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| 博时创业板指数A(010785) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2770780 | ||||||||
| 基金代码 | 010785 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时创业板指数证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 博时创业板指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2基金产品概况 基金简称 博时创业板指数 基金主代码 010785 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 4月 2日 报告期末基金份额总额 22,054,946.04份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下， 本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪 偏离度的绝对值小于 0.35%，预期年化跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权 重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应 调整。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基 准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.35%，预期年化跟踪误差不超 过 4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和 跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪偏离度和跟踪误 差的进一步扩大。其他投资策略包括：债券（除可转换债券）投资策略、资 产支持证券的投资策略、可转换债券投资策略、衍生品投资策略、港股通标 的股票投资策略、融资及转融通证券出借、流通受限证券投资策略等 业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪创业 板指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 博时创业板指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时创业板指数 A 博时创业板指数 C 下属分级基金的交易代码 010785 010786 报告期末下属分级基金的份 额总额 12,362,001.70份 9,692,944.34份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 博时创业板指数 A 博时创业板指数 C 1.本期已实现收益 -98,041.90 -86,679.68 2.本期利润 -1,750,030.62 -1,495,448.43 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1810 -0.1870 4.期末基金资产净值 11,129,999.21 8,684,781.82 5.期末基金份额净值 0.9003 0.8960 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时创业板指数A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -19.07% 1.85% -19.02% 1.88% -0.05% -0.03% 过去六个月 -17.18% 1.49% -17.15% 1.52% -0.03% -0.03% 自基金合同 生效起至今 -9.97% 1.48% -5.10% 1.60% -4.87% -0.12% 2．博时创业板指数C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -19.16% 1.85% -19.02% 1.88% -0.14% -0.03% 博时创业板指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 过去六个月 -17.37% 1.49% -17.15% 1.52% -0.22% -0.03% 自基金合同 生效起至今 -10.40% 1.48% -5.10% 1.60% -5.30% -0.12% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时创业板指数A： 2．博时创业板指数C： 注：本基金的基金合同于 2021年 4月 2日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。本基 金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 万琼 指数与量化 2021-04-02 - 15.0 万琼女士，硕士。2004 年起先后在中企 博时创业板指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 投资部投资 总监助理/ 基金经理 动力科技股份有限公司、华夏基金工作。 2011 年加入博时基金管理有限公司。历 任投资助理、基金经理助理、博时富时 中国 A 股指数证券投资基金(2017 年 9 月 29日-2019年 9月 5日)、上证超级大 盘交易型开放式指数证券投资基金 (2015年 6月 8日-2019年 10月 11日)、 博时上证超级大盘交易型开放式指数证 券投资基金联接基金(2015 年 6 月 8 日 -2019 年 10 月 11 日)的基金经理。现任 指数与量化投资部投资总监助理兼博时 上证自然资源交易型开放式指数证券投 资基金联接基金(2015 年 6 月 8 日—至 今)、上证自然资源交易型开放式指数证 券投资基金(2015 年 6 月 8 日—至今)、 博时标普 500 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金(2015年 10月 8日—至 今)、博时标普 500交易型开放式指数证 券投资基金(2015年 10月 8日—至今)、 博时中证 500 交易型开放式指数证券投 资基金(2019 年 8 月 1 日—至今)、博时 中证 500 交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金(2019年 12月 30日— 至今)、博时中证可持续发展 100交易型 开放式指数证券投资基金(2020 年 1 月 19日—至今)、博时中证红利交易型开放 式指数证券投资基金(2020年 3月 20日 —至今)、博时沪深 300交易型开放式指 数证券投资基金(2020 年 4 月 3 日—至 今)、博时恒生沪深港通大湾区综合交易 型开放式指数证券投资基金(2020年4月 30日—至今)、博时恒生医疗保健交易型 开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年 3月 18日—至今)、博时创业板指数证券 投资基金(2021 年 4 月 2 日—至今)、博 时恒生港股通高股息率交易型开放式指 数证券投资基金(2021 年 5 月 11 日—至 今)、博时恒生科技交易型开放式指数证 券投资基金(QDII)(2021 年 5 月 17 日— 至今)、博时中证全球中国教育主题交易 型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021 年 6月 8日—至今)、博时恒生科技交易 型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金（QDII）(2021年 12月 21日—至今)、 博时创业板指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021 年 12月 28日—至今)、博时恒生港股通 高股息率交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金(2022年 1月 10日— 至今)、博时中证港股通消费主题交易型 开放式指数证券投资基金(2022年 3月 3 日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 6次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年一季度，受美联储加息及俄乌冲突引发的通胀预期影响，海外主要市场指数多数下跌，标普 500 下跌 4.95%，纳斯达克下跌9.10%，法国CAC40下跌6.89%，德国DAX指数下跌 9.25%，日经 225下跌3.37%， 香港恒生指数下跌 5.99%，仅英国富时 100指数上涨 1.78%。国内 A股指数普遍下跌，价值风格表现占优， 成长与科技板块表现较弱。汇率方面，美元兑人民币相比去年底跌 0.47%，人民币延续升值趋势。债券市场 方面，10年期国债收益率与去年底基本持平，3月底收益率为 2.788%；美国债 10年期收益率和去年底相比 大幅上行 80个 BP，3月底收益率为 2.32%，全球流动性进入紧缩周期。展望 2022年二季度，宏观上，海 博时创业板指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 外方面，俄乌冲突对市场影响仍大，近期有整体向缓和发展趋势，但即便情况缓解，海外通胀压力仍会处 于高位，与此同时，美联储等央行收缩货币政策会导致流动性趋紧，增长预期预计也会趋于下降；国内方 面，大概率将处于稳信用、宽货币和增长预期逐渐改善的状态，近期散发疫情对增长预期的冲击大概率已 经过去。判断市场机会需紧扣稳增长政策下的企稳改善和上市公司的盈利预期变化，适当保持仓位的灵活 性，把握结构性机会。风格上均衡配置大盘和中小盘。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 03月 31日，本基金 A类基金份额净值为 0.9003元，份额累计净值为 0.9003元，本基金 C类基金份额净值为 0.8960元，份额累计净值为 0.8960元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 -19.07%，本基金 C类基金份额净值增长率为-19.16%，同期业绩基准增长率为-19.02%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金曾于 2022年 01月 04日至 2022年 03月 31日出现连续 20个工作日资产净值低于五千万元的情 形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 18,711,453.25 90.39 其中：股票 18,711,453.25 90.39 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,610,392.60 7.78 8 其他各项资产 377,864.66 1.83 9 合计 20,699,710.51 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 博时创业板指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 A 农、林、牧、渔业 630,630.00 3.18 B 采矿业 - - C 制造业 14,003,302.70 70.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 15,990.00 0.08 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 890,906.00 4.50 J 金融业 1,420,983.60 7.17 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 110,484.00 0.56 M 科学研究和技术服务业 776,954.00 3.92 N 水利、环境和公共设施管理业 69,000.00 0.35 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 513,774.95 2.59 R 文化、体育和娱乐业 279,428.00 1.41 S 综合 - - 合计 18,711,453.25 94.43 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 300750 宁德时代 6,900 3,534,870.00 17.84 2 300059 东方财富 51,540 1,306,023.60 6.59 3 300760 迈瑞医疗 2,500 768,125.00 3.88 4 300498 温氏股份 28,600 630,630.00 3.18 5 300274 阳光电源 5,800 622,108.00 3.14 6 300122 智飞生物 4,400 607,200.00 3.06 7 300014 亿纬锂能 7,400 596,958.00 3.01 8 300124 汇川技术 10,350 589,950.00 2.98 9 300142 沃森生物 9,500 521,265.00 2.63 10 300015 爱尔眼科 13,709 432,518.95 2.18 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 博时创业板指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 33,635.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 344,229.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 377,864.66 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 博时创业板指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时创业板指数A 博时创业板指数C 本报告期期初基金份额总额 7,252,966.70 5,399,809.28 报告期期间基金总申购份额 6,156,720.42 6,718,174.63 减：报告期期间基金总赎回份额 1,047,685.42 2,425,039.57 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 12,362,001.70 9,692,944.34 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 3月 31日，博时基金公司共管理 322只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 15830亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模 5144亿元人民币，累计分 红逾 1627亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 博时创业板指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时创业板指数证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时创业板指数证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时创业板指数证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时创业板指数证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时创业板指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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