348,814.41

§6 开放式基金份额变动 单位：份
项目 A级 B级
报告期期初基金份额总额 842,604,116.22 9,862,394,425.07
报告期期间基金总申购份额 986,627,208.21 5,530,447,108.95
报告期期间基金总赎回份额 1,403,359,076.98 9,015,883,977.79
报告期期末基金份额总额 425,872,247.45 6,376,957,556.23

§7 备查文件目录 汇添富货币市场基金 2009 年第 1 季度报告 11
7.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件；
2、《汇添富货币市场基金基金合同》；
3、《汇添富货币市场基金托管协议》；
4、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；
7、中国证监会要求的其他文件。

7.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司
7.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理有限公司 2009年4月21日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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