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| 博时科创板三年定开混合(506005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2770957 | ||||||||
| 基金代码 | 506005 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时科创板三年定开混合 场内简称 证券简称：科创板 BS，扩位证券简称：科创板博时 基金主代码 506005 交易代码 506005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 7月 29日 报告期末基金份额总额 2,532,111,964.65份 投资目标 在严格控制风险的前提下，充分挖掘科创板所蕴含的投资机会，长期投资于 科创板股票，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略 在封闭期内，本基金的投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券 投资策略、资产支持证券投资策略、衍生产品投资策略、融资及转融通证券 出借投资策略和流通受限证券投资策略等。本基金将通过系统和深入的基本 面研究，密切关注科创板所蕴含的投资机会，长期投资于科创板股票，力争 实现基金资产的长期稳健增值。封闭期投资策略主要包括资产配置策略、股 票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生产品投资策略、 融资及转融通证券出借投资策略、流通受限证券投资策略。 本基金主要投向坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需 求，主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科创板 上市企业。重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环 保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业。本基金的股票投资策略 包括科创板股票长期投资策略、战略配售投资策略、港股通标的股票投资策 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 略、存托凭证投资策略等。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种。 业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×60%＋中证港股通综合指数（人民币）收 益率×10%＋中债综合财富（总值）指数收益率×30% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金 和货币市场基金，低于股票型基金。本基金以投资科创板股票为主要投资策 略，由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。本基金可投资港股 通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般 投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资 所面临的特别投资风险。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -52,924,998.49 2.本期利润 -768,471,581.15 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3038 4.期末基金资产净值 2,284,270,869.83 5.期末基金份额净值 0.9021 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -25.00% 1.97% -12.36% 1.23% -12.64% 0.74% 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 过去六个月 -19.48% 1.73% -12.56% 0.98% -6.92% 0.75% 过去一年 -4.50% 1.87% -7.51% 1.01% 3.01% 0.86% 自基金合同生 效起至今 -5.29% 1.69% -1.01% 1.08% -4.28% 0.61% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 肖瑞瑾 权益投资 四部投资 总监助理/ 基金经理 2020-07-29 - 9.7 肖瑞瑾先生，硕士。2012年 从复旦大学硕士研究生毕业 后加入博时基金管理有限公 司。历任研究员、高级研究 员、高级研究员兼基金经理 助理、资深研究员兼基金经 理助理、博时灵活配置混合 型证券投资基金(2017 年 8 月 1日-2018年 3月 9日)、 博时互联网主题灵活配置混 合型证券投资基金(2017年1 月 5日-2019年 6月 21日)、 博时特许价值混合型证券投 资基金(2018 年 6 月 21 日 -2021年 4月 13日)、博时汇 悦回报混合型证券投资基金 (2020年 2月 20日-2021年 4 月 13 日)的基金经理、权益 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 投资主题组投资总监助理、 博时消费创新混合型证券投 资基金(2020 年 10 月 23 日 -2021年 11月 8日)、博时创 业板两年定期开放混合型证 券投资基金(2020 年 9 月 3 日-2021年 12月 14日)的基 金经理。现任权益投资四部 投资总监助理兼博时回报灵 活配置混合型证券投资基金 (2017年 8月 14日—至今)、 博时科创主题 3年封闭运作 灵活配置混合型证券投资基 金(2019 年 6 月 27 日—至 今)、博时科技创新混合型证 券投资基金(2020 年 4 月 15 日—至今)、博时科创板三年 定期开放混合型证券投资基 金(2020 年 7 月 29 日—至 今)、博时创新精选混合型证 券投资基金(2021 年 3 月 9 日—至今)、博时数字经济 18 个月封闭运作混合型证券投 资基金(2021年 6月 18日— 至今)、博时半导体主题混合 型证券投资基金(2021 年 7 月 20 日—至今)、博时成长 回报混合型证券投资基金 (2021年 12月 3日—至今)、 博时时代消费混合型证券投 资基金(2021年 12月 21日— 至今)、博时回报严选混合型 证券投资基金(2022年 2月 8 日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 6次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年一季度，A股市场呈现出单边下跌的走势。美联储加息、俄乌冲突以及国内疫情三大因素对市 场风险偏好构成压制，资本市场滞胀预期渐强，上游煤炭、原油、石化和有色金属价格持续上涨，下游工 业品和消费品需求则受到抑制。因此行业分布上，我们看到一季度 A股市场结构从 2021年四季度的“再均 衡”重新转为高度分化：上游行业呈现较好的盈利弹性，对股价和估值构成支撑；中下游行业盈利则被挤压， 并体现为股价和估值快速收缩。 宏观经济方面，今年一季度面临的主要困难分为两点：俄乌冲突等外部输 入性风险，以及疫情背景下内部经济增长压力。俄罗斯与乌克兰的军事冲突对全球地缘政治的影响深远， 首先，俄罗斯、乌克兰作为全球主要能源、粮食等资源品出口国，军事冲突进一步推升了全球原油、有色 金属和农产品价格，推动通胀向滞胀演变；其次，俄乌冲突加速了全球化的破裂，西方世界针对俄罗斯的 经济和金融制裁，严重伤害了全球产业链分工协作的底层信任，产业安全取代了经济效率，成为世界主要 经济体的主要诉求；最后，俄乌冲突将加速全球治理新旧秩序的更替，全球化的破裂将使得缺乏资源和人 口战略纵深的主要经济体衰落，这包括欧洲、日韩等地区，潜在市场的丧失和能源成本的大幅提升，将损 害这些经济体的制造业竞争力和产业升级步伐，而中国制造业既面临着外部机遇，也面临着内部挑战。当 前，由于奥密克戎毒株的极强传播力，国内疫情防控进入打硬仗阶段，艰难地在动态清零政策和最小化经 济影响之间取得平衡。与此同时，房地产调控背景下的信用违约不断出现，5.5%的 GDP增速目标下的稳增 长措施成为 A股市场投资者的主要期待。 流动性方面，美联储已于 3月中旬上调利率目标区间 25bps，以 应对美国日益严重的通胀。这是美联储自 2018年 12月以来首次加息，也标志着美联储自 2020年 3月以来 为应对新冠疫情实行的零利率政策正式终结，并步入新一轮加息周期。从历史经验来看，在通胀高企和失 业率较低的背景下，美联储今年将加息不低于 6次，与此同时不断推升的美国十年期国债收益率，也暗示 美国经济衰退风险上升。美联储加息步伐和中美利差收窄，对国内货币政策构成制约，尽管国内稳增长背 景下选择了宽信用+稳货币的组合，但市场风险偏好收到抑制。但需要注意，如果美国经济转为衰退预期， 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 美联储加息将提前结束，国内货币政策空间也将放宽，彼时 A股与美股走势将大概率呈现背离，但需关注 外需受损的相关行业业绩和估值收缩的风险。 综上，在分析宏观经济、流动性和基本面三大要素后，我们对 2022年接下来三个季度市场整体呈谨慎 乐观看法，并对先前 2022年 A股市场“再均衡”的预测进行修正。经过一个季度的下跌后，目前 A股市场整 体估值不高，盈利下修的预期有所反映，俄乌军事冲突的和平曙光也隐约可见，但市场对外部环境不确定 性的担忧以及对国内外经济前景的分歧仍将制约风险偏好的修复，我们预计市场将呈现出较为曲折和结构 化的反弹走势。行业和个股配置角度，我们提出两个关键词：安全和内需。全球化破碎背景下，军事安全、 能源安全、粮食安全、产业链安全取代经济效率，成为全球大国的核心经济政策诉求，与之相关的国防军 工、半导体信创、农业等行业将体现更好的防御能力。外需不确定背景下，随着国内房地产信用风险的化 解，以内需为导向的大众消费、广义的地产链消费将逐步进入复苏预期。 组合管理方面，针对科创板上市 公司的行业分布以及产业趋势，我们继续重点配置半导体、新能源、医疗健康、云计算行业，并增配了军 工电子、合成生物学行业。特别地，我们观察到科创 50指数经过 2022年一季度的快速下跌后，其动态市 盈率相对主板的估值溢价已处于历史最低水平，同时科创 50指数的静态市盈率已经低于创业板指，这些都 表明当前科创板整体已经进入胜率较为显著的投资区间。我们认为随着上市公司的盈利持续增长，科创板 将进入新一轮发展周期，并将涌现出新一批龙头企业。本组合将继续围绕半导体、新能源、医疗健康、智 能消费、云计算五大科创行业进行配置，重点投资于竞争优势稳固、成长性优良、资产负债结构和现金流 稳健、有潜力开启第二增长曲线、并逐步具备较强国际竞争力的科创龙头企业。 风险层面，我们预计未来 市场主要的风险因素分为内外两方面。内部风险主要集中在疫情防控、房地产信用风险两个方面。外部风 险主要观察俄乌军事冲突的谈判进展，以及滞胀背景下的美国经济衰退风险，这将带来上游资源品价格和 外需的不确定性，因此对上游原材料供应和下游市场主要集中在海外的部分行业而言，2022年仍将面临一 定的挑战和困难。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 03月 31日，本基金基金份额净值为 0.9021元，份额累计净值为 0.9588元。报告期内， 本基金基金份额净值增长率为-25.00%，同期业绩基准增长率-12.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,203,017,305.33 96.26 其中：股票 2,203,017,305.33 96.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 85,420,153.24 3.73 8 其他各项资产 277,822.47 0.01 9 合计 2,288,715,281.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 18,734.32 0.00 C 制造业 1,684,804,638.77 73.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 22,126.00 0.00 F 批发和零售业 1,133,140.05 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 16,541.00 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 491,626,966.86 21.52 J 金融业 90,841.74 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 199,467.84 0.01 M 科学研究和技术服务业 25,041,244.61 1.10 N 水利、环境和公共设施管理业 12,606.50 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 25,692.99 0.00 R 文化、体育和娱乐业 25,304.65 0.00 S 综合 - - 合计 2,203,017,305.33 96.44 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 688536 思瑞浦 337,832 209,449,083.36 9.17 2 688019 安集科技 422,197 119,557,746.46 5.23 3 688036 传音控股 1,039,636 99,399,597.96 4.35 4 688037 芯源微 638,191 95,486,137.42 4.18 5 688016 心脉医疗 428,039 89,271,813.84 3.91 6 688111 金山办公 459,703 86,267,864.98 3.78 7 688518 联赢激光 2,517,551 85,344,978.90 3.74 8 688700 东威科技 1,153,215 82,178,100.90 3.60 9 688385 复旦微电 1,756,648 79,330,223.68 3.47 10 688639 华恒生物 719,515 76,167,857.90 3.33 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 277,822.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 277,822.47 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 2,518,328,059.96 报告期期间基金总申购份额 13,783,904.69 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,532,111,964.65 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 3月 31日，博时基金公司共管理 322只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 15830亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模 5144亿元人民币，累计分 红逾 1627亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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