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| 安信永泰定开债券(005479) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2756851 | ||||||||
| 基金代码 | 005479 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 报告送出日期：2022 年 4 月 21 日 安信永泰定开债券 2022 年第 1季度报告 第 1页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 安信永泰定开债券 基金主代码 005479 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日 报告期末基金份额总额 483,180,527.22 份 投资目标 本基金在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，力争为 投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金兼顾资产的流动性和收益特征，通过严谨的大类资产配置和个 券精选控制风险，运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增值，力 争获取高于业绩基准的投资收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*80% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场 基金，低于混合型基金和股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日） 1.本期已实现收益 -29,735,904.66 2.本期利润 -23,225,548.14 安信永泰定开债券 2022 年第 1季度报告 第 2页 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0477 4.期末基金资产净值 540,734,997.94 5.期末基金份额净值 1.1191 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.10% 0.43% -3.22% 0.31% -0.88% 0.12% 过去六个月 -4.48% 0.46% -2.30% 0.25% -2.18% 0.21% 过去一年 -5.91% 0.39% -1.57% 0.24% -4.34% 0.15% 过去三年 3.18% 0.29% 5.05% 0.25% -1.87% 0.04% 自基金合同 生效起至今 11.91% 0.26% 10.30% 0.26% 1.61% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 安信永泰定开债券 2022 年第 1季度报告 第 3页 注：1、本基金基金合同生效日为 2017 年 12 月 28 日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 钟光正 本基金的 基金经 理，固定 收益投资 总监 2018年 12月 4 日 - 18 年 钟光正先生，经济学硕士。历任广东发展 银行总行资金部交易员，招商银行股份有 限公司总行资金交易部交易员，长城基金 管理有限公司总经理助理兼固定收益部 总经理。现任安信基金管理有限责任公司 固定收益投资总监。曾任安信睿享纯债债 券型证券投资基金的基金经理；现任安信 永泰定期开放债券型发起式证券投资基 金、安信尊享添益债券型证券投资基金、 安信新价值灵活配置混合型证券投资基 金、安信聚利增强债券型证券投资基金、 安信恒利增强债券型证券投资基金、安信 稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资 基金、安信招信一年持有期混合型证券投 资基金、安信新目标灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。 梁冰哲 本基金的 基金经理 2021年 8月 30 日 - 5 年 梁冰哲先生，理学硕士。曾任德勤华永会 计师事务所审计部审计员，安信基金管理 安信永泰定开债券 2022 年第 1季度报告 第 4页 有限责任公司固定收益研究部研究员，现 任安信基金管理有限责任公司固定收益 部基金经理。曾任安信永泰定期开放债券 型发起式证券投资基金的基金经理助理； 现任安信尊享添益债券型证券投资基金、 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金 的基金经理助理，安信新价值灵活配置混 合型证券投资基金、安信永泰定期开放债 券型发起式证券投资基金、安信永盈一年 定期开放债券型发起式证券投资基金的 基金经理。 袁玮 本基金的 基金经理 2021 年 12 月 29 日 - 12 年 袁玮先生，理学博士。历任安信证券股份 有限公司安信基金筹备组研究员，安信基 金管理有限责任公司研究部研究员。现任 安信基金管理有限责任公司权益投资部 基金经理。曾任安信新常态沪港深精选股 票型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配 置混合型证券投资基金、安信动态策略灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理 助理，安信新起点灵活配置混合型证券投 资基金、安信比较优势灵活配置混合型证 券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投 资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理；现任安信新常态 沪港深精选股票型证券投资基金、安信动 态策略灵活配置混合型证券投资基金、安 信价值驱动三年持有期混合型发起式证 券投资基金、安信价值启航混合型证券投 资基金、安信永泰定期开放债券型发起式 证券投资基金、安信新动力灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤 安信永泰定开债券 2022 年第 1季度报告 第 5页 勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 从宏观层面来看，疫情爆发后，由于防疫政策、经济应对政策的区别，国内外经济周期呈现 明显错位，而在地缘政治的扰动下，全球经济周期的分化进一步加大。具体而言，在新一轮的疫 情扰动之下，出口、消费、地产等产业均有所受损，国内的政策重心继续偏向“稳增长”。但与 以往周期不同的是，此次货币政策面临更多的考量因素。首先，由于美联储货币政策的重心是抗 通胀，美元流动性紧缩导致的外资流出压力或成为政策考量因素之一；其次，目前央行尝试“先 贷后借”等多种货币政策工具，试图保持银行间流动性平稳的同时达到“宽信用”的效果，银行 间流动性未见明显宽裕。因此一季度债券市场呈现区间震荡行情，没有明显机会。 虽然我国经济受到疫情扰动，但在财政基建发力的背景下，仍然可以观察到经济企稳回升的 迹象。从投资时钟角度考虑，去年四季度属于类滞胀环境，今年一季度则属于从衰退末期走向复 苏的过渡阶段，因此组合选择以中等偏低的久期以应对，以中短端利率债为主。信用债方面，理 财净值化改造的一个结果是市场上能够购买长久期债券并以摊余成本法持有的资金明显减少了， 中长久期的信用资产流动性明显下降，因此组合的信用债持仓均为短久期资产。 股票方面，一季度的市场走势较弱，符合我们此前的预期。世界经济同时遇到通胀与增长的 困境，不同的是，西方国家当前通胀过高，因此其政策重心在于通过紧缩的货币政策来压制通胀 水平，而中国当前的经济增长存在失速的风险，因此国内的政策重心在于通过刺激性的货币与财 政政策来提振经济。对于 A 股而言，美元的紧缩对于外资的抽离作用是比较明显的，而国内的宽 信用、稳增长政策实际上是力图将流动性导入实体经济，对于 A 股同样体现为一种紧缩效应。因 此 A 股整体表现非常不理想。 安信永泰定开债券 2022 年第 1季度报告 第 6页 从结构上看，A股中仅有煤炭和房地产行业表现较好。另外疫情相关的个股也有阶段性的表 现，但持续性相对较弱。除此之外，绝大部分行业都陷入了深度的调整，尤其过去几年表现较好 的高景气行业，调整的原因我们认为主要在于估值较高、交易过于拥挤，在新增资金不济的背景 下，存在较大的止盈压力。 一季度，我们的持仓主要还是以房地产、金融以及其它低估值优质龙头个股为主，其中地产 行业表现较为理想，但家电、家居、建材等地产链个股表现较差，主要原因在于地产政策可以改 善地产的估值水平，却很难在短期内提振地产链条的景气度。未来我们会更加专注于个股的选择 与仓位的控制，使得我们的收益目标得到更好的保障。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1191 元，本报告期基金份额净值增长率为-4.10%，同期 业绩比较基准收益率为-3.22%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 88,954,475.35 16.40 其中：股票 88,954,475.35 16.40 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 440,166,285.39 81.15 其中：债券 440,166,285.39 81.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,731,546.33 2.35 8 其他资产 533,199.25 0.10 9 合计 542,385,506.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 安信永泰定开债券 2022 年第 1季度报告 第 7页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,373,934.00 0.62 C 制造业 31,842,790.00 5.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 4,653,973.00 0.86 E 建筑业 9,728,014.72 1.80 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 12,912,480.50 2.39 K 房地产业 25,294,779.41 4.68 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,148,503.72 0.21 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 88,954,475.35 16.45 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601668 中国建筑 1,788,238 9,728,014.72 1.80 2 600383 金地集团 567,072 8,097,788.16 1.50 3 600048 保利发展 438,101 7,754,387.70 1.43 4 000002 万 科Ａ 348,057 6,665,291.55 1.23 5 601166 兴业银行 183,500 3,792,945.00 0.70 6 600585 海螺水泥 81,400 3,214,486.00 0.59 7 600036 招商银行 63,500 2,971,800.00 0.55 8 600176 中国巨石 188,701 2,875,803.24 0.53 9 000333 美的集团 49,916 2,845,212.00 0.53 10 001979 招商蛇口 183,200 2,777,312.00 0.51 安信永泰定开债券 2022 年第 1季度报告 第 8页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 158,064,193.37 29.23 2 央行票据 - - 3 金融债券 41,310,810.13 7.64 其中：政策性金融债 41,310,810.13 7.64 4 企业债券 131,184,774.80 24.26 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 20,048,712.33 3.71 7 可转债（可交换债） 89,557,794.76 16.56 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 440,166,285.39 81.40 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019654 21 国债 06 493,030 50,409,467.38 9.32 2 220201 22 国开 01 400,000 40,134,652.05 7.42 3 229911 22 贴现国债 11 400,000 39,834,483.52 7.37 4 127490 17 延新投 500,000 31,770,356.17 5.88 5 019658 21 国债 10 310,000 31,420,453.42 5.81 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将以套期保值为目的，按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、 对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流 动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础 安信永泰定开债券 2022 年第 1季度报告 第 9页 上，力求实现所资产的长期稳定增值。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除 22 国开 01 （代码：220201 CY）外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1. 国家开发银行 2022 年 3 月 21 日，国家开发银行因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员会处以罚 款。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 533,199.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 533,199.25 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113044 大秦转债 24,040,700.43 4.45 2 132018 G 三峡 EB1 11,759,424.92 2.17 安信永泰定开债券 2022 年第 1季度报告 第 10页 3 127030 盛虹转债 5,728,539.95 1.06 4 110059 浦发转债 5,277,479.45 0.98 5 110056 亨通转债 5,050,977.69 0.93 6 110053 苏银转债 4,533,350.20 0.84 7 110048 福能转债 4,327,386.80 0.80 8 123099 普利转债 3,812,355.48 0.71 9 113042 上银转债 3,142,371.78 0.58 10 123085 万顺转 2 2,681,814.42 0.50 11 123091 长海转债 2,582,003.93 0.48 12 113051 节能转债 2,443,406.21 0.45 13 110081 闻泰转债 2,305,506.71 0.43 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 501,085,953.84 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 17,905,426.62 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 483,180,527.22 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金发起资金持有期限已满三年，截至本报告期末，发起资金未持有本基金份额。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 安信永泰定开债券 2022 年第 1季度报告 第 11页 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20220101-20220331483,179,782.57 - -483,179,782.57 100.00 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎 回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性 风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含 本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩 余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合 同终止清算、转型等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、《安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 安信永泰定开债券 2022 年第 1季度报告 第 12页 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2022 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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