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| 华安新兴消费混合C(010555) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2756367 | ||||||||
| 基金代码 | 010555 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安新兴消费混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十一日 华安新兴消费混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安新兴消费混合 基金主代码 010554 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 12月 11日 报告期末基金份额总额 5,211,691,707.56份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长 期稳健增值。 投资策略 在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相 结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情 绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合 使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资 时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、 债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的 资产配置比例，动态优化投资组合。 华安新兴消费混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65%＋恒生指数收益率（经汇率调 整）×15%＋中债综合全价指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将 投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安新兴消费混合 A 华安新兴消费混合 C 下属分级基金的交易代码 010554 010555 报告期末下属分级基金的份 额总额 4,250,403,592.10份 961,288,115.46份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 华安新兴消费混合 A 华安新兴消费混合 C 1.本期已实现收益 -292,428,209.43 -66,618,863.31 2.本期利润 -549,970,619.97 -124,021,909.61 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1260 -0.1261 4.期末基金资产净值 2,856,615,114.38 641,864,567.21 5.期末基金份额净值 0.6721 0.6677 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安新兴消费混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 1、华安新兴消费混合 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -15.73% 1.85% -10.36% 1.23% -5.37% 0.62% 过去六个月 -20.08% 1.44% -10.04% 0.95% -10.04% 0.49% 过去一年 -31.00% 1.37% -11.63% 0.87% -19.37% 0.50% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -32.79% 1.30% -9.84% 0.91% -22.95% 0.39% 2、华安新兴消费混合 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -15.84% 1.85% -10.36% 1.23% -5.48% 0.62% 过去六个月 -20.28% 1.45% -10.04% 0.95% -10.24% 0.50% 过去一年 -31.35% 1.37% -11.63% 0.87% -19.72% 0.50% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -33.23% 1.30% -9.84% 0.91% -23.39% 0.39% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安新兴消费混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020年 12月 11日至 2022年 3月 31日) 1．华安新兴消费混合 A： 华安新兴消费混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 2．华安新兴消费混合 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 证券从业 说明 华安新兴消费混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 限 年限 任职日期 离任日期 陈媛 本基金 的基金 经理 2020-12-11 - 13年 硕士研究生，13 年基金行业从业 经验。2008 年 4 月上海交通大学 应届毕业加入华安基金，历任投资 研究部研究员、基金投资部基金经 理助理。2018 年 2 月起，担任华 安生态优先混合型证券投资基金 的基金经理。2018年 6月至 2019 年 8 月同时担任华安行业轮动股 票型证券投资基金的基金经理。 2018年 11月起，同时担任华安宝 利配置证券投资基金的基金经理。 2020 年 2 月起，同时担任华安优 质生活混合型证券投资基金的基 金经理。2020年 12月起，同时担 任华安新兴消费混合型证券投资 基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关 规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入 公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风 华安新兴消费混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合 经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司 实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合 在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集 中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情 况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时 间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信 息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交 易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资 境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一 级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的 异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易 的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金 投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的 同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各 类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系 统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报 告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 6 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 华安新兴消费混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年 1季度 A股单边下行。期间上证综指跌 10.65%，中小板综和创业板综分别跌 16.36% 和 18.25%，大小指数均呈下跌趋势，沪深 300和上证 50跌 14.53%和 11.47%，中证 500跌 14.06%， 中证 1000 跌 15.46%，差异不大。主要指数中只有红利指数涨 7.53%，低估值价值股表现较好。 从中信行业来看，市场风格变化较大，去年强势的新能源车、军工、电子表现落后，19-20 年表 现较好的白酒、家电也跌幅较大。煤炭、地产、银行等稳增长链条低估值价值股表现较好，其中 煤炭行业（中信行业）1季度涨幅 23.4%，领先电子行业近 50个百分点，风格差异显著。期间恒 生指数跌 5.99%，恒生科技跌 19.63%，在地缘关系不稳定和政策预期不明朗的局势下，科技股跌 幅更加明显。 基于大宗商品暴涨、美联储加息和缩表压力、疫情蔓延等多重因素，我们对组合的结构做出 了一定调整，增加了养殖、医美、互联网等的配置，减持部分白酒。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 03月 31日，本基金A份额净值为 0.6721元，本报告期份额净值增长率为-15.73%， 同期业绩比较基准增长率为-10.36%; 本基金 C 类份额净值为 0.6677 元，本报告期份额净值增长 率为-15.84%。同期业绩比较基准增长率为-10.36% 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对经济判断：21年 4季度以来经济增长面临一定压力，中央经济工作会议将稳增长放在首要 位置，但 22年 1季度局势较为复杂，俄乌冲突持续不断，欧美制裁不断升级，作为全球重要的能 源和农产品出口国，战乱导致大宗商品价格持续上涨，在全球经济回落的背景下加剧了滞胀风险。 美联储加息预期落地，但缩表正在路上，同时国内疫情多点散发，上海的疫情尚未结束，都为经 济带来一定的压力，社融增长乏力，疫情管控导致的物流效率较低也加大了制造业恢复的难度， 消费场景和能力极大压缩。目前我们认为值得期待的是更加宽松的支撑经济的政策，包括基建、 地产等。 股市展望：未来一段时间处于经济存在向下压力、企业盈利下行周期，经历一季度的大幅调 整后，全市场估值性价比进一步提升，在短期经济仍有压力、一季报可能表现一般的背景下，我 们认为市场短期震荡为主，但目前已经接近底部区域，未来随着政策、疫情、国际局势的进一步 明朗、不确定因素逐一消除，我们认为市场回暖的可能在加大。 华安新兴消费混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 操作思路：维持均衡配置。一方面国际局势不明朗，美国加息缩表正在路上，全球面临滞胀 风险，另一方面经济前景存在压力，全市场 ROE见顶回落，估值和盈利两端都存在各种不利因素。 在无法精准判断拐点之前，尽量回避业绩端可能存在压力的中游制造和估值不太具备吸引力的成 长股，配置存在政策预期的地产，处于周期拐点的农业、疫情复苏，基本面好有估值吸引力的成 长股。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 3,053,627,668.15 87.00 其中：股票 3,053,627,668.15 87.00 2 固定收益投资 141,939,101.66 4.04 其中：债券 141,939,101.66 4.04 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 313,593,361.96 8.93 7 其他各项资产 918,712.20 0.03 8 合计 3,510,078,843.97 100.00 华安新兴消费混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 注：报告期末本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为690,955,555.49元，占基金资 产净值比例为19.75%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 103,362,778.00 2.95 B 采矿业 - - C 制造业 1,566,625,478.74 44.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 7,110.12 0.00 F 批发和零售业 97,019.34 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 138,082,364.00 3.95 H 住宿和餐饮业 269,301,314.28 7.70 I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,737.28 0.00 J 金融业 67,904,543.00 1.94 K 房地产业 91,868,136.00 2.63 L 租赁和商务服务业 103,881,840.00 2.97 M 科学研究和技术服务业 50,835.80 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 6,264.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,752.10 0.00 R 文化、体育和娱乐业 21,443,940.00 0.61 S 综合 - - 合计 2,362,672,112.66 67.53 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 非日常生活消费品 354,845,239.25 10.14 日常消费品 153,570,826.08 4.39 金融 107,428,204.51 3.07 通信服务 75,111,285.65 2.15 华安新兴消费混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 合计 690,955,555.49 19.75 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600519 贵州茅台 153,710 264,227,490.00 7.55 2 00168 青岛啤酒股份 1,840,000 92,967,698.32 2.66 2 600600 青岛啤酒 1,114,809 88,081,059.09 2.52 3 300896 爱美客 368,305 174,944,875.00 5.00 4 02020 安踏体育 2,058,600 164,283,246.30 4.70 5 600258 首旅酒店 7,045,979 161,493,838.68 4.62 6 000568 泸州老窖 860,500 159,949,740.00 4.57 7 300957 贝泰妮 841,097 157,301,960.94 4.50 8 600754 锦江酒店 2,165,900 107,731,866.00 3.08 9 601888 中国中免 632,000 103,881,840.00 2.97 10 03690 美团－Ｗ 657,000 82,908,903.49 2.37 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 140,469,425.75 4.02 其中：政策性金融债 50,348,301.37 1.44 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,469,675.91 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 141,939,101.66 4.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 华安新兴消费混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 12 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 2228020 22兴业银行 02 500,000 50,073,389.04 1.43 2 220205 22国开 05 300,000 30,086,465.75 0.86 3 2228019 22兴业银行 01 300,000 30,077,506.85 0.86 4 210407 21农发 07 200,000 20,261,835.62 0.58 5 2220013 22徽商银行小 微债 01 100,000 9,970,228.49 0.28 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的 股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分 析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据权益类资产投资（或 拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场 和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种 选择，以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 华安新兴消费混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 13 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.12021年 7月 21日，兴业银行因违规办理内保外贷业务等违法违规行为，被国家外汇管理局 福建省分局（闽汇罚〔2021〕5 号）责令改正、给予警告、没收违法所得和罚款合计 300.10537 万元人民币的行政处罚。2021年 8月 13日，兴业银行因违反信用信息采集、提供、查询及相关 管理规定，被中国人民银行（银罚字〔2021〕26 号）给予罚款 5 万元的行政处罚。2022 年 3 月 21日，兴业银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报贸易融资业务 EAST 数据、漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监 罚决字〔2022〕22号）给予罚款 350万元的行政处罚。 2021年 12月 31日，徽商银行因未按规定进行国际收支统计申报，被国家外汇管理局安徽省分局 （皖汇检罚〔2021〕4号）责令改正、给予警告、处罚款 12万元人民币的行政处罚。 本基金投资 22兴业银行 02、22兴业银行 01、22徽商银行小微债 01的投资决策程序符合公司投 资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 583,471.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 335,240.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 华安新兴消费混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 14 9 合计 918,712.20 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安新兴消费混合A 华安新兴消费混合C 本报告期期初基金份额总额 4,459,561,820.82 989,152,273.13 报告期期间基金总申购份额 58,230,677.60 79,186,487.10 减：报告期期间基金总赎回份额 267,388,906.32 107,050,644.77 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 4,250,403,592.10 961,288,115.46 §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 7.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、《华安新兴消费混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安新兴消费混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安新兴消费混合型证券投资基金托管协议》 华安新兴消费混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 15 8.2存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 8.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二二年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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