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| 东方红睿逸定期开放混合(001309) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2889906 | ||||||||
| 基金代码 | 001309 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 21日 东方红睿逸定期开放混合 2022年第 2季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红睿逸定期开放混合 基金主代码 001309 基金运作方式 契约型、开放式、发起式，本基金以定期开放式运作，即以运作周期 和到期开放期相结合的方式运作。 基金合同生效日 2015年 6月 3日 报告期末基金份额总额 2,799,022,868.37份 投资目标 本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人获取稳 定的投资收益，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金以 36个月为一个运作周期，以长期投资的理念进行大类资产 的配置和个券选择，运用封闭期无流动性需求的优势，同时，充分考 虑每个运作周期中期间开放期的安排，在股票的配置上，以时间换空 间，采用低风险投资策略，为本基金获得更高的低风险收益；在债券 配置上，合理配置久期匹配债券的结构，做好流动性管理，以期获得 更高的投资收益。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券 投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金， 低于股票型基金。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 东方红睿逸定期开放混合 2022年第 2季度报告 第 3页 共 13页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 1.本期已实现收益 -4,235,539.45 2.本期利润 34,058,348.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.0122 4.期末基金资产净值 5,175,042,102.34 5.期末基金份额净值 1.849 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.65% 0.30% 1.06% 0.01% -0.41% 0.29% 过去六个月 -1.75% 0.32% 2.11% 0.01% -3.86% 0.31% 过去一年 0.33% 0.27% 4.25% 0.01% -3.92% 0.26% 过去三年 29.94% 0.31% 12.76% 0.01% 17.18% 0.30% 过去五年 54.08% 0.38% 21.26% 0.01% 32.82% 0.37% 自基金合同 生效起至今 84.90% 0.39% 30.27% 0.01% 54.63% 0.38% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方红睿逸定期开放混合 2022年第 2季度报告 第 4页 共 13页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 纪文静 上海东方 证券资产 管理有限 公司基金 经理 2015年 7月 14 日 - 15年 上海东方证券资产管理有限公司基金经 理，2015年 07月至今任东方红领先精选 灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 2015年 07月至今任东方红睿逸定期开放 混合型发起式证券投资基金基金经理、 2015年 07月至今任东方红稳健精选混合 型证券投资基金基金经理、2015年 07月 至2017年09月任东方红策略精选灵活配 置混合型发起式证券投资基金基金经理、 2015年 10月至 2021年 12月任东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投 资基金（原东方红纯债债券型发起式证券 投资基金）基金经理、2015年 11月至今 任东方红收益增强债券型证券投资基金 基金经理、2015年 11月至今任东方红信 用债债券型证券投资基金基金经理、2016 年 05月至今任东方红稳添利纯债债券型 发起式证券投资基金基金经理、2016年 05月至 2017年 08月任东方红汇阳债券 型证券投资基金基金经理、2016年 06月 至2017年08月任东方红汇利债券型证券 投资基金基金经理、2016年 08月至今任 东方红睿逸定期开放混合 2022年第 2季度报告 第 5页 共 13页 东方红战略精选沪港深混合型证券投资 基金基金经理、2016年 09月至今任东方 红价值精选混合型证券投资基金基金经 理、2016年 11月至 2021年 12月任东方 红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经 理、2017年 04月至今任东方红智逸沪港 深定期开放混合型发起式证券投资基金 基金经理、2017年 08月至 2018年 11月 任东方红货币市场基金基金经理。江苏大 学经济学硕士。曾任东海证券股份有限公 司固定收益部投资研究经理、销售交易经 理，德邦证券股份有限公司债券投资与交 易部总经理。具备证券投资基金从业资 格。 孔令超 上海东方 证券资产 管理有限 公司基金 经理 2018年 6月 1 日 - 10年 上海东方证券资产管理有限公司基金经 理，2016年 08月至今任东方红策略精选 灵活配置混合型发起式证券投资基金基 金经理、2016年 08月至今任东方红汇利 债券型证券投资基金基金经理、2016年 08月至今任东方红汇阳债券型证券投资 基金基金经理、2018年 03月至今任东方 红目标优选三年定期开放混合型证券投 资基金基金经理、2018年 05月至今任东 方红配置精选混合型证券投资基金基金 经理、2018年 06月至今任东方红创新优 选三年定期开放混合型证券投资基金基 金经理、2018年 06月至今任东方红睿逸 定期开放混合型发起式证券投资基金基 金经理、2018年 07月至今任东方红稳健 精选混合型证券投资基金基金经理、2019 年 09月至今任东方红聚利债券型证券投 资基金基金经理、2020年 01月至 2021 年 12月任东方红品质优选两年定期开放 混合型证券投资基金基金经理。北京大学 金融学硕士。曾任平安证券有限责任公司 总部综合研究所策略研究员，国信证券股 份有限公司经济研究所策略研究研究员。 具备证券投资基金从业资格。 注：上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定 确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公 司决定确定的聘任日期和解聘日期。 东方红睿逸定期开放混合 2022年第 2季度报告 第 6页 共 13页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 权益方面，2022年二季度市场波动较大，季初经历了较大幅度调整后逐渐开始上涨，二季度 上证综指上涨 4.5%，创业板指上涨 5.68%。展望未来，与年初相比，我们对于权益资产的预期更 为乐观。一方面，疫情在冲击经济的同时也带来了政策的相应调整，下半年经济可能逐渐向正常 区间回归；同时由于估值水平的压缩，股市的配置价值也相较年初有所提升。因此本产品在二季 度继续增配了股票资产。结构上，我们仍然看好运营商、金融地产、建筑、电力等传统行业的配 置价值；同时一些具备成长性领域的优质龙头公司也开始具备投资机会，如电子、计算机、传媒、 医药等领域；另外，一些近两年上市的新股中，也有一些具备长期成长空间的公司可以挖掘。 转债方面，二季度中证转债指数上涨 4.68%。目前转债估值相对股票来说仍没有特别明显的 优势。本产品目前持仓主要以一些偏债型品种为主，以及少量金融类转债。 债券方面，二季度市场区间震荡为主，前期受到疫情对经济影响的担忧影响，十年国债于 5 东方红睿逸定期开放混合 2022年第 2季度报告 第 7页 共 13页 月底下行至 2.71%。但随着 6月初上海全面复工，市场出现了调整，十年国债回到 2.84%附近。展 望三季度，经济基本面仍然是偏复苏的环境，此外美联储加息以及通胀环境对市场仍有一定的制 约，债券短期看仍有一定的震荡上行的压力。但受制于疫情的次生影响，债券上行的幅度可能不 大。操作上，短期仍以票息收益为主；资金面仍然宽松的状况下杠杆策略仍然有效。同时关注市 场调整带来的配置机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 1.849元，份额累计净值为 1.849元；本报告期间基金 份额净值增长率为 0.65%，业绩比较基准收益率为 1.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效已经满三年，报告期内，本基金未出现连续二十个工作 日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,091,322,265.56 21.07 其中：股票 1,091,322,265.56 21.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,326,726,903.83 64.22 其中：债券 3,326,726,903.83 64.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 715,114,937.65 13.81 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 26,171,753.81 0.51 8 其他资产 20,664,161.06 0.40 9 合计 5,180,000,021.91 100.00 注：1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 东方红睿逸定期开放混合 2022年第 2季度报告 第 8页 共 13页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 70,091,268.39 1.35 C 制造业 412,019,154.93 7.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 44,257,266.00 0.86 E 建筑业 94,836,056.00 1.83 F 批发和零售业 21,401.16 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 207,600,559.94 4.01 J 金融业 175,187,737.36 3.39 K 房地产业 60,412,229.00 1.17 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 37,894.59 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 26,649,077.50 0.51 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,091,322,265.56 21.09 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601658 邮储银行 17,027,634 91,778,947.26 1.77 2 600941 中国移动 1,170,000 70,785,000.00 1.37 3 600887 伊利股份 1,635,800 63,714,410.00 1.23 4 000002 万科 A 2,946,938 60,412,229.00 1.17 5 601318 中国平安 1,100,000 51,359,000.00 0.99 6 600426 华鲁恒升 1,700,080 49,642,336.00 0.96 7 002555 三七互娱 2,026,400 43,020,472.00 0.83 8 601668 中国建筑 8,000,000 42,560,000.00 0.82 9 002493 荣盛石化 2,578,833 39,688,239.87 0.77 10 688111 金山办公 189,050 37,265,536.00 0.72 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 东方红睿逸定期开放混合 2022年第 2季度报告 第 9页 共 13页 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 8,595,397.95 0.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,235,145,184.95 23.87 其中：政策性金融债 478,291,147.95 9.24 4 企业债券 1,253,190,479.71 24.22 5 企业短期融资券 181,219,401.64 3.50 6 中期票据 216,002,917.81 4.17 7 可转债（可交换债） 136,540,249.43 2.64 8 同业存单 296,033,272.34 5.72 9 其他 - - 10 合计 3,326,726,903.83 64.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210203 21国开 03 2,200,000 226,566,849.32 4.38 2 220201 22国开 01 1,600,000 161,692,317.81 3.12 3 163731 20光证 G3 1,000,000 103,957,424.66 2.01 4 149538 21招路 02 1,000,000 103,852,142.47 2.01 5 152956 21亦庄 02 1,000,000 103,715,863.01 2.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组 合的超额收益。 东方红睿逸定期开放混合 2022年第 2季度报告 第 10页 共 13页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组 合的超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券发行主体中，山东华鲁恒升化工股份有限公司在报告编制日前一年 内曾受到山东省市场监督管理局的处罚，中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内 曾受到中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局北京外汇管理部的处罚，中国农业银行股 份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚，国家开发银行在 报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对 上述证券继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 130,897.64 东方红睿逸定期开放混合 2022年第 2季度报告 第 11页 共 13页 2 应收证券清算款 20,533,263.42 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 20,664,161.06 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113052 兴业转债 54,646,465.29 1.06 2 113021 中信转债 51,408,548.49 0.99 3 132015 18中油 EB 11,735,462.78 0.23 4 132011 17浙报 EB 7,237,789.04 0.14 5 132009 17中油 EB 5,283,684.93 0.10 6 110059 浦发转债 4,239,950.68 0.08 7 113042 上银转债 1,352,318.95 0.03 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,799,022,868.37 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,799,022,868.37 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 东方红睿逸定期开放混合 2022年第 2季度报告 第 12页 共 13页 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,004,850.00 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,004,850.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.36 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,004,850.00 0.36 10,004,850.00 0.36 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,004,850.00 0.36 10,004,850.00 0.36 3年 注：截止本报告期末，本基金发起式份额持有期限已满 3年（承诺持有期限为 2015年 6月 3日至 2018年 6月 2日）。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 东方红睿逸定期开放混合 2022年第 2季度报告 第 13页 共 13页 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金的文件； 2、《东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金财务报表及报表附注； 5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108号 7层。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2022年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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