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| 天弘睿新三个月定开混合C(009628) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2894554 | ||||||||
| 基金代码 | 009628 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07 月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘睿新三个月定开 基金主代码 009627 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2020年12月14日 报告期末基金份额总额 56,347,059.26份 投资目标 在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金 资产的长期稳健增值。 投资策略 1、封闭期投资策略：大类资产配置策略、股票投资 策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金 融衍生品投资策略、存托凭证投资策略；2、开放期 投资策略：在开放期内，本基金为保持较高的组合 流动性，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的 前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范 流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×2 0% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘睿新三个月定开A 天弘睿新三个月定开C 下属分级基金的交易代码 009627 009628 报告期末下属分级基金的份额总 额 37,059,250.46份 19,287,808.80份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 天弘睿新三个月定开A 天弘睿新三个月定开C 1.本期已实现收益 -5,854,149.64 -3,790,080.02 2.本期利润 169,207.24 -57,364.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.0014 -0.0025 4.期末基金资产净值 38,558,229.49 20,057,558.62 5.期末基金份额净值 1.0404 1.0399 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘睿新三个月定开A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.04% 0.35% 2.21% 0.28% -2.25% 0.07% 过去六个月 -2.27% 0.35% -0.23% 0.29% -2.04% 0.06% 过去一年 0.31% 0.29% 1.34% 0.25% -1.03% 0.04% 自基金合同 生效日起至 4.04% 0.31% 5.35% 0.26% -1.31% 0.05% 天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页 今 天弘睿新三个月定开C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.07% 0.35% 2.21% 0.28% -2.28% 0.07% 过去六个月 -2.31% 0.36% -0.23% 0.29% -2.08% 0.07% 过去一年 0.26% 0.29% 1.34% 0.25% -1.08% 0.04% 自基金合同 生效日起至 今 3.99% 0.31% 5.35% 0.26% -1.36% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页 注：1、本基金合同于2020年12月14日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 陈钢 公司副总经理、固定收益 总监、本基金基金经理 2020 年12 月 - 20 年 男，工商管理硕士。历任 华龙证券公司固定收益部 高级经理、北京宸星投资 管理公司投资经理、兴业 证券公司债券总部研究部 经理、银华基金管理有限 公司机构理财部高级经 理、中国人寿资产管理有 限公司固定收益部高级投 资经理。2011年7月加盟本 天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页 公司。 刘洋 本基金基金经理 2020 年12 月 - 9 年 女，经济学硕士。2013年1 月加盟本公司，历任研究 员、交易员。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度宏观经济主题是疫情和政策，疫情方面，奥密克戎在国内点状出现，对国内 生产、投资、消费造成一定影响，主要宏观指标出现下滑，其中，4、5月影响较大，6 月受疫情边际缓和影响，经济有所修复；政策方面，货币政策持续发力，二季度开启危 机应对模式，市场利率长期大幅偏离政策利率，持续维持在极低且平稳的利率，财政政 策靠前发力，全年专项债上半年发完，助力稳增长，但总体而言，货币、财政增量政策 较为有限。债券市场方面，利率债方面，除1年以内品种受益流动性宽松影响，收益率 天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页 有所下行，其他期限品种在极窄幅空间里波动，总体跟随疫情和政策波动，缺乏明显方 向，信用债方面，“资产荒”逻辑延续，收益率总体呈现较大幅度下行。 组合操作上，债券策略以票息和杠杆收益为主，股票以打新低仓为主，获取了与风 险相匹配的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2022年06月30日，天弘睿新三个月定开A基金份额净值为1.0404元，天弘睿新 三个月定开C基金份额净值为1.0399元。报告期内份额净值增长率天弘睿新三个月定开A 为-0.04%，同期业绩比较基准增长率为2.21%；天弘睿新三个月定开C为-0.07%，同期业 绩比较基准增长率为2.21%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 7,505,568.34 12.77 其中：股票 7,505,568.34 12.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 42,103,097.71 71.64 其中：债券 42,103,097.71 71.64 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 9,131,587.01 15.54 8 其他资产 26,929.73 0.05 9 合计 58,767,182.79 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,332,303.44 2.27 C 制造业 413,626.34 0.71 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 5,487,678.00 9.36 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 271,960.56 0.46 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,505,568.34 12.80 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600048 保利发展 314,300 5,487,678.00 9.36 2 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 2.27 3 688248 南网科技 11,763 271,960.56 0.46 4 688281 华秦科技 717 176,539.74 0.30 5 688167 炬光科技 1,093 162,583.75 0.28 天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页 6 688115 思林杰 1,120 43,075.20 0.07 7 601089 N福元 1,493 31,427.65 0.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 1,829,631.95 3.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,273,465.76 68.71 其中：政策性金融债 40,273,465.76 68.71 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 42,103,097.71 71.83 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 220201 22国开01 200,000 20,211,539.73 34.48 2 200208 20国开08 100,000 10,082,126.03 17.20 3 2203675 22进出675 100,000 9,979,800.00 17.03 4 019664 21国债16 18,000 1,829,631.95 3.12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【国家开发银行】于2022年03月21日收 到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【中国进出口银行】分别于2021 年07月13日、2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 26,929.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 26,929.73 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 （元） 占基金资 产净值比 例（％） 流通受限情况说 明 1 600938 中国海油 1,332,303.44 2.27 新股锁定 2 688281 华秦科技 176,539.74 0.30 科创板打新限售 3 688115 思林杰 43,075.20 0.07 科创板打新限售 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘睿新三个月定开A 天弘睿新三个月定开C 报告期期初基金份额总额 186,100,877.77 27,241,536.35 报告期期间基金总申购份额 3,014.59 10.60 减：报告期期间基金总赎回份额 149,044,641.90 7,953,738.15 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 37,059,250.46 19,287,808.80 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 天弘睿新三个月定开A 天弘睿新三个月定开C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 142,219,588.51 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 142,219,588.51 - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 - - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） - - 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级 别的份额总额计算。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2022-05-23 142,219,588.5 1 -148,249,699.0 6 - 合计 142,219,588.5 1 -148,249,699.0 6 注：基金管理人在本报告期内关于本基金的交易委托天弘基金直销中心办理，根据 本基金法律文件及相关法规，依照适用费率收取交易费用，其中适用费率保留至小数点 后4位，小数点后第5位四舍五入。 天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220401- 20220522 142,219,58 8.51 - 142,219,58 8.51 - - 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等风险。 注：份额占比精度处理方式为四舍五入。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页 1、中国证监会批准天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金募集的文件 2、天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金基金合同 3、天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金托管协议 4、天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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