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| 万家货币E(000764) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 289238 | ||||||||
| 基金代码 | 000764 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家货币市场证券投资基金2006年第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007 年1 月17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006 年10 月1 日起至12 月31 日止。本报告中的财务资料未经 审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 万家货币 2、基金运作方式： 契约型开放式基金 3、基金合同生效日： 2006 年5 月24 日 4、报告期末基金份额总额： 309,886,757.15 份 5、投资目标： 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为 投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比 较基准的稳定收益 6、投资策略： 通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风 险套利操作策略构建投资组合，谋求在满足流动性 要求、控制风险的前提下，实现基金收益的最大化 7、业绩比较基准： 一年期银行定期存款税后利率 8、风险收益特征： 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品 种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和 万家货币市场证券投资基金2006 年第四季度报告 2 混合型基金 9、基金管理人： 万家基金管理有限公司 10、基金托管人： 华夏银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如红利再投 资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 序号 项目 2006 年第四季度 1 基金本期净收益 1,435,675.66 元 2 期末基金资产净值 309,886,757.15 元 注：本基金收益分配按月结转份额 （二）万家货币市场基金本报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较 阶段 基金净 值收益 率（1） 基金净值 收益率标 准差（2） 比较基准 收益率 （3） 比较基准 收益率标 准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 2006 年4 季度 0.5042% 0.0015% 0.5081% 0.0000% -0.0039% 0.0015% 基金业绩比较基准收益率=1 年期银行定期存款税后收益率 （三）万家货币市场基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比 较基准收益率历史走势对比（从成立日至2006 年12 月31 日） 0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.2% 06-5- 24 06-6- 13 06-7-3 06-7- 23 06-8- 12 06-9-1 06-9- 21 06-10- 11 06-10- 31 06-11- 20 06-12- 10 06-12- 30 万家货币基金业绩比较基准 万家货币市场证券投资基金2006 年第四季度报告 3 本基金合同于2006 年5 月24 日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。 按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截至报告日 本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的投资比例要求。 四、管理人报告 1、基金经理（或基金经理小组成员）简介 基金经理：张旭伟，男，复旦大学经济学硕士，曾在招商证券股份有限公司 从事投资管理、在东方证券有限公司从事固定收益投资工作，在东吴基金管理有 限公司担任基金经理助理，2006 年2 月加入万家基金管理有限公司。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证 券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、 勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上， 为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 货币市场利率大幅波动、存款准备金率仍然上调、CPI 有所回升，使得2006 年第四季度的货币市场波动较大。由于大盘新股发行及股票指数不断冲高，货币 市场资金被分流，赚钱效应使得投资者暂时勇于承担更高风险。货币市场基金未 来的挑战主要是投资者成为风险偏好者，其次才是利率风险。 万家货币市场基金四季度受益于回购利率的上涨和大幅波动，7 日年化收益 率稳步上升，因为本基金把握住了在浮息债券上的投资机会和在回购利率波动中 的套利机会。 2007 年一季度，我们对债券市场谨慎乐观，仍然采取持券策略，但在结构 上进一步向短期品种集中。银行体系的流动性仍然是债券价格走势的决定因素， 央行仍将收紧流动性，但力度不会超过2006 年；加息是左右债券价格的另外一 个因素，这方面的不确定性稍大。如果固定资产投资反弹、CPI 上行，则加息可 能性增大。即使加息，因市场利率水平(一年期央票2.8%)仍高于银行一年定期 存款利率，债券市场所受的负面冲击也较小。当前的收益率相对于银行资金成本、 万家货币市场证券投资基金2006 年第四季度报告 4 管制的利率和决定汇率的利率平价而言是合理的，并且央行在临近年末的一个多 月以来连续在公开市场操作中表达了稳定一年央票利率的意图。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 资产组合 金额（元） 占基金总资产的 比例（％） 债券投资 154,929,098.17 49.93% 买入返售证券 150,000,000.00 48.34% 其中：买断式回购的买入返售证券0.00 0.00 % 银行存款和清算备付金合计 3,754,033.24 1.21% 其中：定期存款 0.00 0.00 % 其他资产 1,601,961.05 0.52% 合计： 310,285,092.46 100.00% （二）报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产 净值的比例(%) 报告期内债券回购融资余额 1,009,700,000.00 4.89% 1 其中：买断式回购融资 0.00 0.00 % 报告期末债券回购融资余额 0.00 0.00 % 2 其中：买断式回购融资 0.00 0.00 % 注： 1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数， 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占 基金资产净值比例的简单平均值。 2、本报告期内货币市场基金正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况: 本报告期内本基金未发生正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况。 （三）基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况： 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 45 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 164 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45 报告期内投资组合平均剩余期限违规超过 180 天的说明： 本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限违规超过 180 天的情况。 万家货币市场证券投资基金2006 年第四季度报告 5 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例： 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金 资产净值的比例(%) 1 30 天以内 65.73% 0.00% 2 30 天(含)—60 天 19.52% 0.00% 3 60 天(含)—90 天 0.00% 0.00% 4 90 天(含)—180 天 6.41% 0.00% 5 180 天(含) —397 天(含) 7.95% 0.00% 合计 99.61% 0.00% （四）报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 国家债券 0.00 0.00% 金融债券 60,494,205.70 19.52% 2 其中：政策性金融债 60,494,205.70 19.52% 3 央行票据 69,791,357.13 22.52% 4 企业债券 24,643,535.34 7.95% 5 其他 0.00 0.00% 合计 154,929,098.17 50.00% 剩余存续期超过397 天的浮 动利率债券 0.00 0.00% 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包 括债券投资成本和内在应收利息。 2、基金投资前十名债券明细 序债券数量(张) 号 债券名称 自有投资 买断式回购 成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 04 国开17 600,000 0 60,494,205.70 19.52% 2 06 央行票据03 500,000 0 49,937,742.75 16.11% 3 06 央行票据22 200,000 0 19,853,614.38 6.41% 4 06 京能CP01 150,000 0 14,642,367.72 4.73% 5 06 海化CP01 100,000 0 10,001,167.62 3.23% 注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债 券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。 （五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 万家货币市场证券投资基金2006 年第四季度报告 6 报告期内偏离度的最高值 0.1118% 报告期内偏离度的最低值 -0.2194% 报告期内每个工作日偏离度的绝对 值的简单平均值 0.1115% （六）投资组合报告附注 1、基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率 或协议利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内平均摊 销。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00 元。 2、本报告期内，本基金持有的剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况：无。 3、本报告期内需说明的证券投资决策程序 本报告期内，本基金的投资决策严格按照基金合同和招募说明书的规定进 行，所投资品种无超出基金合同规定范围的情形，没有需要特别说明和补充的内 容。 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调 查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 4、其他资产的构成 序号 其他资产 金额（元） 1 交易保证金 0.00 2 应收证券清算款 0.00 3 应收利息 371,689.05 4 应收申购款 1,230,272.00 5 其他应收款 0.00 6 待摊费用 0.00 7 其他 0.00 合 计 1,601,961.05 六、开放式基金份额变动 单位：份 本报告期初基金份额总额 740,302,400.39 本报告期间基金总申购份额 252,539,258.19 本报告期间基金总赎回份额 682,954,901.43 本报告期末基金份额总额 309,886,757.15 万家货币市场证券投资基金2006 年第四季度报告 7 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准万家货币市场证券投资基金发行及募集的文件。 2、《万家货币市场证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公 告。 5、万家货币市场证券投资基金2006 年第四季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 （二）存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站： http://www.wjasset.com （三）查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网 站查阅。 万家基金管理有限公司 2007 年1 月22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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