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| 国联聚优一年定开债券(012803) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2891809 | ||||||||
| 基金代码 | 012803 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月1 8日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中融聚优一年定开债券 基金主代码 012803 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2021年11月30日 报告期末基金份额总额 7,999,999,900.00份 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础 上，力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 （一）封闭期投资策略 1．资产配置策略 2．债券投资组合策略 3．相对价值策略 4．债券选择策略 5．信用债券投资策略 6．息差策略 7．资产支持证券投资策略 （二）开放期投资策略 业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 第 2页 中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年04月01日 - 2022年06月30日） 1.本期已实现收益 65,109,721.80 2.本期利润 95,213,378.23 3.加权平均基金份额本期利润 0.0119 4.期末基金资产净值 8,167,074,727.13 5.期末基金份额净值 1.0209 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 1.18% 0.05% 0.29% 0.04% 0.89% 0.01% 过去 六个 月 1.67% 0.06% 0.38% 0.05% 1.29% 0.01% 自基 金合 同生 效起 至今 2.09% 0.06% 0.78% 0.05% 1.31% 0.01% 第 3页 中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。基金合同生效日起至本 报告期末不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 石霄 蒙 中融聚明3个月定期开放 债券型发起式证券投资基 金、中融聚通3个月定期开 放债券型发起式证券投资 基金、中融聚锦一年定期 开放债券型发起式证券投 2021- 11-30 - 6 石霄蒙女士，中国国籍， 毕业于北京交通大学金融 学专业，研究生、硕士学 历，具有基金从业资格， 证券从业年限6年。2012 年7月至2015年8月，曾任 第 4页 中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 资基金、中融恒益纯债债 券型证券投资基金、中融 恒安纯债债券型证券投资 基金、中融聚优一年定期 开放债券型发起式证券投 资基金、中融恒泽纯债债 券型证券投资基金的基金 经理。 中铁融资担保有限公司财 务部财务投资岗。2015年8 月加入中融基金管理有限 公司，现任固收投资部基 金经理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金 合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节 的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对 待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度经济基本面在季初下探后逐步企稳，CPI温和抬升。经济数据方面，4月疫情 冲击导致基本面下行压力加大，社会消费品零售总额、地产投资当月同比增速分别下滑 至-11.1%、-10.1%，出口增速从一季度15%的水平回落至3.9%。之后随着疫情得到控制 第 5页 中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 各项数据逐步回升。其中基建持续发力对冲经济下行，在局部地区复工受限的情况下， 5月仍然取得了同比7.9%的增长。金融数据方面，实体融资需求较为疲弱，在政府债、 短贷和票据的拉动下，社融增速从4月的10.2%提升至5月的10.5%。货币政策方面，4月 央行宣布降准0.25个百分点，并且加快向中央财政上缴结存利润，流动性保持合理充裕， 资金价格下行40BP左右。 二季度债市收益率先下后上。4月上半月多地疫情防控形势严峻，基本面预期转弱， 货币宽松预期升温，收益率震荡下行。15号央行公布降准25BP不及预期，叠加上海疫情 社区扩散得到有效遏制，逐步复工复产，专项债要求在上半年基本发行完毕，下半月长 端收益率震荡上行。但隔夜加权中枢下降至1.4%附近，短端资产收到追捧。5月资金价 格维持低位，债券供需继续错位，北京疫情发酵，市场对基本面下行压力进行重估，共 同推动收益率震荡下行。6月疫情防控进入扫尾阶段，基本面修复预期导致空头卷土从 来，收益率缓慢回升。 具体来看，利率债方面，一年国开下行27BP，三年持平，五年下行1BP，十年国开 上行1BP至3.05%。信用债方面，以中票为例，1年期下行30BP左右；3年期中高等级下行 15BP左右，低等级下行30BP；5年期下行18BP左右。收益率曲线陡峭化，信用利差收窄。 报告期内，本基金以高等级信用债配置为主，对组合进行了动态优化，保持了适当 的久期和杠杆，较好的分享了债券市场的上涨。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融聚优一年定开债券基金份额净值为1.0209元，本报告期内，基金 份额净值增长率为1.18%，同期业绩比较基准收益率为0.29%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,964,331,293.27 99.45 其中：债券 10,964,331,293.27 99.45 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 第 6页 中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 10,418,085.44 0.09 8 其他资产 50,024,198.43 0.45 9 合计 11,024,773,577.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,877,497,333.12 96.45 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,402,288,719.46 17.17 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 154,833,893.15 1.90 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 1,529,711,347.54 18.73 9 其他 - - 10 合计 10,964,331,293.27 134.25 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 2128012 21浦发银行01 7,600,000 778,828,885.48 9.54 2 2128010 21光大银行小微债 6,600,000 676,028,778.08 8.28 3 2128030 21交通银行二级 5,500,000 571,043,000.00 6.99 4 2028054 20华夏银行 5,000,000 517,014,931.51 6.33 第 7页 中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 1828002 18农业银行二级01 5,000,000 512,069,863.01 6.27 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除21浦发银行01(2128012),21光大银行小微债 (2128010),21交通银行二级(2128030),20华夏银行(2028054),18农业银行二级 01(1828002),21工商银行二级01(2128002),19中国银行二级03(1928033),21兴业银行 二级01(2128032),21建设银行二级01(2128025),17工商银行二级01(1728021)外其他证 券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 银保监会2021年07月13日发布对上海浦东发展银行股份有限公司的 处罚(银保监罚决字〔2021〕27号),国家外汇管理局上海市分局2021年11月15日发布对 上海浦东发展银行股份有限公司的处罚(上海汇管罚字〔2021〕3121210802号),银保监 会2022年03月21日发布对上海浦东发展银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2022〕 25号),国家外汇管理局北京外汇管理部2022年01月19日发布对中国光大银行股份有限 公司的处罚(京汇罚〔2022〕5号),银保监会2022年03月21日发布对中国光大银行股份有 限公司的处罚(银保监罚决字〔2022〕18号),银保监会2022年04月29日发布对中国光大 银行股份有限公司的处罚,银保监会2022年05月24日发布对中国光大银行股份有限公司 的处罚(银保监罚决字〔2022〕31号),银保监会2021年07月13日发布对交通银行股份有 限公司的处罚(银保监罚决字〔2021〕28号),央行2021年08月13日发布对交通银行股份 有限公司的处罚(银罚字〔2021〕23号),国家外汇管理局上海市分局2021年10月20日发 布对交通银行股份有限公司的处罚(上海汇管罚字〔2021〕3111210701号),银保监会2022 年03月21日发布对交通银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2022〕15号),央行2021 年08月13日发布对华夏银行股份有限公司的处罚(银罚字〔2021〕25号),银保监会2021 第 8页 中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 年12月16日发布对华夏银行股份有限公司的处罚(银保监消保发〔2021〕19号),银保监 会2022年03月21日发布对华夏银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2022〕19号), 国家税务总局芷江侗族自治县税务局2022年04月18日发布对中国农业银行股份有限公 司的处罚(怀芷二所税限改〔2022〕2297号),国家税务总局沅陵县税务局五强溪税务分 局2022年01月20日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(五强溪局税限改〔2022〕 128号),国家税务总局溆浦县税务局2022年03月21日发布对中国农业银行股份有限公司 的处罚(怀溆二局税限改〔2022〕309号),国家税务总局益阳市大通湖区税务局第二税务 所2022年01月20日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(益大二所税限改〔2022〕 31号),国家税务总局沅陵县税务局五强溪税务分局2022年05月05日发布对中国农业银 行股份有限公司的处罚(五强溪局税限改〔2022〕871号),国家税务总局沅江市税务局 2022年02月24日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(益沅二局税限改〔2022〕229 号),国家税务总局益阳市大通湖区税务局第二税务所2022年03月22日发布对中国农业 银行股份有限公司的处罚(益大二所税限改〔2022〕93号),国家税务总局益阳市大通湖 区税务局第二税务所2022年03月22日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(益大二 所税限改〔2022〕80号),国家税务总局益阳市大通湖区税务局第二税务所2022年03月21 日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(益大二所税限改〔2022〕44号),国家税务 总局益阳市大通湖区税务局第二税务所2022年04月21日发布对中国农业银行股份有限 公司的处罚(益大二所税限改〔2022〕163号),国家税务总局益阳市大通湖区税务局第二 税务所2022年04月21日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(益大二所税限改 〔2022〕258号),国家税务总局益阳市赫山区税务局兰溪税务所2022年04月21日发布对 中国农业银行股份有限公司的处罚,国家税务总局益阳市大通湖区税务局第二税务所 2022年05月23日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(益大二所税限改〔2022〕330 号),国家税务总局益阳市赫山区税务局兰溪税务所2022年06月13日发布对中国农业银 行股份有限公司的处罚,国家税务总局中方县税务局2022年04月01日发布对中国农业银 行股份有限公司的处罚(怀中二所税限改〔2022〕504号),银保监会2021年12月08日发布 对中国农业银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2021〕38号),银保监会2022年03 月21日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2022〕12号),大柴旦 行委消防救援大队2022年04月22日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(柴消行罚 决字〔2022〕第0003号),青海银保监局2022年04月12日发布对中国农业银行股份有限公 司的处罚(青银保监罚决字〔2022〕11号),青海银保监局2022年04月12日发布对中国农 业银行股份有限公司的处罚(青银保监罚决字〔2022〕12号),大柴旦行委消防救援大队 2022年06月21日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(柴消行罚决字〔2022〕第0003 号),民和县消防救援大队2022年01月14日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(民 消行罚决字〔2022〕第0001号),国家税务总局芷江侗族自治县税务局2022年04月18日发 布对中国银行股份有限公司的处罚(怀芷二所税限改〔2022〕2304号),国家税务总局沅 陵县税务局第二税务分局2022年03月03日发布对中国银行股份有限公司的处罚(怀沅二 局税限改〔2022〕83号),国家税务总局沅江市税务局2022年02月24日发布对中国银行股 份有限公司的处罚(益沅二局税限改〔2022〕227号),银保监会2022年03月21日发布对中 第 9页 中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 国银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2022〕13号),银保监会2022年05月26日发 布对中国银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2022〕29号),国家外汇管理局福建 省分局2021年07月21日发布对兴业银行股份有限公司的处罚(闽汇罚〔2021〕5号),央行 2021年08月13日发布对兴业银行股份有限公司的处罚(银罚字〔2021〕26号),银保监会 2022年03月21日发布对兴业银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2022〕22号),中 国银行间市场交易商协会2022年04月29日发布对中国建设银行股份有限公司的处罚,国 家税务总局芷江侗族自治县税务局2022年03月03日发布对中国建设银行股份有限公司 的处罚(怀芷二所税限改〔2022〕392号),国家税务总局芷江侗族自治县税务局2022年03 月03日发布对中国建设银行股份有限公司的处罚(怀芷二所税限改〔2022〕391号),国家 税务总局芷江侗族自治县税务局2022年03月03日发布对中国建设银行股份有限公司的 处罚(怀芷二所税限改〔2022〕412号),国家税务总局芷江侗族自治县税务局2022年03 月03日发布对中国建设银行股份有限公司的处罚(怀芷二所税限改〔2022〕414号),国家 税务总局芷江侗族自治县税务局2022年03月03日发布对中国建设银行股份有限公司的 处罚(怀芷二所税限改〔2022〕394号),国家税务总局芷江侗族自治县税务局2022年03 月03日发布对中国建设银行股份有限公司的处罚(怀芷二所税限改〔2022〕388号),国家 税务总局芷江侗族自治县税务局2022年03月03日发布对中国建设银行股份有限公司的 处罚(怀芷二所税限改〔2022〕395号),国家税务总局芷江侗族自治县税务局2022年03 月03日发布对中国建设银行股份有限公司的处罚(怀芷二所税限改〔2022〕387号),国家 税务总局芷江侗族自治县税务局2022年03月03日发布对中国建设银行股份有限公司的 处罚(怀芷二所税限改〔2022〕390号),国家税务总局芷江侗族自治县税务局2022年03 月03日发布对中国建设银行股份有限公司的处罚(怀芷二所税限改〔2022〕389号),国家 税务总局芷江侗族自治县税务局2022年03月03日发布对中国建设银行股份有限公司的 处罚(怀芷二所税限改〔2022〕393号),国家税务总局芷江侗族自治县税务局2022年03 月03日发布对中国建设银行股份有限公司的处罚(怀芷二所税限改〔2022〕396号),国家 税务总局芷江侗族自治县税务局2022年03月03日发布对中国建设银行股份有限公司的 处罚(怀芷二所税限改〔2022〕386号),国家税务总局沅江市税务局2022年02月24日发布 对中国建设银行股份有限公司的处罚(益沅二局税限改〔2022〕226号),国家税务总局溆 浦县税务局2022年05月18日发布对中国建设银行股份有限公司的处罚(怀溆二局税限改 〔2022〕722号),国家税务总局溆浦县税务局2022年05月18日发布对中国建设银行股份 有限公司的处罚(怀溆二局税限改〔2022〕723号),国家税务总局溆浦县税务局2022年05 月18日发布对中国建设银行股份有限公司的处罚(怀溆二局税限改〔2022〕721号),央行 2021年08月13日发布对中国建设银行股份有限公司的处罚(银罚字〔2021〕22号),银保 监会2022年03月21日发布对中国建设银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2022〕 14号),广州市白云区市场监管局2022年02月22日发布对中国建设银行股份有限公司的 处罚(穗云市监批吊处字［2022］305号),国家税务总局芷江侗族自治县税务局2022年04 月18日发布对中国工商银行股份有限公司的处罚(怀芷二所税限改〔2022〕2307号),国 家税务总局沅陵县税务局五强溪税务分局2022年01月20日发布对中国工商银行股份有 限公司的处罚(五强溪局税限改〔2022〕129号),国家税务总局芷江侗族自治县税务局 第 10页 中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 2022年03月03日发布对中国工商银行股份有限公司的处罚(怀芷二所税限改〔2022〕372 号),国家税务总局沅陵县税务局五强溪税务分局2022年02月24日发布对中国工商银行 股份有限公司的处罚(五强溪局税限改〔2022〕160号),国家税务总局芷江侗族自治县税 务局2022年03月03日发布对中国工商银行股份有限公司的处罚(怀芷二所税限改〔2022〕 377号),国家税务总局芷江侗族自治县税务局2022年03月29日发布对中国工商银行股份 有限公司的处罚(怀芷二所税限改〔2022〕1028号),国家税务总局芷江侗族自治县税务 局2022年03月29日发布对中国工商银行股份有限公司的处罚(怀芷二所税限改〔2022〕 1021号),国家税务总局芷江侗族自治县税务局2022年03月29日发布对中国工商银行股 份有限公司的处罚(怀芷二所税限改〔2022〕1027号),国家税务总局芷江侗族自治县税 务局2022年03月29日发布对中国工商银行股份有限公司的处罚(怀芷二所税限改〔2022〕 1030号),国家税务总局芷江侗族自治县税务局2022年03月29日发布对中国工商银行股 份有限公司的处罚(怀芷二所税限改〔2022〕1020号),国家税务总局芷江侗族自治县税 务局2022年03月29日发布对中国工商银行股份有限公司的处罚(怀芷二所税限改〔2022〕 1023号),国家税务总局芷江侗族自治县税务局2022年03月29日发布对中国工商银行股 份有限公司的处罚(怀芷二所税限改〔2022〕1022号),国家税务总局沅陵县税务局五强 溪税务分局2021年12月20日发布对中国工商银行股份有限公司的处罚(五强溪局税限改 〔2021〕872号),国家税务总局沅陵县税务局五强溪税务分局2022年03月21日发布对中 国工商银行股份有限公司的处罚(五强溪局税限改〔2022〕565号),国家税务总局沅陵县 税务局五强溪税务分局2022年05月20日发布对中国工商银行股份有限公司的处罚(五强 溪局税限改〔2022〕1155号),国家税务总局沅陵县税务局五强溪税务分局2022年05月05 日发布对中国工商银行股份有限公司的处罚(五强溪局税限改〔2022〕870号),国家税务 总局沅江市税务局2022年02月24日发布对中国工商银行股份有限公司的处罚(益沅二局 税限改〔2022〕232号),国家税务总局溆浦县税务局2022年05月18日发布对中国工商银 行股份有限公司的处罚(怀溆二局税限改〔2022〕760号),国家税务总局溆浦县税务局 2022年05月18日发布对中国工商银行股份有限公司的处罚(怀溆二局税限改〔2022〕759 号),国家税务总局溆浦县税务局2022年05月18日发布对中国工商银行股份有限公司的 处罚(怀溆二局税限改〔2022〕761号),银保监会2022年03月21日发布对中国工商银行股 份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2022〕11号),银保监会2022年04月29日发布对中国 工商银行股份有限公司的处罚。前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述 证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 141,323.28 2 应收证券清算款 49,882,875.15 3 应收股利 - 第 11页 中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 50,024,198.43 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,999,999,900.00 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 7,999,999,900.00 注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.13 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额 发起份额 第 12页 中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 占基金总 份额比例 占基金总 份额比例 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 0.13% 10,000,000.00 0.13% 三年 基金管理人高 级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股 东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,000,000.00 0.13% 10,000,000.00 0.13% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220401-20220630 7,989,999,900.00 0.00 0.00 7,989,999,900.00 99.87% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生 流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份 额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批 复文件 （2）《中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 （3）《中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 第 13页 中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 （4）关于申请募集中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金之法律意见 书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的 复印件。 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 2022年07月21日 第 14页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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