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| 东方红恒元五年定开混合(501066) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2890015 | ||||||||
| 基金代码 | 501066 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 21日 东方红恒元五年定开混合 2022年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红恒元五年定开混合 场内简称 东证恒元（扩位证券简称：东方红恒元） 基金主代码 501066 基金运作方式 本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的 方式。 基金合同生效日 2018年 11月 2日 报告期末基金份额总额 1,337,804,778.16份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健 增值。 投资策略 本基金在中国经济发展进入新常态，从总量增长转向结构调整，从短 期增长转到长期可持续发展，同时人口面临内部结构老化和空间分布 失衡等众多挑战的大背景下，将贯彻长期价值投资的理念，发挥在封 闭期封闭运作的优势，抓住供给侧改革的机遇，配合“一带一路”的 发展战略，布局与中国经济转型、产业升级、人口转变等密切相关的 发展领域，挖掘重点行业中的优势个股，自下而上精选具有核心竞争 优势的企业，分享转型期中国经济增长的成果，在控制风险前提下， 追求基金资产的长期稳健增值。 基于本基金每满五年开放一次，除开放期外封闭运作的特点，基金管 理人在临近开放期和开放期内将重点关注基金资产的流动性和变现 能力，分散投资，做好流动性管理以应对开放期投资者的赎回需求。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数 收益率×20% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券 投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金， 东方红恒元五年定开混合 2022年第 2季度报告 第 3页 共 11页 低于股票型基金。 本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所 上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险 等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 1.本期已实现收益 -138,358,069.27 2.本期利润 39,008,316.45 3.加权平均基金份额本期利润 0.0292 4.期末基金资产净值 2,226,338,980.52 5.期末基金份额净值 1.6642 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.79% 1.60% 3.73% 1.14% -1.94% 0.46% 过去六个月 -13.19% 1.64% -6.60% 1.22% -6.59% 0.42% 过去一年 -26.86% 1.48% -12.85% 1.03% -14.01% 0.45% 过去三年 40.64% 1.43% 6.68% 0.98% 33.96% 0.45% 自基金合同 生效起至今 66.42% 1.39% 22.89% 0.99% 43.53% 0.40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 东方红恒元五年定开混合 2022年第 2季度报告 第 4页 共 11页 率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王延飞 上海东方 证券资产 管理有限 公司基金 经理 2020年 5月 14 日 - 11年 上海东方证券资产管理有限公司基金经 理，2015年 06月至 2018年 08月任东方 红中国优势灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、2015年 06月至今任东方红 产业升级灵活配置混合型证券投资基金 基金经理、2016年 11月至 2018年 01月 任东方红睿阳灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、2017年 11月至今任东方 红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、2020年 05月至今 任东方红恒元五年定期开放灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。复旦大学管 理学硕士。曾任东方证券资产管理业务总 部研究员，上海东方证券资产管理有限公 司行业研究员。具备证券投资基金从业资 格。 注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 东方红恒元五年定开混合 2022年第 2季度报告 第 5页 共 11页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度，沪深 300上涨 6.21%，创业板指上涨 5.68%；其中消费者服务（25.26%）、 汽车（24.91%）、食品饮料（21.18%）表现较好，综合金融（-15.74%）、房地产（-8.38%）、传 媒（-5.09%）表现较差。本产品在本季度未能跑赢沪深 300指数和创业板指数； 二季度，海外紧张的局势依然继续，国内尤其是上海的疫情扰动了很多行业的正常发展；环 境错综复杂的同时，我们也看到国家政策的不断出台，比如对房地产、互联网、汽车等行业的政 策不断发布和实施，已经开始发挥作用；我们相信国家克服困难的能力，努力实现经济的稳健增 长，也相信优秀的企业家能够在困境中积极寻找机会。 展望未来，我们认为，虽然美国的加息会对经济产生一定的影响，但最困难的时间已经过去， 接下来经济会逐渐恢复。我们积极努力的去寻找：1、出现供给侧改革迹象的行业。很多行业逐步 走向存量竞争阶段，而竞争格局的优化会孕育出对优秀企业胜出的投资机会；2、有政策改善的行 东方红恒元五年定开混合 2022年第 2季度报告 第 6页 共 11页 业。前期受政策调整压制，而政策调整期接近尾声，企业发展逐步恢复至正轨；3、具有穿越周期 能力，未来有成长空间的企业。 虽然很多企业短期的盈利预测可能需要调整，但一两个季度的盈利波动对企业内在价值的影 响并不大，股价的波动远远超过内在价值的波动，这也为未来获得收益带来了机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 1.6642元，份额累计净值为 1.6642元；本报告期间基 金份额净值增长率为 1.79%，业绩比较基准收益率为 3.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,106,754,495.89 94.43 其中：股票 2,106,754,495.89 94.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 73,581,505.03 3.30 8 其他资产 50,601,919.85 2.27 9 合计 2,230,937,920.77 100.00 注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 460,706,922.02元人民币， 占期末基金资产净值比例 20.69%。 2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 东方红恒元五年定开混合 2022年第 2季度报告 第 7页 共 11页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,898,933.44 0.40 C 制造业 916,482,624.66 41.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 64,766,207.00 2.91 F 批发和零售业 95,059.14 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 111,123,291.00 4.99 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,793,084.33 0.62 J 金融业 41,799,470.00 1.88 K 房地产业 397,088,856.92 17.84 L 租赁和商务服务业 91,731,044.10 4.12 M 科学研究和技术服务业 59,382.59 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,646,047,573.87 73.94 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 10 能源 - - 15 原材料 - - 20 工业 50,755,954.10 2.28 25 可选消费 267,432,904.48 12.01 30 主要消费 44,350,666.51 1.99 35 医药卫生 - - 40 金融 - - 45 信息技术 - - 50 通信服务 98,167,396.93 4.41 55 公用事业 - - 60 房地产 - - 合计 460,706,922.02 20.69 注：以上分类采用中证行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 东方红恒元五年定开混合 2022年第 2季度报告 第 8页 共 11页 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600426 华鲁恒升 7,603,356 222,017,995.20 9.97 2 000002 万科 A 8,684,200 178,026,100.00 8.00 3 600048 保利发展 7,469,302 130,414,012.92 5.86 4 002352 顺丰控股 1,991,100 111,123,291.00 4.99 5 02020 安踏体育 1,334,000 109,975,381.54 4.94 6 00700 腾讯控股 323,900 98,167,396.93 4.41 7 002568 百润股份 3,167,750 95,159,210.00 4.27 8 002027 分众传媒 13,630,170 91,731,044.10 4.12 9 002475 立讯精密 2,667,005 90,118,098.95 4.05 10 001979 招商蛇口 6,600,800 88,648,744.00 3.98 注：对于同时在 A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指 期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约 数量，以期萃取相应股票组合的超额收益。 东方红恒元五年定开混合 2022年第 2季度报告 第 9页 共 11页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债 期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约 数量，以期萃取相应债券组合的超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券发行主体中，山东华鲁恒升化工股份有限公司在报告编制日前一年 内曾受到山东省市场监督管理局的处罚；腾讯控股有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市 场监管总局的处罚。 本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对 上述证券继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 754,735.36 2 应收证券清算款 49,505,903.21 3 应收股利 341,281.28 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 东方红恒元五年定开混合 2022年第 2季度报告 第 10页 共 11页 8 合计 50,601,919.85 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,337,804,778.16 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,337,804,778.16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 48,005,020.00 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 48,005,020.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 3.59 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 东方红恒元五年定开混合 2022年第 2季度报告 第 11页 共 11页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、《东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注； 5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108号 7层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2022年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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