最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 圆信永丰沣泰(009054) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2891192 | ||||||||
| 基金代码 | 009054 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页，共 13页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 7 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 圆信永丰沣泰 基金主代码 009054 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年04月29日 报告期末基金份额总额 21,460,950.06份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持流动性的基础 上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金 资产长期稳健的增值。 投资策略 本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析， 在动态跟踪财政政策、货币政策的基础上，判 断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析 不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风 险，评估股票、债券等大类资产的估值水平和 投资价值，确定投资组合的资产配置比例，并 适时进行调整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×20％＋上证国债指数收 益率×80％。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险 水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于 股票型基金。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页，共 13页 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年04月01日 - 2022年06月30日） 1.本期已实现收益 -254,996.01 2.本期利润 584,087.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.0267 4.期末基金资产净值 26,064,118.86 5.期末基金份额净值 1.2145 注1：本期指2022年4月1日至2022年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人 认购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 2.37% 0.51% 2.19% 0.29% 0.18% 0.22% 过去 六个 月 -1.58% 0.51% -0.12% 0.29% -1.46% 0.22% 过去 一年 2.52% 0.52% 0.86% 0.25% 1.66% 0.27% 自基 金合 同生 效起 21.45% 0.68% 9.60% 0.25% 11.85% 0.43% 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页，共 13页 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 林铮 本基金基金经理 2020- 04-29 - 13 年 厦门大学经济学硕士，现 任圆信永丰基金管理有限 公司固收投资部总监。历 任厦门国贸集团投资研究 员，国贸期货宏观金融期 货研究员，海通期货股指 期货分析师，圆信永丰基 金管理有限公司专户投资 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页，共 13页 部副总监、固收投资部副 总监。国籍：中国，获得 的相关业务资格：基金从 业资格证。 党伟 本基金基金经理 2021- 09-27 - 6 年 上海复旦大学金融专业硕 士，现任圆信永丰基金管 理有限公司权益投资部基 金经理。历任圆信永丰基 金管理有限公司研究部助 理研究员、研究员。国籍： 中国，获得的相关业务资 格：基金从业资格证。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决 策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格 规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结 合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本 公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优 先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理 人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资 行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对 交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出 现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页，共 13页 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年2季度，债券市场整体收益率整体呈现区间震荡的走势。4月份影响债券市场 最大的因素是疫情对经济负面影响开始加大、政策对冲初期相对温和，央行不及市场预 期的降准，10年国债利率先下后上；进入5月份，随着经济持续趋弱，市场对于经济悲 观预期加大，因此经济基本面主导了利率的走势，使得利率在5月呈现单边下行走势； 但随着政策对于稳增长力度加大，而且整体上以结构性政策为主，政策明显倾向于宽信 用；随着疫情对经济影响逐步减弱，利率走势重新回到对于经济复苏预期上，从5月底 开始，10年国债利率开始反弹，基本回到4月中旬的高点附近。 信用方面，由于二季度整体流动性维持宽松， 经济基本面趋弱下，机构整体资金 配置压力加大；在配置资金推动下，二季度整体信用利差在4~5月出现了单边下行的走 势，整体利差水平再度来到过去一年的低位；受经济基本面弱化影响，信用资产内部分 化较大，城投整体仍处于利差压缩状态，在配置压力推动下，部分高负债区域的高等级 城投受到了市场的青睐；但产业债方面，受房地产基本面继续恶化以及海外利率上升导 致整体流动性收缩影响，房地产及部分民营企业受到了较大影响，信用风险持续点状爆 发；但从趋势上看，随着疫情影响弱化以及海外对美联储未来加息的充分预期，信用风 险继续恶化的概率在降低。 权益方面，二季度市场出现了明显的反弹。主要反弹板块包括汽车、新能源等。汽 车板块受政策刺激力度超预期影响，反弹最为强势，其中有关电动化智能化的相关方向， 包括一体化压铸、智能座舱、智能底盘等细分领域表现较为突出。新能源板块风电受原 材料价格下降驱动，光伏受需求大幅超预期驱动，电动车消费驱动，均体现了非常强的 韧性。 组合操作上，债券方面，主要选取具有性价比的品种进行配置，但受产品规模较小 限制，纯债配置难度较大，整体纯债仓位不高。转债方面，随着权益市场估值在二季度 出现大幅压缩后，组合增加基本面较好品种配置，整体上以获取相对纯债超额收益为主 要标准进行操作。 股票方面，本基金延续了之前的配置思路，并且在汽车板块加大了配置，主要是考 虑到汽车行业变化是一件长期的事情，其中的投资机会可以维持非常长时期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末圆信永丰沣泰基金份额净值为1.2145元，本报告期内，基金份额净值 增长率为2.37%，同期业绩比较基准收益率为2.19%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页，共 13页 报告期内出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元情形，日期范围：2022 年4月1日-2022年6月30日。本基金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办 法》向中国证监会报告并提出解决方案。 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 5,201,652.30 19.21 其中：股票 5,201,652.30 19.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,210,200.95 48.79 其中：债券 13,210,200.95 48.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 8,101,703.14 29.92 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 561,154.18 2.07 8 其他资产 3,113.79 0.01 9 合计 27,077,824.36 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,958,255.30 19.02 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 238,728.00 0.92 E 建筑业 - - 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页，共 13页 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 4,669.00 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,201,652.30 19.96 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 601012 隆基绿能 9,800 652,974.00 2.51 2 603379 三美股份 26,200 582,950.00 2.24 3 002415 海康威视 12,700 459,740.00 1.76 4 603997 继峰股份 42,100 458,048.00 1.76 5 300986 志特新材 10,360 381,248.00 1.46 6 603799 华友钴业 3,640 348,056.80 1.34 7 603822 嘉澳环保 5,900 276,061.00 1.06 8 002179 中航光电 4,340 274,808.80 1.05 9 300850 新强联 2,890 257,296.70 0.99 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页，共 13页 10 601985 中国核电 34,800 238,728.00 0.92 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 2,544,391.62 9.76 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 4,099,896.63 15.73 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 1,543,411.64 5.92 7 可转债（可交换债） 5,022,501.06 19.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,210,200.95 50.68 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 185370 22津投04 15,000 1,546,442.47 5.93 2 102180032 21韵达股份MTN003 15,000 1,543,411.64 5.92 3 149364 21厦贸01 15,000 1,537,751.42 5.90 4 019641 20国债11 14,000 1,434,005.81 5.50 5 019629 20国债03 11,000 1,110,385.81 4.26 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 根据基金合同约定，本基金不参与权证投资。 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页，共 13页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的投资决策程序说明 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发 行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发 行主体除杭银转债（110079.SH）的发行主杭州银行股份有限公司外没有被监管部门立 案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2022年5月23日，杭州银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务等多项 违法违规行为，被中国人民银行杭州中心支行出具行政处罚（杭银处罚字[2022]30号）， 罚款580万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关 法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,113.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,113.79 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110062 烽火转债 766,250.96 2.94 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页，共 13页 2 110079 杭银转债 501,129.64 1.92 3 110059 浦发转债 476,994.45 1.83 4 113024 核建转债 359,298.49 1.38 5 113516 苏农转债 358,514.38 1.38 6 128071 合兴转债 353,907.53 1.36 7 127045 牧原转债 257,999.67 0.99 8 128081 海亮转债 255,713.15 0.98 9 110053 苏银转债 251,958.96 0.97 10 127005 长证转债 231,475.84 0.89 11 128048 张行转债 227,681.01 0.87 12 128075 远东转债 184,403.84 0.71 13 123087 明电转债 128,477.18 0.49 14 123077 汉得转债 126,159.32 0.48 15 127049 希望转2 122,815.64 0.47 16 127016 鲁泰转债 116,641.92 0.45 17 113033 利群转债 109,429.45 0.42 18 113044 大秦转债 109,058.08 0.42 19 123099 普利转债 59,698.37 0.23 20 128122 兴森转债 24,893.18 0.10 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 22,858,910.86 报告期期间基金总申购份额 500,504.26 减：报告期期间基金总赎回份额 1,898,465.06 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 21,460,950.06 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页，共 13页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰沣泰混合型证券投资基金设立的文件； 2、《圆信永丰沣泰混合型证券投资基金基金合同》； 3、《圆信永丰沣泰混合型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在规定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2022年07月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |