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| 同泰恒利纯债A(008728) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2768480 | ||||||||
| 基金代码 | 008728 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：同泰基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 同泰恒利纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 同泰恒利纯债 基金主代码 008728 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 2月 18日 报告期末基金份额总额 107,256,420.02份 投资目标 在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置和 投资管理，追求超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合， 通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资产在基础配 置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金采用的投资 策略包括：期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券 挖掘策略等。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，长期平均风险与预期收益率高于货币 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 同泰基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分类基金的基金简称 同泰恒利纯债 A 同泰恒利纯债 C 下属分类基金的交易代码 008728 008729 报告期末下属分类基金的份额总额 7,223,699.59份 100,032,720.43份 同泰恒利纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页 共 13页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日 — 2022年 3月 31日） 同泰恒利纯债 A 同泰恒利纯债 C 1.本期已实现收益 53,503.97 686,187.94 2.本期利润 58,886.90 760,478.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.0082 0.0076 4.期末基金资产净值 7,622,694.29 105,097,228.77 5.期末基金份额净值 1.0552 1.0506 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转 换费等)，计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 同泰恒利纯债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.77% 0.04% 0.09% 0.06% 0.68% -0.02% 过去六个月 1.58% 0.03% 0.69% 0.06% 0.89% -0.03% 过去一年 4.24% 0.04% 1.99% 0.05% 2.25% -0.01% 自基金合同 生效起至今 6.15% 0.06% 1.00% 0.07% 5.15% -0.01% 同泰恒利纯债 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.73% 0.04% 0.09% 0.06% 0.64% -0.02% 过去六个月 1.46% 0.03% 0.69% 0.06% 0.77% -0.03% 过去一年 4.01% 0.04% 1.99% 0.05% 2.02% -0.01% 自基金合同 生效起至今 5.69% 0.06% 1.00% 0.07% 4.69% -0.01% 同泰恒利纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页 共 13页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 同泰恒利纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页 共 13页 注：本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关 规定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 鲁秦 本基金基 金经理,投 资研究部 信用研究 2021年 8月 31日 - 14 鲁秦女士，中国国籍，硕 士。曾任神州数码(中国) 有限公司 ERP 实施顾问、 同泰恒利纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页 共 13页 负责人 中诚信证券评估有限公司 评级分析师、中债资信评 估有限责任公司技术总监 等职。2019年 8月加入同 泰基金管理有限公司，现 任投资研究部信用研究负 责人兼基金经理。2021 年 8月 31日起担任同泰恒利 纯债债券型证券投资基金 基金经理，2021年 8月 31 日起担任同泰恒兴纯债债 券型证券投资基金基金经 理，2021年 10月 29日起 担任同泰泰和三个月定期 开放债券型证券投资基金 基金经理，2021 年 12 月 27 日起担任同泰同欣混合 型证券投资基金基金经 理。 1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议 确定的解聘日期。 2、基金的非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日 期和解聘日期。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期，无此情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内 部相关制度等规定，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 同泰恒利纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页 共 13页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的 异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年一季度，债市整体呈现先涨后跌再震荡的走势，曲线从牛陡转至熊平。1 月份利率债市 场走出降息预期发酵到落地再到止盈三个阶段，10 年国债收益率最低降至 2.70%以下，曲线呈现牛 陡走势；2月份受社融数据超预期、地产政策松绑预期升温、基金赎回、美联储加息等多重负面因素 影响，债市呈持续下跌之势，收益率曲线转熊平，长端收益率普遍上行 7-9BP，中短端收益率多上行 15BP左右，虽然月底因俄乌冲突扰动收益率有所下行，但多头情绪低迷；3月份 PMI、社融、宏观经 济数据均超市场预期，同时虽然金委会、国常会等多次提到“货币政策要主动应对”，但降息降准预 期均落空，债市受情绪影响震荡加剧，整体呈先跌后涨再转震荡走势，收益率曲线继续呈熊平走势。 报告期内，本基金于 1 月较好的把握了降息预期，杠杆与久期先升后降，较好的跟随了市场节 奏；2-3月采取了较为保守的投资策略，整体保持短久期、低杠杆，适当参与交易性投资机会，较好 的控制了产品回撤。 展望后市，疫情走势和经济探底可能成为影响二季度债市走向的主线。一季度各月社融数据的 持续回升彰显稳经济的决心，疫情对经济的拖累可能使数据在二季度见底，美联储缩表进程也存在 加快可能性，同时目前利率债收益率亦处于底部位置，因而需关注预期的边际变化对债市的负面影 响。但同时，资金面层面，合理充裕的流动性预期不变，银行间资金价格中枢有望保持在较低水平， 由此带来中短期投资机会。在操作上，本基金将缩短久期，适当增加杠杆操作，把握相对确定的交 易机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末同泰恒利纯债 A的基金份额净值为 1.0552元，本报告期基金份额净值增长率为 0.77%；截至本报告期末同泰恒利纯债 C的基金份额净值为 1.0506元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.73%；同期业绩比较基准收益率为 0.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形，不存在连续 同泰恒利纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页 共 13页 二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 101,571,424.66 82.60 其中：债券 101,571,424.66 82.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 18,491,590.69 15.04 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,907,212.37 2.36 8 其他资产 171.62 0.00 9 合计 122,970,399.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 同泰恒利纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页 共 13页 1 国家债券 60,917,534.25 54.04 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,653,890.41 36.07 其中：政策性金融债 40,653,890.41 36.07 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 101,571,424.66 90.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 200011 20附息国债 11 500,000 50,920,397.26 45.17 2 190214 19国开 14 200,000 20,341,128.77 18.05 3 200203 20国开 03 100,000 10,225,679.45 9.07 4 200305 20进出 05 100,000 10,087,082.19 8.95 5 220006 22附息国债 06 100,000 9,997,136.99 8.87 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 同泰恒利纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页 共 13页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金的投资范围不包括股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金的投资范围不包括股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 在法律法规允许的范围内，本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，投资于国债期货 合约，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未参与国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 中国进出口银行(以下简称“口行”)：2021年 7月 13日中国银行保险监督管理委员会依据《中 华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，对 口行存在的以下主要违法违规事实，给予行政处罚，罚款金额 7345.6万元。主要违法违规事实如下： 1、违规投资企业股权；2、个别高管人员未经核准实际履职；3、监管数据漏报错报；4、违规向地方 政府购买服务提供融资；5、违规变相发放土地储备贷款；6、向用地未获国务院批准的项目发放贷 款；7、违规开展租金保理业务变相支持地方政府举债；8、租金保理业务基础交易不真实；9、向租 赁公司发放用途不合规的流动资金贷款；10、违规向个别医疗机构新增融资；11、个别并购贷款金 额占比超出监管上限；12、借并购贷款之名违规发放股权收购贷款；13、违规向未取得“四证”的固 定资产项目发放贷款；14、违规发放流动资金贷款用于固定资产投资；15、授信额度核定不审慎； 16、向无实际用款需求的企业发放贷款导致损失；17、突破产能过剩行业限额要求授信；18、项目 贷款未按规定设定抵质押担保；19、贷款风险分类不审慎；20、信贷资产买断业务贷前调查不尽职； 21、向借款人转嫁评估费用；22、同业业务交易对手名单制管理落实不到位；23、贸易背景审查不 审慎；24、对以往监管通报问题整改不到位。 同泰恒利纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页 共 13页 上述处罚公布后，口行即刻在其官网做出回应，已针对相关问题采取整改措施。本基金投研人 员分析认为，本次行政处罚所列事由涵盖口行及其各分支行以往年度发生的主要违法违规案件，对 口行进一步加强风控水平、提升整改质效起到警示作用，所列事由虽多，但不会对口行正常运营和 信用资质产生重大影响。 本基金投资口行相关证券的投资决策程序，符合基金合同和公司投资管理制度的相关规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 171.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 171.62 注：本基金持有的存出保证金包含存放在证券经纪商资金账户的证券交易结算资金。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 同泰恒利纯债 A 同泰恒利纯债 C 报告期期初基金份额总额 7,223,810.33 100,053,169.31 报告期期间基金总申购份额 - 674.16 减：报告期期间基金总赎回份 额 110.74 21,123.04 同泰恒利纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页 共 13页 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 7,223,699.59 100,032,720.43 注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2022年 1月 1 日-2022 年 3 月 31日 100,019,805.55 - - 100,019,805.55 93.25% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，如遇投资者巨额 赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出 现大幅波动等风险。 同泰恒利纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 13页 共 13页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》； 2、《同泰恒利纯债债券型证券投资基金托管协议》； 3、报告期内同泰恒利纯债债券型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的住所或办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)或者基金管理人 网站(www.tongtaiamc.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人住所免费查阅。 同泰基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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