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| 创金合信鑫收益混合C(003750) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2876658 | ||||||||
| 基金代码 | 003750 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2022年 7月 20日 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 1 页 共 13 页 §1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3 3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 6 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 7 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .......... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 ............................................................................................................................................ 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .......... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 10 5.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 10 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 12 §9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 12 9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 12 9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 13 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信鑫收益 基金主代码 003749 交易代码 003749 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 19日 报告期末基金份额总 额 22,781,684.22份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置过程中采取“自上而下”的分析框架，基金管理 人基于定量与定性相结合的分析方法，综合宏观数据、经济政策、 货币政策、市场估值等因素，形成各资产类别预期收益与预期风险 的判断，并进而确定股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置 比例。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×30%＋一年期人民币定期存款利率（税后）× 70% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票 型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金 简称 创金合信鑫收益 A 创金合信鑫收益 C 创金合信鑫收益 E 下属分级基金的交易 代码 003749 003750 006906 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 报告期末下属分级基 金的份额总额 138,073.94份 1,526,759.60份 21,116,850.68份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日－2022年 6月 30日） 创金合信鑫收益 A 创金合信鑫收益 C 创金合信鑫收益 E 1.本期已实现收益 8,811.91 121,058.61 3,470,957.48 2.本期利润 7,284.18 111,028.17 1,754,239.36 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0434 0.0719 0.0371 4.期末基金资产净值 162,591.31 1,991,876.42 23,977,239.02 5.期末基金份额净值 1.1776 1.3046 1.1355 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信鑫收益 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.83% 0.80% 2.23% 0.43% 3.60% 0.37% 过去六个月 -0.01% 0.76% -2.09% 0.44% 2.08% 0.32% 过去一年 5.59% 0.65% -3.07% 0.37% 8.66% 0.28% 过去三年 9.44% 0.45% 9.64% 0.38% -0.20% 0.07% 过去五年 17.29% 0.41% 14.39% 0.38% 2.90% 0.03% 自基金合同 生效起至今 17.76% 0.39% 18.29% 0.37% -0.53% 0.02% 创金合信鑫收益 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.77% 0.80% 2.23% 0.43% 3.54% 0.37% 过去六个月 -0.11% 0.76% -2.09% 0.44% 1.98% 0.32% 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 过去一年 5.36% 0.65% -3.07% 0.37% 8.43% 0.28% 过去三年 7.73% 0.45% 9.64% 0.38% -1.91% 0.07% 过去五年 30.07% 0.64% 14.39% 0.38% 15.68% 0.26% 自基金合同 生效起至今 30.46% 0.61% 18.29% 0.37% 12.17% 0.24% 创金合信鑫收益 E 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.79% 0.80% 2.23% 0.43% 3.56% 0.37% 过去六个月 -0.11% 0.76% -2.09% 0.44% 1.98% 0.32% 过去一年 5.37% 0.65% -3.07% 0.37% 8.44% 0.28% 过去三年 7.63% 0.45% 9.64% 0.38% -2.01% 0.07% 自基金合同 生效起至今 9.71% 0.42% 17.55% 0.39% -7.84% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄弢 本基金 基金经 理、权 益投研 总部执 行总 监、风 2021年 6 月 29日 - 19 黄弢先生，中国国籍，清华大学法学硕 士，2002年 7月加入长城基金管理有限 公司，任市场部渠道主管，2005年 11 月加入海富通基金管理有限公司，任市 场部南方区总经理、2008年 2月加入深 圳市鼎诺投资管理有限公司，任公司执 行总裁，2017年 5月加入北京和聚投资 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 格策略 投资部 和稳健 收益投 资部总 监 管理有限公司任首席策略师，2018年 4 月加入上海禾驹投资管理中心（有限合 伙），任首席策略师，2020年 2月加入创 金合信基金管理有限公司，现任权益投 研总部执行总监、兼任风格策略投资部 和稳健收益投资部总监、基金经理。 黄佳祥 本基金 基金经 理 2020年 8 月 21日 - 4 黄佳祥先生，中国国籍，厦门大学经济 学博士，2017年 7月加入创金合信基金 管理有限公司，历任固定收益部研究员、 基金经理助理，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的 任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资不符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十二条规定的比例或者基金合同约定 的投资比例的，基金管理人会在十个交易日内进行调整。 本基金投资于部分带锁定期股票，因基金规模变动，持有一家公司发行的证券，其市 值超过资产净值的百分之十；持有流通受限资产，其市值超过资产净值的 15%，基金管理 人会在股票限售期解禁后的十个交易日内进行调整。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》， 通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实 防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年第二季度债券市场整体趋势下行，信用债表现强于利率债，呈现期限利差扩大 和信用利差压缩的局面。背后主要因素在于，4-5 月上海等地疫情对短期国内经济形成较 大的负面冲击，货币政策也相应做出阶段性调整，维持偏宽松的货币市场利率，隔夜回购 利率水平从 2.1%附近下降并持续维持在 1.6%左右。资金成本维持较低水平，同时市场认为 疫情的负面冲击具有短期性，而经济在刺激政策带动下会逐步恢复，因而导致中短期债券 利率下行和信用利差压缩，而长端品种维持小幅震荡。步入 6 月后，上海等地疫情总体得 到控制，债券市场重新回归经济恢复的主线上，而对短期偏低的市场利率水平重新回归政 策利率的预期抬升，债市出现一定幅度调整修复。 2022 年下半年债市表现可能弱于上半年。第一，常态核酸可以相对有效应对疫情，再 度出现对经济短期深度冲击的概率下降，而防控适度放松的概率在提高，这有利于消费的 恢复；第二，经过上半年政策持续的刺激，地产可能会边际恢复，基建方面也有新的政策 落地，如政策性金融支持等。因此，下半年的经济恢复预计好于上半年的。对应到货币政 策而言，短期市场利率水平也会相应有所抬升，DR007 的均值水平预计将会从上半年 1.9% 回归到 2.1%的政策利率水平附近。通胀的问题，会制约货币政策过于宽松，但还不足以调 整货币政策利率。下半年通胀压力更多来自猪价因素，而非总需求因素，核心 CPI 有望保 持稳定。因此，鉴于经济的恢复和货币政策潜在的微调，下半年债市表现预计要弱于上半 年，来自基本面的利多因素趋于弱化，而利空在积累力量，机会可能更多来自于短期市场 利率调整过度导致的超调机会。 6 月以来，市场利率出现上行调整，也是上海疫情得到控 制之后，市场预期后续经济恢复和货币政策可能微调，但还没有到达超调的阶段。以政策 利率为基准定价，当前国债、国开债和中长期信用债的曲线形态相对合理，但短端信用债 的利差水平仍相对偏低。投资策略上需保持中性偏防御的状态，票息策略优于久期策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信鑫收益 A基金份额净值为 1.1776元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为 5.83%，同期业绩比较基准收益率为 2.23%；截至本报告期末创金合信鑫收 益 C 基金份额净值为 1.3046 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 5.77%，同期业 绩比较基准收益率为 2.23%；截至本报告期末创金合信鑫收益 E 基金份额净值为 1.1355 元， 本报告期内，该类基金份额净值增长率为 5.79%，同期业绩比较基准收益率为 2.23%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 本报告期内，本基金已出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，该 情形发生的时间范围为 2022年 6月 1日起并延续至报告期末。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 20,622,038.89 71.10 其中：股票 20,622,038.89 71.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,585,721.92 15.81 其中：债券 4,585,721.92 15.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,353,101.85 11.56 8 其他资产 441,840.85 1.52 9 合计 29,002,703.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 364,420.00 1.39 B 采矿业 34,521.00 0.13 C 制造业 8,933,993.24 34.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 32,935.00 0.13 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 507,871.00 1.94 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,723,903.65 29.56 J 金融业 733,819.00 2.81 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,529,056.00 5.85 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 M 科学研究和技术服务业 134,300.00 0.51 N 水利、环境和公共设施管理业 143,500.00 0.55 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 483,720.00 1.85 S 综合 - - 合计 20,622,038.89 78.92 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 20.15 2 002027 分众传媒 227,200 1,529,056.00 5.85 3 601728 中国电信 394,011 1,469,661.03 5.62 4 000100 TCL科技 215,600 1,032,724.00 3.95 5 600276 恒瑞医药 25,000 927,250.00 3.55 6 000063 中兴通讯 31,400 801,642.00 3.07 7 300119 瑞普生物 44,200 773,058.00 2.96 8 688016 心脉医疗 3,613 703,848.53 2.69 9 600031 三一重工 34,400 655,664.00 2.51 10 002352 顺丰控股 9,100 507,871.00 1.94 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,585,721.92 17.55 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,585,721.92 17.55 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019658 21国债 10 45,000 4,585,721.92 17.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前 一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,132.07 2 应收证券清算款 425,060.05 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,648.73 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 441,840.85 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 600941 中国移动 5,264,494.38 20.15 新股锁定 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信鑫收益 A 创金合信鑫收益 C 创金合信鑫收益 E 报告期期初基金份额 总额 209,308.55 1,506,656.54 58,229,500.45 报告期期间基金总申 购份额 52,440.61 153,088.97 233,155.80 减：报告期期间基金 总赎回份额 123,675.22 132,985.91 37,345,805.57 报告期期间基金拆分 变动份额（份额减少 以"-"填列） - - - 报告期期末基金份额 总额 138,073.94 1,526,759.60 21,116,850.68 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 创金合信鑫收益 A 创金合信鑫收益 C 创金合信鑫收益 E 报告期期初管理人持 有的本基金份额 - 1,158,211.72 - 报告期期间买入/申 购总份额 - - - 报告期期间卖出/赎 回总份额 - - - 报告期期末管理人持 有的本基金份额 - 1,158,211.72 - 报告期期末持有的本 基金份额占基金总份 额比例（%） - 75.86 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。 秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争 力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2022 年 6 月 30 日，创金合信基金共管理 84只公募基金，公募管理规模 1027.19亿元。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 1、《创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年 2季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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