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| 华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A(009445) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2755723 | ||||||||
| 基金代码 | 009445 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十一日 华夏上海清算所 1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 华夏上海清算所 1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 §2基金产品概况 基金简称 华夏上清所 1-3年高等级国企中票 基金主代码 009445 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 9月 29日 报告期末基金份额总额 837,582.98份 投资目标 本基金通过指数化投资，在尽量控制偏离度及跟踪误差的前提 下，使得扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报。 投资策略 本基金为被动管理基金，主要采用抽样复制策略，投资于标的 指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代， 使得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期 收益率等）与标的指数相似。此外，本基金可通过参与风险低 且可控的债券回购等投资，以弥补基金费用、增加基金收益。 主要投资策略包括债券指数化投资策略、衍生品投资策略等。 业绩比较基准 上海清算所 1-3年高等级国企中期票据指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为债券基金，其预期风险和预期收益高于货币基金，低 于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金，采用抽样复制策略，跟踪上海清算所 1-3 年高等级国企中期票据指数，其风险收益特征与标的指数所表 征的债券市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏上清所 1-3 年高等级国 企中票 A 华夏上清所 1-3 年高等级国企中 票 C 下属分级基金的交易代码 009445 009446 报告期末下属分级基金的份 额总额 270,084.19份 567,498.79份 华夏上海清算所 1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 华夏上清所 1-3年高等级 国企中票 A 华夏上清所 1-3年高等级国企 中票 C 1.本期已实现收益 15,282,218.82 -23,832.49 2.本期利润 3,323,405.96 -38,742.12 3.加权平均基金份额本期利润 0.0104 -0.0600 4.期末基金资产净值 259,041.20 544,471.76 5.期末基金份额净值 0.9591 0.9594 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏上清所1-3年高等级国企中票A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.06% 0.14% 0.62% 0.03% -6.68% 0.11% 过去六个月 -5.12% 0.12% 1.91% 0.03% -7.03% 0.09% 过去一年 -3.39% 0.09% 4.07% 0.03% -7.46% 0.06% 自基金合同 生效起至今 -4.09% 0.08% 6.13% 0.03% -10.22% 0.05% 华夏上清所1-3年高等级国企中票C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.07% 0.14% 0.62% 0.03% -6.69% 0.11% 华夏上海清算所 1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 过去六个月 -5.14% 0.12% 1.91% 0.03% -7.05% 0.09% 过去一年 -3.47% 0.09% 4.07% 0.03% -7.54% 0.06% 自基金合同 生效起至今 -4.06% 0.08% 6.13% 0.03% -10.19% 0.05% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏上海清算所 1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020年 9月 29日至 2022年 3月 31日) 华夏上清所1-3年高等级国企中票A： 华夏上清所1-3年高等级国企中票C： 华夏上海清算所 1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张海静 本基金 的基金 经理 2020-09-29 - 15年 硕士。曾任北京高华证券有限责 任公司销售交易部经理、中国农 业银行股份有限公司金融市场 部投资经理。2016年 2月加入华 夏基金管理有限公司。曾任机构 债券投资部投资经理助理、投资 经理、亚债中国债券指数基金基 金经理（2020年 1月 6日至 2021 年 1月 27日期间)、华夏鼎佳债 券型证券投资基金基金经理 （2020年 4月 21日至 2021年 6 月 9日期间)、华夏鼎明债券型证 券投资基金基金经理（2020年 5 月13日至2021年6月9日期间)、 华夏鼎祥三个月定期开放债券 型发起式证券投资基金基金经 理（2019年 3月 7日至 2021年 8 月 16 日期间)、华夏鼎航债券 型证券投资基金基金经理（2020 年 7月 3日至 2021年 8月 16日 华夏上海清算所 1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 期间)等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金 经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 32次，其中 3次为投资策略需要所 致，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司 管理要求提供决策依据；其余均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 年初，美联储鹰派超预期转向带动美债利率从 1.5%一路向上突破 2%，随后俄乌冲突导致油 价飙涨，通胀和通胀预期均突破过去 20年高点，联储紧缩预期进一步加强，目前预计到年底共加 息 9次，受此影响，美债利率进一步上行至 2.4%附近。经济方面，尽管劳动力市场强劲，但通胀 飙升冲击了居民的实际收入(居民实际收入增速同比跌至-9.9%)，并对消费产生了较强的负面影响， 消费者信心指数徘徊于近 20年低位，从期限利差的角度来看，10年-2年美债利差收缩至 6bp， 这表明市场开始定价衰退预期。 国内方面，一季度以来稳增长政策持续加码，经济下行势头在一定程度上得到了缓和，经济 华夏上海清算所 1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 呈现底部企稳的状态，不过三月国内疫情快速爆发，基本面高频数据再度转弱。宏观方面，1-2 月经济同比读数整体较为亮眼，但从原因来看很大程度上是受去年同期基数较低的影响，在剔除 基数效应以后，经济整体呈现内需磨底、外需筑顶的格局——工业生产以及出口仍然强势；消费 增速小幅回落，结构上延续商品消费强、服务消费弱，限额以上强、限额以下弱的特征；投资略 微回调，但幅度不大，从分项来看，制造业投资走弱幅度较大、基建整体平稳、地产投资明显反 弹。金融数据方面，1月份社融天量，但随后 2月又明显缩水，这可能在一定程度上是受春节错 位以及贷款投放节奏的扰动，两月合并来看，社融较去年同期仍然明显多增，不过分项数据指向 中长期融资需求仍然较为疲弱，融资端整体呈现总量稳、结构弱的特征。通胀端，CPI同比较为 温和，PPI高位持续回落，近期受俄乌冲突事件影响，能源价格再次暴涨，但总的来看，通胀并 非当前核心关注点。 市场方面，1月 17日央行调降MLF以及 OMO利率之后，利率快速下行并突破前低，乐观 情绪一直持续到了春节前。春节期间，海外原油价格大涨、美债收益率快速上行，对市场情绪产 生了一定影响，节后债券持续回调，随后在 1月社融超预期、地产放松政策等刺激下，利率进一 步加速上行。3月中旬以后，疫情超预期爆发，叠加 2月社融数据极差，市场降准降息预期较浓， 收益率上行势头暂缓，在基本面“弱现实、强预期”的组合下，利率整体呈区间震荡走势。全季度 来看，各期限涨跌不一，其中 1年国债收益率下行 8.5bp，10年国债收益率上行 1bp，曲线形态大 幅走陡。 报告期内，本基金参照指数的持仓结构进行配置，密切跟踪指数。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 3月 31日，华夏上清所 1-3年高等级国企中票 A基金份额净值为 0.9591元，本 报告期份额净值增长率为-6.06%；华夏上清所1-3年高等级国企中票C基金份额净值为0.9594元， 本报告期份额净值增长率为-6.07%，同期业绩比较基准增长率为 0.62%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自 2022年 1月 26日至 2022年 3月 31日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 华夏上海清算所 1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 其中：股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 985,711.44 100.00 7 其他各项资产 - - 8 合计 985,711.44 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 华夏上海清算所 1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证 券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 本基金本报告期末无其他资产。 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏上清所1-3年高等 级国企中票A 华夏上清所1-3年高等级 国企中票C 本报告期期初基金份额总额 2,022,356,807.93 661,768.17 报告期期间基金总申购份额 5,715.03 183,580.08 华夏上海清算所 1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 减：报告期期间基金总赎回份额 2,022,092,438.77 277,849.46 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 270,084.19 567,498.79 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持 有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或者 超过 20%的时间区间 期初份额 申 购 份 额 赎回份额 持有 份额 份额 占比 机 构 1 2022-01-01至 2022-01-27 2,022,039,227.58 - 2,022,039,227.58 - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及 时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金 资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 本基金本报告期内无需要披露的主要事项。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金 管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有 分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金 管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理 人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联 华夏上海清算所 1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理 人、境内首批中日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，首批公募MOM基金 管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路 径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管 理公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏上海清算所 1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金合同》； 3、《华夏上海清算所 1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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