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| 创金合信碳中和混合C(013161) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2752088 | ||||||||
| 基金代码 | 013161 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信碳中和混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2022年 4月 21日 创金合信碳中和混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3 3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 4 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 5 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 5 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 5 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 6 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 6 5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 6 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 .............................................................................................................................................. 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 9 5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 9 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 12 §9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 12 9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 12 9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 12 9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 12 创金合信碳中和混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信碳中和混合 基金主代码 013160 交易代码 013160 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 9月 22日 报告期末基金份额总额 1,286,309,957.09份 投资目标 本基金主要通过精选碳中和主题相关证券，在合理控制风险 的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将通过"自上而下"与"自下而上"相结合的主动投资管 理策略，综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市 场的利率变动和市场情绪，评估股票、债券、货币市场工具 及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值，形成对大 类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合 的资产配置比例。 业绩比较基准 中证内地低碳经济指数收益率×60%+恒生指数收益率× 20%+中债综合（全价）指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水 平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金除可投资 A股外，还可通过港股通机制投资港股通标 的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 创金合信碳中和混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 下属分级基金的基金简称 创金合信碳中和混合 A 创金合信碳中和混合 C 下属分级基金的交易代码 013160 013161 报告期末下属分级基金的份 额总额 793,610,313.43份 492,699,643.66份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日－2022年 3月 31日） 创金合信碳中和混合 A 创金合信碳中和混合 C 1.本期已实现收益 -61,051,181.44 -37,224,634.66 2.本期利润 -108,158,500.22 -65,232,274.87 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.1378 -0.1370 4.期末基金资产净值 605,821,776.24 375,331,269.40 5.期末基金份额净值 0.7634 0.7618 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信碳中和混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -15.28% 2.43% -10.29% 1.53% -4.99% 0.90% 过去六个月 -21.31% 2.19% -9.90% 1.32% -11.41 % 0.87% 自基金合同 生效起至今 -23.66% 2.15% -8.84% 1.29% -14.82 % 0.86% 创金合信碳中和混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -15.36% 2.44% -10.29% 1.53% -5.07% 0.91% 过去六个月 -21.47% 2.19% -9.90% 1.32% -11.57 0.87% 创金合信碳中和混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 % 自基金合同 生效起至今 -23.82% 2.15% -8.84% 1.29% -14.98 % 0.86% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金合同于 2021年 9月 22日生效，截至报告期末，本基金成立未满一年。 2、按照本基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的 有关约定。本报告期本基金处于建仓期内，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约 定。 §4 管理人报告 创金合信碳中和混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 曹春林 本基金 基金经 理 2021年 9 月 22日 - 17 曹春林先生，中国国籍，厦门大学学士， 1998年 7月就职于中国银河证券，从事 研究工作。2004年 3月就职于茂业集团， 从事资本运作、证券投资工作。2010年 4月加盟第一创业证券股份有限公司，历 任资产管理部行业研究员、资产管理部 投资部副总监。2014年 8月加入创金合 基金管理有限公司，曾任资管投资部副 总监兼投资经理，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的 任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》， 通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实 防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 创金合信碳中和混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 2022 年一季度国外主要经济体陆续解封了疫情管控，俄乌冲突进一步加剧了全球大宗 商品特别是能源价格的上涨，全球经济正在经受通货膨胀的压力。美国美债收益率也明显 上升，美联储开启了加息的步伐。受通胀和俄乌冲突的影响，全球主要市场一季度均有不 程度的调整。 中国市场表现较差，一季度中国房地产市场继续下行，对经济构成明显压力，而全球 大宗商品的上涨对中下游行业构成较大的伤害。短期内市场的风险偏好和流动性都受到了 抑制。 中国从 2020年下半年开始的强监管、防风险政策，造成了国内外经济表现和风险偏好 的差异，但是我们还是坚定认为从中长期来看中国谨慎的宏观政策有助于中国经济的风险 释放和结构转型升级。 鉴于中国的房地产市场在国家各种调控政策下已明显降温，我们认为中国具备更大的 的政策储备空间，市场的系统性风险不大；经过一年多的调整，中国股市的估值已具备很 好的吸引力，对于未来成长性良好的优质股票而言，已经呈现出很好的投资机会。 我们还是秉承一贯的投资理念：关注长期成长趋势良好且景气度高的个股，因为只有 业绩高增长的个股才会持续贡献超额收益。基金组合一季度主要持仓高景气度的新能源汽 车行业的龙头个股。未来组合策略上还是关注景气较高的核心资产，重点关注新能源汽车、 光伏的龙头个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信碳中和混合 A基金份额净值为 0.7634元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为-15.28%，同期业绩比较基准收益率为-10.29%；截至本报告期末创金 合信碳中和混合 C 基金份额净值为 0.7618 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -15.36%，同期业绩比较基准收益率为-10.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 创金合信碳中和混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 1 权益投资 897,703,404.43 91.05 其中：股票 897,703,404.43 91.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 45,151,483.56 4.58 其中：债券 45,151,483.56 4.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,688,578.06 1.19 8 其他资产 31,391,407.86 3.18 9 合计 985,934,873.91 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 35,376,256.20 元，占 净值比为 3.61%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 76,692,793.60 7.82 C 制造业 784,874,914.42 80.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 86,645.46 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 584,550.10 0.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00 M 科学研究和技术服务业 47,831.54 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 21,551.15 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 创金合信碳中和混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 合计 862,327,148.23 87.89 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 基础材料 5,449,987.20 0.56 工业 29,926,269.00 3.05 合计 35,376,256.20 3.61 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600884 杉杉股份 3,314,996 92,554,688.32 9.43 2 688005 容百科技 712,625 92,227,927.50 9.40 3 002466 天齐锂业 1,083,117 88,154,892.63 8.98 4 000792 盐湖股份 2,637,300 79,303,611.00 8.08 5 002460 赣锋锂业 578,400 72,675,960.00 7.41 5 H01772 赣锋锂业 60,000 5,449,987.20 0.56 6 688388 嘉元科技 704,028 64,341,118.92 6.56 7 300750 宁德时代 101,500 51,998,450.00 5.30 8 002594 比亚迪 223,388 51,334,562.40 5.23 9 002812 恩捷股份 227,310 50,008,200.00 5.10 10 002192 融捷股份 351,900 40,253,841.00 4.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 45,151,483.56 4.60 其中：政策性金融债 45,151,483.56 4.60 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 45,151,483.56 4.60 创金合信碳中和混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 220201 22国开 01 450,000 45,151,483.56 4.60 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 创金合信碳中和混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 2021年 9月 28日，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份”或“公司”， 股票代码：000792.SZ）公告其于近日收到国家市场监督管理总局下发的《行政处罚告知书》 （市监处罚【2021】71号），公司销售钾肥产品时，其生产成本未发生显著变化的情况下， 大幅度上调销售价格，违反了《中华人民共和国价格法》第十四条第（三）项的规定。经研 究，国家市场监督管理总局依据《中华人民共和国价格法》第四十条、《价格违法行为行政 处罚规定》第六条之规定，责令公司立即改正，且处以 160万元罚款。 公司同时公告：根据《深圳证券交易所股票上市规则》公司本次所受行政处罚的事项， 不属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.5.1条、第 14.5.2条、第 14.5.3条规定的 情形。本次行政处罚事项不触及重大违法强制退市的情形，公司股票及衍生品种无需申请 停牌。目前公司各项业务正常开展，本次行政处罚不会对公司业绩造成重大影响，未影响 公司的正常经营。针对此次行政处罚决定，公司高度重视，已及时缴纳罚款。结合国家市 场监督管理总局对公司的要求，及时做好相关工作，并加强法律法规和相关规范制度的学 习，强化相关人员的法律意识。公司作为国内最大的钾肥生产企业，今后将进一步充分发 挥国有企业责任和担当，最大限度确保钾肥生产供应基本稳定，保护国内农民利益和粮食 安全、维护国家粮食安全大局。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，盐湖股份公司改正态度积极，并迅速做出 反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。另外，160 万元罚款仅 对于盐湖股份公司当年 42.68 亿元净利润而言影响极小。该公司作为钾肥、盐湖提锂资源 行业龙头，目前估值处于合理，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资 管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对盐湖股份进行了投资。 2022年 3月 21日，国家开发银行收到中国银行保险监督管理委员会《行政处罚决定书》， 认定国家开发银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，违 反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第 21条、第 46条规定，并对公司处以罚款 440 万元。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，国家开发银行改正态度积极，并迅速做出 反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该银行经营状况正常。另外，440 万元罚款对 国家开发银行业绩影响非常有限。该银行作为国家政策性银行之一，信用资质极强，维持 持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正 常投资决策程序对 22国开 01进行了投资。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 创金合信碳中和混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 30,349,352.13 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,042,055.73 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 31,391,407.86 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信碳中和混合 A 创金合信碳中和混合 C 报告期期初基金份额总额 773,328,885.42 462,728,755.64 报告期期间基金总申购份额 116,792,089.23 144,296,516.81 减：报告期期间基金总赎回 份额 96,510,661.22 114,325,628.79 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 793,610,313.43 492,699,643.66 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信碳中和混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。 秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争 力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2022 年 3 月 31 日，创金合信基金共管理 82只公募基金，公募管理规模 883.83亿元。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信碳中和混合型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信碳中和混合型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信碳中和混合型证券投资基金 2022年 1季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2022年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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