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| 信澳鑫益债券A(013724) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2768954 | ||||||||
| 基金代码 | 013724 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银鑫益债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 信达澳银鑫益债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银鑫益债券 基金主代码 013724 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 11月 2日 报告期末基金份额总额 135,569,012.74份 投资目标 在控制风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、可转换债 券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股票投资策略、 国债期货投资策略、存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策略。 业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+中证 800 指数收益率*18%+ 中证港股通综合指数收益率×2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场 基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金投资港股通标的股票 的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 信达澳银鑫益债券 A 信达澳银鑫益债券 C 下属分级基金的交易代 码 013724 013725 报告期末下属分级基金 的份额总额 135,200,481.90份 368,530.84份 信达澳银鑫益债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 信达澳银鑫益债券 A 信达澳银鑫益债券 C 1.本期已实现收益 -2,884,781.71 -8,741.35 2.本期利润 -5,005,082.20 -19,086.82 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0370 -0.0393 4.期末基金资产净值 130,113,827.51 354,144.35 5.期末基金份额净值 0.9624 0.9610 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开 放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信达澳银鑫益债券A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.70% 0.35% -2.27% 0.31% -1.43% 0.04% 自基金合同 生效起至今 -3.76% 0.27% -1.12% 0.25% -2.64% 0.02% 信达澳银鑫益债券C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.71% 0.35% -2.27% 0.31% -1.44% 0.04% 自基金合同 生效起至今 -3.90% 0.27% -1.12% 0.25% -2.78% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 信达澳银鑫益债券 A累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 信达澳银鑫益债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 （2021年 11月 2日至 2022年 3月 31日） 信达澳银鑫益债券 C累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2021年 11月 2日至 2022年 3月 31日） 注：1、本基金基金合同于 2021年 11月 2日生效，2021年 12月 3日开始办理申购、赎回、 转换、定期定额投资业务。 2、基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，投资于股 票等资产的比例不超过基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投 资股票资产的 50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低 于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 3、本基金基金合同生效日 2021年 11月 2日至本报告期末未满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 信达澳银鑫益债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 吴清宇 本基金的 基金经理 2021-11-02 - 10.5年 北京大学经济学硕士、香港大学金 融学硕士，2011年 7月起历任融通 基金管理有限公司行业研究员、德 邦证券股份有限公司行业研究员、 中国人保资产管理有限公司专户投 资经理、金信基金管理有限公司基 金经理。2020 年 12 月加入信达澳 亚基金管理有限公司，现任信达澳 银鑫益债券基金基金经理（2021年 11 月 2 日起至今）、信达澳银景气 优选混合基金基金经理（2021年 12 月 21日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规 定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的 基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同 投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买 卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理 的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利 用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组 合存在违反公平交易原则的情形 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。 信达澳银鑫益债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年一季度利率债方面收益率呈现先下后上、回到原点的窄幅震荡走势。继去年 12月 初央行年内第二次全面降准 0.5个百分点、月末 1年期 LPR报价下降 5bp，进入 1月后，宽货 币力度加码，OMO和MLF利率同步下调 10bp，央行新闻发布会提及“把货币政策工具箱开得 再大一些”，月末 1年期、5年期 LPR分别下调 10bp、5bp，且跨春节流动性宽松，利率债行 情向好，十年期国债收益率全月下行 8.6bp。春节后，债市情绪有所逆转，2月中旬公布的 1 月金融数据远超预期，期间全国多地下调房贷利率、首付比例，“宽信用”信号明确，债市收益 率较快上行，基本回到年初位置。进入 3月，国际局部地缘冲突、国内疫情影响扩散带动避险 情绪升温，且 2月金融数据大幅滑坡，但美联储进入加息周期、上游能源品价格大幅上行、地 产边际放松政策陆续出台、1-2月经济数据“开门红”，在多空因素错综交织下，全月债市窄幅 震荡走平。回顾一季度，宏观上呈现“宽货币”+“宽信用”格局，十年期国债收益率持平年初、 十年国开债收益率下行 4bp，走势呈“V”型。 信用债方面，收益率走势同样呈现先下后上，各等级 3年期品种的中债估值收益率均在春 节出现阶段低点，节后开始上行，多数品种信用利差走阔。房地产行业在融资端、销售端均出 现政策放松，但传导效率仍有待观察，民营房企信用风险依旧频现，导致房地产行业信用利差 整体上行。鉴于信用风险的偶发性，公募基金管理人应摒弃信用下沉策略，建立严格信评机制， 优选持仓品种，做好信用风险前端把控、事中跟踪，根据流动性适时采用杠杆和久期策略获取 收益。 回顾产品的投资操作，产品在建仓期配置利率债和回购资产为主，积极参与 1月份债市的 交易性行情，在春节后震荡市中降低久期和仓位，逐步建仓以中期票据为主的信用债，获取票 息保护，整体配置策略较为灵活合理。 权益方面，2022年一季度以来，A股市场面临着较大的调整压力，流动性的因素没有明显 改善，许多增量的宏观因素影响都较为负面，俄乌地缘政治冲突对原材料价格的冲击，国内奥 密克戎疫情大面积扩散对整体经济的生产、经营以及相关产业链都造成了较大程度的扰动。自 基金成立以来，基金管理人秉持景气成长的选股风格，主要配置了新能源汽车、光伏以及部分 信达澳银鑫益债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 医药等中长期成长行业的相关个股。但市场的调整以及疫情等因素对产业链的冲击还是超出了 我们此前的预期。 站在目前的位置，我们认为对我们的权益投资来说需要考虑两个问题：（1）相关持仓的行 业后续是否有长期逻辑上的破坏；（2）后续的宏观变量将如何演变？第一个问题是关于行业基 本面和投资逻辑，第二个问题关于宏观变量的边际变化。 以新能源汽车行业为例，我们认为行业快速增长的最重要的原因是在电动化智能化的大趋 势下，许多车企纷纷推出相比油车更具竞争力的车型，使得消费者有了更多的选择。特别是在 高油价的当下，新能源汽车相较于燃油车拥有更经济的使用成本。另外，当前电动车新车型的 续航足够长，一定程度上解决了城市短途出行的里程焦虑。因此，从产业跟踪的层面来看，新 能源汽车渗透率持续快速提升应该是较大概率的事件。而当前的疫情对供应链的影响，我们认 为是这一大的历史趋势的一个扰动，并没有改变这一大的产业方向。此外，我们认为，在中国 全力的管控下，后续疫情有望逐步缓解，而当前被抑制的需求也有望加速回补，后续的相关板 块和个股应仍有上涨的机会。 整体而言，在权益维度我们仍将秉持以景气成长的选股风格，希望争取在后续的行情中为 投资人获取收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，A类基金份额：基金份额净值为 0.9624元，份额累计净值为 0.9624元， 本报告期内，本基金份额净值增长率为-3.70%，同期业绩比较基准收益率为-2.27%。 截至报告期末，C类基金份额：基金份额净值为 0.9610元，份额累计净值为 0.9610元， 本报告期内，本基金份额净值增长率为-3.71%，同期业绩比较基准收益率为-2.27%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 信达澳银鑫益债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 18,262,667.23 13.89 其中：股票 18,262,667.23 13.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 101,318,706.84 77.04 其中：债券 101,318,706.84 77.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,000,000.00 7.60 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,633,466.27 1.24 8 其他各项资产 294,997.62 0.22 9 合计 131,509,837.96 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 16,167,866.17 12.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 593,955.00 0.46 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 259,131.18 0.20 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,241,714.88 0.95 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 信达澳银鑫益债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 18,262,667.23 14.00 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 603078 江 化 微 61,452 1,782,108.00 1.37 2 688116 天奈科技 11,186 1,618,726.06 1.24 3 002812 恩捷股份 6,275 1,380,500.00 1.06 4 300568 星源材质 36,251 1,369,562.78 1.05 5 688202 美 迪 西 2,744 1,241,714.88 0.95 6 300035 中科电气 35,100 1,114,776.00 0.85 7 688518 联赢激光 30,424 1,031,373.60 0.79 8 300331 苏大维格 48,000 876,960.00 0.67 9 002371 北方华创 3,100 849,400.00 0.65 10 605111 新 洁 能 5,600 821,800.00 0.63 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,518,816.44 15.73 其中：政策性金融 债 20,518,816.44 15.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 10,025,904.11 7.68 6 中期票据 70,773,986.29 54.25 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 101,318,706.84 77.66 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 180403 18农发 03 100,000 10,301,597.26 7.90 2 210203 21国开 03 100,000 10,217,219.18 7.83 信达澳银鑫益债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 3 102102031 21深圳水务 MTN001 100,000 10,211,802.74 7.83 4 102002261 20深圳地铁 MTN003 100,000 10,182,895.34 7.80 5 102280125 22华发集团 MTN001 100,000 10,161,680.00 7.79 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 信达澳银鑫益债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、本基金投资的前十名证券中的 20深圳地铁MTN003，其发行主体为深圳市地铁集团有 限公司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责和违反交通法规，多次受到 监管机构的处罚。 2、本基金投资的前十名证券中的 21国开 03，其发行主体为国家开发银行。根据发布的相 关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到银保监会的处罚。 3、本基金投资的前十名证券中的 21南航股MTN003，其发行主体为中国南方航空股份有 限公司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。 4、本基金投资的前十名证券中的 18农发 03，其发行主体为中国农业发展银行。根据发布 的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到银保监会的处罚。 5、本基金投资的前十名证券中的 21深圳水务MTN001，其发行主体为深圳市水务(集团) 有限公司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到银保监会的处罚。 上述处罚信息公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚 不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 无。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 信达澳银鑫益债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 1 存出保证金 18,678.59 2 应收证券清算款 276,319.03 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 294,997.62 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信达澳银鑫益债券A 信达澳银鑫益债券C 报告期期初基金份额总额 135,215,065.83 508,301.34 报告期期间基金总申购份额 22,740.43 159,886.57 减：报告期期间基金总赎回份 额 37,324.36 299,657.07 报告期期间基金拆分变动份 额 - - 报告期期末基金份额总额 135,200,481.90 368,530.84 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 信达澳银鑫益债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2022年 01月 01日-2022年 03月 31日 50,001,250. 00 - - 50,001,250.0 0 36.88 % 2 2022年 01月 01日-2022年 03月 31日 50,001,250. 00 - - 50,001,250.0 0 36.88 % 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投 资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能 会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5000万元 的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人可能提前 终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面 临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银鑫益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银鑫益债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 信达澳银鑫益债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 13 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳亚基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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