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| 基金泰和(500002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 290295 | ||||||||
| 基金代码 | 500002 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实泰和混合型证券投资基金(原泰和证券投资基金转型)2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 嘉实泰和混合型证券投资基金由泰和证券投资基金转型而成。依据中国证监会《关于泰和证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2014]148号）生效的泰和证券投资基金基金份额持有人大会决议，泰和证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“嘉实泰和混合型证券投资基金”。自2014年4月4日起，由《泰和证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉实泰和混合型证券投资基金基金合同》生效。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 嘉实泰和混合型证券投资基金报告期自 2014年4月4日起至2014年6月30日止，原泰和证券投资基金报告期自2014年1月1日起至2014年4月3日止。 基金简介 基金基本情况（转型前） 基金名称 泰和证券投资基金 基金简称 嘉实泰和封闭 场内简称 基金泰和 基金主代码 500002 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1999年4月8日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份 基金合同存续期 15年 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 1999-04-20 基金基本情况（转型后） 基金名称 嘉实泰和混合型证券投资基金 基金简称 嘉实泰和混合 基金主代码 000595 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年4月4日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,668,106,376.27份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明（转型前） 投资目标 为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 投资策略 本基金采用“自上而下”的资产配置与“自下而上”的股票选择相结合的投资方法。在综合宏观经济发展情况、政策取向、证券市场走势等多种因素的基础上，确定基金在股票、国债上的投资比例。坚持以基本分析为基础，重视数量分析，系统考察上市公司的投资价值，最终确定所投资的股票，并以技术分析辅助个股投资的时机选择。 基金产品说明（转型后） 投资目标 分享中国改革与发展成果，密切跟踪中国经济发展背景下产业转移、格局变迁、主题带动和企业成长的投资机会，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金主要参考公司股票投资决策委员会形成的大类资产配置建议，综合考虑宏观经济因素、资本市场因素、主要大类资产的相对估值等因素，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 业绩比较基准 沪深300指数×70%＋上证国债指数×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 田青 联系电话 （010）65215588 （010）67595096 电子邮箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-600-8800 （010）67595096 传真 （010）65182266 （010）66275853 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 转型前 报告期(2014年1月1日- 2014年4月3日（基金合同终止日）) 转型后 报告期(2014年4月4日（基金合同生效日）- 2014年6月30日) 本期已实现收益 63,886,481.08 42,301,780.10 本期利润 -105,520,402.87 177,661,414.13 加权平均基金份额本期利润 -0.0528 0.0722 本期加权平均净值利润率 -4.12% 7.10% 本期基金份额净值增长率 -4.56% 7.16% 3.1.2 期末数据和指标 基金合同终止日( 2014年4月3日 ) 报告期末( 2014年6月30日 ) 期末可供分配利润 63,843,038.00 126,686,992.78 期末可供分配基金份额利润 0.0319 0.0475 期末基金资产净值 2,078,496,185.83 2,809,201,806.72 期末基金份额净值 1.0392 1.053 3.1.3 累计期末指标 基金合同终止日( 2014年4月3日 ) 报告期末( 2014年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 926.78% 7.16% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 （4）本基金已于2014年4月30日对原泰和证券投资基金退市时的基金份额进行了折算，基金折算比例为1:1.057531085。 基金净值表现（转型前） 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 转型前 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.00% 0.00% 过去三个月 -0.35% 0.00% 过去六个月 -4.56% 2.01% 过去一年 11.45% 2.14% 过去三年 22.84% 2.13% 自基金合同生效起至今 926.78% 2.69% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实泰和封闭累计份额净值增长率的历史走势对比图 （1999年4月8日至2014年4月3日） 注1：报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同（七、（四）投资组合）的有关约定：(1)本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80％，投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20％; (2)本基金持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值10％；本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10％；(3)遵守中国证监会规定的其他比例限制。 注2：本基金自2014年4月4日起，由《泰和证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉实泰和混型证券投资基金基金合同》生效，原《泰和证券投资基金基金合同》同日起失效。 基金净值表现（转型后） 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 转型后 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.41% 0.76% 0.39% 0.55% 5.02% 0.21% 自基金合同生效起至今 7.16% 0.79% 0.36% 0.62% 6.80% 0.17% 注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数×70%＋上证国债指数×30%。 采用该业绩比较基准主要基于：①沪深300指数和上证国债指数编制合理、透明、运用广泛，具有较强的代表性和权威性；②作为混合型基金，选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配置目标和风险收益特征。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=70%×(沪深300指数 (t)/沪深300指数(t-1)-1)＋30%×(上证国债指数(t) /上证国债指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1) 其中t=1,2,3,…。 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实泰和混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2014年4月4日至2014年6月30日） 注1：本基金转型日期为2014年4月4日，本基金基金合同生效日2014年4月4日至报告期末未满1年。 注2：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，本报告期处于建仓期内。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2014年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、62只开放式证券投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券等证券投资基金。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张弢 本基金、嘉实研究精选股票基金经理 2013年6月19日 2014年4月3日 11年 曾任兴安证券有限责任公司金融工程分析师、行业分析师、投资经理。2005年9月加盟嘉实基金管理有限公司，任行业分析师，曾任社保组合基金经理、嘉实增长混合、嘉实策略混合基金经理。经济学硕士，CFA，具有基金从业资格，中国国籍。 注：（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日，离任日期是指原泰和证券投资基金基金合同终止之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张弢 本基金、嘉实研究精选股票基金经理 2014年4月4日 - 11年 曾任兴安证券有限责任公司金融工程分析师、行业分析师、投资经理。2005年9月加盟嘉实基金管理有限公司，任行业分析师，曾任社保组合基金经理、嘉实增长混合、嘉实策略混合基金经理。经济学硕士，CFA，具有基金从业资格，中国国籍。 注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《泰和证券投资基金基金合同》、《嘉实泰和混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为旗下ETF因被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易，但不存在利益输送行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 1季度宏观经济数据继续疲软，实体经济流动性持续较为紧张，部分大宗商品价格波动较大。政策基调日益清晰，市场化的调结构成为政府的取向，部分政策在区域和行业小试牛刀，但由于总量性政策匮乏，短期经济的下滑迹象难以扭转。违约事件开始出现，短期拉动资金价格，但长期有利于整体社会资金成本的降低。伴随着经济的下滑，开始出现稳增长的迹象和声音，市场开始憧憬政府在铁路、环保等基建和结构调整方面有所动作。 2季度银行间资金状况有了明显改善，但实体经济的资金依然较为紧张，政府通过各种定向宽松给经济注入流动性，又极力避免全局性放水的指引或者暗示。投资人对于长期经济前景日益悲观，期待出清或者刺激的破局。另外，创业板再融资放开，较低的发行价吸引了大量的资金参与IPO。在以上的背景下，市场大盘指数基本稳定，小幅波动，投资人追逐经济疲软背景下的转型机会和政府主导的投资方向。 14年上半年，本基金淡化仓位选择，维持中等偏高的仓位，以泛消费为主题配置，并投资了农业、军工、移动互联网等板块。1季度业绩较落后，2季度由于重仓股表现突出，取得了较好的业绩。 报告期内基金的业绩表现 截至2014年4月3日（基金合同终止日）泰和封闭份额净值为1.0392元，本报告期（自2014年1月1日起至2014年4月3日止）基金份额净值增长率为-4.56%。 截至本报告期末泰和混合份额净值为1.053元，本报告期基金份额净值增长率为7.16%，业绩比较基准收益率为0.36%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望14年下半年，资金成本可能继续分化，实体经济的资金水平仍将维持高位，经济复苏的迹象不会清晰，政策的着力点判断依然在改革和转型方面，传统投资链条的机会不大。当然，由于市场上已经有了政府稳经济的声音。同时，另一方面，伴随着沪港通的推进，市场整体的估值体系有重新均衡的机会，低估值价值股将会迎来较好的表现时机。 因此，下半年的股票市场的机会可能较为多元，除了代表未来方向的新经济依然会有所表现外，传统投资链条的机会也将迎来阶段性行情。 基于对经济复苏力度的判断，本基金将淡化大盘选择，以股票中等偏高仓位作为资产配置的选择方向。板块上，以大消费作为基金主力配置品种。同时，基金将重点关注农业、移动互联网等行业投资机会。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金转型前，基金管理人于2014年3月19日发布《泰和证券投资基金2013年年度收益分配公告》，收益分配基准日为2013年12月31日，每10份基金份额发放现金红利2.486元，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”；转型后，嘉实泰和混合基金合同生效日2014年4月4日至报告期末不满3个月。报告期内本基金利润分配，符合基金合同的约定。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内本基金实施利润分配的金额为497,200,000.85元。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计）(转型前) 资产负债表(转型前) 会计主体：泰和证券投资基金 报告截止日： 2014年4月3日（基金合同终止日） 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年4月3日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 5,700,491.45 82,363,868.12 结算备付金 2,550,363.10 2,423,537.25 存出保证金 620,353.49 757,856.14 交易性金融资产 6.4.7.2 2,063,756,064.23 2,588,457,110.66 其中：股票投资 1,622,285,062.32 2,013,981,508.32 基金投资 - - 债券投资 441,471,001.91 574,475,602.34 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 7,627,879.47 应收利息 6.4.7.5 11,710,055.88 14,277,151.87 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 1,443,826.29 - 资产总计 2,085,781,154.44 2,695,907,403.51 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年4月3日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,847,975.03 7,989,974.27 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 258,284.74 3,369,225.02 应付托管费 43,047.45 561,537.49 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,499,915.09 1,151,247.72 应交税费 968,829.46 968,829.46 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 666,916.84 650,000.00 负债合计 7,284,968.61 14,690,813.96 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未分配利润 6.4.7.10 78,496,185.83 681,216,589.55 所有者权益合计 2,078,496,185.83 2,681,216,589.55 负债和所有者权益总计 2,085,781,154.44 2,695,907,403.51 注：本基金合同终止日为2014年4月3日，本报告期自2014年1月1日起至基金合同终止日2014年4月3日止，报告截止日2014年4月3日，基金份额净值1.0392元，基金份额总额2,000,000,000.00份。 利润表 会计主体：泰和证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年4月3日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年4月3日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 -90,673,492.00 321,658,802.27 1.利息收入 5,479,086.16 7,950,566.54 其中：存款利息收入 6.4.7.11 255,298.83 792,886.23 债券利息收入 5,223,787.33 7,126,045.47 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 31,634.84 其他利息收入 - - 2.投资收益 73,254,305.79 414,567,389.12 其中：股票投资收益 6.4.7.12 72,769,793.54 404,633,557.57 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 497,864.36 123,270.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 -13,352.11 9,810,561.55 3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -169,406,883.95 -100,859,153.39 4. 汇兑收益 - - 5.其他收入 6.4.7.17 - - 减：二、费用 14,846,910.87 28,161,069.06 1．管理人报酬 9,930,496.76 16,151,508.66 2．托管费 1,655,082.80 2,691,918.05 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 2,965,217.44 9,077,394.15 5．利息支出 24,234.25 - 其中：卖出回购金融资产支出 24,234.25 - 6．其他费用 6.4.7.19 271,879.62 240,248.20 三、利润总额 -105,520,402.87 293,497,733.21 减：所得税费用 - - 四、净利润 -105,520,402.87 293,497,733.21 注：本基金合同终止日为2014年4月3日，本期是指2014年1月1日至2014年4月3日，上年度可比期间是指2013年1月1日至2013年6月30日。 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰和证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年4月3日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年4月3日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 681,216,589.55 2,681,216,589.55 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -105,520,402.87 -105,520,402.87 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -497,200,000.85 -497,200,000.85 五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 78,496,185.83 2,078,496,185.83 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 2,454,643.99 2,002,454,643.99 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 678,761,945.56 678,761,945.56 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 681,216,589.55 2,681,216,589.55 注：本基金合同终止日为2014年4月3日，本期是指2014年1月1日至2014年4月3日，上年度可比期间是指2013年1月1日至2013年6月30日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期（2014年1月1日至2014年4月3日（基金合同终止日））存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行股份有限公司（中国建设银行） 基金托管人 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 本期（2014年1月1日至2014年4月3日（基金合同终止日））及上年度可比期间(2013年1月1日至2013年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年4月3日（基金合同终止日） 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 9,930,496.76 16,151,508.66 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注1：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 注2：报告期自2014年1月1日至2014年4月3日（基金合同终止日）。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年4月3日（基金合同终止日） 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,655,082.80 2,691,918.05 注1：基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 注2：报告期自2014年1月1日至2014年4月3日（基金合同终止日）。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2014年1月1日至2014年4月3日（基金合同终止日））及上年度可比期间（2013年1月1日至2013年6月30日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2014年1月1日至2014年4月3日（基金合同终止日） 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 基金合同生效日持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 15,858,600.00 15,858,600.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 15,858,600.00 15,858,600.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.79% 0.79% 注：基金管理人作为本基金发起人，于本基金1999年4 月2日发行日认购本基金份额10,000,000份，每份发行价格为1.01元，其中：面值为1.00元；发行费用为0.01元；通过二级市场买入本基金基金份额5,858,600份，交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2014年4月3日（基金合同终止日） 上年度末 2013年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例（%） 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例（%） 中诚信托有限责任公司 6,250,000.00 0.31% 6,250,000.00 0.31% 立信投资有限责任公司 6,250,000.00 0.31% 6,250,000.00 0.31% 广发证券股份有限公司 6,250,000.00 0.31% 6,250,000.00 0.31% 注：（1）中诚信托有限责任公司（原中煤信托投资有限责任公司）、广发证券股份有限公司作为本基金发起人，于本基金1999年4 月2日发行日分别认购本基金份额12,500,000份，每份发行价格为1.01元，其中：面值为1.00元；发行费用为0.01元。截止2013年12月31日，中诚信托有限责任公司、广发证券股份有限公司均持有本基金6,250,000份。 （2）吉林省信托投资有限责任公司作为本基金发起人，其持有的本基金6,250,000份转让给立信投资有限责任公司，于2005年8月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完过户手续。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年4月3日（基金合同终止日） 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 5,700,491.45 240,145.31 147,440,812.55 752,536.51 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2014年1月1日至2014年4月3日（基金合同终止日））及上年度可比期间(2013年1月1日至2013年6月30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 期末（2014年4月3日（基金合同终止日））本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2014年4月3日（基金合同终止日）），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600587 新华医疗 2014年2月18日 重大事项停牌 84.56 2014年4月21日 83.87 177,953 5,486,550.28 15,047,705.68 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本期末（2014年4月3日（基金合同终止日）），本基金无银行间市场债券正回购余额。 交易所市场债券正回购 本期末（2014年4月3日（基金合同终止日）），本基金无交易所市场债券正回购余额。 半年度财务会计报告（未经审计）(转型后) 资产负债表（转型后） 会计主体：嘉实泰和混合型证券投资基金 报告截止日： 2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年6月30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 174,726,415.13 结算备付金 4,728,751.45 存出保证金 650,608.49 交易性金融资产 6.4.7.2 2,663,746,725.08 其中：股票投资 2,392,066,932.26 基金投资 - 债券投资 271,679,792.82 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 9,423,062.25 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 976,706.45 资产总计 2,854,252,268.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 38,706,352.02 应付赎回款 - 应付管理人报酬 3,315,931.35 应付托管费 552,655.22 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 1,043,339.80 应交税费 968,829.46 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 463,354.28 负债合计 45,050,462.13 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,522,957,873.04 未分配利润 6.4.7.10 286,243,933.68 所有者权益合计 2,809,201,806.72 负债和所有者权益总计 2,854,252,268.85 注：本基金合同生效日为2014年4月4日，本报告期自基金合同生效日2014年4月4日起至2014年6月30日止，报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.005元，基金份额总额2,330,159,322.58份。 利润表 会计主体：嘉实泰和混合 本报告期：2014年4月4日（基金合同生效日）至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年4月4日（基金合同生效日）至2014年6月30日 一、收入 190,415,742.46 1.利息收入 3,521,088.78 其中：存款利息收入 6.4.7.11 509,094.59 债券利息收入 3,011,994.19 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益 51,535,016.84 其中：股票投资收益 6.4.7.12 28,757,187.18 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 602,296.48 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 22,175,533.18 3.公允价值变动收益 6.4.7.16 135,359,634.03 4. 汇兑收益 - 5.其他收入 6.4.7.17 2.81 减：二、费用 12,754,328.33 1．管理人报酬 9,057,814.03 2．托管费 1,509,635.66 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.18 1,612,207.86 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.19 574,670.78 三、利润总额 177,661,414.13 减：所得税费用 - 四、净利润 177,661,414.13 注：本基金合同生效日为2014年4月4日，本期是指2014年4月4日至2014年6月30日，无上年度可比期间数据。 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实泰和混合 本报告期：2014年4月4日（基金合同生效日）至2014年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2014年4月4日（基金合同生效日）至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 78,496,185.83 2,078,496,185.83 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 177,661,414.13 177,661,414.13 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 522,957,873.04 30,086,333.72 553,044,206.76 其中：1.基金申购款 522,957,873.04 30,086,333.72 553,044,206.76 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,522,957,873.04 286,243,933.68 2,809,201,806.72 注：本基金合同生效日为2014年4月4日，本期是指2014年4月4日至2014年6月30日，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 嘉实泰和混合型证券投资基金是根据原泰和证券投资基金(以下简称“基金泰和”)基金份额持有人大会2014年2月27日决议通过的《关于泰和证券投资基金转型有关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)基金部函[2014] 148号《关于泰和证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》，由原基金泰和转型而来。原基金泰和为契约型封闭式基金，于上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易上市，存续期限至2014年4月4日止。根据上海证券交易所[2014] 134号《关于终止泰和证券投资基金上市的决定》，基金泰和于2014年4月3日进行终止上市权利登记。自2014年4月4日起，基金泰和终止上市，基金泰和更名为泰和混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，《泰和证券投资基金基金合同》失效的同时《泰和混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 基金泰和于基金合同失效前经审计的基金资产净值为2,078,496,185.83元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《泰和混合型证券投资基金招募说明书》和《嘉实泰和混合型证券投资基金集中申购结果暨原泰和证券投资基金基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金于2014年4月30日进行了基金份额拆分，拆分比例为1: 1.057531085，并于2014年4月30日进行了变更登记。 本基金于基金合同生效后自2014年4月8日至2014年4月28日期间内开放集中申购，共募集553.044.206.76元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息172,665.21元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2014)第231号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按2014年4月30日基金份额折算后的基金份额净值1.000元折合为553.044.206.76份基金份额，其中包括集中申购资金利息折合的172,665.21份基金份额，并于2014年4月30日进行了确认登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰和混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票），债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，股指期货、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为沪深300指数×70%＋上证国债指数×30%。 根据《泰和混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资组合应在基金成立6个月内达到基金合同规定的比例限制。截至2014年6月30日止，本基金尚处于建仓期。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 泰和混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2014年4月4日(基金合同生效日)至2014年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2014年6月30日的财务状况以及 2014年4月4日(基金合同生效日)至2014年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2014年4月4日(基金合同生效日)至2014年6月30日止期间。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（中国建设银行） 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 本报告期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 本期（2014年4月4日（基金合同生效日）至2014年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年4月4日(基金合同生效日)至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 9,057,814.03 其中：支付销售机构的客户维护费 704,264.66 注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年4月4日(基金合同生效日)至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,509,635.66 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2014年4月4日（基金合同生效日）至2014年6月30日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2014年4月4日至2014年6月30日 期初持有的基金份额 - 期间申购/买入总份额 16,770,962.46 期间因拆分增加的份额 - 期间赎回/卖出总份额 - 期末持有的基金份额 16,770,962.46 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.63% 注：2014年6月4日因确权增加份额16,770,962.46份，无费用。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2014年6月30日）其他关联方未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年4月4日(基金合同生效日)至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 174,726,415.13 494,713.35 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2014年4月4日（基金合同生效日）至2014年6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 受限证券类别：股票 金额单位：人民币元 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 603369 今世缘 2014年6月25日 2014年7月3日 未上市 16.93 16.93 5,360 90,744.80 90,744.80 受限证券类别：债券 本期末（2014年6月30日），本基金未持有流通受限的债券。 受限证券类别：其他 本期末（2014年6月30日），本基金未持有流通受限的其他证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002100 天康生物 2014年5月27日 重大事项停牌 9.82 未知 未知 2,845,796 32,621,961.90 27,945,716.72 - 601012 隆基股份 2014年6月19日 重大事项停牌 15.50 2014年7月1日 15.60 4,900 66,484.00 75,950.00 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本期末（2014年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 交易所市场债券正回购 本期末（2014年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 投资组合报告(转型前) 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,622,285,062.32 77.78 其中：股票 1,622,285,062.32 77.78 2 固定收益投资 441,471,001.91 21.17 其中：债券 441,471,001.91 21.17 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,250,854.55 0.40 7 其他资产 13,774,235.66 0.66 合计 2,085,781,154.44 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 158,872,951.94 7.64 B 采矿业 - - C 制造业 956,445,633.28 46.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 14,807,790.84 0.71 F 批发和零售业 173,342,004.74 8.34 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 283,738,286.90 13.65 J 金融业 27,681,054.00 1.33 K 房地产业 1,052,273.92 0.05 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 6,345,066.70 0.31 S 综合 - - 合计 1,622,285,062.32 78.05 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600315 上海家化 6,105,823 208,147,506.07 10.01 2 300017 网宿科技 1,663,821 164,984,490.36 7.94 3 600079 人福医药 4,695,259 126,725,040.41 6.10 4 000333 美的集团 1,907,434 87,932,707.40 4.23 5 000998 隆平高科 3,781,749 87,131,496.96 4.19 6 600050 中国联通 27,374,498 84,039,708.86 4.04 7 600887 伊利股份 2,190,592 78,861,312.00 3.79 8 601933 永辉超市 5,930,321 73,951,102.87 3.56 9 300037 新宙邦 2,298,785 72,664,593.85 3.50 10 002299 圣农发展 6,618,464 61,022,238.08 2.94 注：（1）2014年4月3日，本基金持有的“上海家化”股票市值因该股上涨被动超过基金资产净值10％，4月10日已调整至10％以下；（2）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600050 中国联通 100,514,860.42 3.75 2 300017 网宿科技 90,027,614.89 3.36 3 600418 江淮汽车 61,603,154.77 2.30 4 600315 上海家化 51,258,608.26 1.91 5 300037 新宙邦 49,699,750.42 1.85 6 300224 正海磁材 41,887,862.64 1.56 7 000001 平安银行 40,361,969.51 1.51 8 600525 长园集团 36,975,328.87 1.38 9 000970 中科三环 28,714,835.00 1.07 10 000423 东阿阿胶 26,674,547.44 0.99 11 300265 通光线缆 24,163,930.55 0.90 12 002104 恒宝股份 21,836,647.49 0.81 13 600079 人福医药 21,034,977.30 0.78 14 600066 宇通客车 20,821,004.21 0.78 15 000963 华东医药 19,271,036.88 0.72 16 600884 杉杉股份 16,760,332.52 0.63 17 601933 永辉超市 15,651,317.26 0.58 18 300113 顺网科技 15,357,526.68 0.57 19 002410 广联达 15,096,283.40 0.56 20 600869 远东电缆 13,661,871.14 0.51 累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600718 东软集团 109,011,346.58 4.07 2 600418 江淮汽车 67,528,982.27 2.52 3 300017 网宿科技 62,497,696.05 2.33 4 600827 友谊股份 57,050,754.91 2.13 5 000895 双汇发展 50,003,223.74 1.86 6 002603 以岭药业 45,510,347.77 1.70 7 600887 伊利股份 42,320,135.02 1.58 8 000333 美的集团 39,560,806.93 1.48 9 300003 乐普医疗 36,981,493.67 1.38 10 300113 顺网科技 33,866,770.26 1.26 11 000876 新 希 望 33,698,246.26 1.26 12 000651 格力电器 32,529,885.80 1.21 13 601607 上海医药 26,963,759.96 1.01 14 601888 中国国旅 26,676,058.66 0.99 15 600079 人福医药 24,540,157.56 0.92 16 000423 东阿阿胶 23,959,030.28 0.89 17 002100 天康生物 22,418,388.49 0.84 18 600612 老凤祥 21,933,385.96 0.82 19 002299 圣农发展 21,809,899.33 0.81 20 601933 永辉超市 20,895,297.90 0.78 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 923,199,395.28 卖出股票收入（成交）总额 1,215,737,615.66 注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 50,216,000.00 2.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 389,762,000.00 18.75 其中：政策性金融债 389,762,000.00 18.75 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 1,493,001.91 0.07 8 其他 - - 合计 441,471,001.91 21.24 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 130218 13国开18 1,300,000 130,000,000.00 6.25 2 130236 13国开36 800,000 79,920,000.00 3.85 3 130322 13进出22 500,000 49,995,000.00 2.41 4 130314 13进出14 500,000 49,945,000.00 2.40 5 130022 13附息国债22 400,000 40,216,000.00 1.93 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 2014年4月3日（基金合同终止日），本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 2014年4月3日（基金合同终止日），本基金未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 2014年4月3日（基金合同终止日），本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内（2014年1月1日至2014年4月3日（基金合同终止日）），本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内（2014年1月1日至2014年4月3日（基金合同终止日）），本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （1）上海家化联合股份有限公司发布了《关于收到中国证监会<调查通知书>的公告》，因公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》及相关法规，中国证监会决定对公司立案稽查。本基金投资于“上海家化( 600315)”的决策程序说明：基于上海家化基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“上海家化”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 620,353.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,710,055.88 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 1,443,826.29 8 其他 - 合计 13,774,235.66 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 110007 博汇转债 964,147.80 0.05 2 128003 华天转债 528,854.11 0.03 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 2014年4月3日（基金合同终止日），本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告(转型后) 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,392,066,932.26 83.81 其中：股票 2,392,066,932.26 83.81 2 固定收益投资 271,679,792.82 9.52 其中：债券 271,679,792.82 9.52 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 179,455,166.58 6.29 7 其他资产 11,050,377.19 0.39 合计 2,854,252,268.85 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 331,691,200.57 11.81 B 采矿业 - - C 制造业 1,321,104,876.54 47.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 393,253,918.40 14.00 G 交通运输、仓储和邮政业 1,290,000.00 0.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 232,692,752.89 8.28 J 金融业 44,846,937.28 1.60 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 51,586,267.67 1.84 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 15,600,978.91 0.56 S 综合 - - 合计 2,392,066,932.26 85.15 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600315 上海家化 6,312,969 231,370,313.85 8.24 2 601933 永辉超市 26,991,469 170,586,084.08 6.07 3 000963 华东医药 2,738,528 147,880,512.00 5.26 4 000998 隆平高科 5,336,382 146,643,777.36 5.22 5 002299 圣农发展 12,608,564 146,133,256.76 5.20 6 600079 人福医药 4,695,259 140,153,481.15 4.99 7 300017 网宿科技 2,114,897 134,930,428.60 4.80 8 000333 美的集团 5,657,988 109,312,328.16 3.89 9 600050 中国联通 29,164,728 94,202,071.44 3.35 10 600887 伊利股份 2,094,894 69,382,889.28 2.47 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（%） 1 601933 永辉超市 96,245,041.10 3.43 2 000963 华东医药 77,485,066.44 2.76 3 002299 圣农发展 65,712,489.02 2.34 4 000069 华侨城Ａ 61,060,527.75 2.17 5 600557 康缘药业 53,126,238.30 1.89 6 000333 美的集团 41,519,436.38 1.48 7 000998 隆平高科 39,304,996.24 1.40 8 600276 恒瑞医药 37,420,347.54 1.33 9 300203 聚光科技 36,212,227.94 1.29 10 002714 牧原股份 33,557,365.43 1.19 11 000625 长安汽车 33,394,322.37 1.19 12 002583 海能达 28,476,666.96 1.01 13 000876 新 希 望 28,222,252.61 1.00 14 002311 海大集团 26,487,045.66 0.94 15 600855 航天长峰 25,776,738.89 0.92 16 600990 四创电子 22,775,763.48 0.81 17 000028 国药一致 21,705,840.01 0.77 18 300017 网宿科技 20,875,392.66 0.74 19 000402 金 融 街 20,858,275.92 0.74 20 000901 航天科技 20,652,852.17 0.74 累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（%） 1 300017 网宿科技 86,248,228.63 3.07 2 300037 新宙邦 60,392,415.65 2.15 3 000970 中科三环 29,449,094.01 1.05 4 000333 美的集团 25,983,059.80 0.92 5 300113 顺网科技 23,157,125.99 0.82 6 000402 金 融 街 18,928,322.74 0.67 7 600887 伊利股份 17,556,337.90 0.62 8 600587 新华医疗 14,994,808.69 0.53 9 002051 中工国际 14,561,571.41 0.52 10 000001 平安银行 13,273,261.28 0.47 11 002410 广联达 12,486,893.78 0.44 12 600884 杉杉股份 11,959,808.11 0.43 13 002041 登海种业 10,673,523.54 0.38 14 000026 飞亚达Ａ 9,631,911.29 0.34 15 000069 华侨城Ａ 9,335,071.58 0.33 16 600050 中国联通 8,380,798.46 0.30 17 600612 老凤祥 6,638,107.32 0.24 18 300133 华策影视 6,491,889.62 0.23 19 002446 盛路通信 6,010,220.24 0.21 20 600325 华发股份 5,471,616.37 0.19 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,030,679,010.86 卖出股票收入（成交）总额 425,407,467.70 注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 40,100,000.00 1.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 230,090,000.00 8.19 其中：政策性金融债 230,090,000.00 8.19 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 1,489,792.82 0.05 8 其他 - - 合计 271,679,792.82 9.67 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 130236 13国开36 800,000 80,016,000.00 2.85 2 130322 13进出22 500,000 50,035,000.00 1.78 3 130314 13进出14 500,000 49,995,000.00 1.78 4 130022 13附息国债22 400,000 40,100,000.00 1.43 5 130243 13国开43 400,000 40,044,000.00 1.43 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （1）上海家化联合股份有限公司发布了《关于收到中国证监会<调查通知书>的公告》，因公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》及相关法规，中国证监会决定对公司立案稽查。本基金投资于“上海家化( 600315)”的决策程序说明：基于上海家化基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“上海家化”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 650,608.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,423,062.25 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 976,706.45 8 其他 - 合计 11,050,377.19 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 110007 博汇转债 931,585.60 0.03 2 128003 华天转债 558,207.22 0.02 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息(转型前) 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 40,930 48,863.91 1,248,301,464.00 62.42% 751,698,536.00 37.58% 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中国人寿保险（集团）公司 218,704,126.00 10.94% 2 中国人寿保险股份有限公司 199,930,545.00 10.00% 3 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 134,466,350.00 6.72% 4 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 61,000,001.00 3.05% 5 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 52,751,435.00 2.64% 6 中国人寿再保险股份有限公司 37,560,505.00 1.88% 7 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 34,894,413.00 1.74% 8 伦敦市投资管理有限公司－客户资金 31,033,402.00 1.55% 9 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 30,396,655.00 1.52% 10 宝钢集团有限公司 30,000,000.00 1.50% 注：上表数据由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供。 基金份额持有人信息(转型后) 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 14,507 183,918.55 1,087,775,237.68 40.77% 1,580,331,138.59 59.23% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 66,225.26 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本期末，基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理未持有本基金。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年4月4日）基金份额总额 2,000,000,000.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 553,044,206.76 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 115,062,169.51 报告期期末基金份额总额 2,668,106,376.27 注：报告期间基金总申购份额含封转开集中申购基金份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 泰和证券投资基金于2014年2月27日以现场方式在北京召开了基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于泰和证券投资基金转型有关事项的议案》。基金管理人已于2014年3月17日收到中国证监会《关于泰和证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2014]148号，此次基金份额持有人大会决议报中国证监会备案手续完成。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 报告期内，基金管理人无重大人事变动。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 根据泰和证券投资基金基金份额持有人大会决议，泰和证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金，并调整了投资目标、范围和策略。自2014年4月4日起，由《泰和证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉实泰和混合型证券投资基金基金合同》生效。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型后) 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券股份有限公司 1 662,531,167.10 45.51% 463,775.08 45.51% - 宏源证券股份有限公司 1 320,964,213.11 22.05% 224,674.93 22.05% - 中信建投证券股份有限公司 2 181,403,778.98 12.46% 126,984.78 12.46% - 申银万国证券股份有限公司 2 178,287,801.66 12.25% 124,803.18 12.25% - 广发证券股份有限公司 1 109,446,562.64 7.52% 76,612.58 7.52% - 北京高华证券有限责任公司 1 3,097,195.45 0.21% 2,168.04 0.21% - 中信证券股份有限公司 1 - - - - - 海通证券股份有限公司 1 - - - - - 财富证券有限责任公司 1 - - - - - 华泰证券股份有限公司 1 - - - - - 中国中投证券有限责任公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - 国元证券股份有限公司 1 - - - - - 注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 注3：报告期内，本基金退租以下交易单元：信达证券股份有限公司上海交易单元1个、国都证券有限责任公司上海交易单元1个、华西证券有限责任公司上海交易单元1个。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型前) 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信建投证券股份有限公司 2 1,412,328,354.67 66.03% 988,637.33 66.03% - 申银万国证券股份有限公司 2 314,593,265.43 14.71% 220,215.30 14.71% - 招商证券股份有限公司 1 178,413,859.45 8.34% 124,891.39 8.34% - 中信证券股份有限公司 1 148,747,846.09 6.95% 104,123.50 6.95% - 北京高华证券有限责任公司 1 84,853,685.30 3.97% 59,397.57 3.97% - 海通证券股份有限公司 1 - - - - - 财富证券有限责任公司 1 - - - - - 华泰证券股份有限公司 1 - - - - - 中国中投证券有限责任公司 1 - - - - - 广发证券股份有限公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - 国元证券股份有限公司 1 - - - - - 宏源证券股份有限公司 1 - - - - - 注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 注3：报告期内，本基金退租以下交易单元：信达证券股份有限公司上海交易单元1个、国都证券有限责任公司上海交易单元1个、华西证券有限责任公司上海交易单元1个。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2014年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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