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| 东方新价值混合A(001495) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2875454 | ||||||||
| 基金代码 | 001495 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方新价值混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 7 月 20 日 东方新价值混合 2022 年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方新价值混合 基金主代码 001495 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 7 月 3日 报告期末基金份额总额 5,794,512.30 份 投资目标 本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提 下，积极把握行业和个股投资机会，通过对投资价值突 出的优质股票投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态 调整，力求有效地回避证券市场的系统性风险。同时， 以专业的研究分析为根本，挖掘市场中有潜力的投资标 的和被低估的投资品种，获得基金的长期稳定增值。 业绩比较基准 一年期定期存款利率(税后)*2 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于 中等风险水平的投资品种。 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方新价值混合 A 东方新价值混合 C 下属分级基金的交易代码 001495 002162 报告期末下属分级基金的份额总额 875,367.73 份 4,919,144.57 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 东方新价值混合 2022 年第 2季度报告 第 3页 共 12页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日） 东方新价值混合 A 东方新价值混合 C 1.本期已实现收益 -1,640,332.44 -889,758.46 2.本期利润 -2,013,970.22 -685,848.85 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1124 -0.0656 4.期末基金资产净值 1,166,800.71 5,843,629.08 5.期末基金份额净值 1.3329 1.1879 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方新价值混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.35% 0.74% 0.75% 0.01% -2.10% 0.73% 过去六个月 -9.74% 0.68% 1.49% 0.01% -11.23% 0.67% 过去一年 -8.10% 0.55% 3.00% 0.01% -11.10% 0.54% 过去三年 16.36% 0.48% 9.00% 0.01% 7.36% 0.47% 过去五年 19.84% 0.48% 15.00% 0.01% 4.84% 0.47% 自基金合同 生效起至今 33.29% 0.67% 21.21% 0.01% 12.08% 0.66% 东方新价值混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.46% 0.74% 0.75% 0.01% -2.21% 0.73% 东方新价值混合 2022 年第 2季度报告 第 4页 共 12页 过去六个月 -9.91% 0.68% 1.49% 0.01% -11.40% 0.67% 过去一年 -8.40% 0.55% 3.00% 0.01% -11.40% 0.54% 过去三年 15.17% 0.48% 9.00% 0.01% 6.17% 0.47% 过去五年 18.02% 0.48% 15.00% 0.01% 3.02% 0.47% 自基金合同 生效起至今 15.23% 0.59% 19.83% 0.01% -4.60% 0.58% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方新价值混合 2022 年第 2季度报告 第 5页 共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 金凤 本基金基 金经理 2022年 2月 15 日 - 11 年 绝对收益部部门总经理助理，中央财经大 学工商管理专业硕士，11 年证券从业经 历。曾任华孚贸易发展集团公司助理工程 师、华创证券研究所食品饮料行业分析 师、上海申银万国证券研究所食品饮料行 业研究主管、长盛基金管理有限公司消费 研究组长、渤海人寿股份有限公司高级投 资经理。2021 年加盟本基金管理人，现 任东方新策略灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、东方成长回报平衡混合型 证券投资基金基金经理、东方新价值混合 型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘 灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方新价值混合型证 券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人 利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 东方新价值混合 2022 年第 2季度报告 第 6页 共 12页 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 当前宏观经济处于触底回升的过程中，疫情后复工复产推进，地产销售开始回暖，社融结构 有望逐步改善。 本基金坚持追求绝对收益投资理念，权益方面，本着自上而下的框架进行行业配置，均衡布 局于不同属性的行业，力求保持组合的平衡性，严格控制仓位，精选有安全边际的优质个股，并 根据市场情况灵活调整，努力控制回撤。 固收方面，以稳健的短久期利率债为主，主要采用票息策略，力争获取稳健收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日，本基金 A 类净值增长率为-1.35%，业绩比较基准收 益率为 0.75%，低于业绩比较基准 2.10%；本基金 C类净值增长率为-1.46%，业绩比较基准收益率 为 0.75%，低于业绩比较基准 2.21%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续二十个工作日低于 东方新价值混合 2022 年第 2季度报告 第 7页 共 12页 五千万元的情况，持续期间为 2022 年 4 月 28 日至 2022 年 6 月 30 日。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,918,661.15 18.57 其中：股票 1,918,661.15 18.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,168,647.45 40.34 其中：债券 4,168,647.45 40.34 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,956,440.66 38.29 8 其他资产 288,823.23 2.80 9 合计 10,332,572.49 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 74,001.00 1.06 C 制造业 884,997.65 12.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 23,120.00 0.33 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 35,826.00 0.51 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,492.00 0.73 J 金融业 332,153.00 4.74 K 房地产业 377,484.00 5.38 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 123,081.50 1.76 N 水利、环境和公共设施管理业 16,506.00 0.24 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 东方新价值混合 2022 年第 2季度报告 第 8页 共 12页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,918,661.15 27.37 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 001979 招商蛇口 10,800 145,044.00 2.07 2 600926 杭州银行 9,600 143,808.00 2.05 3 600383 金地集团 9,500 127,680.00 1.82 4 688278 特宝生物 4,180 123,226.40 1.76 5 002311 海大集团 1,800 108,018.00 1.54 6 600048 保利发展 6,000 104,760.00 1.49 7 002142 宁波银行 2,900 103,849.00 1.48 8 688105 诺唯赞 1,082 91,861.80 1.31 9 601633 长城汽车 2,000 74,080.00 1.06 10 002507 涪陵榨菜 1,800 62,136.00 0.89 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 4,167,267.87 59.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,379.58 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,168,647.45 59.46 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019664 21 国债 16 34,000 3,455,971.45 49.30 2 019658 21 国债 10 6,980 711,296.42 10.15 3 113053 隆 22 转债 10 1,379.58 0.02 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 东方新价值混合 2022 年第 2季度报告 第 9页 共 12页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金所持有的杭州银行（600926）、宁波银行（002142）公司因部分支行业务违规受到中国 人民银行、各地银保监会处罚。 上述公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有 关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资 超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基 金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须 遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风 险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资杭州银行、宁波银行主要基于以下原因：公司属于城商行龙头，地处江浙地区， 地区经济发展态势良好，公司主要以小微业务为主，具备行业中最稳健的经营能力和经营质量， 东方新价值混合 2022 年第 2季度报告 第 10页 共 12页 公司资产质量良好，风险可控，分红水平稳定，具备很好的成长性，具备一定投资价值。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 100,411.36 2 应收证券清算款 188,241.97 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 169.90 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 288,823.23 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方新价值混合 A 东方新价值混合 C 报告期期初基金份额总额 47,226,580.94 33,599,938.10 报告期期间基金总申购份额 39,398.55 156,116.91 减:报告期期间基金总赎回份额 46,390,611.76 28,836,910.44 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 875,367.73 4,919,144.57 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 东方新价值混合 2022 年第 2季度报告 第 11页 共 12页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20220415 - 20220607 13,204,146.30 - 13,204,146.30 - - 2 20220427 - 20220427 10,896,580.00 - 10,896,580.00 - - 3 20220427 - 20220427 11,164,491.15 - 11,164,491.15 - - 4 20220526 - 20220630 3,243,663.63 - -3,243,663.63 55.98 产 品 1 20220608 - 20220630 1,612,123.16 - -1,612,123.16 27.82 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能 会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。（2）当上述投资者赎回 触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理，可能会 影响投资者赎回。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方新价值混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方新价值混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 东方新价值混合 2022 年第 2季度报告 第 12页 共 12页 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理股份有限公司 2022 年 7 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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