最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 九泰久安量化股票C(010961) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2773482 | ||||||||
| 基金代码 | 010961 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 九泰久安量化股票型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 九泰久安量化 2022年第 1季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 九泰久安量化 基金主代码 010957 交易代码 010957 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 7月 2日 报告期末基金份额总额 1,300,002.59份 投资目标 本基金采用量化多策略模型，寻找具备长期投资 价值的优秀企业，同时有效控制组合风险，力争 获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的 长期稳定增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、 资金供需情况等因素的综合分析以及对资本市 场趋势的判断，在评价未来一段时间股票、债券 市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益 类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制 风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的长 期回报。 本基金采用量化多策略进行股票投资。量化多策 略体系的理念主要有两个：一方面寻找长期具备 投资价值的优质企业，获取超越指数的收益；另 一方面使用多个策略并依照当时市场情况进行 轮动，以期在一定程度上分散风险。 本基金投资策略还包括债券投资策略、股指期货 投资策略、国债期货投资策略等。 九泰久安量化 2022年第 1季度报告 第 3 页 共 14 页 业绩比较基准 中证 500指数收益率×95%+商业银行活期存款利 率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其 预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型 基金、混合型基金。 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 九泰久安量化 A 九泰久安量化 C 下属分级基金的交易代码 010957 010961 报告期末下属分级基金的份额总额 1,203,765.96份 96,236.63份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022年 1月 1日 － 2022年 3月 31日 ） 九泰久安量化 A 九泰久安量化 C 1．本期已实现收益 -671,671.26 -2,003.04 2．本期利润 589,179.81 -2,470.49 3．加权平均基金份额本期利润 0.0279 -0.0303 4．期末基金资产净值 1,040,263.89 82,505.22 5．期末基金份额净值 0.8642 0.8573 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 九泰久安量化 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.99% 1.30% -13.37% 1.42% 7.38% -0.12% 过去六个月 -7.43% 1.04% -10.40% 1.12% 2.97% -0.08% 自基金合同 生效起至今 -13.58% 1.06% -5.48% 1.10% -8.10% -0.04% 九泰久安量化 2022年第 1季度报告 第 4 页 共 14 页 九泰久安量化 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.04% 1.30% -13.37% 1.42% 7.33% -0.12% 过去六个月 -7.57% 1.04% -10.40% 1.12% 2.83% -0.08% 自基金合同 生效起至今 -14.27% 1.06% -5.48% 1.10% -8.79% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 九泰久安量化 2022年第 1季度报告 第 5 页 共 14 页 注：1.本基金合同于 2021年 7月 2日生效，截至本报告期末，本基金合同生效不满一年，距建仓 期结束不满一年。 2.根据基金合同的约定，自本基金合同生效之日起 6个月内基金的投资比例需符合基金合同 要求。本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李响 基金经 理 2021 年 7 月 2日 - 12 中国科学技术大学硕士，12 年证券从业经历。历任博时 基金管理有限公司高级程 序员、交银施罗德基金管理 有限公司研究员及南方基 金管理股份有限公司程序 九泰久安量化 2022年第 1季度报告 第 6 页 共 14 页 员。2015年 6月加入九泰基 金管理有限公司，现任天元 量化投资部基金经理，具有 基金从业资格。 注： 1、证券从业的含义遵从监管部门和行业协会的相关规定。 2、基金经理的“任职日期”为基金合同生效日或公司相关公告中披露的聘任日期，“离任日期” 为公司相关公告中披露的解聘日期。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金未发生基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合 同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和 运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日 内）的季度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所 公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，市场波动较大，风格上价值风格占优，成长风格表现较差。本组合报告期内， 九泰久安量化 2022年第 1季度报告 第 7 页 共 14 页 主要在估值、业绩、盈利等因素上进行了配置。组合在配置上，主要考虑了估值、长期业绩和盈 利能力等因素，同时也会综合内外资金流因素，综合选择具备长期投资价值的股票进行配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A类份额净值为 0.8642元，本报告期基金份额净值增长率为-5.99%； 截至本报告期末本基金 C类份额净值为 0.8573元，本报告期基金份额净值增长率为-6.04%；同期 业绩比较基准收益率为-13.37%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期出现超过连续 20个工作日（2022年 1月 20日-2022年 3月 31日）基金资产 净值低于 5000万元的情形，本基金本报告期未发生连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 909,649.77 75.36 其中：股票 909,649.77 75.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 296,144.36 24.53 8 其他资产 1,289.81 0.11 9 合计 1,207,083.94 100.00 注：银行存款中包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。 九泰久安量化 2022年第 1季度报告 第 8 页 共 14 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 54,432.00 4.85 C 制造业 383,230.09 34.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 28,244.20 2.52 G 交通运输、仓储和邮政业 62,090.40 5.53 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 56,168.00 5.00 J 金融业 217,766.00 19.40 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 32,874.00 2.93 M 科学研究和技术服务业 74,845.08 6.67 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 909,649.77 81.02 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600585 海螺水泥 2,200 86,878.00 7.74 2 603259 药明康德 666 74,845.08 6.67 3 601658 邮储银行 13,300 71,687.00 6.38 4 601169 北京银行 14,800 67,784.00 6.04 5 600036 招商银行 1,400 65,520.00 5.84 九泰久安量化 2022年第 1季度报告 第 9 页 共 14 页 6 600009 上海机场 1,262 62,090.40 5.53 7 600019 宝钢股份 8,100 54,675.00 4.87 8 601899 紫金矿业 4,800 54,432.00 4.85 9 601877 正泰电器 1,200 47,496.00 4.23 10 603605 珀莱雅 200 37,706.00 3.36 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体之一招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有 限公司、北京银行股份有限公司在本报告编制日前一年内出现被监管部门处罚的情形： 一、2021年 5月 17日，中国银行保险监督管理委员会对招商银行股份有限公司作出了行政 九泰久安量化 2022年第 1季度报告 第 10 页 共 14 页 处罚（银保监罚决字〔2021〕16号），主要内容为：1、为同业投资提供第三方信用担保、为非保 本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；2、违规协助无衍生产品交易业务资 格的银行发行结构性衍生产品；3、理财产品之间风险隔离不到位；4、理财资金投资非标准化债 权资产认定不准确，实际余额超监管标准；5、同业投资接受第三方金融机构信用担保；6、理财 资金池化运作；7、利用理财产品准备金调节收益；8、高净值客户认定不审慎；9、并表管理不到 位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛；10、投资集合资金信托计 划的理财产品未执行合格投资者标准；11、投资集合资金信托计划人数超限；12、面向不合格个 人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品 13、信贷资产非真实转让；14、全权委托 业务不规范；15、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务； 16、通过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权；17、“智 能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失；18、票 据转贴现假卖断屡查屡犯；19、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目；20、理财资 金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保；21、同业投资、 理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目；22、理财资金认购商业银行增发的股票； 23、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信 贷资产；24、为定制公募基金提供投资顾问；25、为本行承销债券兑付提供资金支持；26、协助 发行人以非市场化的价格发行债券；27、瞒报案件信息。中国银行保险监督管理委员会对该银行 罚款人民币 7170万元。 二、2021年 8月 13日，中国人民银行对中国邮政储蓄银行股份有限公司作出行政处罚（银 罚字〔2021〕16号），主要内容为：违反账户管理相关规定。中国人民银行对该银行警告，并处 罚款人民币 600万元。 三、2021年 9月 26日，北京银保监局对北京银行股份有限公司作出了行政处罚（京银保监 罚决字〔2021〕26号），主要内容：服务收费管理不力，违规收费；理财和同业投资业务严重违 反审慎经营规则；贷款管理不到位导致贷款资金被挪用。北京银保监局责令该银行改正，并给予 合计人民币 820万元的行政处罚。 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份 额持有人利益的行为。除此之外，其他七名证券发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 九泰久安量化 2022年第 1季度报告 第 11 页 共 14 页 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,289.81 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,289.81 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 九泰久安量化 A 九泰久安量化 C 报告期期初基金份额总额 84,074,870.15 137,712.72 报告期期间基金总申购份额 99,848.59 95,384.90 减:报告期期间基金总赎回份额 82,970,952.78 136,860.99 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,203,765.96 96,236.63 注：本期总赎回份额中包含转换出份额。 九泰久安量化 2022年第 1季度报告 第 12 页 共 14 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 产品 1 20220101 至 20220331 31,001,790.00 0.00 29,931,790.00 1,070,000.00 82.31% 2 20220101 至 20220119 30,001,700.00 0.00 30,001,700.00 0.00 0.00% 3 20220101 至 20220120 23,001,070.00 0.00 23,001,070.00 0.00 0.00% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风 险主要包括： 1、当持有基金份额比例较高的投资者集中赎回时，极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对投资者的赎回申请，进而引发基金的流动性风险。 2、当持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可 能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、当投资者持有基金份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表 现产生较大影响。 4、若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可 能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 九泰久安量化 2022年第 1季度报告 第 13 页 共 14 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 一、为保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《九泰久安量化股票型证券投资基金基金合同》 的有关约定，经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，基金管理人九泰基金管理有限公 司自 2021年 12月 23日至 2022年 1月 17日以通讯方式召开了九泰久安量化股票型证券投资基金 基金份额持有人大会，审议《关于调整九泰久安量化股票型证券投资基金 A类基金份额赎回费费 率结构等事项的议案》。本次基金份额持有人大会已于 2022年 1月 18日完成计票工作，同意票 所代表的基金份额达到参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额持有人（或其代理人）所持 表决权的二分之一以上，满足法定生效条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》和《九泰久安量化股票型证券投资基金基金合同》的有关规定， 本次会议议案获得通过。本次基金份额持有人大会决议自 2022年 1月 18日起生效，基金管理人 已将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。根据本次会议议案，本基金 A类基金份额 赎回费费率结构调整方案自本次基金份额持有人大会决议生效的下一个工作日（即 2022年 1月 19日）起执行。 二、为更好地满足广大投资者的投资需求，降低投资者的投资成本，根据《中华人民共和国 证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《九泰久 安量化股票型证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致， 基金管理人九泰基金管理有限公司决定自 2022年 1月 20日起，调低九泰久安量化股票型证券投 资基金 A类基金份额的申购费费率，并对《九泰久安量化股票型证券投资基金招募说明书》、《九 泰久安量化股票型证券投资基金（九泰久安量化 A份额）基金产品资料概要》进行更新。 三、本报告期内，基金管理人发生以下重要人员变更事项： 经九泰基金管理有限公司第三届董事会 2022年第一次会议决议通过，聘任谢海波先生为公司 副总经理，公司已按相关规定向监管机构备案。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金募集的文件； 2、基金合同； 3、托管协议； 九泰久安量化 2022年第 1季度报告 第 14 页 共 14 页 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金 管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为 www.jtamc.com。 九泰基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |